Суровая статистика

Картинки и тема суровая статистика лишь частично пересекаются. Не стоит воспринимать картинки ответом на темы, затронутые в Суровой статистике.

Это логическое завершение ... данного Уголка. Ни в коем случае - это не ответ тем, кто не "любит" фибы.

 

<b>igrokk99:</b>

Да, <i>именно такие</i> закономерности и были исследованы на первых страницах данной ветки. Обратите внимание на самый первый пост - графики, приведенные там, как раз и демонстрируют соотношения соседних волн. К сожалению, при такой постановке вопроса фибо не выделяются - об этом вам писал nen, поэтому одним из следующих шагов он предлагал "динамические соотношения", и я сейчас готовлю описание того, что из этих динамических соотношений удалось выудить (кину в ветку следующим сообщением).

На следующих страницах обсуждение развивается в том числе и в сторону "количество пунктов, на которое ушла цена" - посмотрите нашу переписку с koy, ключевое слово "персистентность" - koy предложил очень интересную идею обнаружения ветвей зигзага с "ненормальной длиной" - на этом можно торговать, хотя сетапы и склонны с течением времени исчезать.

Я рад, что мысль при статистическом подходе идет схожими путями. И буду вам благодарен, если вы попробуете самостоятельно собрать ту статистику, которую планировали по "разворотным точкам зигзага" и опубликовать ее здесь. Это вовсе не "бессмысленные исследования". Обсуждению определенно не хватает независимых результатов (а я могу где-то ошибиться). Т.е. перекрестная проверка результатов очень важна.

Что же касается вашей забавной аналогии с Коперником - я думаю, в данном случае ее имеет смысл перевернуть ))). Общественное мнение сейчас как раз на стороне "фибо работают всегда и везде", и более "смелой" идеей на настоящий момент является отрицание фибо )))))). Во всяком случае я периодически сталкиваюсь с весьма "религиозно-мистическими" взглядами и запугиваниями в духе <i>"бессмысленно, более того опасно!(для намерения искателя) т.к может здорово запутать, надолго сбить с толку(("</i>, и единственным подходящим подходом предлагаются медитации над графиком )))). К подходу "обнаружим фибо в пропорциях человеческого сердца и умилимся тому, как это Гармонично", я отношусь как к приятной для чтения художественной литературе, не больше. (при этом я отличаю "гуманитарно-мистический" подход от подхода, скажем, nen-а, который критикует меня за излишнюю простоту экспериментов и даже вспоминает к случаю песни и танцы народов мира ))) - критикуя, он в то же время предлагает другие постановки вопроса, экспериментаторские, а не медитативно-религиозные. Его постановки, правда, от раза к разу сложнее )), но потихоньку мы до них доберемся.

Во всяком случае, до "динамических построений зигзага" я таки добрался и в следующем сообщении будет описание.

 

<b><!--coloro:#8B0000--><span style="color:#8B0000"><!--/coloro-->Динамические фибо-уровни<!--colorc--></span><!--/colorc--></b>

Данный пост является ответом на предложение nen попробовать поискать фибо-уровни в динамике:

В процессе переписки с nen-ом в качестве рабочего зигзага был выбран не ZUP, а «Экономный зигзаг» <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://codebase.mql4.com/ru/4787" rel="nofollow" target="_blank">http://codebase.mql4.com/ru/4787</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span> за свою простоту и скорость (параметры – 14,1,3, евроминутки и европятнадцатиминутки 1999-2009). Тонким местом оставалась формализация того, что считать коррекцией на первом луче (зигзаг в этой точке еще не сформирован). Глазами-то эту коррекцию видно, но для обсчета ее нужно как-то формально описать. После некоторого совещания я выбрал в качестве критерия следующее: если текущий динамический луч шел вверх, цена образовала максимум, после чего ушла в микрооткат, и на протяжении двух баров была в этом откате, то фиксировалось наличие коррекции. Визуально это выглядит приемлемым упрощением (лично я, пожалуй, где-то так эти микрокоррекции глазами вживую и определяю)

Специально созданный советник (увы, здесь уже стандартным сборщиком не обошлось) проходил по барам и сохранял нужные данные в csv-файл. Первый взгляд на собранные данные показал, что критерий двухбаровой коррекции – не худший из возможных с численной точки зрения. На один луч получалось в среднем от двух до пяти микрокоррекций. Т.е. это «условно» предыдущий (меньший) волновой уровень зигзага. Если бы коррекций было 10-15, это означало бы, что мы проскочили через несколько ступеней и ловим не коррекции, а шум.

