Суровая статистика

Перечитываю внимательно прошлую переписку. Хотелось бы добавить комментарий к первому сообщению данной ветки.

Выявление соотношений между соседними лучами зигзага ничего не даст. Для выявления проявления золотого сечения с помощью зигзага можно поступить следующим образом. Устанавливаем на график ZUP со стандартными настройками. Лучше ExtIndicator=0. ExtIndicator=11 будет показывать паттерны Gartley, а это мешает поставленной задаче. Устанавливаем динамические фибо уровни на первом луче. По мере развития первого луча происходят периодические откаты (коррекции). И вот % (проценты), на которые производятся коррекции, часто коррелируют с золотым сечение (с фибами 38-62 и т.д.). При этом чаще всего луч зигзага на корректирующем участке графика построен не будет.

Таким образом проявление "работы" золотого сечения с помощью построенного на истории зигзага выявить не получится. Проявление золотого сечения можно отследить в динамике. Именно динамические фибы дают такую возможность.

=================

Тема статистического исследования является важнейшей при использовании различных индикаторов. В большинстве случаев исчерпывающего ответа на вопрос: как использовать тот или иной индикатор? - вопрошающий не получит. Только самостоятельные исследования и прочтение первоисточников могут помочь ответить на поставленный вопрос.

 

Статметоды...
Можно создать мощную систему для сбора и обработки результатов эксперимента. Но это будет только небольшой частью в движении к цели. Где цель - нахождение стратегии с статистическим преимуществом.

Другая часть, возможно, также небольшая - создание алгоритма сбора статистики.
Если просто анализировать соседние лучи зигзага, то получим именно закономерности распределения лучей.
Мы что хотим выяснить? Закономерности распределения лучей? Или что-то еще?
Если есть задача выявления проявления золотого сечения, то и необходимо ставить эксперимент так, чтобы выявить это.
Что такое лучи зигзага? Это - микротренды. Причем микротренды отфильтрованные текущими настройками зигзага. Кто сказал, что текущие настройки зигзага в каждый момент времени резонируют с частотой колeбаний рынка? Мы выбрали какие-то настройки и пребываем в уверенности, что именно с этими настройками можно выявить интересующие нас движения рынка.
Откуда такая уверенность?

Есть фигуры теханализа, при выявлении которых можно предъугадать дальнейшее поведение рынка. Например, двойные, тройные вершины, голова и плечи и т.д.. При появлении этих фигур считается, что рынок проходит какой-то отмерянный ход. 100% от определенного расстояния. При выявлении таких фигур мы настраиваем свое понимание на частоту колeбаний рынка. И далее какое-то время наше понимание и рыночные колeбания "работают" на одной частоте. Какое-то небольшое время. В такие моменты часто проявляется "работа" золотого сечения. То есть здесь более четко "прорисовывется" диапазон потенциального колeбания рынка. Этот диапазон многие видят. Когда выявляется такой диапазон более четко проявляется психология участников рынка. В какие моменты выявляются такие диапазоны? В начале тренда. Первая и вторая волна (1 и 3 точки тактики Адверза и т.д.) задают тот начальный диапазон, от которого потом и идет расчет будущего движения.
В какое количество баров укладывается движение первых двух волн? Жесткое задание количества баров при статисследовании ничего не даст. Количество баров - величина переменная. Результаты исследований проявления золотого сечения при жестком задании параметров эксперимента не дадут искомого результата.

При поиске паттернов Gartley производится самоподстройка зигзага в ZUP на гармоническую частоту. Это небольшая, начальная настройка алгоритма зигзага на нужную частоту. При создании сканера для поиска бабочек Gartley упоминалось, что при этом зигзаг настраивается на бабочку. А как эту настройку использовать... тогда не было понятно. Некоторые технологии могут опережать время. Не сразу выявляется потенциал новых технологий.

Опять же скажу, что настройка зигзага на частоту рынка в сканере бабочек является небольшой частью чего-то бОльшего. И здесь также невозможно простым способом механизировать процесс понимания рыночных движений...

=====================

Как небольшая иллюстрация проявления золотого сечения и производных от золотого сечения приведу картинку. Зигзаг в данном случае настроен на какую-то гармоническую частоту. Просьба не обращать внимания на множество линий зигзагов. Это экспериментальные зигзаги.
Главное здесь - паттерны Песавенто, выделенные ярким цветом. Это производные от золотого сечения.

