Кластерные индикаторы

Если бы вы знали как это мне все знакомо. Только вчера писал об этом, как я приходил с новой идеей и все мне говорили, что это не то и это не так, но я говорю - делайте! и точка.
И вот когда работа подходит к концу вот тогда становиться многим уже понятно.

Разбираем первое.
И хотя я уже говорил выше, но видать так никто и не понял.
Валюта проходит вверх 100 пунктов, а потом возвращается на ровно на 100 пунктов назад. С точки зрения цены мы имеем 100%-ый флет. Но что нам говорят проценты? А они нам скажут, что когда цена ушла вверх на 100 пунктов, процент изменился на N, а когда цена спустилась вниз, процент изменился на M (а не на N !!!). Где M < N. И в этом то как раз суть!!!
Средняя по пунктам будет ровно на середине, а средняя по процентам будет выше. В результате мы становимся очевидцами зарождающегося тренда и имеем приемущество перед теми кто использует абсолютные цены. Они этого еще не видят, а мы уже видим.
И ничего уравнивать не нужно, поскольку это полезная информация, именно ее нам и нужно получить, иначе если мы начнем все ровнять мы получим те же результаты что и работе с пунктами.
Жесткая линия баланса тоже не верный подход. Эта линия баланса должна изменяться, это пульс рынка. Я даже занимался тем, что хотел рассчитать чему же равна эта линия баланса, но у меня не получилось. Точнее я не смог определиться в чем мне ее измерять. Но повторюсь, линия баланса не должна быть прямой, она указывает нам неучтенные факторы. Ведь не только в рассматриваемых валютах заключаетя форекс, другие валюты, типа зара или мексиканского доллара тоже влияют на эти валюты, а вот насколько они влияют и отражается в кривой линии баланса.
Но самое важное, что линия баланса является чуть ли не первичной гармоникой Форекса. (О гармониках шла речь в другой ветке). А как раз эту гармонику выделить наиболее сложно.
Разбираем второе.
В общем-то верно насчет утверждения, что задача выделить наиболее перекупленную или перепроданную пару, но в этой ветке отмечались и другие аспекты. Даже если мы нашли две валюты, одна перекуплена, а другая перепродана, то это не значит что потенциал реализуется. И все потому что существует понятие тренда, который ломает эту картину. В трендах необходимо искать уже дивера. Об этом тоже говорилось неоднократно.
Потому выделить перекупленность и перепроданность это задача второго порядка. Первичной является определение тренда.
Насчет стоимости пункта и стоимости процента. Ну зачем это вам? Ну никак не могу понять. Зачем вам узнать сколько стоит пункт или столько стоит процент.
Вы этого не узнаете. Не потому что это сделать не возможно, просто это совершенно бессмысленно, это пустая информация, абсолютно пустая. К тому же любая стоимость изменчива во времени. Сегодня стоимость пункта или процента одна, а завтра она уже другая. Так зачем вообще мучиться над этим вопросом?
Для начала необходимо научиться следовавть за волнами, а не пытаться как можно быстрее наростить депозит. Как серфингисты. Поймали волну и мчаться на ней и получают удовольствие, а чему равно их перемещение не столь важно. Будет волна - будут и перемещение, будет и профит.
Но если вы действительно так хотите найти чему равна стоимость пункта, то советую прочитать сайт на любом ДЦ.
Например у Альпари
<a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURUSD.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURUSD.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURUSD.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURUSD.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURUSD.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURUSD.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURUSD.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURUSD.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURUSD.html" target="_blank">http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURUSD.html</a></a></a></a></a></a></a></a></a>
<a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURGBP.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURGBP.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURGBP.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURGBP.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURGBP.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURGBP.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURGBP.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURGBP.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURGBP.html" target="_blank">http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURGBP.html</a></a></a></a></a></a></a></a></a>
<a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURCHF.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURCHF.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURCHF.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURCHF.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURCHF.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURCHF.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURCHF.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURCHF.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURCHF.html" target="_blank">http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURCHF.html</a></a></a></a></a></a></a></a></a>
<a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURJPY.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURJPY.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURJPY.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURJPY.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURJPY.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURJPY.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURJPY.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURJPY.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURJPY.html" target="_blank">http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURJPY.html</a></a></a></a></a></a></a></a></a>
<a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURNZD.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURNZD.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURNZD.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURNZD.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURNZD.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURNZD.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURNZD.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURNZD.html" target="_blank"><a href="http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURNZD.html" target="_blank">http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/EURNZD.html</a></a></a></a></a></a></a></a></a>
и так далее
Либо тут <a href="http://www.fxteam.ru/rus/cfd/forex-specifications/" target="_blank"><a href="http://www.fxteam.ru/rus/cfd/forex-specifications/" target="_blank"><a href="http://www.fxteam.ru/rus/cfd/forex-specifications/" target="_blank"><a href="http://www.fxteam.ru/rus/cfd/forex-specifications/" target="_blank"><a href="http://www.fxteam.ru/rus/cfd/forex-specifications/" target="_blank"><a href="http://www.fxteam.ru/rus/cfd/forex-specifications/" target="_blank"><a href="http://www.fxteam.ru/rus/cfd/forex-specifications/" target="_blank"><a href="http://www.fxteam.ru/rus/cfd/forex-specifications/" target="_blank"><a href="http://www.fxteam.ru/rus/cfd/forex-specifications/" target="_blank">http://www.fxteam.ru/rus/cfd/forex-specifications/</a></a></a></a></a></a></a></a></a>
Все в одной таблице и все приведено к валюте вашего депозита, я так понял, что он у вас в баксах.

