Суровая статистика

Добрый день всем.

"Во первых строках своего письма" сразу же прошу пардона за провокационный подзаголовок. Ясное дело, что зигзаг - это такая штука бездушная из палочек, и она не только статметоды выдержит, но и ядерный взрыв.

Но вот если посмотреть не на сам зигзаг, а на нашу уверенность - то оная уверенность в, казалось бы, очевидных вещах, вполне может поколебаться после лицезрения довольно простых картинок.

Прежде чем перейти к картинкам, хочу уверить всех, что никоим образом не хочу выкапывать томагавк войны и махать им в таком прекрасном уголке трейдерского сообщества (отдельное спасибо ув. nen). И именно тот факт, что здесь собрались эксперты, съевшие изрядное количество всевозможных собак в зигзагах, меня очень воодушевляет.

Но въедливый характер, а также любовь к красивым картинкам, генерируемым statistica 7, мешают мне успокоиться. Буду рад найти единомышленников - ибо как раз специфика, красота и мощь "околозигзаговых" построений в том, что они позволяют не ограничиваться "ынтуицией", а привлечь стат.методы.

Итак, собственно картинки. Для начала - атака на святая святых - на числа Фибоначчи. Все их используют, все на них зарабатывают, все счастливы.

ОДНАКО. если мы возьмем банальный зигзаг (с единственным параметром - размер "обратного движения"), снимем его координаты, вычислим размеры соседних импульсов, и для каждой пары найдем отношение высоты текущего импульса к высоте предыдущего....

<img src="http://img406.imageshack.us/img406/1386/zigzzzeu2.gif" border="0" class="linked-image" />

Это зигзаг минуток фунта за 5 лет, слева размер "обратного движения" 20 пунктов, справа - 70. Точнее, это гистограммы отношений текущего размера к предыдущему.
Серыми вертикальными линиями отмечены 0.618 и 1.618.

Легко видеть, что никакого даже самого завалящего прыщика мы на этих точках не обнаруживаем. Все вполне хорошо укладывается в логнормальное распределение (красная линия). НИКАКОГО СТАТПРЕИМУЩЕСТВА у отношения 0.618 перед отношением 0.620 НЕТ.

Это озадачивает. Надеюсь, это озадачивает не одного меня )))))

С уважением и пламенным приветом,
q.

 

Первое, что на ночь глядя приходит в голову - это "минутки" - не та единица, которую хотелось бы вообще рассматривать в стат анализе.
Если идти от более крупных временных периодов к менее, например, Daily H8 H4 H2 H1 30m 15m - вот тогда было бы интереснее обсуждать эту проблему.
Минутки - это хаос - в хаосе тоже можно торговать, но риск не соизмерим с возможной доходностью, но даже не в этом дело, на более крупных временных периодах и закономерности проявляются несколько иначе.
Например, "О вилах" - на малых временных периодах их канал в подавляющем большинстве случаев цена проходит полностью - 100%. На б<b>о</b>льших чаще отрабатываются отскоки от 23.6-38.2 61.8/ А вот 100% на больш<b>и</b>х временных периодах - уже редкость.

 

Да, можно было бы попробовать собрать статистику на дейли. Какой "размер возврата" Вы порекомендуете? Я постараюсь собрать завтра статистику и представить ее здесь. (пока только для простого зигзага - думаю, основное он нам покажет). Я согласен с тем, что в разных временных масштабах статзакономерности разные.

Но первый же ответ, который опять же на ночь приходит в голову - это то, что для больших размеров зигзага выбор таймфрейма некритичен, если мы используем хайлоу. (минутки использовались в основном для того, чтобы иметь возможность точно определить время формирования вершины).

Именно поэтому я привел справа график с "размером возврата" 70 - это дает средний размер волны 140 пунктов, что для фунта вполне нормальная средняя дневная волатильность. Т.е. грубо можно предположить, что на часовках, и, вероятно, на четырехчасовках соотношения зигзага будут весьма похожи на то, что мы наблюдаем на минутках.

Второй ответ - это то, что, получается, фибо ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЕТ на интрадее. Уже это - довольно тяжелый удар для интрадейщиков (которые довольно часто опираются на фибо)

 

Впрочем, чтобы далеко не ходить, вот картиночка четырехчасовок фунта с "размером возврата" 120.