 

Как продолжение предыдущего сообщения.
Можно поступить следующим образом. Берем индикатор MultiZigZag. Делаем на старшем таймфрейме поиск паттернов Gartley.
Настраиваем на гармоническую частоту старший зигзаг. После нахождения паттерна Gartley на старшем тф настраиваем зигзаги на младших тф на те же параметры, что на старшем зигзаге. Таймфреймы в данном зигзаге необходимо выбрать так, чтобы их время отличалось примерно в 4 раза. При такой настройке зигзагов, входящих в MultiZigZag, было бы интересно понаблюдать.

 

Очень интересно! А как производиться настройка зигзага на гармоническую частоту?

 

В ZUP автоматически с настройками по умолчанию. Либо можно задать номер паттерна, на который зигзаг настраивается. Это в режиме поиска всех паттернов.
В MultiZigZag не сделано. В MultiZigZag только в качестве возможного варианта надстройки может быть сделано...
В MultiZigZag возможно сделать такие построения (пока только теоретически), которые невозможно было сделать в ZUP. В частности, паттерны Песавенто хотелось еще при их реализации в ZUP сделать так, чтобы они строились не между всеми подряд экстремумами зигзага.
Но как отфильтровать экстремумы? - тогда это было непонятно.
В MultiZigZag фильтрация может быть сделана просто.На часовках берем последний луч, который связывает точки 0 и 1 часового зигзага.
Берем время точки 1. На таймфреймах меньше часового соединяем паттернами Песавенто только те экстремумы, которые начинаются в точке 1 и позже по времени. И так для всех таймфреймов. Таким же образом можно отфильтровать все другие построения. А не только паттерны Песавенто. При такой фильтрации построения будут выполняться на одном таймфрейме. А в ZUP сейчас нет никакой фильтрации экстремумов зигзагов.
Такая фильтрация потенциально может улучшить анализ рынка. Это пока только теория. Практически реализованы (частично) построения вил Эндрюса в соседней ветке. И еще небольшие разработки были сделаны по просьбам...

Но потенциал этого варианта зигзага большой.

 

Построения при такой фильтрации начинают строиться со старших таймфреймов по нисходящей.
На самом старшем ТФ могут быть затронуты экстремумы с более старших временных периодов, которые (временные периоды) не представлены в терминале. Да это и не страшно. Эти временные периоды интересны больше министрам финансов. А все что ниже месяцев легко отфильтровывается.

Такая фильтрация очень четко может разделить тренды по временным периодам. Не надо ломать голову, где заканчивается тренд на выбранном временном периоде и выбранном участке времени.

MultiZigZag имеет стандартный алгоритм. Есть и другие алгоритмы, не менее интересные.

 

Спасибо за ответ! Обязательно попробую данный метод,хотя в настоящее время очень увлёкся фибами и золотым сечением! Заметил что серьёзные развороты по большей части всё таки происходят от значимых фиб,таких как 38.2,61.8,100,161.8,и чем старше таймфрейм тем сильнее они работают! Хотя конечно и остальные фибы тоже неплохо отрабатывают,просто как то меньше,по крайней мере мне так кажеться! Раз уж тут про стат методы,то у меня появилась мысль провести небольшие статистические иследования!Незнаю может уже кто и делал,но мне просто самому стало интересно! Цель иследования,берём какуюнибудь пару,пусть будет евробакс,период(хочу посмотреть три периода 15м,1час,4час) и иследуем 100 разворотных точек по зигзагу с целью выявить в процентгом соотношении от каких фиб чаще происходит разворот! А попутно можно ещё и просчитать кол-во пунктов на которое ушла цена от данной точки разворота и потом это дело соответственно усреднить,тоже интересные получаться результаты! Так что на выходные будет хоть чем заняться,думаю что за пару дней управлюсь(надеюсь),как сделаю обязательно выложу результаты!

