Суровая статистика

Quod Licet, лучше этот скрипт в ZUP встроить. И выводить необходимую информацию в нужном формате. Из буферов нужную информацию вывести не получится. Не все там в буферах имеется. Многие построения просто рисуются на графике. А переделывать ZUP под внешний скрипт сложно.

Или просто выводить в нужном формате. Для этого надо знать формат данных.

===========

В буфере 0 находятся данные загзага. Это первая линия. Из этого буфера берутся данные для прорисовки зигзага на графике.
В буфере 6 находятся минимумы зигзага. Это 7 линия.
В буфере 7 находятся максимумы зигзага. Это 8 линия.

Описания алгоритмов и параметров зигзага можно посмотреть в ветке с описанием. Это - для понимания, как вывести на график тот или иной зигзаг из встроенных в ZUP.

 

а у вас хотя бы один буфер из восьми свободный остался?

построения мне проще взять из самого графика, если они с формализованными именами. Т.е. если какие-то, скажем, лучи со стандартными именами - лично мне их для анализа проще взять перебором объектов.

ну серьезно - csv "сразу" чудовищно неудобно, поверьте (((. Я все равно иду по барам, чтобы готовить свой csv. Мне придется ваш csv обратно считывать, записывать в массив, потом искать соответствие очередной строчки...

Даже не нужно буфера, на самом деле. Просто создавайте "объекты-события" с именем "zup_stat_НОМЕРБАРА" (при включенном параметре create_stats, скажем). Я в проходе по барам буду искать соответствующие объекты и дописывать их параметры в свой csv для анализа

(точнее, вместо номера бара лучше таймстемп, поскольку в онлайн-режиме бары сползут)

 

<b>Quod Licet</b>

эх... многие через это проходят... очень многие...

но Декарт (какжется, в своих "Правилах для руководства ума") писал, что путём такого блуждания найти что-то конкретное крайне сложно....

и, к сожалению, он прав... (

всё равно прийдётся как-то ставить цель, выбирать подход, и структурировать возможные пути...

 

В индикаторе нет объектов с одинаковыми именами. Все имена объектов уникальные. При выведении на график нескольких экземпляров ZUP, также не встретится ни одного одинакового имени объектов во всех экземплярах индикатора..

Непонятно, что означает <b>"объекты-события"</b> .

Непонятно, зачем делать статистику по бабочкам.

В ближайшее время, возможно, появится еще один зигзаг, свойства которого интересны. Его будет интересно исследовать.

^good^

 

эээ... я хотел бы избежать неконструктивных схоластических бесед в данной ветке, если можно. Мне, бесспорно, приятно видеть человека, который может произнести выражение "структурирование возможных путей" с серьезным выражением лица, и ссылка на Декарта также внушает оптимизм - я рад, что эту ветку читают люди с образованием.

Однако ж, в рамках данной темы цель описана достаточно подробно, подход выбран (см.первую страницу). Пожалуйста, структурируйте возможные пути своей беседы таким образом, чтобы они привели вас (и нас) к чему-либо более конкретному.

Обозначу критерий конкретности применительно к данной ветке: ссылки на философов, от античности до постмодернизма расцениваются как неконкретные. Математики принимаются. Гаусс и Пуассон проходят без очереди.

спасибо за понимание.

(сарказм офф)

короче, слезайте с постамента )))). Мы с вами, кажется, знакомы были по форуму метаквотов, вполне дружески болтали, и там вы не производили впечатление человека, самоутверждающегося за счет туманных комментариев "сверху-вниз". Давайте лучше о статистике - у вас был ведь опыт, насколько я помню. Сейчас цель стоит довольно конкретная - проверка тех гипотез и "очевидных фактов" о поведении рынка, которые можно проверить стат.путем без излишних накладных расходов.

 

Хорошо, тогда совсем приземленно-конкретно. ТЗ, типа ))

"Исследовать свойства зигзага" вообще - это очень широкая тема. Но есть в ней один интригующий (меня и koy, по крайней мере) момент - посмотреть МО, распределения и пр. в те моменты на графике, когда формируется бабочка или другой паттерн. Есть подозрения, что в этих моментах таки должны найтись ФИБО, смещения МО и прочее красивое.