<img src="http://img412.imageshack.us/img412/359/zz120jn9.gif" border="0" class="linked-image" />

Отмечены 0.618, 1, 1.618

Тут мы сталкиваемся с известной проблемой - выборка не очень велика, кривая не очень гладкая (я мал-мала наврал, для этих гистограммок у меня, оказывается, была трехлетняя история подключена, а не пятилетняя, но, думаю, это пока не критично)

В любом случае, вокруг Фибо-чисел ничего интересного не наблюдается. Хотя дырка в районе 1 небезынтересна.

 

По Зигзагу некореектно выявлять проявление фиб. В ветке Butterfly выкладывал картинки по поводу проявления фиб. Недавно. Посмотрите. <a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&showtopic=141&view=findpost&p=224494" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...ndpost&p=224494" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...ndpost&p=224494" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...ndpost&p=224494" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...ndpost&p=224494" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...ndpost&p=224494" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...ndpost&p=224494" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...ndpost&p=224494" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...ndpost&p=224494" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...ndpost&p=224494" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...ndpost&p=224494" target="_blank">http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...ndpost&p=224494</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>


Чтобы выявлять "РАБОТУ" фиб, необходимо подбирать соответствующий инструментарий. Зигзаг выявляет, при соответствующем подборе параметров, экстремумы. Фибы проявляют себя в структуре движения цены. Зигзаг структуру движения цены не выявляет.

 

<b>Quod Licet</b> да, кстати, и в догонку к вышесказанному всеми, хотелось бы узнать у вас, как у автора поднятой темы.. а что конкретно статистика в вашем лице может предложить взамен читающим, эти сообщения?

хочу пояснить откуда вопрос: я не поклонник каких-либо убеждений и традиций на рынке, но к статистике на нём я отношусь весьма иронично, невзирая на то, что я ею пользуюсь <u>ежесекундно</u>. знать о том что было - весьма полезно, но мой доход будет зависеть вовсе не от этого, а от того как я, простите за банальность, кнопку нажму, и какую из "таблеток" выбрал - красную или синюю.. и на выбор будет влиять даже тот факт, что я покушал вчера, или насколько комфортно сейчас себя ощущаю и т.д.

попробуйте объяснить мне на языке фактов, как статистика мне поможет в этом вопросе?

простой довод: фибо ряд хотя бы представляет интерес даже для вас, в исследованиях, а значит причины для открытия темы, все-таки были, и весьма возможно что вы подняли этот вопрос, не с целью привлечь к себе внимание, и показать миру насколько он легкомысленен, а взглянуть на "проблему" шире и глубже..

еще один довод, причём деревянный совершенно: я вот могу сказать что совершая сделки в диапозоне двух выбранных мной совсем не случайно уровней 23.6-61.8, причём всегда, от каждого разворота, я получаю весьма риско-устойчивый результат причем нижний порог - фильтр, верхний - тейк. и часто - без всяких стопов, просто обратный ход цены фиксируется на уровне -23.6 от входа. и чем не тактика на основе фибо? ведь имея подобный подход можно планировать сделки и правильно рассчитывать риски, учитывая множество неочевидных параметров рынка.. попробуйте проверить насколько я сейчас наврал госпоже статистике на этот счёт это один из нескольких десятков профитных и опробованных мной лично методов заработка, с помощью фибо ряда.

критерии некорректные вероятнее всего были выбраны для оценки данного вопроса. <u>взаимосвязь</u> на прочность не проверена, просто вырваны 2 числа из общего контекста (а их очень много и они взаимозависимые, при этом), а вы на этих 2х проводили вышестоящие опыты... я считаю что это не совсем объективный подход и использование статметодов для оценки.

P.S. пожалуйста не реагируйте как на критику, нерешился написать сразу, но вот обдумал свою первую реакцию и всё-же написал. напротив интересно мне что есть у вас сказать больше того что я к примеру имею на текущий момент - в виде фибо ряда?

гармоничность кривульки на графике мне подсказывает прямо-противоположные вашим выводы

вопрос в том, как этим пользоваться, только и всего. :az:

давайте разовьём тему, она не может быть неинтересной, и бесполезной для многих обитателей этой ветки. только здесь как то не приживается голая критика, тут популярнее исследования, и вы(ты?) здесь очень кстати.