 

Ничего не выявите таким образом. Фибы проявляются часто в динамике. То есть во время реализации трендового инпульса происходят коррекции часто оканчивающиеся на фибах. Окончание трендового импульса, то есть когда луч зигзага полностью построен, в большинстве случаев не совпадает с какими-либо фибами. Грамотно задать условия коррекционного движения для сбора статистики сложно. Часто поступают упрощенно, задают какой-либо простой критерий для выявления коррекционного движения. При этом получается не то, что хотелось бы выявить. И делают выводы о том, что ... статистически не выявлено... На самом деле исследование проводилось некорректно. Если процесс имеет сложную природу, то при исследовании процесса может не подойти упрощенный подход.

Не теряйте время на этом исследовании. Разочаруетесь.

 

Жаль если так! Хотя наверное вы правы,просто была мысль систематизировать работу с фибами,тоесть работать только с теми фибами которые чаще всего отрабатывают! Около 2 месяцев назад, я начал пробовать работать с фибами,(делал вход на отскоке цены от фибы)работал на 15м,кое что в принципе стало получаться,однако часть фиб давала так называемый ложный отскок! Тогда и подумал,а что если с помощью статистики попробовать отфильтровать те фибы которые меньше всего работают или не работают вообще! Тогда казалось что эта задача довольно таки просто решаема,сейчас уже не всё так просто! И всё таки хотелось бы как то попробовать решить эту задачу с отфильтровкой фиб,если конечно это вообще возможно.Может быть я не в том направлении двигаюсь?

 

to igrokk99: моё мнение относительно ваших попыток подбора фильтра для фиб следующее...:
во-первых как правильно говорит Нен окончательная точка разворота в большинстве случаев скорее всего не будет являться правдоподобной...что это значит? это значит что плясать нужно от того что тот или иной фибо-уровень не есть конкретная точка но является некой ОБЛАСТЬЮ(ворота...из области отсутсвия в область наличия ^secrets^ ) в которой начинаются некие процессы...отсюда вытекает второй пункт: на истории заниматься такими исследованиями бессмысленно, более того опасно!(для намерения искателя) т.к может здорово запутать, надолго сбить с толку(( Посему считаю единственно возможным только лишь неспешное наблюдение в реальном времени(опыт) за процессами в вышеописанных областях ^edkk^

 

По поводу сбора и анализа статистики по графическим инструментам.

Все графические инструменты могут быть полезны только при ПРАВИЛЬНОМ использовании.
Чтобы правильно использовать любой графический инструмент будь то вилы Эндрюса, ВСЕ! фибо инструменты, каналы (графические , а не конверты, полосы Боллинджера и т.д.) и т.д., необходимо правильно выбирать базу привязки графического инструмента. В противном случае использование графического инструмента никакой пользы не принесет. И даже наоборот - принесет вред. То есть поможет быстро слить депозит.

Соответственно, сбор и обработка статистики по графическим инструментам будет полной фикцией, если не соблюдать вышесказанные условия. Точнее, это будет прием, с помощью которого сборщик или обработчик пытается что-то доказать, совершенно оторванное от природы исследуемого явления. Я такие приемы называю попыткой применения софистких приемов, а результаты - софистикой. Софисты обладали и обладают приемами логики, с помощью которых доказывается все что угодно. Например, можно доказать, что белое - это черное и наоборот.

 

Спасибо nen,обязательно прочту все книги что бы восполнить данный пробел!

 

Небольшое поэтическое отступление. Но в тему.

Песня Сергея Никитина на стихи Новеллы Матвеевой.
<img src="http://nkozlov.ru/upload/images_s/0704/0704171231350_s.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://nkozlov.ru/upload/images_s/0512/0512120943310_s.jpg" border="0" class="linked-image" />

<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://nkozlov.ru/library/s59/s65/s81/d3559/" rel="nofollow" target="_blank">http://nkozlov.ru/library/s59/s65/s81/d3559/</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

<div align="center"><b>Я леплю из пластилина</b></div>

Я леплю из пластилина, пластилин нежней чем глина.
Я леплю из пластилина кукол, клоунов, собак.
Если кукла выйдет плохо, назову её Дурёха,
Если клоун выйдет плохо назову его Дурак.

Подошли ко мне два брата, подошли и говорят:
"Ты сама и виновата и никто не виноват.
Ты их лепишь плоховато, ты их любишь маловато,
Ты сама и виновата и никто не виноват".

Я леплю из пластилина, а сама вздыхаю тяжко,
Я леплю из пластилина приговариваю так:
«Если кукла выйдет плохо назову её.. Бедняжка,
Если клоун выйдет плохо назову его Бедняк».

