Суровая статистика

У меня один вопросец - вы вычисляли или чувствуете ли наличие разницы при анализе движения цен на дневном интервале и , скажем, часовом? универсальны ли ваши выкладки для валютной пары по всем таймфреймам или нет? Ваши посты весьма близки к тому, что я хотел, но из-за нехватки времени , да и , достаточной научного опыта по данной теме, все никак не доходил. Из того что делал - каждый таймфрейм несет свой отпечаток в плане распределения длин баров (хай-лоу). Это как-то можно учитывать в ваших построениях? ИМХО, это было полезно для трейдеров с разным временным горизонтом - интрадейщики, недельщики, стратеги и т.д.

 

Ок, по поводу таймфреймов я сейчас в общей форме опишу ситуацию, как вижу, а вы тогда по тем деталям, что я упустил, спрашивайте. Если я какой-то кусок вопроса неверно понял - опять же спрашивайте. Я тогда, вероятно, буду дописывать этот пост, чтобы не раздувать ветку.

Итак,
<b>ЗИГЗАГ НА РАЗНЫХ ТФ, РЫНКАХ И ПР.</b>

Сразу нужно сказать, что я пока рассматриваю "банальный зигзаг" - с одним параметром "откат в пунктах". Для других зигзагов и распределение может быть другим, и характеристики. Тут нужно отдельно копать.

<b>а) зигзаг c одними и теми же параметрами, построенный на графиках daily,1h,minutes</b>

В зигзаге, построенном по хай-лоу - разницы на бОльших ТФ не видно. Это, в общем, очевидно, но упоминаю на всякий случай потому, что на первой странице было непонимание по этому поводу. Я сам предпочитаю строить зигзаги на минутках, потому что получается точней информация о временнОй продолжительности зигзага. Но тот же фунт "с откатом 200" практически ничем не отличается по ценам на минутках и на часах.

В зигзаге, построенном по клозам на, допустим, пятнадцатиминутках - разница некоторая ощущается в некоторых тонких построениях. Лучше он или хуже, сказать сложно. Мне показалось, что хуже. Многообещающий кусок - исследовать зигзаг по клоузам на часовках и дневках - но тут проблема, о которой упомяну в следующем пункте.

<b>б) зигзаг с разными размерами отката</b>

Здесь подстерегает основная проблема - в "большой массе" рынок эффективен, а в "мелких" отфильтрованных выборках начинаются сложности с тем, можно ли этому верить (см. "подводные камни" в пред.посте). Т.е. на мелких параметрах типа 20 для евро - все очень гладко и заработать негде, а при параметрах порядка 100 - получаются разные многообещающие "красоты", но уже не на тысячах примеров, а на десятках, что, конечно, со статистической точки зрения хуже. Можно посмотреть первый пост в этой ветке - там я привожу гладкую картинку для довольно мелких зигзагов, а двумя постами позже - для фунта120. Картинка уже с выбросами, но доверия меньше.

<b>в) зигзаг на разных рынках</b>

тут интересней, но - это огромное непаханое поле. У меня до сих пор пылятся красивые цветастенькие картиночки по фибо на фьючерсах, и никак руки не доходят написать о них здесь. Вкратце получается так, что основные валюты более-менее одинаковы. Я смотрел в основном евру и фунт, заглядывал на йену - никакой особой разницы. Фьючерсы на индексы - несколько по-другому. Интересно было бы посмотреть непосредственно на стоки - но опять же не доходят руки

<b>г) по поводу "распределения длин баров хай-лоу"</b>

да, в свое время я тоже такие данные считал, но, честно говоря, ничего очень замечательного не выкопал. Хотя соглашусь - "отпечаток" свой есть, и вообще длины баров как-то даже больше каких-то интересных мелочей подкидывают, чем зигзаг (но только на больших ТФ - все, что меньше часа - безлико и однообразно.