После дополнительной обработки были получены следующие графики:







Тоненькими пунктирными зелеными линиями помечены фибо 0.382 и 0.618.

<b>ratioA </b>(первая пара графиков для минуток и пятнадцатиминуток) – это отношение высоты текущего динамического луча (до начала микрокоррекции) к предыдущему лучу зигзага (т.е. к последнему зафиксированному лучу). Т.е. классическое отношение высот двух соседних волн.

<b>ratio </b>(последний график для минуток и пятнадцатиминуток) – это отношение высоты того же текущего динамического луча (до начала микрокоррекции) к этому же лучу, «когда он наконец зафиксируется» (т.е. отношение всегда < 1). Т.е. этим графиком мы пробуем выяснить, не «предсказывает» ли микрокоррекция конца текущего луча. Допустим, если бы мы увидели на втором графике всплеск на 0.618, то можно было бы торговать в духе «динамический луч прошел 61 пункт, случилась микрокоррекция, значит еще через 39 пунктов будет фиксация луча и разворот»

<b>ratio0</b> (самая последняя картинка - только для пятнадцатиминуток, поскольку на минутках размеры уже очень малы) - это соотношение глубины микрокоррекции к текущему динамическому лучу (сразу оговорюсь, что на небольшие пики на 0.5, 0.666, 0.333 обращать внимания не стоит - это арифметические артефакты (подробней см.ниже в абзаце про соотношения 1:1) - неровность в районе 0.28 тоже из этого разряда. Гистограмма вообще довольно капризный график, который показывает зачастую лишние красоты.

К сожалению, <b>никакие фибо-соотношения на данном графике не выделяются. </b>

Однако же мы определенно видим некую красоту – графики плавно и неотвратимо подымаются слева направо. Что это за закономерность?
Как ни странно, несмотря на очень похожую форму графиков, причины для двух графиков существенно разнятся. И увы –это ложная красота. Рассмотрим два графика отдельно.

<b>- «График ratioА растет слева направо – получается, мы можем прогнозировать длину луча, сравнивая с предыдущим?» - Увы, нет. </b>Луч имеет определенную среднюю высоту, которая встречается чаще других, это верно. И соответственно, сравнительно больше встречается соседних лучей с похожими размерами. А вот лучей, которые относятся друг к другу как 1 к 10 – мало. Банально и неторгуемо.

<b>- «График ratio растет слева направо – получается, что к концу луча коррекции встречаются чаще, и можно прогнозировать конец луча?» - Увы, нет. </b>Здесь причины иллюзии более интересны, чем в предыдущем случае, и связаны они с особенностью сбора данных. Дело в том, что собирали мы данные с помощью тестера в «онлайн-режиме». Т.е. советник «вживую» наблюдал за развитием цены и записывал в файл «интересные моменты». Допустим, он наблюдает момент формирования настоящего минимума зигзага в 12:00. Чуть позже в будущем луч зафиксируется в этой точке, но советник этого пока не знает! Для него пока продолжается тренд вниз с микрокоррекцией. Наступило 12:01, цена дергается туда-сюда, формируя микрокоррекции и вверх и вниз, но для советника пока еще идет тренд вниз. К тому моменту, когда зигзаг «сообразит», что пора зафиксировать минимум, новый динамический луч уже пройдет изрядную долю траектории наверх, а «микрокоррекции вниз» этого начального участка не будут сохранены. Поэтому коррекций на уровне 0.1 меньше, чем на уровне 0.8 – зигзаг к этому моменту еще не перевернулся.