 

Семеныч, мысль с процентами изначально намного правильнее. Другое дело, что описать математически изменения валют намного сложнее, чем в пунктах. Здесь пока вижу 2 пути:
1. Привести корзину валют к одному знаменателю, есс-но к доллару, и брать изменение каждой валюты за период именно по отношению к нему. Этот метод должен работать на среднесрочке, т.к. на малых фреймах процентное изменение может быть ложным, а на больших может захватывать часть противоположного тренда.
2. Пойти по пути некоторых интрадейных тактик, когда в начале открытия евросессии выбираются (вручную) пары, которые имели наибольшую волатильность на Тихоокеанской и Азиатской сессиях. Вот этот прием выбора пар для работы по волатильности за период намного эффективнее может выявлять именно зарождение трендов или, по крайней мере, указывать направление движения одной валюты против другой из выбранной корзины. Здесь и к знаменателю можно не приводить, а просто отображать процентное изменение каждой валюты в корзине за выбранный период.

Эх, жаль, что я программирование забросил еще лет 12-13 назад... А может и не жаль...

 

Индюки с использованием процентов готовы. Пользуйтесь

 

Вот сегодняшняя картинка для сравнения старого и нового индюка. Практически повторяется.
У индюка с использованием процентов нулевая линия баланса чуть ниже.

 

Ну на таких мелких ТФ естественно отличия буду минимальные. Ведь процент изменяется только в четвертом знаке. Наибольший интерес представлют крупные таймфремы, глобальные тренды.
Хотя тут наверное каждый о своем, мне куда важнее посмотреть что там твориться на месяцах чем смотреть что твориться на днях, тем более на Н4.

 

Я не хотел лезть в эту тему. Но увидел на некоем форуме такое сообщение:

И тут просто обидно за репутацию (долго и честно зарабатываемую) Семеныча. Ну блин, kharko неужели не ясно, инет безлик. Ты мало того, что украл идею не дав на нее ссылку, ты поставил под сомнение некоторыми репутацию человека. Дассс, не фонтан, не красиво.

 

Юр, ты же взрослый мужик... забей на это мальчишник соплежуевый. Игнор, имхо, только так.
Паразита и самого уже не радует поди это амбре.

