Кластерные индикаторы

нет еше нет книги )) пока нет времени

 

Золото является инвариантом в прейскуранте, оно тоже не эталон, собственная цена золота изменчива, особенно в последние годы.
Кроме того золото рассчитывается как правило в троицких унциях за доллар США. Т.е. в таком ключе золото ничем не отличается ни от какой другой валютной пары.
Тоже самое относиться и к нефти. Стоимость нефти расчитывается как баррель(бочка) за доллары США.
Потому, даже если бы собственная стоимость золота и нефти оставалось константой во времени, то в любом случае цена менялась из-за изменения курса доллара.
Единственным стоящим кандидатом на эталон, в поисках которого бьется все прогрессивное человечество, может стать энергия (кВатт/час если угодно). Но станет ли это стандартом неизвестно, будет ли это точкой опоры. Ведь это все пока что еще на бумаге.
"Дайте мне точку опоры и я переверну весь мир"

 

Трейдеру действительно совершенно не нужен валютный эталон, даже индикатор, который отнормирует все инструменты на этот эталон не нужен.
Он нужен для мировой экономики, но нахождение его и ввод приведет к очень серьезному мировому кризису. Возможно он даже найден, но именно из-за последствий его не вводят в рассмотрение.

 

Нужна общая единица измерения для всех валютных пар, т.е. единая валюта. Будь то бакс, евро или фунт -- это не принципиально. Суммируя нормированные величины, мы получим реальную картину движения валют. Только в этом случае можно ответить на выше приведенные вопросы.

В качесве примера, взято сегодня с майл.ру

Экономисты рассчитали стоимость российского рубля по отношению к доллару по индексу самого популярного бутерброда в мире – бигмака...

...Правда, индекс бигмака многие экономисты критикуют. Они отмечают, что бигмак, который продается в 120 странах мира (и везде он состоит из одних и тех же продуктов, его размер одинаков, и он содержит 560 калорий), готовят из местных продуктов, а это не может способствовать выравниванию цен...

...Тем не менее за 20 лет существования индекса в мире появились аналогичные теории. Например, австралийский банк Commonwealth Bank составляет рейтинги самых дорогих стран мира на основе стоимости плеера iPod - оценивается модель Nano с 2Гб памяти...

конец цитаты

Единую единицу вводить можно, но надо знать зачем это нужно.
В качестве одного из вариантов можно, например, взять достижения миниума суммы взаимных корелляций всех валют. Это может быть удобно для анализа тенденций одной валюты, поскольку в обменном курсе, по определению, две независимые случайные величины. При оценке каждой валюты через единую мировую валюту, остается (по идее) только один независимый случайный процесс.

 

Точка опоры... Во время вынужденного простоя, связанного с отсутствием инета, я занимался решением этой задачи. Точка опоры, точка опоры или отсчета, где же она и как ее найти?..

Допустим примем за точку отсчета время закрытия определенной тайм-сессии. Цена, по которой закрывается тайм-сессия, станет нулевой линией баланса. Относительно этой линии откладываем движение определенной валюты по всем валютным парам, т.е. суммируем. Такую операцию проделываем с другими валютами. До и после нулевой точки мы получим графики реального движения валют относительно друг друга. Ниже картинка для сравнения работы индикатора Complex_Common и нового индикатора MultiValuta.

Точка отсчета 10 баров назад.

 

А почему именно минус 10 баров?
А если точку отсчета тупо увязать со временем, например, 0 часов GMT или 0 часов по терминалу или другим, т.е. таким образом, чтобы утром, включая терминал, видеть изменения по каждой валюте? Т.е. то, что я предлагал на прошлой неделе - универсальный интрадейный "выбиратель" направления и пар. На крупных фреймах соответственно - по неделям и месяцам.

 

На самом деле, точка отсчета не имеет значения. Графики движения валют не меняются. Точка отсчета - это точка искусственного совмещения графиков. Мы совместили графики и смотрим как ведут себя валюты по отношению друг к другу. Точка отсчета может быть фиксированной или плавающей.