да и чтобы не вызывать подозрений, я с темой плотно и сам разбирался, и разбираюсь до сих пор, сюрпризов она имеет нисколько не меньше, чем многие другие методы, заслужившие внимания трейдеров всего мира, однако в своей повседневной торговле я пользуюсь совершенно другим способом извлечения прибыли с рынка.

 

Сухая статистика сродни средней температуре по больнице. В частности, именно поэтому не стал делать в ZUP модуль статистического анализа, хотя несколько раз порывался это сделать.
Вот если статистически исследовать структуру движения. То результат будет другой. Насколько помню, alextron приводил здесь перевод по исследованию структуры волн. Там была статистика, показывающая, в каких пределах может изменяться размет той или иной волны.

Вот на картинке видно структуру движения. Зигзагом корректно эту структуру не отразить.

<img src="http://onix-trade.net/forum/uploads/post-71-1185385062_thumb.jpg" border="0" class="linked-image" />

Для любого статистического исследования необходимо ставить задачи. Желательно такие задачи, которые помогают выявить закономерности.

В данном статистическом исследовании, которое приведено выше, складывается впечатление, что была поставлена задача доказать, что фибы - чистая выдумка, не применимая к рынку.

Доказать можно все что угодно. В древней Греции появилась такая, скажем так, "наука" - софистика. Софисты с помощью изощренных методов могут доказать, что белое не является белым...

 

Доброе утро, рад, что основатель темы nen почтил вниманием эту ветку, спасибо и ув.vadimcha.

Для начала попробую объяснить, зачем все это. "Доказать, что фибы - чистая выдумка" - это, разумеется, не так. Мне же деньги за это не платят ))). Цель исследования - открытая, я не знаю, что именно обнаружится (а надеюсь, что с помощью ув.форумян что-то на стат.уровне обнаружится, поскольку просто кидать картинки, соответствующие унылому логнормальному распределению - неинтересно).

Но как акын, я "что вижу, то пою" - и мимо найденной странности пройти не могу.

До изощренности софиста мне далеко, гистограмма - это вообще первое, что приходит в голову при анализе частотности. Софистов тоже разоблачали, и если кто-то ткнет меня в очевидную вещь и скажет, как "правильно" собрать эту частотность, чтобы вожделенный мной прыщик все же появился на 0.618 - буду только рад.

Так что главная цель - это все же найти что-то.


****** 1 ******

nen, вы пишете, что "по зигзагу некорректно выявлять проявление фиб". Это очень важный момент, и мне хотелось бы с ним разобраться. Что вы понимаете под "структурой движения цены"? Было бы очень интересно увидеть ваше пояснение.

Проясню свою точку зрения на этот вопрос.

а) с одной стороны, я не исключаю, что существуют более хитрые паттерны (те же бабочки), которые на самом деле дают статпреимущество. Более того, кое-какие интересные стат.штуки все же обнаруживаются и на простом зигзаге, и я в развитие темы о них в дальнейшем напишу.

б) с другой стороны, использование фибо в своем обычном смысле подразумевает следующее: "размеры соседних движений _часто_ относятся друг к другу как 0.618 и т.п.". К сожалению, график показывает, что это происходит вовсе не чаще обычного. Именно в таком духе очень многие (и я в т.ч.) понимают "простое фибо" (не касаясь бабочек). Посмотрите на ответы vadimcha и путника - для них, как и для меня, более ожидаемым был именно всплеск в этой части гистограммы. И мы втроем пока озадачены отсутствем этого всплеска ))).

в) по поводу приведенной вами картинки. К сожалению, красивые единичные картинки не могут подтвердить или опровергнуть тех или иных стат.выводов. На графике можно подобрать случай, когда точно так же красиво исполняется 0.123, 0.456 или что угодно еще. Вопрос в том, случается ли это чаще, чем нам диктуют законы распределения (поскольку зарабатываем мы не на одной картинке, а, желательно, на сотне-другой таких картинок).

Именно поэтому я пробую развить тему именно статистического подхода, который имеет дело с повторяющимися случаями.


****** 2 *******

vadimcha, сначала по поводу предложенного вами "деревянного довода" - это как раз не деревянный, а очень интересный вариант. Я подумаю, как его можно формализовать для стат. обработки, и чуть попозже напишу, что получилось, или спрошу вашего совета (да, кстати, ко мне можно вполне спокойно обращаться на "ты", пожалуйста - просто мне самому пока удобней на "вы").

