Программы для нейросетей.

Тема в разделе "Нейросети", создана пользователем Ice, 12 ноя 2009.

  1. skynet

    skynet Новичок

    Hi!
    Хочу спросить у тех кто разбирается в NeuroShell. Есть такая проблемка. Нужно на вход нейросетки подать расчет разницы МАшек для EUR,GBP,CHF,JPY,CAD и т.д... Кто знает как в NeuroShell подключить мультивалютные рассчеты?
     
  2. nixjoe

    nixjoe Новичок

    jurik never work for my , I insert them, they just print nothing.wierd

    maybe you can install they in xp and then copy the the files to win7?
     
  3. nixjoe

    nixjoe Новичок


    DataXapi is a API to exchange data between nsdt to other application. I think neuroshell sdk (run-server?) is whole another story, i think that means you can create and deploy your neural network model in your own application. anyway i never found sdk from the internet
     
  4. tol64

    tol64 Активный пользователь

    Единственное место, где удалось найти.)) Но там нужны виртуальные деньги. При всём, что там уже выложено нужно ещё чем нибудь удивить и появится возможность скачивать файлы. Кто нибудь имеет такую возможность?))

    http://forum.as-1.us/viewthread.php?tid=6892&extra=page%3D4
     
  5. djbobo

    djbobo Новичок

    Many thanks to your reply, nixjoe and tol64!

    I think I maynot need the complete SDK -- I just want to write my own DLL and import it into Neuroshell, and do not need to fire the neuronet in my own application. Do you have any documentation, examples, on how to write and import DLL for Neuroshell?

     
  6. dedok

    dedok Новичок

     

    Вложения:

  7. djbobo

    djbobo Новичок

    Thank you so much, dedok!

     
  8. soblaznkms

    soblaznkms Новичок

    Уже месяц не могу установить Neuroshell 5.6. На всех Windows пробовал и везде показывает вместо машинного кода HEX значения.
    И остальные версии не могу также установить. Напишите как вы устанавливаете?
     
  9. WanderGor

    WanderGor Новичок

    Пост мой не много не в тему...
    Чё то меня заинтересовал прогноз моментума, думаю дай попробую по прогнозировать JMomentum на 20 периодов вперёд :be:
    Правда это не нейросеть, а лин.регрессия,но направление прогноза на 5-6 баров почти совпадает с реальным значением:
    [​IMG]
    Не совпадает только когда движение идёт от старших фреймов :blink:
    Прикладываю Jmom Н.Косицина - может у кого лучше получится ;) Посмотреть вложение JMom1000.mq4
     
  10. nixjoe

    nixjoe Новичок

    hello anyone got nsdt-mt4feed from klot working in the viusal testing mode ? is it really important to me now , cause i lost too much without testing.

    Привет Кто-нибудь получил nsdt-mt4feed от klot работает в режиме тестирования viusal? это действительно важно для меня сейчас, потому что я потерял слишком много, не проверяя.
     
  11. pocketmike

    pocketmike Активный пользователь

    Привет nixjoe.

    Если я правильно понял вопрос : на форуме я выкладывал датафид клота. Тестирование (подача котировок в NSDT???)там точно работает. В архиве должен быть мануал. Рекомендую котировки *.csv продублировать и сохранить в отдельном месте.
     
  12. juris15

    juris15 Новичок

    Так это значиние и пиши вместо машинного кода, у меня тоже самое на Windows 7
     
  13. nixjoe

    nixjoe Новичок


    Hi pocketmike, yes the data feed work quite well in real time mode
    what i want is use trade put (f) to send order to mt4 in the testing visual mode to check order one by one , I've seen someone done that perferly on the web, he put a captured video on the web, but i can not located that video now. :(
     
  14. fert

    fert Новичок

    Всем привет! А что ветка заглохла? Все уже нашли грааль и присматривают себе острова и яхты?
    Вот выложу отчёт одного человека с другого форума, так сказать для оживления:

    Отчёт


    To nixjoe

    Hi! I didn't do visualization, but read that at others she occurs successfully.

    Look at this video: _https://rapidshare.com/files/1324319680/testvideo.avi

    In him it is shown that it works.