 

Зевака
Ну тебе не пофиг? Вот мне абсолютно пофиг, что обо мне подумают в инете, да пусть я хоть последним негодяем прослыву.
Естественно Интернет это целый мир, но мне куда важнее реальность. Вот в реале мне важна репутация и хорошие отношения.
А все что в Инете это полная ерунда. Инет сам по себе помойка, ею и останется.
К тому же совершенно не уверен, что если об мне говорят плохо, то это плохо само по себе. Почти уверен, что все это приведет к вспеску интереса к форуму Оникс, в результате Оникс выиграет. А люди, которые нормальные люди, разбируться что к чему, а которые ненормальные, так до них мне и дела нет.
В любом случае это явление я рассматриваю с положительной точки зрения, kharko вызвал резонас и потому я благодарен ему за это. И Дима, я уверен тоже будет благодарен.
Так кто же проиграл? А, Зевака?

 

Слушайте, ну хватит вам на человека наезжать. Ну ничего плохого он не сделал. А вы заставляете его почувствовать вину.
kharko не ведись на это. Помни что если кто-то заставляет тебя почувствовать виноватым, то он пытается манипулировать тобой. Ни один человек в мире недостоин испытывать вину.

 

я не и наезжаю. внимательнее 77! речь не о нем вообще. пусть чего хочет делает.
сам бы я не так начинал, но это я. а вы и он это вы и он
мне интересно чем вы занимаетесь с этим индюком.
но. как бы так сказать то, не осилил я. туповат-с
вот тот индикатор, который самый первый был ComplexCommon - это да.
это понятийный аппарат, так сказать в одном флаконе. и то его готовить надо.
а остальное все, имхо, производная от производной, бо цена она тоже производная.

 

kharko
Покажи еще картинки на других таймфремах. Инетересно было бы на месяца взглянуть, только раскрась их поярче, или фон сделай белый, а то я йену с трудом разглядел на картинках.

 

Ну тогда пардон, я думал Зевака говорил о нем.

 

И вообще, пора завязывать разборки. Как все утихнет, начну чистить ветку, а то уже у меня жуткая цифра: 77 станиц в ветке.

 

Хочу уйти с 77-ой страницы, потому еще один пост.
Зевака, помнишь все конфликты которые возникают (ну только за исключением ICQ8000000) были связаны именно с продажами индикаторов и МТС.
Мне кажется надо выработать какое-то правило. Очень многие люди уходят, а от этого стардает форум.
Помнишь Данте, когда он начал в 2005 году продавать свой индикатор, конфликт был такой, что ему пришлось уйти с форума Альпари, он тут оказался, но ему тогда Паразит припомнил его индикаторы, в результате он ушел и отсюда.
И не знаю как вам, но мне жаль что с форума уходят такие люди. Взять хотя бы то, что у него реал с 2004 года, а значит опыт уже есть.
Как говорит Иваныч: за свободу действий И не будем винить друг друга

 

Да Семеныч, я говорил о Харко. Твое дело как относится к нему и его поступкам, мое дело, как Я буду относиться. Я просто обратил внимание чела на то, что некоторые действия по причине безличности инета способны вызвать логически возможные, но не соответствующие действительности выводы. Не знаю как тебе, мне бы это было неприятно. Ну да ладно, ты принял решение, твое дело.

 

Дим, я даже Форума и Ника не указывал, именно для того чтоб не скатываться в разговоре на мои отношения с одним из клоунов в Юрыной ветке. Ты не правильно понял, то что я хотел сказать.. . Да наверное виной тому мое косноязычие, всем приношу свои извинения... Семеныч, если нужно скажи, я свои посты поудаляю, или сам реж...

 

Сем Семыч, а у мну 39 ветка. У тебя, наверное, в попугаях
Еще одно мнение

"Итак, что же это было.

Как выше было замечено уважаемым Пентодом, стоимость валютного треугольника будет описываться поверхностью второго порядка. Насколько я помню стереометрию, - это гиперболический параболоид. Вот такая поверхность и изображена на рисунке. Она показывает, как изменяется стоимость вот такого портфеля:

EURUSD - a * EURGBP - b * GBPUSD,

где a и b – коэффициенты, которые влияют на форму поверхности. Ориентировочно a = фунту, b = еврофунту в момент открытия позиции.