==================

Как теперь стало понятно, одной из главных причин возникновения темы <b>Суровая статистика</b> было желание доказать, что фибы - это фикция.

Тема фиб возникла не на пустом месте. Не из-за того, что многое в природе так или иначе связана с золотым сечением.
Разрабатывался инструмент, в котором очень много внимания уделено графическим построениям, основанным на фибах.

Очень много авторов торговых методик так или иначе используют фибы. В основном авторы иностранные. Они, авторы, используют какие-то свои торговые платформы, какие-то свои программные разработки большинству людей, использующих метатрейдер недоступные.

Инструменты, разработанные на этом форуме, дают возможность испытать многие торговые методики, основанные на применении фиб.
Как у кого это получается - это другой вопрос. Кто хочет - тот разберется. Кто не хочет... читайте стихи Новеллы Матвеевой. И делайте выводы.

 

Спасибо kshadu, nen,а то бы я и дальше занимался бесмысленными иследованиями! Насколько я понял чаще всего фибы работают на корекции от импульсного движения,так что там та и будем наблюдать за ними а заодно и учиться,ничего всё постигаеться путём проб и ошибок,так что уж не судите строго. Кстати хотел спросить есть какая нибудь литература на тему работы с фибами,знаю есть книга у Стахова,но там больше про золотое сечение в природе,а хотелось бы именно про технику работы с фибами!

 

Джо ДиНаполи. "Торговля с использованием уровней ДиНаполи". - Это одна из основных книг, которая поможет понять, как применять ZUP.

Роберт Фишер. "Трейдинг по Фибоначчи: практические приемы и методы."
Роберт Фишер. "Новые метоюы торговли по Фибоначчи."

Эти книги имеются в русском переводе.
Также есть множество книг на английском языке. В той или иной степени эти и другие книги являлись вдохновляющим фактором при разработке ZUP.

Было много ссылок на различные книги в ветке Gartley. А также в соседних ветках выкладывались файлы "с книгами."

===================

Джо ДиНаполи развивает тему вскользь затронутую в книге Р. Пректер, А. Дж. Фрост. "Волновой принцип Эллиотта." - издана на руском языке.

===================

На английском. Перечислю авторов.

Larry Pesavento, Scott Carney, Jim Kane, Bryce Gilmor...

Все можно найти на Пауке, кроме Jim Kane. У Jim Kane идет дальнейшее развитие идей ДиНаполи, а также он применяет вилы Эндрюса, точнее, среднюю линию.

 

to igrokk99: вообще в последнее время чрезвычайно увлекают работы профессора Стахова и его дочери...люди посвятили практически всю свою жизнь исследованиям Гармонии, Золотого Сечения и пропорции ϕ ... рекомендую - goldenmuseum.com
to nen: спасибо за стишок а то мне подруга декламировала постоянно только начало и я не мог взять в толк к чему бы это??? ))))

 

<b>kshadu</b>, тема фибо была немного отражена в разработках, представленных на этом форуме. Невозможно охватить все. С другой стороны, не стОит забывать, что тема фибо - не главное. Главное - это поиск ... постоянный поиск новых возможностей. Так получилось, что тема фибо получила большое развитие. Причины этому разные. Было несколько примеров "для подражания", связанных с фибо. И в еврофлуде, и ... основой исследований в этом уголке форума послужила тактика, связянная с фибо.

Можно приводить множество примеров на графиках, где проявляется фибо. Главное - необходимо понимать, где и как это можно применять.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

<!--coloro:#8B0000--><span style="color:#8B0000"><!--/coloro--><b>Статистика Рича Сваннелла (Rich Swannell)</b><!--colorc--></span><!--/colorc-->

Я немного отстал от дискуссии, поскольку продвинутые методы исследований требуют не менее продвинутого ума, с чем наблюдается напряженка. Широким фронтом надвигаются сложные вопросы, на которые сходу и не ответишь. Так что данный пост идет в рамках отдыха от этих сложных вопросов.