Вычислять момент формирования сложных паттернов имеющимися у меня средствами тяжело. В то же время ваш индикатор это делает вполне успешно. Поэтому я прошу вашей помощи вот в чем:

Мне нужно получить сведения о точках на графике, в которых для данного зигзага сформировался паттерн (бабочка или любой другой паттерн сложнее ABCD). Имея эти данные, остальное я сделаю сам и порадую общественность какими-то картинками на тему того, что в этих точках творится с ценой с точки зрения статистики. Возможно, торгуемыми картинками ))).

Мне было бы максимально удобно получить эти данные следующим образом:

если бы ZUP мог опционально расставить на графике в моменты, когда паттерн сформировался и "готов выстрелить", объекты-иконки со следующими именами: "zup_stat_[patternname]_N", где N - момент времени, "на который" брошен этот объект. Это гарантирует уникальность имен объектов и легкость их сбора.
Т.е. например, "zup_stat_butterfly_32424798" (таймстемп, соответствует 1.06.2007 23:12). (это как раз и понимаю под "объектом-событием"). Я соберу данные этих объектов своим скриптом, сформирую нужный мне csv и обработаю его в программе анализа.

В последующем такой же механизм можно использовать и для передачи других "нестандартных событий". Детали именования и т.п. можно варьировать.

(я упоминал альтернативный путь со свободным буфером - но описанный выше вариант для сбора мне более удобен)

 

Года три назад на Фибо мы с Пирамидычем обсуждали разметку Прехтера. Я был против нее, но для доказательства от противного посчитал на нем фибо, их там оказалось много и точно все сошлись. График был евро, таймфрейм - месячный.

 

Что означает <b>"готов выстрелить"</b>? Это какой момент времени? Как определить этот момент?

Я задаю вопросы по непонятным моментам. Для того, чтобы было полное взаимопонимание, необходимо давать определения (разъяснения) применяемым понятиям.

У бабочки рисуется около точки <b>D</b> красный прямоугольник. Верхняя и нижняя стороны этого прямоугольника определяют границы, при движении цены в которых паттерн будет существовать. При выходе из этих границ паттерн исчезнет. В каком месте паттерн <b>"готов выстрелить"</b>?

На скрине ниже паттерн выстрелил точно на верхней стороне красного прямоугольника. Но бывает, что он и раньше выстреливает. <!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->А иногда паттерн исчезает так и не выстрелив.<!--sizec--></span><!--/sizec--> Последнее напрягает и заставляет продолжать поиски чего-то более существенного. Как в таких условиях вести статистические исследования?



И еще. Необходимо учитывать, что при нахождении бабочки зигзаг откалибруется этой бабочкой. То есть у зигзага будут такие параметры, чтобы его лучи проходили через точки XABCD паттерна. Зигзаг в точках XABCD будет иметь переломы.

Это в обычном режиме. В режиме поиска всех бабочек только одна указанная бабочка будет калибровать зигзаг. Все остальные бабочки повиснут в воздухе...

 

<b>nen</b>

В зигзаге Алекса, вершина принимает стационарное положение после отката цены на величину размерности; т.е. интересует расстояние в барах от вершины, до бара на котором цена откатывается на величину размерности.
Это самая свежая информация в паттерне, и в ней вероятно можно что-то найти.


Еще интерстно проанализировать поведение зиг-зага меньшей размерности внутри зиг-зага большей размерности.
Для этого достаточно знать совпадает ли их вершины.
Т.е. к примеру задаем в настройках два значения размерности 40 и 80 пунктов.
Для ZZ 40 пунктов собирается полная статистика, и плюс информация о наличии или отсутствии вершины ZZ 80 пунктов.
я пытался реализовать это в экселе, но получается кривовато.

 

Примерно это же около двух лет назад пытался сделать с использованием зигзага, отображающего свинги Ганна, который сделал Profi_R. Но со временем смысл таких исследований потерялся.

Но в этой теме имеются интересные моменты. Ниже привожу пример поведения рынка у годового экстремума.

Евра:




Тоже самое, но в сжатом виде.



Фунт:



Канадец:







Йена:



Исследование вложенных загзагов с одинаковыми параметрами, построенных на данных разных таймфреймов, представляет интерес. Несколько экземпляров зигзага Алекса с разными значениями minSize на одном таймфрейме или любой другой зигзага с разными параметрами на одном таймфрейме, на мой взгляд, дает меньше информации к размышлению.