На практике существует отклонение стоимости портфеля от расчетной. Происходит это по следующим причинам:

1) Влияние спреда при покупке. Его можно устранить путем открытия позиций по ордерам с расчетными значениями. Но сразу скажу, что это влияние ничтожно и им вполне можно пренебречь.

2) Влияние свопов. На мой взгляд, его учесть очень трудно, а, может быть, и просто невозможно, поскольку мы не можем знать, по какой именно траектории и за какое время будет перемещаться точка стоимости портфеля по нашей поверхности. Тут вариантов бесконечное множество, соответственно и разных вариантов свопов - тоже бесконечное множество.

3) Поскольку стоимость пункта по паре EURGBP будет меняться в зависимости от текущего курса GBP, то будет искажаться наша поверхность. Но, тестируя на истории с 1999 по 2006 годы, замечено, что это отклонение не очень велико. Расхождение составляло порядка нескольких долларов (до нескольких десятков долларов), что несущественно при общей стоимости портфеля порядка сотен (а в некоторых точках - тысяч) долларов. В общем можно считать, что данная функция достаточно точно описывает поведение треугольника.

Теперь необходимо коснуться того, как можно использовать данную конструкцию.
Предлагаю следующее.
Как видно, при нахождении графика в синей зоне стоимость портфеля может упасть незначительно. При этом EURGBP остается практически постоянным, то есть не выходит за пределы коридора 1999 – 2006 годов. Зная это, можно начать мартингейлить эту пару. В случае же появления сильного безоткатного тренда по EURGBP в любую сторону от сложившегося коридора (то есть переход графика из синей зоны в зеленую и, далее, - в красную зону) рост стоимости портфеля должен перекрыть потери от мартингейла. Таким образом, мы получим ТС, работающую как на трендах, так и во флэтах. Сразу должен признать, что я далек от мысли, что все получается так уж гладко и радужно. Безусловно, система нуждается в обсуждении и всяческой доработке. Честно говоря, у меня уже нет свежих идей, поэтому я и вынес все это на рассмотрение уважаемой общественности. Если все это уже где-то обсуждалось, то буду благодарен за сведения и предоставленные ссылки. Если нет, то давайте обсуждать - может, чего и придумаем. Приглашаю к дискуссии Гора, Magrusa, Paukasa, Barakudu, Alexnn, Tugrika, Usz (кстати, с днем рождения Вас!), и других участников форума. Давайте продолжим эту интересную тему «Теорема о кросс-курсах».

С уважением, Sipelga

ообщение от Dark67 Посмотреть сообщение
Теперь началось движение: даже если первые две покупки будут идти в минус, то третья поза будет идти столь же стремительно в плюс. Но по ходу движения для минуса мы уменьшали объем поз, а по движению в плюс - объем увеличивался. То есть в итоге должны получить общий положительный профит.

Жду от Вас замечаний.
Дело в том, что изменять объемы позиций необходимо пропорционально, чтобы не нарушить баланс треугольника. Мы знаем, что сбалансированный треугольник не должен меняться в цене. Но в реальности его цена плавает из-за неточного котирования составляющих его валют. Я исследовал несколько троек на истории и выяснил, что КРАТКОСРОЧНЫЕ колебания сбалансированного треугольника не превышают спреда. Было несколько выбросов на графиках и по 50 и по 100 и более пунктов, но они редки и строить на них ТС нельзя. К тому же, это могли быть просто ошибки котирования.
В долгосрочной же перспективе стоимость однажды сбалансированного треугольника может меняться значительно. Выше я приводил график для такого случая. Мое предложение и состояло в том, что в любой момент времени мы можем составить такой треугольник, для которого возможное снижение стоимости было бы ограничено, а возможный рост неограничен. Похоже на вольт-амперную характеристику диода.

Sipelga.

Сообщение от Dark67 Посмотреть сообщение
Кстати, а как треугольник может быть одновременно и сбалансированным и иметь возможность увеличиваться в цене?
Сбалансированным он будет при небольших, до 1000 пунктов, изменениях валют. Тогда его стоимость меняется незначительно. Если изменения большие, то проявляется нелинейность графика. Если Вам интересно, то я пришлю по почте файл для MathCAD с подробным описанием. Сбросьте мне в личку Ваш E-mail.

