Суровая статистика

Да, ABCD как на картинках вылаженных nen на предыдущей странице.
Посмотрите какая средняя длина луча следующего за такой комбинацией.

 

Информации в последнее время по этому вопросу здесь было много. Можно дополнительно посмотреть в ветке ZigZag. Главный вопрос - поиск надежных фильтров. Описание не буду делать для того, чтобы побудить читателей к поиску фильтров. Вижу главную свою задачу - в создании инструментария, который дает начальный толчок. В создании отправных точек для дальнейших исследований. Несколько лет назад pashaca задал всем задачу. От той задачи до сих пор круги по воде расходятся. И какие круги!!!

Нельзя лишать людей удовольствия. Удовольствия поиска лучших возможностей.

 

Если формально подходить, то получается вот что:



Вертикальная линия - это средняя зз-волатильность 240. Но это вместе с выходными, т.е. тренд с пятницы на понедельник попадет в группу "больше двух дней". Можно попробовать по барам посчитать, чтобы этого не было

<b>ПО БАРАМ</b>

Вот это высота:



А вот это длина:



Т.е. на первый взгляд, ничего такого сильно специфического. В любом случае, надеюсь, поможет.

 

<b>Quod Licet</b>
Результат расчета по барам совпадает с моим.
Мне он кажется интерстным: при 2*N=240, средняя длина отфильтрованных лучей 268, т.е. МО 28 пунктов.

 

<b>2koy</b>

О, хорошо, что вы независимо смотрели, независимые результаты - это правильно.

В принципе-то да... интересно. Но тут такое циническое и скептическое:

а) всего на 100 отсчетов такое смещение - уже может быть слишком близко к погрешности. Выборка невелика.
б) на три года сто реализаций - это не очень много. Т.е. паттерн возникает раз в две недели.
в) не случилось ли здесь оверфиттинга. Т.е. надо посмотреть стационарность - не получили ли мы выигрыш только за счет полутора лет, а полтора года назад он исчез. Три года - много, рынок меняется.

Все это, конечно, ворчание скептическое. Местами я привередничаю, конечно.

Главный момент - это такой вопрос - если не секрет, почему именно такое сочетание длин? Оно какое-то фундаментальные предпосылки имеет? Насколько я предполагаю, это типа "ожидаем импульсную волну после коррекция-импульс-коррекция"?

Тогда можно ожидать подобных преимуществ и в других сочетаниях "короткое-длинное-короткое"? Можно попробовать чуть снизить размер зигзага (чтобы увеличить выборку), но дополнительно отфильтровать по вертикальным длинам зигзага или по фибо.

Как вы думаете?

 

<b>Quod Licet</b>

согласен, критически близко к границе достоверности. Но на тесте с 1999 г. картинка таже, количество реализаций около 250.

об этом не задумывался, сочетание полученно перебором, т.е. по сути подгонка.

Возможных сочетаний очень много, вот только результаты не однозначны.

 

<b>2koy</b>

Вы знаете, я начал копаться чуть поглубже, и там кое-что довольно интересное...

Я начал с ab - думал было, что быстро от него отделаюсь, как от самого давнего, и, сведя ситуацию к bc+cd, посмотрю на то, насколько острые эстремумы вокруг ваших найденных значений в условии "ab < ... and bc > ...", т.е. как быстро статпреимущество деградирует и вообще какая там картинка, шумная-нешумная (если быстро и шумно - это, вероятней всего, оверфиттинг).

И вот что у нас получается. Строим двумерные гистограммы - по горизонтали высота луча de, по вертикали - ширина луча ab. Чем красней, тем выше. (по горизонтали и вертикали замерены данные разной природы, так что это не вполне гистограмма, но для наших целей пойдет). В норме это должно выглядеть как-то так:



Т.е. два аккуратных распределения накладываются друг на друга.

