Тестирование и статистика БАБОЧЕК ГАРТЛИ

Начну новую ветку, чтобы не мешать в основной.
Что хочу от нее и что собираюсь делать?

Хочу получить ответы на еще не до конца сформулированные вопросы...
Хотя главный вопрос поставлен: КАК с помощью БАБОЧЕК(в общем смысле ПАТТЕРНОВ) выносить ПЛЮШКИ с базария или попросту зарабатывать на рынке.

Для того чтобы определиться что же хочу, я проделал простую работу, сделал тест в взуальном режиме МТ4 прогнал с помощью ЗУПа дневки КАДа за 2006 год.
Использовал ЗУП-59, МТ4 котировки Норд Финанс, шаблон для ЗУПа, который выкладывал Susuman, убрал из него дополнительные инидикаторы, добавил РСИ + 8.

Выложу несколько скринов, может быть появятся вопросы, тогда легче будет сформулировать.

Несколько выводов - пока качественных:
1. За 2006 год, появилось 6-7 бабочек.
2. 6 из 7 отработали две цели 38 и 62 % от СД.
3. Потенциал у паттернов есть, но пока очень мало информации.
4. В первом приближении выявилась проблемма со входами, так как с момента появления первой бабочки, до начала отработки цели, рисовались несколько других ретресментов.

Решение вижу несколькими путями:
а) несколько входов, от каждого уровня, т.е. усреднение позиции, но тогда, при начале отработки сразу от первого появления будет вход маленьким лотом потеря профита из-зи легкого лота.
б) по принципу торгового плана Балана вход от первгопоявления - нормальным лотом, в случае неудачи - выход по стоп лоссу, с переворотом и значительным увеличением позиции в 4-6 раз, с тейк профитом в 4-6 раз меньше, чем стоп лосс, для отбития стоп лоса, и готовности входа с нового уровня.

Все это надо проверять...

Пока вроде все.
1. шаблон по которому тестирую, если есть дополнения или пожелания-высказывайте.
Посмотреть вложение susuman_test.rar
1-я бабочка

 

Привет всем !
alextron вопрос:
Как вел себя RSI на остальных паттернах ?
Есть ли возможность посмотреть при тестировании RSI с меньших ТФ ?
Т.е. можно ли при его помощи "подкрасить" сухую геометрию.

 

2-я бабочка

 

Сейчас выложу все бабочки, которые получились.
В первом приближении РСИ - достаточно хороший фильтр. Если вершины углов бабочки заходят в зоны прекупленности/перепроданности 70/30 (даже можно попробовать 65/35), то уверенная отработка бабочки. Почти на всех бабочках такое получилось.
На меньшем тайм фрейме пока не делал прогон теста, ничего сказать не могу.

 

Есть кажется такой RSI который показывает на старших ТФ значения младших (чтобы не гонять по многу раз тестирование ) , если найду выложу.
И еще предлагаю обратить внимание на Фибо уровень прорыва, после которого отработка однозначно состоялась.
По моим небольшим наблюдениям это после 14,6 , но это не касалось бабочек.

 

3-я бабочка

 

4-я бабочка
случай появления и неотработки целей

 

5-я бабочка

 

6-я бабочка

 

Последняя бабочка не получилась: определилась бабочка с другого таймфрейма- большая и она закрыла следуюущую маленькую.
Эта бабочка в конце концов пропала, а под ней уже началась рисоваться маленькая.

8-я бабочка

Пока не буду утверждать, так как статистики мало - как повод к размышлению:

При использовании РСИ для фильтрации, необходимо подбирать таймфрейм, чтобы на формирование фигуры выходило какое-то определенное количество баров или параметры РСИ. Последний случай показателен, несмотря на выполнение пересечений линий перекупленности/перепроданности углами бабочки, это не явилось предупреждение о несостоятельности бабочки.
Думаю, что дело в том, что РСИ не настроен на такую бабочку.

Надо или менять параметры РСИ или же менять таймфрейм.

 

На USDCAD хорошо работают бабочки на H4, можно и на H1 смотреть. На H4 не всегда прорисовывается четко. На H1 ее бывает проще зацепить.

Алексей, последняя бабочка на канадце, скорее всего на неделях образовалась. Поэтому и работать с ней лучше на неделях. Сейчас она, кстати, отрабатывается.

 

Скачал шаблон, прогнал на визуализаторе, результат чуть хуже, чем я предпологал.
Например Кабель 99г.март. рисуется бабочка, На ретрейсменте ждём точку Д, цена доходит до ретрейсмента 886, РСИ внизу, Появляется стрелочка из шаблона и с пророческим видом показывает перспективу к росту.Ещё и фрактал появляется.Но цена идёт в низ. И опять тоже самое, стрелочка постоянно перестраивается.Рси на каждом движении цены в верх показывает перспективу к росту.В марте 99-го, ежели войти по тем параметрам можно поиметь просадку в 600 пунктов.Всего, до момента смны тренда критериев ко входу было 6.На каждом усреднятся? Недумаю.Усреднение отпадает.