Ок, тогда хотя бы <b>острый пик на соотношении 1:1 первого графика – реален? В определенной степени – да!</b> Почему «в определенной степени»? Дело в том, что при делении двух небольших чисел мы сталкиваемся с сугубо арифметическими особенностями - дискретностью этих соотношений, что порождает характерный пик и углубления вокруг него. Однако на других параметрах гистограммы мы тоже получаем данный пик, пусть и менее выраженный. Опять же, мы встречали это соотношение и на предыдущих страницах обсуждения. В терминах ТА соотношение 1:1 – это классические горизонтальные уровни поддержки-сопротивления. Т.е. с определенной степенью осторожности мы можем сказать, что на малых ТФ данные уровни выделены (на пятнадцатиминутках пик куда более скромен, хотя и присутствует). С той же степенью осторожности – и про уровень 1.5 на пятнадцатиминутках.

И последний вопрос – про <b>максимум 0.8 на обоих графиках.</b> Этот максимум объективен, реален и неопровержим (и именно такого вида и характера «пик» мы хотели бы видеть на фибо-уровнях). Почему именно 0.8 – на данный момент у меня ответа нет. Точнее, есть – на местоположение данного максимума оказывает сильное влияние то, о чем я говорил двумя абзацами раньше – скос распределения из-за особенностей сбора. Если углубляться в данный вопрос, нужно пересобирать статистику другим способом. Это вопрос открытый, если кому-то интересно, давайте поболтаем на эту тему.

Итак, увы, нас всегда подстерегает куча красиво выглядящих обманок и «закономерностей», которые на самом деле – просто неочевидная особенность алгоритма или вообще косяк при сборе данных, помноженный на излишний оптимизм собирающего (я позже, может быть, в отдельном сообщении попробую описать кое-что как раз на эту тему)

Попробуем теперь сделать <b>выводы. </b>Увы, в данном эксперименте <b>динамические фибы обнаружены не были.</b> Возможно, алгоритм может быть улучшен при изменении способа определения микрокоррекций (применении более сложного способа, чем двухбаровый фильтр), но лично я сомневаюсь в этом. Обратимся к уровням 1:1, которые мы в очередной раз здесь обнаружили – они действительно выделены, они проявляются там и сям, в разных экспериментах. Для них не нужно искать сложных уникальных тепличных условий, выбирать «грамотную базу привязки», фильтровать продвинутыми фильтрами. Они просто видны. При этом, конечно, преувеличивать значение найденного не нужно – в данном эксперименте уровни действительно выделились, но это микрокоррекции, на них прибыль съедает спред, в других экспериментах с большими лучами они выделены слабей. Но, так или иначе, они есть, и я, в общем, с удовольствием подтверждаю их наличие. (лично я попробую посмотреть, не остается ли здесь каких-нибудь крошек даже при наличии спреда и нельзя ли на этом торговать – но такая задача, в общем, элементарна, и я оставляю ее желающим в качестве домашнего задания)

Т.е. я хотел бы привлечь внимание читателей к немаловажному моменту – я не придумываю каких-то особо изощренных экспериментов, которые скрывают фибо от народа и не тренируюсь в софистике, хе-хе – <b>я от вас фибо не прячу ))). Если что-то в структуре цен есть – то оно есть</b> и оно будет видно на графике.

<b>Увы, пока «простого фибо» нет и я не думаю, что оно будет обнаружено. </b>Поэтому я и планирую сосредоточиться на более «тепличных», более тонких постановках задачи, если фибо и выявится - то там. Поищем.

Как всегда, вопросы и предложения приветствуются.

 

Немного не так все. Берется динамичский луч (допустим, до начала коррекции высота динамического луча = a). Потом вычисляется глубина коррекции (высота коррекции = в). Надо вычислять отношение в/а. И вот в этих соотношениях искать фибы. Но, опять же, и здесь имеются подводные камни, которые простым методом, через зигзаг, не обойдешь.

Мы здесь исследуем СВОЙСТВА ЗИГЗАГА, а не свойства РЫНКА. Большая ошибка отождествлять свойства зигзага и свойства рынка.

Попробую кратко про подводные камни сказать.