Для нашего случая мы получили вот что:



Или, при несколько другом алгоритме построения:



Т.е. видны экстремумы в районе 24, 46 и т.п. (это похоже на суточный ритм, но не вполне точный). При этом, скажем, максимум в районе 46 - имеет однозначно увеличенное МО. Фактически, если мы выберем даже не сложное условие "ab>, bc< и тп." - а просто "аб в диапазоне экстремума-46" - то получаем МО даже не 268, а 289 и т.п.

Идеи "почему так" - приветствуются.

 

<b>ВРЕМЕННЫЕ СООТНОШЕНИЯ</b>

(фунт 1h, откат = 120 п.)

Некоторое дополнение к предыдущему посту - просто концентрируемся на времени развития тренда.

Сначала обычная гистограмма:



Видно, что существуют совершенно определенные всплески на 23, 48-49, 72, 96-97 (указаны максимумы). Т.е. <b>трендов, продолжавшихся целое число суток - значительно больше, чем ожидается</b>. Это определенно суточный цикл, но нужно отметить, что, скажем, вокруг второго экстремума слева значений чуть больше, так что в чуть более грубых оценках мы имеем скорее 46, чем 48.

Также отметим, что мода (максимальное значение) распределения - на 23. Это пригодится нам для оценок следующей гистограммы.

 

<b>ВРЕМЕННЫЕ СООТНОШЕНИЯ (часть 2)</b>

Теперь оценим корреляцию соседних лучей. По вертикали - ширина луча ab, по горизонтали - луча bc. Чтобы оценить высоту пиков, справа приведена та же гистограмма, но в трехмерном виде.



Что мы ожидали и что мы получили? В теории, мода на 23 должна была сформировать самый высокий пик по координатам (23,23), причем прилично более высокий. Мы же видим, что самые высокие пики - это (23,46) и (46,23) - чуть ниже.

Для сравнения приведем гистограмму не для двух соседних лучей, а для луча и его перемешанной копии. Здесь корреляции гарантированно отстутствуют. Получаем нечто в духе:



Как и следовало ожидать, (23,23) - выше всех. Т.е. два пика из предыдущего абзаца встречаются чаще, чем надо бы по голой теории. Иначе говоря, <b>после суточного тренда чаще обычного встречается двухсуточный тренд</b>, и, во-вторых, <b>после двухсуточного тренда чаще встречается суточный</b>. (с учетом факта из первой части, что односуточные и двухсуточные тренды и так встречаются гораздо чаще нормы). Необходимо сделать оговорку, что в данном случае нам мешает развернуться небольшая выборка, для уверенной констатации факта нужно бы данных побольше. Но, скажем так - "не исключено, что правда, при случае нужно присмотреться повнимательней"

P.S: Вышеприведенные картинки взяты из анализа 2004-2007, дополнительно был рассмотрен 1999-2007, картина та же (и даже чуть более красивая за счет величины выборки), так что насчет повыешенной вероятности последовательности "одни сутки - двое суток" можно говорить более-менее уверенно:



(слева соседние лучи, справа перемешанные)

 

Интересная идея - прогнозировать не величину тренда в пунктах, а продолжительность по времени. Надо подумать...

 

Ну, фактически, я оттолкнулся от вашего паттерна, а дальше уж как само выросло. Любые идеи с радостью принимаются и по возможности проверяются ))). Там еще кой-каких графиков небезынтересных осталось - рабочий стол сейчас выглядит так )))):



но это уже завтра на свежую голову...

 

Не знаю первым или нет, но наиболее удачно прогноз по двум координатам реализовал один из успешных трейдеров - Майнер в DT4, цена и время неразделимы. Лишь мы не можем к этому правильно подобраться.

 

<b>2putnik</b>

Ну, тут можно и Ганна вспомнить ))). Тут главное, чтобы технология отчуждаемая была, чтобы кто-то, кроме автора, смог его результаты если не повторить, то хотя бы приблизиться )).

