Суровая статистика

Считать какие-либо вероятности, беря просто экстремумы зигзага, - это просто терять время. С помощью таких расчетов вероятность нахождения чего-либо ценного находится около нуля. Не теряйте время.

============

Средняя температура по больнице не несет никакой информации.

 

Сопсно вопрос - как это применять ?

 

Для начала 1)
А кто говорил что "просто" ? Я вообще-то предлагаю зигзугом собрать статистику экстремумов по истории.

По зигзагу хорошо смотреть отклонения (временные и амплитудные) других индикаторов, тк зигзаг показывает максимум того что можно взять с данного куска рынка.

Только нужно брать не значения зигзага в моменте (он перерисовывается по 10 раз часто, см например красотишшу историй перерисовок из аттача ) а значения на истории, когда все устаканилось уже.

Потом 2) По данным экстремумов с зигзага можно смотреть статистику следующих экстремумов для выставления TP и SL

 

Потеряете время. Статистика даст среднюю температуру по больнице. Другое дело, если выявлять какие-либо паттерны. И уже собирать статистику с учетом этих паттернов. Но опять же, это очень непросто. Под паттернами я понимаю фрактальные структуры (фракталы определяются в соответствии с теорией Мандельброта, а не те фракталы, которые рисует индикатор фракталов из поставки МТ). Это очень сложно.

 

Какбэ средняя температура с вероятностью 95% совпадения на истории меня вполне удовлетворит. А вас ?

Начнем с того, что чистая цена все равно бесполезна, непонятно событие вероятность которого нужно считать. Нужен некий фильтр, для начала возьмем фильтр на истории, глядишь и для форвард теста он пригодится ). А что может быть лучше зигзага как эталона такого события ? И чем меньше задержек, проскальзываний и "дребезга" сигналов некоего индикатора относительно зигзага, тем он "совершеннее". Подскажите плиз, я что-то не понимаю ?

 

Посмотрите картинку по ссылке http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=118&view=findpost&p=417460
Строится от зигзага. Но вот как автоматом из такой графики выуживать правильное направление торговли, я пока не знаю.
Картинка красивая для конкретных настроек зигзага и на данном участке рынка. Через некоторое время эти настройки загзага потеряют актуальность. Необходимо "искать" другие настройки. То есть изменилась фрактальность, должны под новую фрактальность рынка существовать новые настройки зигзага.
С едиными настройками на всей истории мы получим ту самую среднюю температуру. А вот как построить алгоритм автоматического изменения настроек? Это пока нерешенная задача.

Меня сейчас больше графика интересует, а не временнЫе ряды и ловля оптимумов с помощью математических ухищрений. На форуме mql4 участники не одну гору копий сломали, пытаясь с помощью голых алгоритмов поймать эти самые оптимумы... И каков результат этих поисков?

Не хочу сказать, что с помощью математики нельзя ничего добиться. Графика - геометрия - также раздел математики. Но этот раздел, возможно, более сложный в прикложении к автоматизации торговли. Мне ближе графика. Поэтому не могу предложить простого решения.

 

Евгений, а какие именно временные ряды?
Есть же готовые "временнЫе вилы", на базе ZUP, думаю красиво отработали сегодня, прогноз давал в 00. с копейками

 

Посмотреть, что будет дальше. Слайдшоу (25 Мб) показывает экстраполяцию котировок дневок EURUSD.

Или один кадр из этого слайдшоу на первой картинке внизу. Синяя линия - известная на данный момент времени i котировка, сиреневая - экстраполяция от i+1 до i+n, где n - горизонт экстраполяции, бирюзовая - экстраполяция на 1 шаг назад и дальше градиент от черного к белому в глубь истории.

Посмотреть вложение 58377

Есть экстраполяция сглаженной EMA(Close,10) (20 Мб). Там экстраполируется синяя сглаженная линия (второй рисунок). Или после применения сглаживающей гусеницы (третий рисунок).

Метод экстраполяции, вы будете смеяться, Numeric Recipes::Chapter 13.6.

Что из этого получилось у меня - в следующий раз, если будет интерес.

С уважением, Анатолий