А вы, говоря о "можно как-то учитывать" - имели в виду как-то соединить зигзаг и бар? Или просто отдельно посмотреть на какие-то баровые распределения? поясните, пожалуйста, подробней.


<b>НАСКОЛЬКО СЛОЖНО И ДОЛГО ВСЕ ЭТО ПОЛУЧАТЬ</b>

это я по поводу "научного опыта". Его не нужно вообще ))). Я еще раз, пользуясь случаем, хотел бы здесь прорекламировать statistica 7, в которой все это получается более-менее автоматически. Основное время при написании предыдущего поста у меня ушло не на повторение выкладок Koy, а на вырезание-вставку картинок и на написание текста. Было бы здорово, если бы кто-то попробовал это на практике - это довольно просто. Фактически, для получения основного кайфа достаточно диаграмм и графиков рассеяния, во все остальные "непараметрические статистики" лезть совсем не нужно. Поскольку поле для изучения тут действительно неохватное, и у меня одного просто не хватает на все интересные моменты.

 

Попытаюсь добавить еще один неправильный ответ
Если применительно к Эллиоту рассматривать зиг-заг, то кто сказал, что волна 5 закончится в экстремуме, а не чуть ниже, типа правого плеча в модели "голова-плечи". Может быть фибо из реального окончания 5 волны, которое и не совпадает с экстремумом будет работать. Может быть поэтому и у Вас фибо статистически не выделяются.

 

В одной из веток я смотрел и анализировал длины орезков хай-лоу в разрезе сколько процентов составляют от общей выборки бары , где длина отрезка НЕ БОЛЕЕ чем значение Х. Искал некий порог для отката на баре. И по евре увидел что до 30 мин разницы нет, набор значений конечен и очень плотно расположен, типа 80% отрезков не превышают 20пунктов, а 95% - 21 пункт (все цифры условны). А вот 1час и далее картина сильно и резко меняется. Уже есть вероятность попасть в правильные величины.

 

Ээээ... А как это технически возможно? Я, конечно, в эллиоте не копенгаген, но у меня было смутное ощущение, что правое плечо "головы-плечи" уже будет частью коррекции А, а пятая волна таки кончится на макушке головы. Если бы вы рисуночек привели, я бы, наверное, проникся.

Но по поводу фибо у меня есть более универсальный ответ - дело в том, что многие ТА-аналитики используют фибо вполне себе в отрыве от Эллиота. Т.е. фибо, согласно их воззрениям, должен проявляться независимо от "волн" и Эллиота. Т.е. я думаю, что такой сравнительно редкий случай, как вы описали, не должен сразу подкашивать всю фибо-парадигму.

(другое дело, что я думаю, что вполне себе существующее фибо может теряться в массе "некачественного зигзага" - это как раз к теме оценки качества)

 

Очень просто. Рисуночек как-нибудь приведу (хотя можете использовать аватар слева ), но есть такое понятие как неудавшаяся пятая. Это когда пятая (плечо) ниже третьей (голова).

Как раз случай более частый на практике, чем в теории.

Кроме того, не думаю, что зиг-заг является прямым отражением волн Эллиота. Все-таки я отношусь к нему как к средству, которое может помочь определить волны Эллиота другими (дополнительными) средствами.

 

Нет, в данном случае про отрезки , не про лучи ЗЗ. Длины отрезков я анализировал для принятия параметра в пунктах для отрисовки нового луча ЗЗ. Да и назвать это анализом - слишком громко - так,озвучил пару значений по процентам в ветке где мой индюк ZZ_2L.если не ошибаюсь -вот это в конце
<a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=4786&st=50" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=4786&st=50" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=4786&st=50" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=4786&st=50" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=4786&st=50" target="_blank">http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=4786&st=50</a></a></a></a></a>

 

Да, посмотрел на рисунок, проникся )). Хотя, судя по приведенному вами графику, цена после формирования правого плеча сформирует тренд влево и идет обратно в голову! (ушел искать новый паттерн на графиках)

так и я не думаю, что зигзаг прямо отражает эллиота. Но фибо - это не эллиот ))). Хотя эллиот и говорит, что определенные волны склонны находиться в определенных фибо-пропорциях. Так что фибо теоретически должно существововать независимо от корректности эллиота.

