Программы для нейросетей.

Да там не сложно, просто некоторые параметры сети там можно подкручивать. Тем более NS2 русифицирована, хотя да более громоздкая (импорт данных с NSDT, экспорт файла-сети в NSDT) и старая. Хотя это дело вкуса. В NSDT тоже можно в ANI.

Тут сложно сказать. Если говорить о NS2 и NeuroShell Classifier, то возможно да. А вот насчёт NeuroShell Chaos Hunter (www.chaoshunter.com) не знаю, т.к. сам не пользовался этой программой (там только лицензионной можно пользоваться).

Вот картинка. Обратный отсчёт, тот бар который ещё до конца не образовался всегда нулевой.

Там будет такое неравенство A>B(Lead(JMANSDT(Close,15,0)5),JMANSDT(Close,15,0)). Соль в том что мы сейчас на 0 баре не знаем (Lead(JMANSDT(Close,15,0)5). Неравенство нужно для определения направления цены в будущем, а классификатор нам поможет экстраполировать (т.е. продолжить) тенденции из прошлого в будущее.

Понимаешь мувинги слишком искажают картину своим сглаживанием, появляется запаздывание в расчётах. И получается что сеть "оперирует" не теми свежими данными которые есть сейчас, а неким средним между тем что есть сейчас и тем что было скажем пару баров назад. Но это только моё предположение.

Это точно. Хорошо справляются немногие.

Ты имеешь ввиду ГА NSDT? Если да, то работает. Но придётся вручную проставлять пределы оптимизации всех входов (например RSI [3-25]), что очень неудобно. А если ещё необходимо провести линковку параметров между собой, то вообще можно запутаться. Кроме того если у тебя 5-7 входов, то представь сколько времени потребуется ГА чтобы перебрать комбинации. Лично я оптимизировал в NS2. А на вход в NSDT подставлял уже прооптимизированные значения.

А ты попробуй поставить на входы 2-3 любых из следующих индикаторов: Stoch%K (хотя бы один), CCI, RSI, DMI, ADX.

miklelv на форуме Альпари писал что Klot'овский советник-датафид можно переделать под это дело. И переделывать там не много. Хотя я не брался за это, точно не скажу. В принципе можно обратиться на _http://www.mql5.com/ru/job только цену продумать.

Речь идёт не о фильтрации, а о нейтрализации. Это больше похоже на поглощение:

Это ещё одна причина для нейтрализации шумов. Без них результат на OOS может быть намного симпатичнее. Это происходит потому что расчёт индикаторов становится лучше, чище. В некоторых случаях получаются приличные результаты и без оптимизации. Просто можно протестироать стратегию с разумно подобранными тобой параметрами по всем данным.

По поводу того что ты писал для miklelv.

У меня тоже такое получалось. Точь в точь тоже. Это очень ядерная подгонка. Потом на OOS результат того что выдаёт сеть и того что есть на самом деле оооооочень сильно различаются. Ну просто ооочень сильно.

 

Здорова, fert.

Да там не сложно, просто некоторые параметры сети там можно подкручивать. Тем более NS2 русифицирована, хотя да более громоздкая (импорт данных с NSDT, экспорт файла-сети в NSDT) и старая. Хотя это дело вкуса. В NSDT тоже можно в ANI.
О чем и говорил. По крайней мере да данном этапе не хочу распыляться - и так времени мало.

...
Тут сложно сказать. Если говорить о NS2 и NeuroShell Classifier, то возможно да. А вот насчёт NeuroShell Chaos Hunter (www.chaoshunter.com) не знаю, т.к. сам не пользовался этой программой (там только лицензионной можно пользоваться).

ИМХО ессно, но в случае получения серьезных результатов по-любому придем к НейроСолюшенс и ЭмКуЭлю - я себе это так вижу.


Вот картинка...
Вкурил - вопрос терминологии.