1) Зигзаг "работает" со своими параметрами. Как на рынке возникла ситуация, удовлетворяющая параметрам зигзага, нарисуется луч. Но это ни в коей мере не означает, что луч построился от той точки, от которой торгуют. Торгуют от знАчимых точек. А зигзаг может нарисовать луч и от промежуточных точек. Соответственно, выводы при таком раскладе будут некорректными.
2) Не все коррекции необходимо брать в расчет. Почему? Идет торговля от знАчимой точки (в соседней ветке немного написал про знАчимые точки).
Появилась какая-то коррекция. Образовался новый - промежуточный - экстремум. Далее мы получаем гремучую смесь из... кто-то продолжает торговать от первой точки, а кто-то начинает брать в расчет новый экстремум. И уже от этого экстремума какие-то коррекции необходимо считать. А это уже задача непростая.

Зная описанные выше подводные камни, сложно автоматизировать процесс принятия решения.

Зигзаг помогает выявлять различные рыночные структуры. Бабочки Gartley, какие-то тренды, комбинации лучей зигзага на разных таймфреймах могут дать подсказку о возможном появлении определенных волн (Эллиотта) и т.д.

Именно структуры. Но ... мне пока не попадался алгоритм зигзага, который бы выявлял знАчимые точки, от которых торгует большинство, без прорисовки промежуточных лучей. Как работать с выявленными рыночными структурами - это уже другой вопрос. Было бы здорово строить зигзаг, например, соединяя 1 и 6 точки моделей расширения по Адверзе. Было бы здорово строить зигзаг, который соединяет вершины волн Эллиотта.

Сейчас зигзаг можно применять примерно так. На глаз подбирая параметры, чтобы лучи (последние) соединяли знАчимые точки. Другой вариант - самонастраивающийся зигзаг - пример такого зигзага - сканер бабочек Gartley в ZUP. Есть и другие варианты сканеров...настраивающих зигзаг.

===============

Пример применения фибо показан на картинках в соседней ветке: <a href="http://www.onix-trade.net/forum/index.php?s=&showtopic=84054&view=findpost&p=368499" target="_blank">http://www.onix-trade.net/forum/index.php?...st&p=368499</a> Торговля идет по тренду. 100% фибо привязывается к знАчимой точке. Когда начинается коррекция, к точке начала коррекции привязывается 0% фибо. Далее смотрим, что происходит на уровнях 38-50-62. Если видим что динамика коррекции иссякает, появляются разворотные свечные комбинации, продаем (покупаем) в сторону предыдущего тренда с одновременной установкой ТП на уровень точки начала коррекции за минусом 2-3-4 ... пунктов. Такое применение фиб исключает варианты микрокоррекций, когда коррекция происходит не от всего движения от знАчимой точки, а от каких-то промежуточных экстремумов.

Попытка предсказать размер будущего луча зигзага - это заблуждение. Это сродни попытке поймать разворот рынка.

 

Есть интересная тема для исследования.
Берем мультизигзаг MZZ4 <a href="http://www.onix-trade.net/forum/index.php?s=&showtopic=84053&view=findpost&p=368460" target="_blank">http://www.onix-trade.net/forum/index.php?...st&p=368460</a> - это тот же Экономный зигзаг, но только последней версии. Строит 4 зигзага. По умолчанию на четырех тф:
1) m15 - аква
2) h1 - красный
3) h4 - желтый
4) d1 - магента

Картинка:



Появились четыре луча на m15 - 12-23-34-45.
На других тф от точки 1 вправо еще непонятно, куда пойдут лучи. Продолжатся вверх, или отрисуются новые лучи вниз - под вопросом.
На имеющейся истории посмотрел и пока наблюдается такая, не буду называть это закономерностью, - такая картина.
Если первые три луча 12-23-34 отрисовались так, как на приведенной картинке, то есть они показывают развитие тренда вниз, как по классике, то...
вот тут самое интересное...
должен (предполагаю что должен) обязательно следующий луч более старшего тф, в нашем примере - луч на h1, прорисоваться вниз. Это предположение надо бы проверить. Есть, правда, здесь небольшой камушек. На истории может быть все красиво. А вот как будет в реальном времени...

Для расчета зигзага на всей истории необходимо в параметр <b>ExtMaxBar</b> записать все заначения равными нулю = "0,0,0,0".

 

Вот и прорисовался на часах (красный) лучик вниз. И на m15 прорисовался пятый луч. Как и положено, на луче более старшего тф должно быть нечетное количество лучей меньшего тф.