"критерии некорректные". Это вполне возможно, лошадь о четырех ногах и та спотыкается. Можете ли вы предположить, в чем именно их некорректность? Вы пишете о том, что "их очень много" - тут не соглашусь. Для простого зигзага параметр только один - размер "обратного движения". Я довольно много разных размеров смотрел, и следов фибо там нет.

а "развить тему" я и сам заинтересован. а "голую критику" стараюсь как-то поприличней одеть в лохмотья доводов, и даже ей красивые картинки на пузо леплю )))).

по поводу полезности статистики и что статистика "может предложить взамен" - тут, конечно, вопрос философский. Лично мне то, что я покушал вчера, скорее мешает сделать правильный вывод о движении цены (мой желудок, к сожалению, туповат))))) - и я хотел бы от этого влияния избавиться ))). Полагаю, есть какое-то количество народа с такими же неосознанными желудками, которые хотят все максимально упростить.

Поймите правильно, я не против интуитивного подхода к трейдингу, но считаю, что эти два подхода можно развивать параллельно. Почувствовал "драйв" - торгуй на интуиции, зарабатывай миллион за три минуты. А если съел что-то не то, погода пасмурная - то пусть за тебя копеечку с рынка тянет скучный статистический советник.

"гармоничность кривульки подскзывает прямо противоположные выводы" - увы, гармоничная кривулька, это логнормальное распределение. Если мы это дело в логарифмы переведем, то получим обычное норм.распределение. А заработать на нем нельзя, это случайный процесс (((. Так что мы ищем именно нарушения красоты, именно на них можно заработать. Фактически, трейдеры всего мира своими телами и кошельками полируют эту гауссову кривую, приводя ее в идеально красивое состояние. И наша задача - найти незанятый неотполированный кусочек и зачистить его. Кривая станет идеальной, а мы унесем домой честно заработанную золотую стружку ))).

 

Quod Licet, у Вас хороший подход.

Вот как раз и не единичные картинки. Мне постоянно приходится вручную строить фибо уровни на КПК. И именно такие картинки, как приведенная выше постоянно идут одна за другой. Только фибо уровни успеваю переворачивать. Как здесь автоматизировать сбор статистики - пока загадка.

 

Спасибо )))

Раз, получается, "банальный зигзаг" (так я буду называть тот подход "в лоб", который был приведен в первом посте) статпреимуществ нам не дает, но фибо мы, тем не менее, видим постоянно - первая идея, которая приходит в голову (и которую хоть как-то возможно реализовать статистически) - то, что "правильный зигзаг", который должен "правильно ловить" наши фибо, существенно нестационарен.

Т.е. встает задача подбора параметров зигзага (ясно, что те же красные фибо на картинке можно отловить зигзагом с "размером возврата" порядка 15 пунктов, чтобы он отловил ретрейсмент и игнорировал шумы).

Вопрос в том, как автоматически определить эти самые 15 пунктов.

К счастью, складывается ощущение, что на коротком промежутке времени (в пределах пары-тройки волн) зигзаг сравнительно стационарен (у него коррелируют скорости, в частности - я чуть позже кину картинку). Т.е. можно попробовать найти "на ближайшей истории" "правильный размер зигзага" и надеяться, что он поможет нам и "в ближайшем будущем".

Отсюда возникает задача "оценки качества зигзага". И вот тут, несмотря на то, что кое-какие соображения есть, начинаются раздумья и, собственно,

ВОПРОС, который я хочу предложить ув.аудитории:

<i>как, по-вашему, можно оценить "качество зигзага" сравнительно строгими методами? И что вообще можно понимать под "качеством зигзага"</i> (на интуитивном уровне каждый какое-то понимание в этой области имеет, но, возможно, сообща мы придумаем что-то идеальное).

(напомню, что вопрос этот не праздный - предположительно, "качественный зигзаг" позволяет более точно оценить характер движения цены)


(альтернативное направление мысли - это оценка зигзага применительно к "над-зигзагу" - т.е совмещение двух "волновых" уровней - но тут есть свои вопросы)

 

Вот, кстати, картинка корреляции скоростей. Это тот же фунт с возвратом 20. По горизонтали скорость текущей волны, по вертикали - скорость второй волны. Левая картинка - корреляция соседних волн, дальше - через одну и через две. Сопли слева и внизу от основного кластера - из-за моей лени и нежелания вычитать неторгуемое время выходных. На общий характер они не влияют.