Там будет такое неравенство A>B(Lead(JMANSDT(Close,15,0)5),JMANSDT(Close,15,0)). Соль в том что мы сейчас на 0 баре не знаем (Lead(JMANSDT(Close,15,0)5). Неравенство нужно для определения направления цены в будущем, а классификатор нам поможет экстраполировать (т.е. продолжить) тенденции из прошлого в будущее.
Вот тут полезно бы разобраться досконально. Попозже только.

Понимаешь мувинги слишком искажают картину своим сглаживанием, появляется запаздывание в расчётах. И получается что сеть "оперирует" не теми свежими данными которые есть сейчас, а неким средним между тем что есть сейчас и тем что было скажем пару баров назад. Но это только моё предположение.

Тут замечу, что мувинги я везде стараюсь пихать по одной простой причине - с расчетом на то, что впоследствии взамен воткну предикты.

Это точно. Хорошо справляются немногие.
Тут тоже хорошо бы разобраться.

А ты попробуй поставить на входы 2-3 любых из следующих индикаторов: Stoch%K (хотя бы один), CCI, RSI, DMI, ADX.
Они плохо предсказываются.

Речь идёт не о фильтрации, а о нейтрализации. Это больше похоже на поглощение:

Вот тут поподробнее, плиз.

Это ещё одна причина для нейтрализации шумов. Без них результат на OOS может быть намного симпатичнее. Это происходит потому что расчёт индикаторов становится лучше, чище. В некоторых случаях получаются приличные результаты и без оптимизации. Просто можно протестироать стратегию с разумно подобранными тобой параметрами по всем данным.
Согласен, такие мысли тоже посещали...

Это я все вот к чему: тема интересная, хочу развивать, но сейчас уезжаю. Посему позже в этот же пост отпишусь развернуто. Прошу пока не отвечать

С ув

 

Люди, кто объяснит, как свой пост редактировать/удалить - чего-то не разберусь никак. Нету у меня этих кнопочек, смотрю через Оперу. Изменить есть только в последнем посте

 

Короче, не получается у меня редактировать, ну и фиг с ним.

Ферт, привет.

Про нулевой бар - все ясно, просто для меня это всегда был "текущий" или "красный" бар.
Поехали далее.

Там будет такое неравенство A>B(Lead(JMANSDT(Close,15,0)5),JMANSDT(Close,15,0)). Соль в том что мы сейчас на 0 баре не знаем (Lead(JMANSDT(Close,15,0)5). Неравенство нужно для определения направления цены в будущем, а классификатор нам поможет экстраполировать (т.е. продолжить) тенденции из прошлого в будущее.
Вот как ни бился над этой фразой, так и не догнал.

1. Как я понимаю, прога на нулевом баре тоже ничего не "знает". Только на первом, по твоей терминологии. Собственно, по этой причине всегда реальную сделку открывает на Опене нулевого ("крестик"), а команда на нее ( закрашеный треугольник) появляется на первом
2. Такое неравенство, с Ледом на 5 баров, и работать будет с задержкой на 5 баров. До 5-го бара этого неравенства просто не существует, т.к. не с чем сравнивать.
3. Чарикара юзал Лед как учитель для сети Турбопроп2 с предсказанием на 0 бар. Смысл был в том, что Лед являлся наилучшим учителем для получения качественного предикта. Фактически, пользуясь фишкой "на 0 бар", он получал, скажем так, ледоподобный индикатор. Не такой конечно идеальный, но весьма неплохой и + к этому, индикатор этот рисовался уже как и все нормальные индикаторы - на правой границе чарта, на крайнем баре, в отличии от Леда на 3 бара, которого на этом баре просто нет - пустота.
4. Фишка с Ледом и предиктом на 0 срабатывала как раз потому, что турбопроп2 и есть достаточно качественно делающая экстраполяцию архитектура, т.е. под эту задачу спецом заточенная. Об этом явно Варды и говорят и так же явно говорят о том, что далеко не все др. архитектуры экстраполируют столь же успешно, но с др. стороны, они и предназначены для решения др. задач. Подверждением может служить то, что фишка с "Ледом на 0" не работает ни с Адаптив турбопроп2, ни с предикт (лагпредикт) из аддона АНИ. Хотя казалось бы, что такого, ведь и тп2, и атп2, и предикт/лагпредикт - все это сети для предсказания. Только разных архитектур.
5. Я бы понял идею, типа A>B(Турбопроп2(Lead(JMANSDT(Close,15,0)5)0),JMANSDT(Close,15,0)). По причинам изложеным выше.
6. Мне думается, что классификатор поможет нам НЕ экстраполировать, а классифицировать. Вопрос - что и как?