===============================

Индикаторы с настройками на 8 таймфреймов можно взять здесь: <a href="http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=84054&view=findpost&p=368695&setlanguage=1&langid=ru" target="_blank">http://www.onix-trade.net/forum/index.php?...1&langid=ru</a>

 

Да,интересный метод,сейчас нечто похожее происходит на EURJPI,там тоже на 15м как по класике череда поднимающищся пиков,надо бы понаблюдать за этим делом,может выявяться ещё какиенибудь закономерности! А 38 фиба на EURAUD вчера отработала просто на ура,кстати кому интересно если посмотреть часовой гравик,то там корекция была, так она тоже от 38 отбилась,причём намного точнее чем на Н4! Сейчас интересно что дальше будет,отскок от начала корекции,или движение дальше вниз,я имею в виду Н4,ладно будем смотреть и ждать дальнейшего развития событий!

 

<!--coloro:#8B0000--><span style="color:#8B0000"><!--/coloro--><b>Прогнозирование высшего уровня зигзага при пятиволновке низшего уровня</b><!--colorc--></span><!--/colorc-->

<b>ПОСТ БУДЕТ ОБНОВЛЯТЬСЯ</b> - Данные и графики по проверке высказанной nen-ом "идеи пятиволновки" будут добавляться в этот пост.

Чтобы пост не был совсем пока унылым - пара картиночек, по которым можно попробовать оценить "эллиотоподобность" соседних уровней.
Итак, евро 99-09, зигзаг MZZ4, построенный на 15-минутках со стандартными параметрами, зигзаг на 15-минутках (низший уровень) и часовках (высший)

На первом графике - количество волн в часовой волне, при условии, что предыдущая часовая волна была N-субволновая.
т.е. синие столбики отражают, какие Н-волновки случались после 1-волновки. Красные - после трехволновки и т.п.
Общий график частоты волн такой же "типа-пуассоновский", потому не стал приводить.

<!--coloro:#8B0000--><span style="color:#8B0000"><!--/coloro-->Кто здесь не видит Эллиота, или, напротив, видит - выслушаю с удовольствием.<!--colorc--></span><!--/colorc-->



(да, загадочные столбики на четных значениях, замеченные nen-ом, были оставлены больше для провокации и как тест на внимательность - это действительно неточность сбора данных из-за того, что зигзаг может сформировать минимум и максимум на одном баре. Число их невелико, а на характер графика они влияния не оказывают, так что я счел возможным их оставить как есть. На втором графике эта ошибка уже учтена и данные точны)

Чуть более наглядный график - "паттерны" соседних волн:



Т.е. паттерн "5-3" - это пятиволновка, затем трехволновка. Рассчитаны в процентах "сравнительно с нормой появления" (рассчитанной как произведение вероятностей). Т.е. паттерн 5-5 встречается на 20% реже, чем "положено" по теории вероятностей. Над столбиками - количество случаев, когда паттерн встретился (т.е тот же график 5-5 встретился всего 97 раз, а "по теорверу должен был" около 97 / 0.8, т.е. около 120 раз за 10 лет).

 

Вопросы по этой картинке.
1) С какими параметрами были зигзаги?
2) Какая глубина истории?
3) Подсчет велся на часовом графике, а подволны - количество волн на часовом луче - на m15? Или еще и более мелкие тф использовались.
Этот вопрос вот почему возник. Шкала по горизонтали имеет значения нечетные - с более высокими столбиками, и четные - с мелкими столбиками.
На лучах часового зигзага может быть только нечетное число лучей зигзага с m15. Если мы получаем четное число, то где-то произошла ошибка в сборе информации или подсчитывались лучи с m5...

Я правильно понимаю, по горизонтальной шкале отложено количество лучей на m15, входящих в луч на H1?

==================

Эти графики еще долго придется переваривать, чтобы понять, что из этого можно выжать.

