Поддавки.

По-моему у Семён Семёныча открываться нужно в противоположную сторону? Как бы ловить разворот... Ну не знаю, я так поняла.
Если ошибаюсь, поправьте пожалуйста.

 

Вроде как сделано так, открываешься против последней свечки.
Ну давайте предположим что мы идем без откатов все вверх и вверх,
при открытии против свечки мы никогда не откроемся в нужном направлении...

 

Протестил на истории с 2001 года. Результат - по барабану, по какому принципу вход: по тренду(имеется ввиду последняя свеча), против или же случайно. При соблюдении основного принципа резать лосят и правила "не мешать" - результаты примерно одинаковые. То есть советник не сливает. А вот как брать прибыль - тот еще вопрос. Вмешательство в его работу тут же приводит к просадке. Начать работу заново после фиксинга - не факт, что будет сразу прибыль, может и кола случиться. Как вариант - советник работает, копит прибыль, а снимается прибыль по эквити.

ЗЫ. Описанная ситуэйшн со свечами одного цвета нереальна и дискуссия по этому поводу неконструктивна.

 

Нет, снимание прибыли на тесте в истории просто подгонит (в лучшем случае) размер профита (баланса, прибыль и иже с ними) под историю и более ничего.
Что имеется в этом советнике толкового? Только идея, общая стратегия.
Вход действительно не важный, так как с короткими стопами больше шансов не пропустить движняк и успеть по нему перевернуться.
Есть только один вариант (который я вижу) на этом заработать, это наращивать объёмы (добавляться) к прибыльным позициям и потихоньку подтягивать стопы (но грамотно, т.е. нужен математический расчёт в какой точке стоит добавляться, каким размером и как тянуть стопы).
Если кто возьмётся, можно обсудить подробности.

 

Вот кусок исходного текста:
candel=iClose(pairs[p], PERIOD_H1, 1)-iOpen(pairs[p], PERIOD_H1, 1);

//Если свеча бычья, тогда селл, иначе бай.
if(candel>0){
ticket=OrderSend(pairs[p], OP_BUY, ....
}else{
ticket=OrderSend(pairs[p],OP_SELL,....}
Получается - Если свеча бычья candel>0, тогда бай, иначе селл.

А закрываться можно при любом положительном профите, система всё равно рано или поздно выходит на плюс.
Правда процесс может быть длительным и виноват в этом размер СтопЛосса, если его выразить в долларах, а не в спрэдах будет по-моему лучше. Т.е. размер СтопЛосса для всех пар 500 долл/лот. Я вчера утром поставил советник на демо и до конца дня он восемь раз закрыл ордер по евро и 4 раза по фунту из за маленького СтопЛосса, а по золоту, например будет держать очень долго там размер СтопЛосса огромный. И вообще размер СтопЛосса надо сделать самонастраивающимся, а именно - при каждом закрытии ордера по СтопЛоссу увеличивать его, а если ордер долго не закрывается и имеет отрицательный профит наоборот уменьшать. Получится самообучаемая система, которая в конце концов придёт к оптимальной величине СтопЛосса для каждой пары. Нечто подобное Персептрону.
А поэкспериментировать с советником по-моему нужно, хотя СемСеменыч и против. Можно попробовать входить по трэнду или строго случайно. Главная задача уменьшить время вхождения в синхронизм с рынком. Я вчера целый день наблюдал за работой советника профит менялся от -230$ при установке ордеров до +400$ потом упал до +200$. Причём 90% потерь за счёт евро и фунта. Так что работать есть над чем.

 

Не стоит зацикливаться на входе. Кстати я уже давно переделал на
candel=iClose(pairs[p], PERIOD_M5, 1)-iOpen(pairs[p], PERIOD_M5, 1);
т.е. теперь обращается внимание на последнюю свечу на пятиминутном ТФ. Таким образом вход более случаен. Уверен, что если сделать вход полностью случайным, результат будет тот же самый.

 

такая же мысль,
тот кто не максимизирует капитал на рынке - тот погибает.

я щас пытаюсь запрограммировать чтоб добавляться к позиции, перемещая стоп в ту точку, где потери будут все равно не более первоначальной плюс текущая прибыль.
а вот как закрываться? опять же вопрос.