Классификация. Давай разбираться, нет проблем. По простому, по человечьи т.с., это будет разгребание одной большой кучи на несколько меньших кучек. И суть в том, что в каждой кучке ее элементы наиболее похожи др. на др. Например, куча четырехугольников. Ее можно разобрать на три кучки: квадраты (К), ромбы (Р) и прямоугольники (П). Можно и глубже нырнуть и кучек будет еще больше, суть не в этом.
Далее. Я, в своем понимании, опираюсь на то, что сети работают с паттернами. Что такое паттерн? Тут тоже надо постараться найти "общий знаменатель". Думаю, что паттерн - это некоторое состояние "комплекта" входов сети. На 1-м баре. Например, мом=1, стох=3, а цци=5. Цифры не важны, это просто пример, а важно то, что:

1. Такая комбинация неоднократно была в прошлом
2. Мы ее можем встретить в настоящем, на 0-м, ну и 1-м баре до кучи
3. Есть "хорошая" вероятность, что она неоднократно будет появляться в будущем
4. За этой комбинацией с "достаточной" вероятностью последует определенная движуха цены

Т.о., К - движка вверх, Р - движка вниз, а П - "ничего явно полезного", например. Можно ситуацию усугубить, добавив лаги от входов. Можно еще - добавив предикты этих входов. Паттерн станет "объемным" что-ли, с учетом прошлого и "будущего".
Есть засада: в "чистом" виде К, Р и П могут встречаться редко. Все фигурки будут +/-. Применительно к АНИ лечится "загрублением" входов сети, через "весовые коэф." для каждого входа отдельно. Как я понимаю, мом=1, например, будет не строго =1, а от 0.7 до 1.3 и в этом диапазоне будет входить в паттерн. Др. входы тоже так. Только что посетила мысль, что лечить можно и "перекосом", своего рода, важности одних входов относительно др.

Теперь, БОЛЬШАЯ засада, которая не дает мне двигаться дальше: таких вот "полезных" паттернов-состояний я не знаю. Чтобы их задать в явном виде. Хелп курил, но с этой т.з. смысл пока ускользает((. К этой засаде добавляется и то, что не понятно, что подавать на Актуал сети-классификатора. Т.е. найди незнаю что, на актуал не пойми чего - и все это тебе само классифицируется, блин.
Я бы понял такую логику работы:

1. На актуале твое, для примера, неравенство A>B
2. Когда неравенство истинно, =1, сетка нашла одно или более состояний входов (паттернов) имеющих свойства, о кот. я говорил выше
3. Просигналила как-то мне об этом
4. Неравенство ложно, =0 - тоже рабочая ситуация и соответствует истинному A<B
5. Сетка сигналит про паттерны, которые этой ситуации соответствуют

И еще ведь эти паттерны надо как-то и где-то запомнить... чтобы и в дальнейшем использовать.
Короче, запутался я с этой классификацией.

Думаю, что пока хватит калякать. С этим бы разобраться. Продолжение последует, надеюсь.
В аттаче перевод хелпа АНИ.

 

Привет всем!Господа ни кто нескинет рабочий MT4NSDTDataFeed,TradePutMT4 уже вторую недею бьюсь не как не могу настроить чтоб зделки открывались в МТ4

 

any crack? It seems that this V6.1 feature update is mainly for Power Users --- are there any crack for Power User?