Например, мы загрузили индикатор MultiValuta_Kharko. У нас в параметрах выставлено: фиксированная точка отсчета 0 баров, т.е. совместили графики движения всех валют в момент загрузки индикатора на текущем таймфрейме. Графики движения валют совмещаются в нулевую точку и слева от нее видно от куда и какая валюта пришла: сверху или снизу. Уже на этой стадии получаем экспресс анализ рынка в текущий момент времени.

С каждым добавлением нового бара точка отсчета сдвигается влево, т.е. зафиксирована на определенном таймфрейме. Валюты продолжают свое движение: часть идет вверх, а часть идет вниз. Добавилось N-е количество баров. Принимаем решение: сделать точку отсчета плавающей, т.е. от нулевого бара четко отсчитываем N-е количество баров. Следим за валютами. Как они продолжают идти по тренду или разворачиваются?

Данная схема пока только проект. еще не реализована. Ваше мнение?

 

Здесь единого мнения быть не может из-за того, что существуют разные подходы к временнОму анализу. Для меня, например, существуют архиважные точки анализа - это свечи с их точкой открытия по цене и времени, а если еще конкретнее - начало внутридневных сессий, дневной и недельный диапазоны. К примеру, посмотрел сегодня утром на фунтобакс и тупо баю, вчера тупо продавал. Правда, и против движка откаты ловил, но крайне осторожно. А для кого-то время вообще не играет никакой роли, но тогда этот индикатор должен зависеть от истории котировок на конкретном компьютере или, все же, отсекать и анализировать только определенный период в барах.
Т.е. моя мысль о том, что удобнее иметь возможность анализировать изменения валют друг против друга (в процентах) за определенный интервал, даже по стандартным тайм-фреймам. Тогда индикатор смог бы отлавливать все тренды и трендики от внутрисессионных до многолетних. Причем, он еще и дает возможность выбирать самые волатильные пары за этот интервал. Такая имха.
Хотя, может Вы и правы, когда говорите о том, что точка отсчета на индикаторе не имеет значения, я пока "не въехал" именно в это до конца, но она, все же, существует. Интересно было бы сравнить графики с плавающей точкой и настраиваемой фиксированной.

 

Индикатор для того и существует, чтобы входить в рынок не "тупо" в одно и тоже время и не зацикливаться на одной валютной паре. Он позволяет найти наиболее благоприятные условия входа по перспективной паре сейчас в данный момент времени.

По сути, новый индикатор - показывает абсолютное движение валют относительно друг друга. Если мы выбирем валюты текущей валютной пары, то график повторит МА(1) по цене закрытия один в один. Добавим еще одну валюту и мы получим 3 графика движения валют, совмещенных в точке отсчета.

 

Под словом "тупо" подразумевается совершенно конкретная вещь - вход по направлению, без цели и с определённым временнЫм диапазоном фиксации вне зависимости от того, где находится цена на момент фиксации. В отличие от целевого входа-выхода.

 

Расстроился я из-за того что не получились проценты, хотя у меня была надежда что в исполнении была где-то допущена ошибка.
Попросил программиста сделать проценты, результат оказался совершенно иным.
Проценты для индикатора Frames действительно изменили всю картину. Для Complex Common нет, но как раз там и не ожидалось ничего подобного, т.к. это импулсный индикатор, а не трендовый, в отличии от Common Frames.
Кроме того программист сделал ряд кординальных улучшений индикатов.
1. Решена проблема котировок.
Индикаторы работают на платформе МТ4 у брокеров, даже которые не поставляют все необходимые котировки. Индикаторы сами рассчитывают недостающие котировки.
2. Скорость работы индикаторов возрасла в несколько раз.
Теперь они работают очень быстро, нет тормозов при переключении с одного ТФ на другой.
3. Автоматически определяется пара на которой работает индикатор и соответсвующие валюты выделяются жирной линией, а другие валюты остаются выделены тонкой линией, как информационные.
4. Все индикаторы стали обладать еще одинм очень важным свойством: динамичеким кластером.
Т.е. пользователь может сам задать какие валюты будут входить в кластер, а какие нет.
Таким образом, появилась возможность исключать любые валюты не на уровне визуализации, а на уревне относительного расхождения валют.
5. Устранена ошибка деления на ноль при остуствии котировок, которая забивала логи.
============================================================
Параметры доступные для настройки индикаторов:

MA_Method - может принимать 4 значения:
0 Простое скользящее среднее
1 Экспоненциальное скользящее среднее
2 Сглаженное скользящее среднее
3 Линейно-взвешенное скользящее среднее
По-умолчанию стоит 3

Price - может принимать 6 значений:
0 Цена закрытия
1 Цена открытия
2 Максимальная цена
3 Минимальная цена
4 Средняя цена, (high+low)/2
5 Типичная цена, (high+low+close)/3
6 Взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4
По-умолчанию стоит 6.