    Good luck!
     
  15. pocketmike

    pocketmike Активный пользователь

    Привет, fert. Постараюсь поддержать, т.с.

    В большом я сомнении, что "все" нашли грааль. Скорее наоборот: доступные для понимания (или "легкие", типа пересечения 2-х машек и им подобные)способы себя исчерпали и получается, что далее - "не для средних умов". Вот и тишина. Кто смог чего-нибудь добиться, тот промолчит, а остальным и сказать особо нечего, по делу ессно.

    По делу. Предлагаю пообсуждать оптимизацию. Резоны следующие:

    1. Думаю, что уже достаточное кол-во юзеров не "пугается" при получении на тестировании доходности в 200-300-... и более %. И вопрос не стоит в плане "верю-не верю", "сам дурак" и т.п. Этот этап пройден.
    2. ГА, как показывает мой скромный опыт, изрядно мощная штука и даже из г...на пытается сделать конфетку. И часто ему это удается.
    3. Все бы хорошо было, но при переходе на ООС все эти замечательные % превращаются в ничто и даже хуже: на Оптимале +200%, а на ООС -150%. Это для примера ессно.
    4. Еще хуже то, что такая ситуация не стабильна. Т.е. нет возможности однозначно забраковать стратегию или метод по результатам тестирования-торговли.
    5. Из вышесказанного делаю предварительный вывод, да и вопрос для обсуждения, собственно: необходимо разобраться с подбором периодов оптимизации-торговли и как-то это все соотнести с поведением рынка (тренды, боковики, волатильность, рэнж и пр.)

    Что имеем в активе (на приемлемом уровне):
    1. Понимание сути ГА
    2. Линковка параметров
    3. Предсказание индикаторов
    4. Создание правил
    5. Настройка стратегий/предиктов
    6. Некоторые знания о теханализе
    7. Кучи макулатуры в свободном доступе))

    Как-то так
     
  16. fert

    fert Новичок

    Привет, pocketmike.

    В общем опишу на что я потратил время начиная с первого поста Чарикара здесь. Сначала крутил его системы с JMA так и эдак. Всё как он описывал. Всё дело убивает шум, т.е. частое ложное пересечение опережающего малого JMA c большим. Описываемые им фильтры картину немного улучшают, но ситуацию не спасают. Результат OOS не ice.

    Я плюнул и решил подумать над чем-то своим. Взгляд упал на классификацию и в частности на вероятностные нейросети. Суть в чём. Допустим у нас есть значение JMA на 0 баре (если сглаживаем Open) или на 1-ом (если Close). Представим такую ситуацию. Если JMA через n баров будет выше того значения которое она занимает сейчас то пусть вероятностная нейросеть даёт на выходе 1, а если ниже то 0(или -1). Подаём на входы различные осциляторы. Лучше те где в расчёте основной линии индикатора не участвует Moving Average. Т.е. допустим Stochastic подойдёт, а MACD нет. На выход подаём условие A>B(Lead(JMANSDT(Close,15,0)5),JMANSDT(Close,15,0)) прогноз разумеется на 0 баров вперёд, потому что в выражении и так уже есть Lead. Периоды 15 и 5 написал примерно, т.к. их нужно подбирать. Лично я крутил это не столько в NSDTP, сколько в NeuroShell 2 и Neuroshell Classifier. Из NeuroShell 2 файл сети можно вставить в NSDTP, для вставки файла сети из Neuroshell Classifier нужна специальная программа NeuroShell Run-Time Server, которую я найти не смог. В самом лучшем случае на OOS удавалось угадать 94 % будущего направления JMA (вверх [1]-вниз [0]). Но этого недостаточно! Мешает тот же шум как и в системах Чарикара. Т.е. сеть часто даёт такие ответы: вверх [1] - вниз [0] - вверх [1] - вниз [0] - вверх [1] - вниз [0]. Хотя допустим на самом деле происходит так: вверх [1] - вверх [1] - вверх [1] - вниз [0] - вниз [0] - вверх [1].