Говоря о "редкости" этой вашей неудавшейся пятой, я имею в виду следующее - как минимум, пятая волна встречается раз на восемь (пять импульса, три коррекции). Если учесть слышимые мной краем уха разгвооры о том, что форекс только и делает, что находится в сложной коррекции, то пятая волна сама по себе еще реже. Где-то, скажем, каждая из 10 волн. Как бы вы оценили процент "неудавшихся" пятых? Ну, скажем, даже каждая вторая пятая волна кончается неудачей - то получается, в общем количестве зигзагов это 5%. А если каждая четвертая - то два с половиной. Т.е. если из-за ДВУХ-ПЯТИ ПРОЦЕНТОВ ошибочных измерений (которые равномерно размазываются по всей логнормальной кривой) перестает быть видно МОГУЧИЙ ФИБО-ПИК на 1.618 - то я бы в любом случае сильно усомнился в могуществе фибо ))).

Но тут спор больше теоретический получается. В рамках статподхода у нас нет объективных средств, чтобы оценить "сколько фибо получится при корректной волновой разметке".

КСТАТИ, "инициатива наказуема", вот вам и вопрос тогда, как ввязавшемуся в дискуссию ))) - есть же куча автоматизированных программ, которые что-то там типа эллиота строить. Можно ли как-то раздобыть результаты их деятельности? можно было бы посмотреть (я думаю, они эту "неудавшуюся пятую" учитывают)

 

Вот и приехали...
Я же Вам еще не говорил, что коррекции стараюсь не рассматривать, хотя и считаю их тоже все пятиволновыми. И, если взялись считать сколько пятых в волнах, то я посчитаю сколько коррекций в коррекциях . Коррекция по основопологающим понятиям Эллиота состоит из 5-3-5. Рассмотрим в ней коррекцию, тоже 5-3-5 и т.д., придем в конце к микроскопической коррекции, которую опять будем считать 5-3-5. Так что рынок не коррекционный, он весь по всей своей сути импульсный.

В соседней ветке я подталкиваю Евгения разработать такое средство.

Надеюсь, к первой ссылке я ответил на Ваш вопрос

 

Ага, прекрасно, теперь понял. А то вы меня смутили термином "отрезок" ))).

Да, с барами много всякой красоты можно накопать, но это отдельная большая тема. Сюда же и анализ последовательностей (скажем, последовательность WWWW раза в полтора менее частотна, чем WWWB (w-white, b-black) - и все это довольно стационарно) и т.п.

Сами по себе часовки по лоу-хаю у меня ложились довольно хорошо в логнормальное распределение, т.е. неожиданностей особых нет. Вот часовки фунта, которые у меня под рукой:



часовки по опен-клозу интересней. У меня сейчас из картинок только довольно унылое то же распределение фунта (полезное только как неторугемый пример "как должно быть в идеале") - но что-то более замечательное я там находил.



Но тут копать много надо.

ЗЫ: а вообще, ваша тамошняя идея по поводу "учитывать длины преыдущих лучей" кажется мне очень плодотворной. Т.е. вообще какой-то такого рода адаптивный зигзаг может много всякого хорошего показать. Мне кажется.

 

<b>2WELLX дополнение</b>

Да, тут получается, что я не на все еще среагировал - в частности, только сейчас вник в сообщение wellx со второй странички <a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=30638&st=15#" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=30638&st=15#" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=30638&st=15#" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=30638&st=15#" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=30638&st=15#" target="_blank">http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=30638&st=15#</a></a></a></a></a> - теперь дополнительное понимание вашей идеи появилось.