 

Вопрос еще в силе???

И куда все пропали? Здесь еще кто-нибудь появляется??

 

Иногда, изредка и нерегулярно.

Отпишусь коротенечко.
Классификация.
Заставил таки работать классификатор из аддона ANI. В первом приближении, но, тем не менее, в качестве фильтра для первичного торгового потока (це Чарикар) эта штука работает. Повышает "кпд" где-то в 5 и более раз, отсекая ложные сделки. Естественно, что и очень хорошие сделки иногда тоже отрубает, но в общем, по отчету - все весьма гуд. На произвольно выбранном участке истории, 2 мес Optimal и 1 мес OOS, 102% и 104% 1yr Ret on Account соответственно. Серии тестов по истории не проводил. Пока.

Фишка же с этими сетями заключается в том, что на вход им, т.е. Actual, надо подавать "нечто", имеющее и положительную и отрицательную области. Т.е. ЖМА9>ЖМА12 не канает, но вполне подходит CrossAbove и CrossBellow этих жмашек, пропущенные через индюк из категории Rules так, чтобы например, Эбовы были +1, Беллоу были -1, а все, что между ними =0. Со входами же пока ясности полной нет и наиболее адекватный результат в моих опытах показали Моментумы от O-H-L-C. Так же неясен пока и смысл lagged-версии сети-классификатора. Иногда ГА зажимал этот параметр до 0.

Добавлю, что в отличии от "распознавания образов", входы классификатора зажимать-фиксировать не надо - ГА сам все настроит.

Распознавание.
Тут в самом начале изучения. Весьма интересно, считаю. Добавлю лишь, чисто теоретически, что в системе "обработки образов" (т.е. распознавания и принятия решений) как раз именно блок распознавания служит "входом" для блока классификации. Со входами и lagged-версией тоже пока непонятки. Единственно, что понятно: входы имеет смысл фиксировать, создавая т.о. "поток" паттернов независимых (в какой-то степени) от поведения цены и прихоти ГА и заставляя сеть находить повторяющиеся паттерны.

Предсказание.
Преимуществ Predict относительно Turboprop2 или ATP2 лично я не обнаружил. Скорее наоборот: по крайней мере моментум от жма лучше предсказывать турбопропом. Однако, в весьма поверхностной попытке предсказать то же "нечто", что подавал на вход классификатора, получил интересный результат. Соль: возможно, что эта архитектура может предсказывать своего рода "двоичные", дискретные сигналы. Надо проверять.

Пока все на этом

 

Всем добрый день!
Я сталкивался с нейросетями ранее, но в другой области.
Считаю, что это очень перспективная область в трейдинге, поэтому разделяю Ваш интерес.
Работал всегда со Статистикой 6.0, но она не специализирована для Форекса.
1) Остановился на НСДТ, во многом это решение связано с постами Ice. Установил, "таблетировал".
2) Следуя инструкции MT4NSDTDataFeed, раскидал все файлы по папкам.
Далее у меня появились проблемы. ПРОШУ Вас помочь мне.
Итак:

 

На этой ветке я нашел несколько советников Датафида.
На картинке ниже - кинул на график тот, который был в архиве вместе с инструкцией.
(Из инструкции: Файл NSDT-MT4Feed.ex4
Поместите в C:\Program Files\MetaTrader 4\experts\).

В настройках эксперта поменял только EnableAutoTrade - true, ИД стояло по умолчанию - 777.
Не знаю почему, но в верхнем левом углу - ID Channel = 0. ??

 

Далее по инструкции:
Открываю такой же таймфрейм EURUSD. Данные обновляются, все в порядке.
Добавляю индикатор TradePut MT4. И начинаю изменять его настройки.

 

Но настройки TradePut MT4 отличаются от тех, которые есть в примере.