    Тогда я понял что от этого шума надо избавляться. Как? На эти мысли наводил нас Чарикар, а впервые открыто написал об этом в соседней ветке miklelv: "Свечки формировать самому, из тикового потока.". Но т.к. историю тикового потока после небрежного поиска я нашёл только у Dukascopy, то решил что можно воспользоваться и минутной от FxPro.

    Чарикар и miklelv писали что они смотрят в сторону Range Bars (это когда в свечах значение между High и Close постоянно). Я скорее думаю что постоянно должно быть значение между Open и Close. Я прикрепил к сообщению советник и скрипт строщие такие свечи. Разница в том что советник рисует хвостики так или иначе возникающие с одной стороны свечи, а скрипт нет. Думаю что если корректно реализовать идею о нейтрализации шумов, то и нейросети уже не понадобятся. Можно будет работать по пересечению 2-ух осциляторов или MAшек.

    Вот такие дела.

    P.S. NeuroShell 2 и Neuroshell Classifier можно взять на пауке (_http://forex.kbpauk.ru) в ветке Neuro. Ссылки будут доступны после регистрации:

    _http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=neuro&Number=95126&page=0&fpart=2

    _http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/326967/an/0/page/0#Post326967
     

    Вложения:

  17. miklelv

    miklelv Активный пользователь

    ренджи так и строятся почти постоянная разница между open и close. ренко не тестил, но говорят перерисовывает кирпичики. согласен, шумы зло. да и есче предикт на оос иногда уходит в облака вместо актуала, ты уже писал об это, соглашусь, есть такое. ренджи можно построить в тестере mt4 из тиков, потом скриптом уже дописывать бары в онлайне
     
  18. _Valery_

    _Valery_ Новичок

    Народ у кого есть инструкция по установки NeuroShell 5.6
     
  19. pocketmike

    pocketmike Активный пользователь

    Привет, fert.
    Извиняюсь за долгое отсутствие - др. дела.

    В общем опишу на что я потратил время начиная с первого поста Чарикара здесь...
    Те же яйки, только вид сбоку. У дядьки Чарикара вся соль в фильтрах (на тот момент ессно), а точнее - в его и только его понимании всей этой темы. Потому у него и работает (-ала?) эта система. К сож. полного комплекта его сочинений я собрать не смог, ибо ссылки на фх-клабе все давно протухли (витьковая ветка читана, но без примеров трудно).

    Я плюнул и решил подумать над чем-то своим. Взгляд упал на классификацию и в частности на вероятностные нейросети.
    Как ни парадоксально, но где-то мес. 1,5-2 назад ковырялся я в хелпах. Читал, переводил, думал так и сяк. И тоже заинтересовался классификацией. Все уже придумано и дадено - только пойми и пользуйся. В аддоне АНИ есть и предикты (не турбопроп2), и классификаторы, и без, и с лаговыми входами. Что-то др. (NS2, и т.п.) юзать не хочу: имхо больше проблем (подача котировок, например)и никакая юзабельность (не найти RTS, например). Считаю, что и без стороннего софта в НСДТ и так понапихано выше крыши - понять бы и овладеть.

    Суть в чём. Допустим у нас есть значение JMA на 0 баре (если сглаживаем Open) или на 1-ом (если Close). Представим такую ситуацию. Если JMA через n баров будет выше того значения которое она занимает сейчас то пусть вероятностная нейросеть даёт на выходе 1, а если ниже то 0(или -1)...
    Вот про 0-й или 1-й бар чего-то не догоняю. 0-й от чего считать, или 1-й?
    Если ЖМА через n баров будет выше текущего значения, то это ЖМА больше Лага от ЖМА на n, так ведь? И зачем в этом случае классификатор, если это банальное неравенство? Далее согласен.

    Подаём на входы различные осциляторы.
    Ага, т.к. входы сети общепринято от -1 до +1. Но где сам факт классификации?

    Лучше те где в расчёте основной линии индикатора не участвует Moving Average. Т.е. допустим Stochastic подойдёт, а MACD нет.
    Не соглашусь. Считаю, что любые, т.к. сеть "оперирует" паттернами и не имеет ни малейшего представления про стохи, макды, мувинги и пр. Важен результат на выходе сети: "правильная" (т.е. как тебе это нужно) классификация входного сигнала ("учителя" на n бар вперед) с элементом предсказания. Еще добавлю, что не все архитектуры сетей одинаково хорошо справляются именно с предсказанием и об этом тоже надо помнить и принимать доп. меры.