Я помню ваше сообщение о фильтрации разворотных точек через вилы, и выбору одного шаблона из нескольких, и это очень интригующий момент (я как раз хотел бы подступиться к теме "оценки зигзага"), и видел сообщение начала года о "поиске волновых вершин по медиане".

Но целиком все это сразу осилить довольно сложно, и методика в большой степени визуальная. Есть ли в этой технологии какой-то формализуемый кусочек (пусть и не самый важный), который можно было бы более-менее формально описать в стиле "если цена не прошла дальше 10 пунктов от линии вил - шаблон считается приемлемым". Или любой другой кусок из Майнера, который вы считаете релевантным. Т.е. чтобы можно было попробовать это реализовать и оценить в русле этой темы.

 

<b>ВРЕМЕННЫЕ СООТНОШЕНИЯ (часть 3)</b>

(данная часть основана полностью на данных 99-07, тот же фунт 1h, 120 п.отката)

Для начала - пара общих графиков, которые могут пригодиться в дальнейшем:



Это количество зигзагов, начавшихся в определенный день недели, и начавшихся в определенный час. Очень неоднородная картинка часов не должна нас интриговать - это обычное следствие существенно разной волатильности в течение дня.

Следующая картинка интересней:



Это распределение ширины лучей (по горизонтали), начавшихся в тот или иной час дня (по вертикали). Тут необходимо отметить тот небезынтересный факт, что <b>суточные тренды чаще начинаются в начале европейской сессии, а двухсуточные - чаще в начале американской и довольно редко - в начале европейской</b>. Это, судя по всему, подтверждает известную точку зрения о том, что американская сессия "часто" прерывает европейский тренд. (вообще, оценки "редко-часто" в данном тексте подразумевают "реже/чаще, чем предполагается теорией вероятности")

А вот распределение трендов по дням недели:



По горизонтали ширина-длительность тренда, по вертикали - день недели.

Я не стал здесь отображать контур, поскольку такое отображение в данном случае чуть более наглядно - обратим внимание на то, что красная вертикальная линия на уровне 46-48 вверху (пятница) расположена левей. Это дает нам возможный ответ на вопрос, почему суточный цикл не ровно 48, а скорее 46. Дело в том, что мы измеряем длительность по барам, а в пятницу-понедельник торговый день короче, баров меньше. Это и дает нам два недостающих бара - т.е. цикл все же скорее строго суточный (без выходных), и двухсуточный тренд, начавшийся в пятницу в 9 утра, закончится во вторник в 9 (а не в 7).

Приведем также для полноты картины гистограмму "временного фибо" - соотношения ширины соседних лучей. Фактически, мы те же данные уже видели в форме двумерных гистограмм, но на данном рисунке должны быть более четко видны фибо-соотношения.



Это распределение с очень "тяжелым хвостом", график тянется до 70 (рисунок справа), что неудивительно, после тренда в 70 часов вполне может быть одночасовой откат. Поэтому слева приведена самая левая часть этого графика, где отношение < 6. Вертикальными линиями отмечены соотношения 0.618, 1, 1.618, 2. Никаких особых красот не наблюдается, фибо не проявилось, однако нужно учитывать, что более детальный анализ в предыдущей части уже дал нам ценную информацию о соседних лучах, пусть и не связанную с фибо.

Теперь перейдем к анализу устойчивости найденных закономерностей в течение рассматриваемого нами временного ряда. Этот пункт вообще самый коварный, очень часто оказывается, что замечательный паттерн, найденный на десятилетней выборке, ярко проявлялся в первые 6 лет, а в последние четыре года безвозвратно умер.