С уважением. Sipelga."

Я Тельца, как математика спрашивал, но он может не обратил внимания

 

Семен Семемнович
Введение процентов, как предполагалось, принципиально, ничего не изменил. Да, некоторые валюты ближе прижались к линии баланса. Это связано с их абсолютными величинами. И только. Индикаторы, по-прежнему, отрабатывают взлеты и падения, но ответа на вопрос, какая валюта наиболее перекуплена-перепродана, нет. (Вопрос не второстепенный, ниже объясню почему). Более того, нельзя ответить на вопрос по какой валюте движение сильнее относительно других валют в данный момент времени. Индикаторы показывают общую тенденцию движения конкретной валюты.

Ошибка заложена в самом начале расчета - мы суммируем ненормированные величины. Будь то пункты или проценты, без разницы. Каждая составляющая замкнута на себя и никак не соотносится с другими составляющими. Нужна общая единица измерения для всех валютных пар, т.е. единая валюта. Будь то бакс, евро или фунт -- это не принципиально. Суммируя нормированные величины, мы получим реальную картину движения валют. Только в этом случае можно ответить на выше приведенные вопросы.

Теперь, что касается выявление наиболее перекупленной-перепроданной валюты. При нормированном подходе мы можем с большой вероятностью сказать, что движение конкретной валюты наверх-вниз уже состоялось, если посмотреть на графики составляющих валюты:
-- составляющие выстроились в одном направлении и начинают разворачиваться - явная точка глобального разворота;
-- еще не все составляющие выстроились в одном направлении - имеется потенциал к движению наверх-вниз.
В нынешнем исполнении индикаторов так рассуждать нельзя.

 

To Zevaka, эмоции на эту тему уже утихли, а интересных идей и обсуждений прибавилось в т.ч. благодаря kharko. Не надо возращаться к ней.
С уважением

 

Теперь по поводу наездов на меня некоторых личностей форума. В отличии от них я работаю, думаю, размышляю, ДЕЛАЮ. Есть поговорка: "Караван идет - собака лает!"
Я наивно предполагал, что официального обращения СС достаточно, чтобы поставить жирную точку в скандале. Ошибся. Придется высказать свою точку зрения.

Разберемся в сущности вопроса. Что возмутило форумчан? Что заставляет их взывать к моей порядочности?
Я украл индикатор СС и выдал за свой. На каком основании это утверждение? Кто-то видел индикатор в работе? Нет, никто. Кто-то разбирал программный код, заложенный в индюке? Опять никто... Название совпадает. Да, совпадает... "Порядочнее" было бы назвать его мультивалютным индикатором имени Васи Пупкина и никаких проблем. Не было бы взываний к порядочности. Не было бы возгласов в спину: "А ту его! А ту!"

Теперь о причинах, побудивших меня выставить свой индикатор на продажу.
Во-первых. Моя собственность (я не оговорился). Как хочу так и распоряжаюсь.
Во-вторых. Выставил на продажу не для обогащения, а для компенсации затраченного времени.
В-третьих. Бесплатные версии индикаторов выложенны на этом форуме и продолжают выкладываться.

Бесплатные версии индикаторов - это совместная работа моя и Семена Семеновича.
Я опускаю те удобства, которые вложил для работы с индикатором. Отмечу только идею графического представления составляющих для конкретной валюты. Это совместная работа.

Что такое коммерческая версия? Это свобода выбора. Вы можете работать с двумя, тремя и т.д. валютами. Подключите максимум валют и прийдете к варианту бесплатной версии (причина: почему оставил старое название плюс уважение к вдохновителю идеи создания индикатора). Идем от обратного: от анализа одной валютной пары к более сложному анализу, путем привлечения все новых валют. Идея целиком принадлежит мне. Раз идея моя, значит, интеллектуальная собственность моя.

Работа над индикатором продолжается...