    На выход подаём условие A>B(Lead(JMANSDT(Close,15,0)5),JMANSDT(Close,15,0)) прогноз разумеется на 0 баров вперёд, потому что в выражении и так уже есть Lead. Периоды 15 и 5 написал примерно, т.к. их нужно подбирать.
    Идея понятна - Чарикар использовал Лед на 0 в кач-ве учителя, насколько я помню. Однако, эта фича работает только с турбопроп2 и не работает ни с АНИ, ни с АТП2. Проверяется просто: подается что-то на Леде на вход как "учитель" и смотрится результат на чарте на последнем баре. Если не дорисовывает до последнего бара (т.е. сравнить, например Мом от ЖМА и Лед этого Мом-а на n бар и результат сети с Ледом в кач-ве "учителя"), то ерунда. Красиво, но неработоспособно. + к этому, классификация на 0 бар - это "запоминание", а это др. тема.

    Лично я крутил это не столько в NSDTP, сколько в NeuroShell 2 и Neuroshell Classifier. Из NeuroShell 2 файл сети можно вставить в NSDTP, для вставки файла сети из Neuroshell Classifier нужна специальная программа NeuroShell Run-Time Server, которую я найти не смог.
    О чем и говорил ранее - не очень-то и юзабельно. + к этому вопрос: а ГА работает с внешними сетями-прогами или так: воткнули и сойдет? Аддоны же работают как индюки и ГА их нагибает как хочет
    Однако, это нисколько не умаляет самого факта пользы от изучения др. программ, но для меня очень важен вопрос юзабельности без доп. плясок с бубнами.

    В самом лучшем случае на OOS удавалось угадать 94 % будущего направления JMA (вверх [1]-вниз [0]). Но этого недостаточно! Мешает тот же шум как и в системах Чарикара. Т.е. сеть часто даёт такие ответы: вверх [1] - вниз [0] - вверх [1] - вниз [0] - вверх [1] - вниз [0]. Хотя допустим на самом деле происходит так: вверх [1] - вверх [1] - вверх [1] - вниз [0] - вниз [0] - вверх [1].
    Возможно, что так и есть, хотя я лично явных параллелей в работе ЖМА и классиф. сети не вижу - спорить не буду.
    Для начала делал попроще, чтобы понять принцип: индюк Классифи2, на 1 и 2 входах момы от ЖМА, учитель мом от ЖМА.
    Далее пробовал учитель Лед от мом ЖМА. Эффект не сильно лучше. Далее на входах Леды, учитель мом от ЖМА - этот вариант понравился больше других с т.з. профитности, но Лед - это ерунда на реале, все же знают. Далее предикты на входы - на Оптимале красота, но на ООсе слив.

    Тогда я понял что от этого шума надо избавляться. Как? На эти мысли наводил нас Чарикар, а впервые открыто написал об этом в соседней ветке miklelv: "Свечки формировать самому, из тикового потока.".
    Я полностью согласен с этой идеей, но... кто-бы написал для меня такую приблуду. Чтобы было на уровне клотового изделия, датафида. Юзабельность, так ее разэдак. Это с одной стороны. С др. же, пардон, напоминает ремонт автомобиля с протирки ветрового стекла. В автомобиле надо разобраться и починить, а уж чистый он или грязный - в чем-то дело вкуса. Варды правильно говорят, что:
    1. Нужно найти сомфинг (кое-что) в рынке, о рынке. Что-то, что даст преимущество, какие-то закономерности.
    2. Не надо зацикливаться, надо искать варианты решения проблемы, др. "углы обзора", др. "плоскости мышления"
    Ессно, все это не умаляет очевидной полезности рэнж-баров.