На этой картинке два графика. По вертикали отложено время измерения, по горизонтали - ширина луча. Слева полная картина с 1999 года по наше время, справа - укрупненное недавнее прошлое с 2004 года. На левом графике вертикальными линиями отмечены ранее найденные нами особые точки 23 и 46 часов, а также нулевая линия (особенность построения такого графика в том, что изолинии могут залезать в отрицательную область, но в нашем случае на это можно не обращать особого внимания)

Что можно отметить, глядя на этот график? Прежде всего тот отрадный факт, что <b>найденные нами закономерности более или менее явно, но присутствуют на всем протяжении временного ряда</b>. Второй момент - то, что эти закономерности склонны периодически усиливаться и ослабевать с периодом полгода-год (более того, мы можем порадоваться тому факту, что как раз в данный момент, в конце 2007 года, данные закономерности как раз вступили в активную фазу - см.правый график, так что, не исключено, при практическом использовании мы можем ухватить этот хвостик). Для порядка мы также отметим, что существует область в 2004 году, где все закономерности проявились максимально ярко - но как раз общее "покраснение" этой области, включая область <23, говорит нам скорее о большем количестве зигзагов в это время, чем о особо благоприятных условиях.

Задаваясь вопросом, чем обусловлена эта периодичность "полгода-год", мы не можем дать однозначного ответа. С одной стороны, данный график не был нормирован по параметру "количество зигзагов в единицу времени", и это как раз вызывает пик-2004. Так что, возможно, после нормировки окажется, что закономерности 23-46 проявляются более-менее равномерно.

С другой стороны, мы можем попробовать посмотреть на график цены в периоды наиболее явных закономерностей, и, возможно, увидим какую-то особенность, которая позволит нам фильтровать только те периоды, в которые можно ожидать статпреимущества.

В любом случае, здесь есть, куда двигаться дальше, и уже найденные особенности позволяют с умеренным оптимизмом говорить, что путь не вполне бесперспективен, посему и приглашаю всех к дискуссии по этому поводу.

<b>ЗЫ ЕНД</b>

 

Quod Licet, Putnik сделал хорошие разработки по работе с вилами. Все доступное можно посмотреть здесь <a href="http://www.fibo-forex.ru/pages.php?page=591" target="_blank"><a href="http://www.fibo-forex.ru/pages.php?page=591" target="_blank"><a href="http://www.fibo-forex.ru/pages.php?page=591" target="_blank"><a href="http://www.fibo-forex.ru/pages.php?page=591" target="_blank"><a href="http://www.fibo-forex.ru/pages.php?page=591" target="_blank">http://www.fibo-forex.ru/pages.php?page=591</a></a></a></a></a> и на форуме <a href="http://forum.fibo-forex.ru/viewtopic.php?t=67&postdays=0&postorder=asc&start=2250&sid=2fe23ef591f608ce3bdf9f04bd988bc1" target="_blank"><a href="http://forum.fibo-forex.ru/viewtopic.php?t...bdf9f04bd988bc1" target="_blank"><a href="http://forum.fibo-forex.ru/viewtopic.php?t...bdf9f04bd988bc1" target="_blank"><a href="http://forum.fibo-forex.ru/viewtopic.php?t...bdf9f04bd988bc1" target="_blank"><a href="http://forum.fibo-forex.ru/viewtopic.php?t...bdf9f04bd988bc1" target="_blank">http://forum.fibo-forex.ru/viewtopic.php?t...bdf9f04bd988bc1</a></a></a></a></a>

На форуме надо немного полистать назад.

По первой ссылке слева страницы есть описание, как настроить МТ для ручной тестовой торговли. Историю можно прогнать через тестер и в автомате с прикрепленными индикаторами. Будет полная имитация движения цен. При этом индикатор (ы) можно настроить так, чтобы они отдавали нужную для набора статистики информацию. Посмотрите. Возможно, с теми же "исчезающими" бабочками можно будет что-то сделать.

У тестера имеется ограничение. Он работает только с котировками текущего таймфрейма.