Итак, в качестве дополнительной гнусной провокации, ^tease^ и (с другой стороны) - просто как источник пищи для умов - одна небезынтересная ссылка. Ссылка эта не новая, впервые я ее видел очень давно, но тогда проскочила мимо ушей/глаз. А сейчас опять натолкнулся, и она оказалась как раз в тему. Короче, в свое время товаристч Рич Сваннелл проводил статистические исследования теории Эллиота, и выводы из этих исследований очень неплохо оформил. Сваннелл сначала размечал волновую структуру, а потом вычислял стат.закономерности в найденном. На форуме паука эти исследования опубликовали: <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Number=1989" rel="nofollow" target="_blank">http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Number=1989</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>. В прикрепленных файлах там находится:

а) chm-файл с графиками (собственно статистика)
б) английское пояснение в pdf-файле
в) русский перевод этого объяснения, но вроде бы неполный

Таки да, почему провокация? Потому что легко видеть, что практически ни на одном из графиков - <b>"простого фибо" опять нет!</b> %)



Причем это не бездушный тупой зигзаг, а могучая технология, сотни человеко-часов, ручные исследования, распределенные вычисления (почтайте в файле, там Рич этим умеренно хвастается). А данный график к тому же один из базовых - это не какая-то там иррегулярная коррекция, а вполне себе пятиволновка, отношение высот первой и второй волны. Краеугольный камень, столп, твердыня.

Вооот.... Удовлетворив свою страсть к провокациям, отмечу, что данные файлы совершенно не исчерпываются приведенным графиком - <b>в этих файлах куча информации для пытливых умов, процентовки того, из каких компонентов состоят волны и т.п. Чудовищно интересно</b> (лично мне, во всяком случае). И разумеется, на "простых фибо" (тупом всплеске на 1.618) свет клином не сошелся, торговать можно и без этого (о чем также см.поясняющий текст, в котором Сваннелл таки говорит, что EWA работает и работает хорошо). <b>Песавенто, соотношение уровней зигзага, любые сложные соотношения волн - здесь открытый и нетронутый простор для исследований и, возможно, открытий</b> (и эту тему с помощью уважаемых читателей, надеюсь, получится в данной ветке со временем поковырять). Но это уже сложные вопросы, а я отмечал, что в данном посте от сложных вопросов отдыхаю.

Спасибо за внимание.

 

<!--coloro:#8B0000--><span style="color:#8B0000"><!--/coloro--><b>Куда двигаться</b><!--colorc--></span><!--/colorc-->

Насколько я ощущаю, более-менее простые методы для обнаружения "интересненького" в зигзаге на данный момент исчерпались. Кое-что из красивых "простых" картиночек у меня в загашнике осталось, и я постараюсь читателей порадовать ими по мере возможности (как минимум, заслуживает описания идея с поиском фибо-соотношений в динамике, с "неподтвержденными" лучами зизгага). И разумеется, если у кого-то такие же простые идеи остались (кроме, хихи, уже изрядно замучавшей меня темы "простого лобового фибо" - "соотношений высот соседних волн", про которую меня периодически спрашивают - ну нету там фибы, и бог бы с ней), то добро пожаловать. Но в целом подход "собрали всего много, посчитали корреляции всего со всем" исчерпан.

Посему по мере сил и возможности я буду описывать здесь более сложные, но вынужденно более "узкие" методики. Напомню подзаголовок данной ветки - "выдержит ли зигзаг проверку статметодами". Т.е. пресловутой фибой зигзаг отнюдь не исчерпывается. Сложные соотношения волн - весьма интересная тема. Зигзаг позволяет достаточно красиво строить тренды, линии поддержки-сопротивления, вилы и т.п. Т.е. любые графические и интуитивные методы, которые зигзаг позволяет "оцифровать", можно попробовать посчитать. Возможно, имеет смысл суммировать и скорректировать некоторые выводы годовой давности, подойдя более строго к результатам.

Как обычно, надеюсь на помощь и на разнообразные вопросы уважаемых читателей.

 

Спасибо nen,за наглядные картинки в Путёвых заметках.Очень показательно,особенно для скептиков,а их всегда было и будет великое множество,как и у любой смелой и новаторской идеи,так что я думаю не стоит это принимать слишком близко.Коперника тоже когдато сожгли за смелые идеи а потом памятник поставили,так что я думаю время всё раставит на свои места! А вообще картинки супер,иногда даже самые простые картинки делают гораздо больше чем сотня разных доводов.