 

Отличается от примера.

 

В итоге, получается следующая картина.

Подскажите, в чем может быть проблема.
Заранее благодарен.

 

Привет.
К сожалению, идентифицировать проблему у меня не получилось. Специально завел нейрошелл, воткнул стратегию из шаблонов и приделал трейдпут. Все без проблем у меня. МТ4 не заводил т.к. у меня тоже все обновляет в реал тайм.

1. ИМХО, все должно быть СТРОГО ПО ИНСТРУКЦИИ. Тютя-в-тютю. Это проверено лично и проблем давно не возникает с установкой-эксплуатацией.
2. Может быть стратегия совсем уж "левая" - не генерит сигналы, а? Такое бывает, изредка. При прогоне такая стратежка выдает "Ноу трейдс". Собственно, ее на скринах и нет, чтобы убедиться.

Касательно ИДа = 0. Это нормально. Номерок показывает кратковременно, в момент откр./закр. позы.

Дополнительно: датафид, имхо, не особо-то и нужен. Пока нет хотя-бы стратегии-кандидата на проверку в реал тайме. Все вопросы решаются чисто на истории - с меньшими проблемами и затупами программы.

Надеюсь, что все получится))

Да, у меня трейдпут тоже "отличается", но проблем нет.

 

Добрый вечер, Pocketmike.
Благодарю тебя за то, что нашел время ответить на мой пост.
Согласен с тобой, если что-то не получается - вновь повторяю все по инструкции, вчитываясь в каждую букву.
А если результат отрицательный - удаляю все изменения и начинаю все с начала.
По этой инструкции повторял все действия, скажем мягко, оТчень много раз.
Хотя в ней все еще остается то, в чем я не разобрался, особенно концовка.

Бороздил сегодня интернет вдоль и поперек. Рунет + англоязычные сайты.
1) Касательно ДатаФида - у меня есть несколько копий этого файла (оканчиваются Датафид_А, Датафид (А) и Датафид_Ме).
Устанавил тот, который шел с инструкцией, впрочем проблем с трансляцией котировок на НШДТ у меня не возникало. Все айс - реал-тайм.
2) Касателно Трейдпута - У меня файл оканчивается на (F). Да и других вариантов этого файла я не нашел. Хотя на запрос на одном англоязычном сайте наткнулся на серию скриншотов, где ребята не знающие русского методом тыка пытались разобраться с интеграцией МТ4 и НШДТ. Так вот какая особенность на одном из скринов: ИД чэннэл = цифра отличная от нуля. Хотя на русскоязычных форумах, в т.ч. Альпари, ребята говорили, что ИД =0, а реальный номер загорается только при инициализации эксперта - как у меня.
3) В инструкции подробно описано, куда раскидывать файлы, но я не нашел пошаговой инструкции создания и оптимизации ТС в НШДТ.
Возможно, именно из-за этого у меня появились сложности.
Я еще раз опишу мои действия. Посмотри, может найдешь ошибку. Особенно обратил внимание на твои слова "Может быть стратегия совсем уж "левая" - не генерит сигналы, а? Такое бывает, изредка. При прогоне такая стратежка выдает "Ноу трейдс". Собственно, ее на скринах и нет, чтобы убедиться."

1) запуск МТ4
2) накидываю на ЕВР М5 эксперт (настройки его не меняю, Автотрейдинг по умолчанию - фолс, Канал 777)
3) запуск НШДТ
4) открытие чарта ЕВР М5 он-лайн
5) вставляю трейдпут - аддон для трансляции сигналов обратно на МТ4 - его настройки отличаются от примера (смотри выше скрины).
6) накидываю стратегию пример - появляется график вход-выход,статистика, линия Трейдпута не меняется - он не отвечает на торговые сигналы и не передает их советнику МТ4. Чувствуется где-то нарушен порядок. Но ответов на мои вопросы я не нашел, поэтому прошу помощи.