 

<b>2nen</b>

Да, использование тестера я как раз и имел в виду, когда говорил "есть один обходной путь, но он довольно чудовищный". Т.е. сборщик придется довольно кардинально переделывать. То же и с вилами - один какой-то кусочек я смогу проверить, если это будет интересно Путнику и если это формализуемо, влезать полностью в его систему - не могу пока. Спасибо за ссылку, в любом случае, постараюсь посмотреть.

Вопрос - где-то там в истории начала года есть ваше сообщение:

Это сейчас тоже верно? Т.е. с т.з индикатора все сразу вместе с точкой D возникает?

По поводу торговой стратегии "Описание не буду делать для того, чтобы побудить читателей к поиску фильтров." - это понятно, тут вопросов нет. Да и по любым причинам, человек если хочет раскрыть или скрыть кусок стратегии - его право. Мне был непонятен сам факт того, что заранее говорится об этом. Здесь как в фильме "Мэри Поппинс" - "леди на такие вопросы не отвечают, потому что джентльмены их не задают". Т.е. с точки зрения такта - если человек сам не раскрывает секрет, то и просить его об этом невежливо. Ну а если уж попросил, тут можно и сказать - "извини, не раскрываю". А заранее отказывать, когда еще никто не просил - это довольно необычно было. Ну ладно, проехали.

Еще момент - я вижу, вы в форуме метаквотов про иконки спрашивали, т.е. работа в этом направлении идет? Вы тогда, пожалуйста, дайте знать. как появится версия с функциональностью "момента фиксации вершины", хорошо? Со временем вот довольно много интересного проявилось, думаю, и отслеживание фиксации что-нибудь нужное в цифрах покажет.

 

Работа идет. Приходится много отвлекаться. Это тормозит. В ветке Gartley в последних сообщениях выложены скрины с показом момента фиксации появления луча для разных зигзагов. Для разных зигзагов это реализуется по разному. Для некоторых в принципе невозможно сделать. Точнее, сделать возможно все, но чего это будет стоить?

 

Quod Licet, сделал в ZUP для режимов ExtIndicator=0;1;2;3;4;5 вывод на экран у экстремума бара точки. Эта точка показывает бар, на котором появился новый луч. Эти шесть режимов означают шесть разных зигзагов. Для вывода точек задействовал два буфера. Через эти буферы в режиме ExtIndicator=1 можно было выводить ценовые каналы. Сейчас будет для режима ExtIndicator=1 выбор - либо показывать ценовой канал, либо выводить точки, фиксирующие появление нового луча.

Еще некоторые доработки необходимо сделать. Не хочется недоделанную версию обнародовать. Как сделаю, индикатор появится, как всегда, в ветке Gartley. Там же постараюсь сделать наиболее полное описание, что появилось нового, что изменилось. Изменений много. Исправлены ошибки 69 версии, внесены мелкие и не очень изменения, добавлены точки, идентифицирующие появление нового луча.

Главное - необходимо сделать вывод точек (называю их метками) для режима DT. Потом можно будет проводить статисследования. Статисследования интересны в следующем разрезе. Поиск оптимальных параметров зигзагов, при которых большинство лучей продолжают свой рост после появления метки. Поиск параметров зигзагов, которые позволяют после появления метки на старшем фрейме вставать, после коррекции, на младшем фрейме в сторону роста луча на старшем фрейме. Интересно здесь исследовать и значения фибо уровней, до которых происходят коррекции. Точнее, здесь не фибо главное, а определить оптимальные проценты, до которых происходит коррекция. Уровни %, где наблюдаются статистические максимумы.

 

Ага, замечательно, буду следить за веткой гартли.

 

Новый вариант оптимизированного трехпроходного зигзага (основной алгоритм, как в МТ4) с расстановкой меток для потенциального начала луча и окончания луча:

<a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&showtopic=4786&view=findpost&p=272959" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...ndpost&p=272959" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...ndpost&p=272959" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...ndpost&p=272959" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...ndpost&p=272959" target="_blank">http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...ndpost&p=272959</a></a></a></a></a>