Fast - быстрая, чувствительная компонента. По-умолчанию 3.
Slow - медленная, трендовая компонента. По умолчанию 5.
Параметры эти можно менять как захочется, но нужно помнить что Fast должно быть меньше Slow. Иначе валюты перевернуться.

Далее идут 8 логических параметров
USD = true, EUR=true, ... NZD=true
Как раз эти параметры позволяют исключить ту или иную валюту из рассчетов. Достаточно изменить значение "истины"(true) на "ложь"(false).

Сохранена возможность настройки цветовой гаммы. Она в общем-то не изменилась, за исключением CHF, который из черного стал светлокоричневый. Но при желании все настраивается.
============================================================
В последнем архиве содержится 4 индикатора:
CC - этот индикатор раньше известный как Complex_Common, импульсный сигнальный индикатор.
CCp - это аналог CC, но рассчитанный по моей просьбе в процентах. Он почти не отличается от первого индикатора. Потому можно использовать любой из этих двух.
CCF - этот индикатор был раньше под именем Complex_Coomon_Frames. Но теперь он работает на порядок быстрее своего предшественника, хотя отображает ту же информацию.
CCFp - а этот как раз индикатор CCF но рассчитанный в процентах. И картинка уже совершенно иная. И хотя пики все совпадают, но амплитуды совершенно другие и сигналы приходят в другое время. Кроме того лично для меня появилась дополнительная информация о том, что прежний индикатор искажал информацию в отличии от этого. Именно благодаря этому на крупных ТФ стало понятно что фунт не так уж и перекуплен, а вот канадец в прошлом году был сильно перекруплен, а новзеландец перепродан. Именно потому мы получили такие усточнивые тренды по этим валютам.
Появились дивера, где их небыло раньше, а некоторые дивера, которые были раньше, но реализовались, как выяснилось диверами в процентном отношении вообще не являлись.
============================================================
Файлы упакованы. Для их подключения достаточно их разархивировать в папку
\MetaTrader\EXPERTS\indicators\

 

добрый день


на месяцах одинаковые получились....
а синеньким дивер получается? видимо до 27 она всетаки сходит и он разрядится за февраль?
или я неверно про дивера понял - у меня с ними анекдот, месяца полтора не мог понять что это такое...
ну и спасибо

 

Что то у меня сильно отличается тот Complex_Common, которым я пользуюсь от СС. Семен Семеныч, какой же из них все таки больше отображает реальную картину?

 

Хотя такие сильные отличия именно на Н4, на дейли явных отличий не вижу

 

Ну да На месяцах и должно совпадать, так как для CCFp не существует более старшего фрейма, на который бы он оперся как на трендовый, потому на этом ТФ он выглядит также как и СС

 

Хм. Странно, так не должно быть. Либо где-то ошибка в новых индикаторах, либо программист не ту версию мне записал. Когда тестировали у него сходство было стопроцентным.
Щас глянул, у меня оказывается даже исходников нет, чтобы самому посмотреть что это за версия.
Виноват, постараюсь исправить ополошность как можно быстрее

 

Прошу прощения, это я впарился, не тот архив на форуме опрубликовал.
Тот действительно был с ошибкой, ее как раз исправляли, сразу надо было удалять, а я ошибочный растиражировал. В новом СС и ССр не должно быть параметров Slow и Fast, а они есть.
Прикрепляю последний вариант. Предыдущую публикацию тоже исправлю.

 

Народ, у кого слабая машина и диалап. Скажите насколько тормозят новые индикаторы, а то мне даже не протестировать их в таких условиях.

 

Теперь порядок, спасибо