Можно, например, исследовать коррекции на разных таймфреймах от основного тренда. И выбрать рабочий таймфрейм, где вход после коррекции в направлении основного тренда может быть потенциально наиболее прибыльным.

Даже беглого просмотра приведенных примеров достаточно, чтобы понять, что 4-х часовой таймфрейм будет оптимальным.

Также и часовой таймфрейм будет интересен. Это видно по первому скрину по евре и ниже - по йене.




===============
Интересно Малыш78 использует паттерны. Примерно здесь описание его метода <a href="http://www.tradersforum.net.ru/forum/index.php?showtopic=267&st=1020" target="_blank"><a href="http://www.tradersforum.net.ru/forum/index...pic=267&st=1020" target="_blank"><a href="http://www.tradersforum.net.ru/forum/index...pic=267&st=1020" target="_blank"><a href="http://www.tradersforum.net.ru/forum/index...pic=267&st=1020" target="_blank"><a href="http://www.tradersforum.net.ru/forum/index...pic=267&st=1020" target="_blank">http://www.tradersforum.net.ru/forum/index...pic=267&st=1020</a></a></a></a></a>

Подобные паттерны можно посмотреть здесь <a href="http://www.patternpower.com/support/" target="_blank"><a href="http://www.patternpower.com/support/" target="_blank"><a href="http://www.patternpower.com/support/" target="_blank"><a href="http://www.patternpower.com/support/" target="_blank"><a href="http://www.patternpower.com/support/" target="_blank">http://www.patternpower.com/support/</a></a></a></a></a>
что-то похожее здесь <a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=24460" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=24460" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=24460" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=24460" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=24460" target="_blank">http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=24460</a></a></a></a></a>
а также в книге "Мастерство анализа волн Эллиотта" Гленна Нили, выложенной в соседней ветке Алексом Нироба.

В приведенных по трем ссылкам материалах уже проведены статистические исследования. И эти исследования имеют реальное воплощение в рассматриваемых (в этих ссылках) теориях.

===============

Интересно сделать статистические исследования зигзагов в следующем разрезе.

В этом посте выше приведены скрины с вложенными зигзагами, построенными по данным с разных таймфреймов. Главный тренд показывает зигзаг с месячного таймфрейма.

Допустим, закончился главный тренд вверх. Рынок показал максимум. Далее начинается тренд вниз. Момент, когда тренд вниз фиксируется зигзагом проявляется в момент появления луча, направленного вниз. Далее по мере развития тренда луч перерисовывается, увеличивая свою длину. Отрезок времени от момента первого появления нового луча и до момента окончания развития этого луча, то есть до момента окончания тренда, обозначим <b>X</b>. Приращение цены за время <b>X</b> обозначим <b>Y</b>.

Так вот интересно провести статистическое исследование значений <b>X</b> и <b>Y</b>. На участке <b>X</b> можно уверенно торговать в направлении тренда, в направлении перерисовки (увеличения) луча зигзага.

На этом участке торговать, как при торговле по тренду. Покупать (продавать) на откатах. Значение <b>Y</b> может быть маленьким. Но откаты могут быть большими. На приведенных выше скринах это хорошо видно. Даже на годовом экстремуме можно торговать в направлении тренда, предшествовавшего экстремуму.

 

Quod Licet, когда на чарте появляются объекты, имеющие в своем названии слово Triangle, это означает, что появилась бабочка. Можно сканировать чарт на предмет наличия объекта с таким словом внутри названия.

Полное имя такого объекта формируется так:

nameObj1="_"+ExtComplekt+"Triangle1_" + countGartley + "_" + _Depth + "_" + aXABCD[D] + "_" +vBullBear + " " + vNamePattern;

или так:

nameObj2="_"+ExtComplekt+"Triangle2_" + countGartley + "_" + _Depth + "_" + aXABCD[D] + "_" +vBullBear + " " + vNamePattern;

 

Это как раз не очень сложно уже имеющимися средствами сделать (именно поэтому я так протестовал ))) против готового csv - сейчас я просто буду собирать два iCustom параллельно в имеющемся скрипте-сборщике). Мысли о таком анализе тоже бродили, но опять же не доходили руки. Надеюсь, сделаем.