Видно, что соседние волны коррелируют довольно неплохо. Так что даже "банальный зигзаг" не везде случаен.

 

В ветке <i>ШАБЛОНЫ</i> выложен шаблон по которому я работаю в DML&EWA. Шаблона прктически два, то есть DT-ZigZag имеет две натстройки. Данный шабон подобран чисто импирически за годы работы на Forex. Цель - фильтрация "истинных" разворотных точек.
Ранее таким фильтром (как в прочем и сейчас) являлся волновой анализ, позволявший отделить коррекцию от тренда, то есть выявить "истинные" <i>разворотные точки</i>. А уже по ним Виля Эндрюса определяли следующие цели.
Но волновой анализ субъективен и не однозначен. Поэтому пытаясь избавиться от собстенной субъективности отработал эти два шаблона: далее смотрим на каком из данных вариантов настройки ценовое дижение точнее вписывается в построенные от разворотных точек вилы (уровни Фиббоначчи) - этот шалон и выбирается как рабочий на даный перилд торговли.

Так как настройки подбирались чисто интуитивно (хотя время подтвердило их выбор) естественно они не "идеальны". Возможно??? с момощью стст анализа и можно найти комбинацию более эффективную и одну, а не две. Хотя у меня это вызывает серьезные сомнения. Так как не бывет ничего АБСОЛЮТНО ЛУЧШЕГО даже а данный конкретный момент времени. Как нет лучшей машины, нет лучшего самолета ...

Но если есть желание поробуйте проанализировать настройки тех зигзагов.

 

<b>Quod Licet</b> про лох-мотья понравилось. остальное понятно из заголовка темы, как и предполагал.

 

Вчера попробовал пост написал, попробовал отправить, не получилось - форум глючил.

Сегодня еще раз попробую.

Очень интересное начинание, по сбору статистики.

Для начала надо определиться, какую статистику собирать, для чего?

На сколько я разобрался в этой теме, то мы должны искать стат. преимущество: дальнейшее поведение цены при появления тех или иных паттернов, например, "бабочек Гартли" ( условно называю все гармонические паттерны) или могут быть паттерны из разряда "Волн Эллитта".

Что такое паттерн - некая последовательность следующих один за другим векторов движения цены, выделенный по какому-то принципу (в частности это может быть индикатор ЗИГЗАГ построенный по многочисленным алгоритмам), далее выбираются те последовательности векторов, например "Бабочки Гарли", которые следуют друг за другом по определенному алгоритму и отличаются друг от друга на определенные соотношения (кратные числам Фибоначи, Пасавенто или др).

После выделения этих паттернов, прогнозируется следующее за ними движение цены.

Этот прогноз последующего движения цены и должен стать объектом статистического исследования: насколько прогнозное значение имеет то, искомое СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРЕИМЕЩЕСТВО, на исторических данных, а затем и в реале.

На основании этой статистики строится торговая стратегия со всеми составляющими.

То что на форексе оптимально работают числа Фибоначи - не факт, но некоторые паттерны выделенные по этим принципам отрабатываются хорошо. (Можно глянуть по статистку собранную Свайнелом или сводку статистических данных у Возного в книге Код Эллиотта таб. 4.3 - 4.7)

Возможно другие соотношения будут работать лучше, но для этого необходимо проводить статистические исследования.

При проверке поиска сетепов и отработки паттернов программой МТпредиктор5 на истории и в реале, получились неплохие результаты... Но эта программа неудобна для тестирования и сбора статистики.

В первой ветке <a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=21007&st=0" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=21007&st=0" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=21007&st=0" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=21007&st=0" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=21007&st=0" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=21007&st=0" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=21007&st=0" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=21007&st=0" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=21007&st=0" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=21007&st=0" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=21007&st=0" target="_blank">http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=21007&st=0</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a> выложил алгоритм поиска паттерна "сетап ТS1" в терминах программы МТпердикор.


Можно оптимизировать и попробовать улучшить результаты.

К сожалению сам не программист, а заинтересованных не нашлось.

НП.

 

Алексей, к сожалению, по такому алгоритму писать какую-либо программу невозможно. Там слишком много вопросов. Точнее там слошное темное пятно. Для программиста нужна постановка задачи. Подробная. Там постановки задачи не было. Посмотри, как Putnik, изложил материалы по вилам Эндрюса.