Если не загрублять гистограмму - то в принципе, там забавные штуки появляются. Но вот то, что я видел из этого забавного, навскидку никаких торговых идей не провоцировало. Т.е. есть загадочные симметричные провалы "каждый седьмой пипс" на евре, есть неожиданно обнаруживаемая анализом разница МТ3 и МТ4 - если кто помнит, там график шел по бид+аск/2, а в четвертом стал по биду. Визуально в котировках это не отличимо, а на гистограмме получается гребенка, в которой баров с четной длиной в два раза больше, чем с нечетной ))). И т.п.

Но напрямую это не торгуется ((. Тут дополнительный минус - даже если мы имеем красивый выплеск на хайловах, торговать его не получится, поскольку хай и лоу - понятия виртуальные, "войти в момент хая" мы не можем. Временной ряд хайловов - это типа "скользящего среднего" - т.е. может быть красиво, но статистика там другая, чем у реальной цены. Поэтому я сосредотачивался в основном на опенклозах - они куда менее ровные. Но опять же - индивидуальность есть, что с ней делать - неясно.

Вот ниже - картинки того же фунта-часовок, с незагрубленной гистограммой. Слева хайлоу, справа опен-клоуз. Видна как раз гребенка и всплеск на 40 пунктах хайлоу и на 20 - опенклоз.

 

<b>2 NEN</b>

опять же реагирую на сообщения со второй странички )))

я бы с удовольствием. Можно ли прояснить, что такое "трендовый" зигзаг и что это вообще за классификация?

также, пардон за просьбу достаточно тупую, для разгона мне было бы очень удобно, если бы вы кинули конкретно параметры какого-нибудь многообещающего зигзага, а я бы его посмотрел. Как секретарше - "нажми кнопочку на этом ящике". Дело в том, что (я уже признавался) - у меня какая-то функциональная неграмотность касательно ZUP - я теряюсь в параметрах. Он меня подавляет. Стыдно, но факт.

по поводу фазового перехода - тут я пока безмолвствую, поскольку нужно думать долго и мучительно.

по поводу бабочек - тут уже koy тоже интересовался песавенто, так что реанимирую вопрос, что хорошо бы как-то прикинуть, как мне можно вытащить, чтобы посчитать МО. Т.е. нужен набор точек на графике, в котором можно было бы сказать "вот щас бабочка создана". Потому что графически я все это вижу, это красиво, но мне бы все это как-то в буфер индикатора или что-то в таком духе.

 

Реальное спасибо за ваши труды. А идеи для торговли пока в голове толко интуитивные - отскок для входа, принимаемая величина волатильности и ее вероятность. Отсюда как бы надо выйти на параметры для ЗЗ.

вот , кстати, опять про открытость и закрытость. Разве может один чел столько сделать и придумать? А толпой легко . Просто , чтобы выстрелило - иногда надо с год-полтора ждать. Ну да нам торопиться и незачем.

 

Quod Licet, попробуем сделать кое-что радикальное и всеобъемлющее. Тогда уж тестировать неперетестировать.

 

С чисто технической точки зрения тогда пару копеек.

Как вариант - я порадовался бы, скажем, паре массивов-буферов индикатора, в одном идет "код события", в другом - значение. скажем, в первом "код 1 - бабочка вверх создана", во втором - "323 - размер последнего луча в этой бабочке". В зависимости от настроек в эти два буфера выводятся разные вещи.

Или, скажем, один буфер, в котором идет условный номер, а на график брошен объект с этим номером, у которого в комментах забита вся информация. К примеру - "пусто... пусто... пусто... 5645" (ищем объект "zup_stat_5645", у которого в "комментах" "pesav_34_3242_565_up", парсим, выдаем csv)

Второй вариант более универсален, а на чуть большую прожорливость ресурсов мы можем начхать, поскольку некритично. До сотни тысяч объектов вполне можно поместить.

Т.е. лично мне больше нравится подобный вариант, когда есть промежуточный слой после индикатора "сборщикпарсер", чем если зигзаг сразу будет что-то, скажем, выдавать в csv. Иногда удобно в csv сразу подмонтировать еще пару MA или других индикаторов, и т.п.