Но я просил бы еще раз всех посмотреть на тему "качество зигзага" и повысказывать свои мысли. Мне эта тема кажется первоочередно-важной потому, что ее разрешение автоматически улучшает качество всех остальных возможных анализов. Фибо и вся остальная красота теряется в шумах, в "неумении" зигзага выделить значимую информацию. "Банальный зигзаг" с размером Н, скажем, сильно страдает в периоды, когда типичная "ЗЗ-волатильность" равна "Н минус малая дельта". (под ЗЗ-волатильностью, аналогом Н-волатильности я предлагаю понимать средний размер луча зигзага, равный 2Н для банального зигзага). Т.е. зигзаг 80 пропускает откаты в 75 пунктов и т.п.

Т.е. имея "качественный зигзаг", придется повторять все анализы заново )))

 

Да, по поводу определений согласен, но я рассчитываю на взаимодополняющий диалог, не хотелось бы жестких рамок "постановки ТЗ", поскольку в таком случае нет обращения к вашему опыту.

По большому счету, мы всегда явно или опосредованно ищем "точки входа", в которых мы могли бы получить статпреимущество. Даже если мы просто смотрим распределение длин лучей ЗЗ, то вроде бы мы смотрим на "виртуальные точки" максимумов-минимумов, в которых войти просто невозможно - они становятся известными заметно позже. Но если мы обнаруживаем, что лучи в определенных условиях сильно короче, чем нужно, мы можем входить против тренда в реальной "точке подтверждения вершины" - и получать статпреимущество.

Из этого мы и исходим, когда пытаемся определить, какие точки нас интересуют.

Граничное условие основное - для анализа нужна "точка", поскольку вести анализ от входного континуума значительно сложнее. Т.е. мы должны выбрать некие "особые точки", которые, согласно нашему опыту, могли бы представлять интерес.

Граничное условие второе - эта точка не должна искажать результирующую выборку. Т.е. если наши зигзаги согласно их алгоритму подстраиваются под фибо, искать по ним фибо будет бессмысленно. Логический бесплодный круг.


Применительно к нашим условиям - я смотрю на паттерн с теоретической стороны, линия CD должна быть определенной длины, обусловленной фибо-соотношениями. Не знаю деталей построения красного прямоугольника, к сожалению. Мы можем выбрать в качестве особой точки "ближнюю границу" прямоугольника и проверить вывод "верно ли, что разворот более вероятен в этой точке".

Мы можем также отметить в качестве особой точку C и посмотреть, не отличается ли распределение длин лучей "банального зигзага", построенных от точки C. Если мы вдруг получим, что лучи CD банального зизгага склонны формировать значительный пик вокруг фибо-соотношений с AB - значит, в этой точке мы получаем статпреимущество, и можем в точке С-штрих (точке, когда вершина С подтверждается) банально ставить разворотный лимит-ордер на 1.618 * AB.

Т.е. был бы интересен "объект-событие", который появляется в момент, когда индикатор понимает, что предварительные условия ABC для формирования бабочки - созданы, и нужно подготовиться к финальной стадии.

По первому пункту - был бы интересен "объект-событие", который появляется в момент, когда цена пересекает "ближнюю" границу прямоугольника.

И т.п.

 

Да, я полностью согласен, что на верной разметке фибо будет много - но тут мы попадаем в логический круг, поскольку сама разметка так и строится, чтобы по возможности соблюдать фибо-соотношения. Задним числом можно перестроить график так, что фибо будет много.

(к тому же, увы, в индикатор мы маленького пректера не засунем ))

 

У меня зигзаг такую информацию отдает, я смотрел, к сожалению, там вообще ничего интересного не видно. Совершенно случайный ряд.

И это, в общем, логично. "Размер отката в пунктах" - совершенно искусственный параметр, он задается волюнтаристски и от текущего состояния рынка не зависит. Поэтому точки, в которых подтверждается вершина, представляют собой совершенно случайный ряд. К примеру, у нас на графике есть ровная безоткатная пила размером 50 пунктов туда-сюда. Эту пилу обнаружит и зигзаг с откатом 15, и зигзаг с откатом 25 - но моменты подтверждения будут сильно различаться, и для одного и того же рынка мы получим разные ряды "подтверждений", которые определяются только сугубо искусственным параметром.