    Чарикар и miklelv писали что они смотрят в сторону Range Bars (это когда в свечах значение между High и Close постоянно). Я скорее думаю что постоянно должно быть значение между Open и Close. Я прикрепил к сообщению советник и скрипт строщие такие свечи. Разница в том что советник рисует хвостики так или иначе возникающие с одной стороны свечи, а скрипт нет. Думаю что если корректно реализовать идею о нейтрализации шумов, то и нейросети уже не понадобятся. Можно будет работать по пересечению 2-ух осциляторов или MAшек.
    Нейтрализовать "шумы" можно и с помощью сетей))). А по серьезу - отдельная тема. Любая фильтрация - это запаздывание. С т.з. классификации важнее понять сам принцип. Как это вижу я:

    1. Сети оперируют образами, паттернами
    2. Что есть паттерн? Паттерн есть совокупность состояний чего-либо (индюков) в конкретный момент времени
    3. В чем ценность настоящего паттерна? В его повторяемости во времени и в том, что за ним следует (с достаточно высокой вероятностью) определенное "событие"

    Простой пример: "фракталы" Билла свет нашего Вильямса. Штатный индюк в терминале. Кто, кто только начиная грызть тему Форекса, не пробовал по ним "торговать"? Не работает, но на истории действительно весьма устойчивый, правильный и полезный паттерн. Не работает же по др. причинам и понятно по каким. Я его чисто для иллюстрации вспомнил. Хотя, что-то подобное ваял на ледах - и все прекрасно работало. Но на Ледах...
    Т.е. "фрактал" Вильямса можно рассматривать как состояния нескольких индюков на Ледах и Лагах. И за ним, как правило, идет разворот - событие.
    Набрав в классификатор различных входов мы тоже получим паттерн в некоторый момент времени. Добавим лагов и паттерн будет с учетом прошлых значений, возможно (не знаю пока), что и более устойчивый и полезный. Не знаю.
    Классификатор не дает нам команд типа "купить" или "продать". Это мы должны ему подсунуть что-то, что как мы считаем, может рассматриваться как команды, например, мом больше 0 - купить, мом меньше 0 - продать. Более того, возможно получить некоторую "фаззи-логику": =0 - 50 на 50, =0,5 - вероятность "купить" средняя, =1 - 100% покупать и т.д.
    Сорри, что так вот "комом" все излагаю - много чего сам еще не дотумкал, но как-то вот так все это себе представляю.

    Вот такие дела.

    Дела нормальные, просто тема зело заковыристая. Прорвемся)))

    P.S. NeuroShell 2 и Neuroshell Classifier можно взять на пауке...
    Пасиб, есть я там давно.

    Возвращаясь к своему предыдущему посту хочу напомнить, что независимо от того, какими методами мы будем генерить сигналы "купить-продать", по-любому будем утыкаться в слив на ООСе. Сама идеология построения стратегий на истории нас к этому подводит и ГА гнет индюки по старым данным, по прошлому "поведению" рынка. А нам то нужно сейчас и в будущем деньгу зарабатывать... Разбираться надо.

    Надеюсь на интересную дискуссию. Еще раз сорри за корявость изложения - тема объемная.

    С уважением
     
  20. pocketmike

    pocketmike Активный пользователь

    Привет, miklelv.

    Расскажу интересную историю.
    Как-то ковырялся я с предиктом. Ничего особенного, типа мом от ЖМА15 на 3 бара. В кач-ве учителя подтыкал Лед от этого мома 3 бара ну и предикт на 0 бар - соответственно. Все по Чарикару короче. Мучал я его мучал и в рез. получил именно такой "улетающий в облака", на ООСе ессно, результат. Хотя на Оптимале ну почти все супер. Терзал я его и дальше, входы всякие тасовал. Добился на ООСе того, что во всех колонках по три-четыре 9 (0,9999). Преедикт прямо как влитой по актуалу шпарил. Ковыряю еще, т.к. просто интересно стало, что можно выжать. Входов 150 было, примерно, и в какой-то момент на ООСе повторяет актуал и вдруг резко под углом четким слетает в прямую линию. В сторону вообще. Крыша поехала у предикта, короче. Жаль, что скрин не сделал. Далее нерка вылетает по ошибке. С этого момента как что-то сломалось в неркиной библиотеке - более на ООСе Лед не предсказывает, вылетает. Без ООСа - нет проблем.
    ИМХО, "плавающий" предикт - это симптом переподгонки на оптимале.
     

Поделиться этой страницей