 

Ну, тогда это будет ZUP-devel-0.0.x

 

А если в CSV сбрасывать следующее. Для каждого экстремума загзага:
1) в заголовке параметры ZUP для текущего режима, торговый инструмент (eurusd), таймфрейм, название брокера...
2) время образования экстремума до секунд в виде количества секунд (код) и в виде удобном для восприятия - 2007.11.02...
3) значение минимумов и максимумов зигзага в пунктах, например, 1.4525
4) количество баров, прошедших после последнего экстремума

как вариант можно добавить

5) среднее значение размера баров (хай-лов) на участке между экстремумами

еще что-то - принимаются пожелания.

Все остальное получается из этих данных. И бабочки рассчитываются, и паттерны Песавенто (фибо уровни) рассчитываются и т.д.

Даже можно сделать автоматический прогон с изменением параметров загзагов и сбросом собранных значений в разные файлы. Как сейчас автоматическое сканирование идет при поиске паттернов Гартли.

 

Эммм.... Как финальный результат - прекрасно. Просто вот лично для моей "технологической цепочки" было бы много удобней, если бы это было не одним "зигзагом все в одном", а "зигзагом"+"скриптом сборки". Это и логичней - индикатор индицирует, скрипт собирает.

Дело в том, что скрипт сборки у меня свой уже есть, универсальный и разросшийся, довольно тесно интегрированный со statistica. Функциональность у него - "сбор параметров с буферов любого индикатора и запись в csv". И я уже сейчас могу получить хоть с ZUP, хоть с другого индикатора все минимумы, максимумы, горизонтальные-временные размеры, средние бары и т.п. То есть то, что в нем есть на уровне простых буферов.

просто по принципу n = iCustom("ZUP"....., четвертый буфер); if (n != EMPTY_VALUE) { вывод csv или доп.обработка }

Сама statistica у меня уже заточена под определенный входной формат csv (со специфическими хидерами и т.п.). Т.е. функциональность "сбора csv" мне не нужна, и для меня "готовый csv" - штука очень неудобная, поскольку нужно писать еще конвертер в мой формат.

А вот сам "расчет бабочек" я бы с радостью сбросил на плечи зигзага, благо, он уже это делает и рисует. В statistica можно делать простые преобразования, а вот считать бабочку типа "если позапрошлый зигзаг был туда..." - это довольно неудобно.

Так что я бы пользовался только "расширенным ZUP" через iCustom, а кому хочется csv - запускал бы "стандартный сборщик csv" (я могу выдрать нужную функциональность из своего сборщика, в конце концов, и отдать народу такой скрипт) и и получал бы описанный вами csv. И если мне приспичило бы добавить в анализ еще три штуки MA - я бы быстренько в своем сборщике добавил, а ZUP бы не трогал.

т.е., резюмируя:

вместо цепочки:

(ZUP, отдающий csv с базовыми параметрами "цена-время")
|
|
V
(вычисление бабочек, песавенто и пр.независимым алгоритмом)
|
|
V
(программа стат.анализа)

я голосовал бы за:

(ZUP с дополнительными буферами, куда он может положить рассчитанную им доп.инф.по бабочкам)
|
|
V
(стандартный скрипт, формирующий на основе буферов индикатора csv, в котором есть цена, время, флаг "случилась ли на данном зигзаге бабочка" и пр.)
ИЛИ (пользоватлеьский скрипт, заточенный под пользовательский csv)
|
|
V
(программа стат.анализа)

 

<b>nen</b>
можно еще добавить:
1. значение времени когда луч становится подтвержденным, или ко-во баров от вершины до бара на котором она становится подтвержденной.
2. среднию высоту луча за N-вершин.
3. среднию длину (в барах) луча за N-вершин.

Хотя 2 и 3 можно потом расчитать в экселе

 

Что означает выражение <b>когда луч становится подтвержденным</b>?