 

<!--coloro:#8B0000--><span style="color:#8B0000"><!--/coloro--><b>Велкам в приват, кому интересно / ветка в режиме stand-by</b><!--colorc--></span><!--/colorc-->

Практика показала, что интересные и торгово-продуктивные обсуждения на эту тему происходят в основном в привате или в аське, поэтому, пожалуй, в режиме "а вот посмотрите что еще интересного" я постить что-то буду значительно реже. С другой стороны, я не закрываю ветку, если вы сами захотите поднять какую-то родственную тему на всеобщее обсуждение - пишите сюда, я, разумеется, буду участвовать с готовностью. Мой подход к вопросу зигзагостатистики (и прочей статистики), надеюсь, понятен из предыдущих сообщений, поэтому тех, кому он интересен и вы считаете, что нам есть что обсудить - велкам в аську (442333083), почту quod.licet.mail на гмейле или личные сообщения (и это действительно "велкам"- тему я считаю интересной, да и вопрос отнюдь не исчерпывается фибо-разоблачениями )) )

 

Практика чаще показывает, если продуктивные обсуждения переходят в приват или в аську, значит тема закрылась. Жаль. Вероятно моё сообщение в теме будет последним...

 

Тема не закрылась. Если есть что сказать новое, то диалог будет продолжаться.

 

Ветка не закрылась. Формально она может существовать очень долго. Обсуждение остановилось на вашем 149 посте. Вопросы остались без ответов. Мое предположение (в предыдущем посте) относится исключительно к тому, что бывает, когда обсуждение переносится в приват.

 

Какие вопросы из того поста интересуют? Я попробую на них ответить.

 

1) Зигзаги взяты с настройками по умолчанию
2) с 1999 года
3) Четное количество подволн возникло потому, что MZZ4 (и все последние версии зигзагов, которые я выкладываю) могут находить минимум и максимум на одном баре. И строить луч на одном баре. Количество таких лучей незначительное. На общую статистическую картину это не оказывает влияния. Погрешность в пределах допуска.

По горизонтальной шкале отложено количество лучей на m15, входящих в луч на H1. По вертикали количество найденных сочетаний.

 

Ну, я полностью присоединяюсь к точке зрения, изложенной nen-ом, если <b>есть что обсудить в русле данной ветки - я с удовольствием. </b>Ответы на вопросы приведены в исходном посте 148 (пост был скорректирован почти сразу после вопроса nen, информация добавлена) - обратите внимание, я не зря ведь большими буквами там написал - "пост будет обновляться" - "концентрированные" посты потом проще читать, чем выискивать отдельные ответы в веточках диалога.

Ежели в основном читатели не замечают такого и не замечают намеренных провокаций в графиках - см. в посте 148 "да, загадочные столбики на четных значениях, замеченные nen-ом, были оставлены больше для провокации и как тест на внимательность" - то я считаю, что на данный момент особого внимания ветка не вызывает и новые посты будут не очень производительной тратой времени, и это время лучше потратить на более полный ответ в том же привате заинтересованному и внимательному читателю.

Режим, в котором находится ветка, лучше назвать не "stand-by", а "спрашивайте-отвечаем" ))).

 

здравствуйте

скачал ZUP 81 показывает на данный момент одну бабочку по канадскому доллару, на Н1, при изменении таймфрейма все пропадает, на других парах вообще не получается . недавно вышел новый билд- 224 может с этим связано. импорт Dll включен

Помогите пожалуйста

 

Бабочка еще на 30М и 4Н та же самая
Это МТ4 глючит, попробуй отключить терминал, компильни ZUP, включи терминал
Как вариант - скачай старый билд МТ

В комплекте с ZUP д.б. и др. индики (полный набор), надеюсь они стоят у тебя

У меня многие шаблоны перестали работать, часто МТ рушится (разных ДЦ)

 

Уважаемые форумчане,

Посмотрите, пожалуйста, видео. На видео представлена динамика изменения котировок закрытия дневок EURUSD за последние 100 дней (по 22 июля 2011). По горизонтальной оси номер бара (аналог времени), по вертикальной значения котировок. Синие точки - известные значения на момент времени i. Сиреневые - экстраполяция.

Будут вопросы - задавайте.

С уважением Анатолий

 

Можно уточнить, почему автор анализировал распределения без накопления ?
Ведь если нас инетересует вероятность прибыли "не меньше" то это распределение с накоплением, так ?

И кто-бы мне сохранил значения экстремумов +время ЗЗ, например EURUSD, и нескольких периодов.
а я бы как-раз распределение с накоплением посчитал...

Или может экспертик есть ?