П.С. Ты еще рабоатаешь с нейросетями?

Заранее благодарен за твой ответ.

 

П.С. Скрины с ИД отличным от 0 можной найти здесь:
http://www.trade2win.com/boards/trading-software/29736-noxa-indicators-neuroshell-29.html
После строк
Any advice are appreciated.
Regards,
Arry
Скрин - 1 строка, 2 столбец.

С уважением.

 

DataFeed

http://zalil.ru/31694919

 

Бороздил сегодня интернет вдоль и поперек. Рунет + англоязычные сайты.
1) ...
2) ...
У меня (А) и F - полет нормальный. Я этот комплект и положил на оникс и им все пользуются. Источник уже не помню, мож с паучка утянул давно.
Знаю, что есть модификации, но разобраться в них - хз. Первоисточник - Клот и он давно не доступен, да и покупать у него надо было фид, чтобы поиметь поддержку.

3) В инструкции подробно описано, куда раскидывать файлы, но я не нашел пошаговой инструкции создания и оптимизации ТС в НШДТ.
Сие говорит о весьма скромном опыте общения с программой)) Инструкция-то для фида, а не для создания Грааля)) Тут практически только хелп, форумы и собственные мозги - хорошие стратегии (тем более на нейро) в инете не валяются. Ни одной не встречал.

Возможно, именно из-за этого у меня появились сложности.
Похоже на то.

Я еще раз опишу мои действия. Посмотри, может найдешь ошибку. Особенно обратил внимание на твои слова "Может быть стратегия совсем уж "левая" - не генерит сигналы, а? Такое бывает, изредка. При прогоне такая стратежка выдает "Ноу трейдс". Собственно, ее на скринах и нет, чтобы убедиться."
Похоже, что стратегии просто нет, но ты ожидаешь, что прога сама ее за тебя придумает и оттестит и тебе останется всего-лишь приделать трейдпут)) Увы, это совсем не так(( Читай дальше.

1) запуск МТ4
2) накидываю на ЕВР М5 эксперт (настройки его не меняю, Автотрейдинг по умолчанию - фолс, Канал 777)
3) запуск НШДТ
4) открытие чарта ЕВР М5 он-лайн
Вот тут ты пропустил такой "пласт", такой объем инфы, знаний, умений, способностей, упрямства и пр., и пр, и пр...., где-то год трудов праведных по теме.
5) вставляю трейдпут - аддон для трансляции сигналов обратно на МТ4 - его настройки отличаются от примера (смотри выше скрины).
6) накидываю стратегию пример - появляется график вход-выход,статистика, линия Трейдпута не меняется - он не отвечает на торговые сигналы и не передает их советнику МТ4. Чувствуется где-то нарушен порядок. Но ответов на мои вопросы я не нашел, поэтому прошу помощи.
Сперва стратегия со всеми потрохами и тестами. Потом трейдпут)), в случае успеха))
Все должно быть без обид: свои выводы я сделал на основании полученой от тебя инфы. Старался помочь.

П.С. Ты еще рабоатаешь с нейросетями?
Я не работаю с нейросетями)). Эта фраза клево звучит, но не имеет смысла. Я немного понимаю, как работают предсказания, распознавания образов, классификаторы и немного представляю себе, какие РЕШАЮЩИЕ преимущества они могут предоставить в сравнении со "стандартной" торговой системой (т.е. без нейро). В моем понимании это лишь "бустеры"-"умощнители" и не более, но и не менее. Главное - идея торговой системы. И много-много тестов.
"Цена" вопроса - более года хотя и эпизодических, но и весьма регулярных упражнений. Пока все мои идеи рынок разбивает в пыль. Для лучшего понимания того, что я пытаюсь донести - хелп к проге и книжки авторов типа механизатора (Кургузкин). Ну и просеять весь хлам по форумам. Ну и избавиться от массы иллюзий, в т.ч. кас. нейросетей.

Как-то так))