Не найдется программистов-энтузиастов на работу, которая не имеет четкой постановки задачи. И по оценкам, не имеющей понятной перспективы. Чтобы связываться с волнами Эллиота, нужно, как минимум, разобраться в них ................................................................................
................................................................................
.
................................................................................
.
.....................

 

Сори за офтопик.

Евгенйи, уел :ah:
Поленился, не стал детализировать постановку задачи, ждал, что кто нибудь откликнится, будет вопросы задавать, тут-то бы я и начал уточнять :az: . Но видимо неправ, необходимо самому подробно тех. задание описать, потом ждать. Как я понимаю можно все сделать на базе ЗУПа.

НП.

 

Может и можно на основе ZUP. Все зависит от объема. Как мне кажется, у этой задачи объем большой. Задача очень близка к построению паттернов Gartley. Но добавляются фильтры - по волнам и по свечному анализу. ZUP сейчас позволяет с помощью паттернов Песавенто или с помощью паттернов Gartley находить сетапы, но в нем нет фильтров. Сейчас и идет активный поиск таких фильтров разными участниками форума.

Хотя можно было бы и не изобретать велосипед. У Песавенто, Карни, Кейна и т.д. все эти фильтры описаны.

 

Там много разных фильтров рассматривается. Здесь, в ветке Gartley, имеется информация по фильтрам.
На английском.

 

Quod Licet, как Вы собираете статистику? Нужно ли в ZUP что-то сделать для облегчения? Если нужно что-то сделать, то что?

 

Потихоньку постараюсь среагировать на все вопросы.

Для начала - пафосно выражаясь, миссия данной ветки (вернее, уточнение оной миссии). Я благодарен тем, кто написал здесь о своих паттернах, которые они успешно используют. Как дойдут руки - конечно, было бы неплохо провести статисследование.

В данный момент я хотел бы сосредоточиться на некоторых базовых вещах, и идти от простого к сложному. Мало интереса в том, что мы выясним, что конкретный паттерн работает прекрасно на фунте с начала 2005 года (ну, и все побежим его использовать ). Т.е. это конечно хорошо (и спасибо тому, кто этот паттерн привел), но мне кажется, более полезным для начала будет поговорить о некоем стат.фундаменте, общем для многих.

А постепенно, надеюсь, доберемся и до конкретных наработок.

По поводу различия фондов и форекса замечание совершенно правильное, и я чуть позже картинки кину. Картина на самом деле более сложная, чем "на форексе нет фибо, а на фондах он есть".

По поводу того, как собираю статистику. На данный момент сбор статистики осуществляется следующим образом: существует скрипт, который пробегает по всем барам, и для выбранного индикатора запускает iCustom, и если находит что-то интересное - пишет это в csv-файл.

Т.е. применительно к зигзагу, значения которого определены только в вершинах - он и составит файл, состоящий из этих вершин и разных параметров к ним (например, значение EMA1000 в этот момент).

Сложилось так, что я сейчас использую собственный зигзаг, который реализует простейший алгоритм - новая линия отрисовывается после возврата на N пунктов. Так пока было проще добавлять свои параметры, и , к сожалению, ZUP у меня на данный момент просто не помещается в голове )))) - слишком много настроечных параметров ))).

На данный момент сбор статистики мне приблизительно таким образом и видится. Проводить стат.исследования удобней в спец.программах (той же Statistica), а задача индикатора - отдать "сырые данные".

Так что по части доделки зигзага - мне больше пригодилась бы помощь в том, "с какими параметрами его запустить", чтобы получить нечто интересное и статистически многообещающее.

У меня есть еще некоторое количество картинок непосредственно по зигзагу, и, при благоприятном стечении обстоятельств, я хотел бы с помощью ув.форумян покопаться в песавенто и эндрюсе. Тут уже без ZUP не обойтись - отсюда вопрос - можно ли собрать параметры бабочек, успешно сформировавшихся на истории? т.е. допустим, отдельный буфер, из которого можно было бы прочитать что-то типа:

Bar[1200]: "up-move 0.618"
Bar[1180]: "down-move 1.618"
Bar[920]: "Gartley pattern activated"

(естественно, не текстом - а какими-то числовыми значениями, которые позволили бы распознать то, что на этом этапе не просто случилась вершина зигзага, а сформировалась бабочка)