Но я присоединяюсь к тому, что такой буфер иметь полезно.

 

Возьмем таблицу:

<img src="http://onix-trade.net/forum/uploads/post-71-1148406759.gif" border="0" class="linked-image" />

Или графическое представление паттернов:

<img src="http://onix-trade.net/forum/uploads/post-9-1141584155.jpg" border="0" class="linked-image" />

Необходимо определить границы изменения уровня для точки D. Выбираем Butterfly.
Точка D должна отвечать следующим условиям:
1.272<= ретресмент XD <=1.618
1.618 <= ретресмент BD <= 2.618

Эти два неравенства и задают границы - верхнюю и нижнюю стороны красного прямоугольника - , в которых может двигаться точка D. Плюс сверху и снизу добавляется допуск, который задается параметром ExtDeltaGartley.

ExtDeltaGartley - допуск на отклонение цены для поиска паттернов. По умолчанию он равен 9% - 0.09

 

Постараюсь вести диалог. Но и не буду что-то выдумывать, создавать какие-то искусственные конструкции. В частности, я затрудняюсь дать определение, где паттерн "готов выстрелить". Это один из самых главных вопросов для тех, кто использует в торговле паттерны. Поэтому и объекта-события для данного случая не стоит искусственно создавать.

Желательно идти в своих исследованиях не напрягаясь. То есть если встречается трудное препятствие - не стоит это препятствие преодолевать во что бы то ни стало. Имеется много вопросов, на которые можно дать ответ без лишнего напряжения. Постепенно находятся ответы и на трудные вопросы.

 

Вероятно, я неверно оценил трудоемкость - мне казалось, что "точки С" выделить средствами индикатора будет не слишком сложно. Прошу прощения, больше просьбами надоедать не буду.

Судя по тому, что вы уже второй раз саркастически упоминаете фразу "паттерн готов выстрелить" (хотя в следующем посте я более строго и с примерами расшифровал, что подразумеваю под ней) - она вас неприятно поразила, вероятно, фривольностью формулировки. Вероятно, я ошибся тоном, или как-то иначе нарушил неписаные правила конференции. Прошу прощения. В своей обычной торговле я использую паттерны, и уверяю, не было нужды в очевидной констатации факта, что момент реализации паттерна - вопрос важный (именно этот момент мы и пробуем определить). Насколько могу предполагать, общеобразовательная лекция для начальных классов на тему "как необходимо проводить исследования" в последнем вашем посте (и отчасти общеобразовательная картинка в предпоследнем) - вызвана тем же, вероятно, неприятием недостаточно строгих формулировок.

Не скрою - был разочарован подобной отповедью, тем более, что до сих пор не вполне понимаю ее причин.

 

Проще было сказать, что речь идет о точке <b>C</b> паттерна. Из Ваших предыдущих слов я понял, что речь идет о точке <b>D</b>. То есть из слов <b>паттерн готов выстрелить</b> я понял, что - это точка от которой должна пойти отработка паттерна. То есть для медвежьего паттерна отработка идет вниз от точки <b>D</b>. Из-за этого я и говорил, что необходимо давать точное определение того, о чем идет речь. Мы говорили о разном. Поэтому и непонимание.

Пятиточечный паттерн сформирован, когда у него имеется точка D. И его отработка - от точки, где паттерн готов выстрелить - идет в сторону, противоположную лучу BD. Так я понял.

Никакого сарказма в моих словах не было.

Описание с картинками было выложено по Вашей просьбе, чтобы пояснить, каким образом строится красный прямоугольник.
В ответ на это:

Какие-то неконструктивные разговоры начинаются. Мне было проще не делать описание, как строится красный прямоугольник, а отослать туда, где это уже описано. Но посчитал, что так будет удобнее для восприятия.

Превращаюсь в читателя этой ветки, чтобы мои слова не вызывали ненужной реакции.

 

Это ответ, на сообщение, которое появилось позже. См. ниже выделенное...

Также в момент возникновения прямоугольника появляется паттерн. Имя объекта-прямоугольника формируется так:

nameObj="_"+ExtComplekt+"PointD_" + countGartley + "";

Это происходит в момент пересечения ценой нижней стороны прямоугольника.