 

Закрываться можно по стопам, например Стоп-21 пипс (включая спред) значит ставим отложенный ордер на 21 пипс выше с одновременным подтягивании на той же цене стопов предыдущей сделки.
т.е. открываем вторую добавку если первая уже застрахована на безубыток.
Вопрос об увеличении лота (0,1-0,5-1... или ещё как) наверное будет лишним, ведь в этой системе даже теоретически непонятно на каком этапе рынок сейчас находится (если мы видим перепроданность по индюкам, то расчитываем на выравнивании курса, но если процесс разгрузки индюка не соответствует движению самой цены, то какой смысл добавляться, наоборот стоит ждать дальнейшего падения цен - т.е. хоть какая то инфа у нас в этом случае будет, а в данный момент вход случаен, так что не открываем вторую позу пока первая не будет в безубытке и работаем одинаковым лотом постоянно), поэтому вещь опасная на этой платформе будет.

 

Семёновский индюк порадовал на прошлой неделе, хоть и на демке, но радует.
8% натаскал, при условии что мозгами и другими принадлежностями шевелить не надо, а также процесс не отнимает моё личное время, это замечательный результат, попробуем его проверить в условиях добавления... ^crazy^

 

если мы постоянно ждем увеличения прибыли, т.е. держим профитные позы, то почему бы и не добавиться - все равно потеряем не более чем было, а вот выйграть можем больше.

я думаю выхода нет - только добавляться, иначе во флете не чем будет компенсировать слив.

вот ежели найти индюк - тренд/не тренд - тогда во флете курим.
но индюки все запаздывают и пик будет пропущен, позже войдем - опять же неуспеем компенсировать флэт

поэтому пока надо максимум извлечь за счет управления капиталом.

а также подумать над времен входа - в азию например стоит ли?

 

достаточно для конструктивного обсуждения

 

Есть идея, но объяснять долго и писать времени нет, скинь в личку номер аськи, так быстрее будет и проще.

 

отправил через ЛС

 

Хаос аську подвесь на досуге я там накидал

 

Мне кажется удваивать позу как сделано в скрипте не очень хорошо.
(закрываться и открываться удвоенным лотом)
Скажем заработали 200 пунктов одним лотом, закрылись,
открылись двумя лотами и попали на флет, как сегодня.
У меня за двое суток, пятница и сегодня eurusd закрывался стоп лосом 6 раз,
126 пунктов.
А лот то удвоенный, 252 пункта лосс.
Уж лучше делать так, при достижении какого-то уровня прибыли открывать еще одну позу по этой же паре.

И еще кажеться будет полезная функция перенос в безубыток при достижении какого-то уровня.
А то и двух уровней.
Скажем - заработали 20 пунктов - безубыток,
заработали 100 пунктов - стоп в +25 пунктов.

Если кто-то такое сделает (и даст мне ) буду благодарен.

 

учтите, что открываемся двойным лотом мы с пересчитанным "старым" стопом, т.е. по идее он должен быть далеко, так что не всякий флэт его выбьет.
а если выбьет то останемся с первоначально планированным убытком, не более.

а переоткрытие происходит потому что мне влом было делать по другому, только и всего. потери на спреде не нужны, поэтому конечно переделаем на тот вариант, главное чтоб идея работала

щас думаю важно, отделить тренд от нетренда и решить вопрос с закрытием - может кто что предложит?

 

Вот есть такой трейлинг. Я с ним не разбирался подробно, но на вскидку его можно настроить как угодно.

 

я тут думал над доливками, чтото мне кажется что в предыдущем советнике я дал маху

посчитал добавки отдельными лотами, каждый со своим стопом.
привожу талицу, красным отмечен уровень убытка равный первоначальному с одним лотом.
колонка Pips - сколько пунктов прошли (открылись бай) с шагом 50пп.
в колонках 1lot 2lot ... прибыль по каждой позиции размером в единицу лота (0.1).
стоп у всех - 50 пп.
- остальное думаю понятно.

конечно во флэт можно попасть в любой момент (тут наверно уже стопы надо немаленькие), однако если прога настроится на тренд, то достигнуть желаемого можно быстрее и дальше.

правильно ли я считаю как думаете?

 

Несколько раз перечитал текст и смотрел таблицу так до конца не понял что она обьясняет или доказывает.