Вот что интересно, я бросил на график несколько горизонтальных линий,в хаотическом порядке(вообще куда ткунлось).Это такие сильные уровни оказались!Бросил ещё раз.Это серьёзные уровни.

 

sergant, Ну вот Вы, наконец-то, нашли свою систему... Каждый на рынке находит что-то свое. Главное, чтобы система трейдеру была понятна...

 

Погонял несколько пар, так сказать для набития глаза и руки.
Первые наблюдения:
1. Не все пары-инструменты перспективны, например на фунто/йене очень часто появляются "бабочки" потом без отработки исчезают, тем более необходим прогон на истории и сбор статистики для определения самых робастных инструментов.
2. Научился оставлять на графике бабочки - довольно просто, надо выделить треугольник и удерживая Контрл левым кликом мышки сделать копию треугольника, чуть-чуть сместив.
Можно так и ретресменты оствлять, но больно муторно.

Для nen-а, пока не надо переделывать ЗУП для отрисовки на истории бабочек . Для прикидки достаточно того, что можно делать ручками.

НП.

 

Лучше по другому.
CTRL-B -> находим в списке объектов треугольники. Имя. Строчки вида _0Triangle1_ExtIndicator=11_5/5/3_6 -> ставим курсор на объект треугольник-> Свойстав-> меняем название графического объекта _0Triangle1_ExtIndicator=11_5/5/3_6 на любое другое. И все. Треугольник остается на месте и не удаляется индикатором. Названия треугольников должны быть все разные.

 

Протестировал в визуальном режиме евробакс на дневном ТФ на предмет отработки паттернов.
Период тестирования с 1989 по 1997 гг (дальше обломался).

Условия тестирования:
maxDepth = 100;
minDepth = 1;
DirectionOfSearchMaxMin = true;
points = 1;
ExtDeltaGartley = 0.09;
ExtCD = 0.618;

Результаты тестирования в экселевском файле.

 

Выложу результаты ввиде картинки, чтобы на глазах были, для удобства обсуждения.


Уважаемый kharko, объясни плз, что за цифры в табличке?

Как их интерпретировать, как получил результаты, вручную, или автоматом?

НП.

 

Цифры - это уровни фиб, которые преодолела цена. Фибы строились 2-х видов: от отрезков ВС и СД.
Причем по-моим наблюдениям фибы построеные с использованием отрезка ВС лучше работают по уровням (61.8, 78.6, 112.8, 127.2, 141.4, 161.8).

 

Наверное пришло время поствить вопросы, на которы будем искать ответы
После обсуждения, пренесу все дельные мысли в первый пост, чтобы не терялись по всей ветке, в нем же тех. задания впоследствии выложу.

Пока такие мысли:

Еще подумал, решил добавать в этот же пост.

-В результате тестирования надо уяснить, имеет ли данный метод стат преимущество.
-Какие инструменты - пары перспективные, какие нет.
-Какие наиболее робастные ретресменты (отталкиваясь от этого, можно гибко изменять ММ).
-Какие фигуры наиболее робастные.
-Какие наиболее вероятные цели отработки бабочек.
-Потенцильную прибыльность в пипсах за тестируемый период.
-Какой ставить защитный стоп лосс.
-Какой фильтр лучше использовать (возможно фильтр временной лучше будет).
-Какие результаты с использованием фильтра и без него.

После этого подобрать конретные значения ТП, СЛ и попытаться прогнать уже с этими условиями, т.е. прогнать уже подобие стратегии, там можно будет получить конкретные значения просадки, профита и т.д. Попытаться оптимизировать.


1. Сколько бабочек появилось за тестируемый период на данном таймфрейме?

Для каждой появившейся бабочки:

2. Какие ретресметы векторов крыльев: XA /AB ; AB/BC ; BC/CD ; XA/AD.
3. Какие соотношени времени между векторами крыльев: XA /AB ; AB/BC ; BC/CD ; XA/AD.
3. Какое значение RSI 8 было у вершин X, A, B, C, D
5. Какие первые ретресменты BC/CD ; XA/AD, при котором появилась бабочка.
6. Какие следующие ретресменты, появлялись при развитии бабочки.
7. Какие цели были достигнуты ( для начала предлагаю стандартные 38% и 62% от CD)
8. Если бабочка пропала, какие были последние ретресменты BC/CD ; XA/AD

Пока все, предлагайте, что еще?

НП.

 

Цель статистического исследования?
Сколько получилось бабочек?
Как происходила отработка целей, каких?
Сколько бабочек "пропало"?

НП.