Отчеты Комиссии по Торговле Товарными Фьючерсами (CFTC) - Обязательства Трейдеров И возможность их

Смотрите читайте пробуем расшифровать ето дило и применить к собственной торговле- если это возможно- та же самая Оанда только в цифрах и несного на более суръезнам уравне(имхо). Минус в том что выходит в пятницу отчет за вторник то есть о сделках которые уже были/.... Доклад о Тельцовских "Дядьках" с большими деньгами- вот и попробуем совместными усилиями определить куда они хотят

 

Добавление
Commercial - относится к юридическим лицам, производящим, обрабатывающим или торгующим товарами, использующим фьючерсы прежде всего для хеджирования.
Long report - включает в себя всю информацию "краткого отчета" (см. Short Report), наряду с концентрацией позиций, открытых крупнейшими трейдерами.
Open interest - открытый интерес - общее количество фьючерсов или опционов, по которым еще не осуществлена физическая поставка или исполнение.
Non-commercial (спекулянты) - трейдеры, страховые фонды и крупные учреждения, использующие рынок фьючерсов для спекулятивных целей.
Non-reportable positions - длинные и короткие позиции, которые не требуют отчетности в CFTC.
Number of traders - общее число трейдеров, отчитывающихся перед CFTC.
Reportable positions - фьючерсные и опционные позиции, которые соответствуют уровню отчетности, требуемом CFTC.
Short Report - показывает открытый интерес раздельно для подотчетных и неподотчетных позиций.
Spreading - измеряет степень, до которой некоммерческий трейдер держит равные длинные и короткие фьючерсные позиции
И еще
Применение отчета COT

При использовании отчета COT лучше обращать внимание на некоммерческие позиции, потому что большая часть коммерческих сделок по валютам проводится на рынке спот, так что какие-либо коммерческие позиции по фьючерсам вряд ли дадут точное отображение реального рынка. Некоммерческие же данные, с другой стороны, более надежны, поскольку отображают позиции трейдеров на определенном рынке. Существует три основных момента данных COT, на которых можно базировать прогноз:

 Развороты направления позиций рынка могут стать точным индикатором тренда
 Экстремальное количество позиций на рынке валютных фьючерсов исторически точно идентифицирует важные рыночные развороты
 Изменения открытого интереса могут использоваться для определения силы тренда

 

Народ вот история фьчерсов по ерво за 2006 год- там икселевский файл с кой какими моими изменениями(расчетные) и график изменения коротких и длинных позиций а также открытого интереса за 2006 год из которого видно что растет интерес к продажам евро... попозже выложу историю побольше с собственными выводами

 

Из анекдота "Ты чукча умного то из себя не строй, лучше рукой покажи где этот северо-восток"

Попробуй хотя бы в 4 словах объяснить выкладываемые тобой материалы. В первом вообще было и про мясо с молоком, а бакс с рублем на самом дне оказались.

Сегодня прочел что на 1.3000 стоит 30 млрд опцион, что это для нас значит?

 

Поручик если бы ты внимательно посмотрел то нашел бы и про йенку и про Канадца и про швиса и про голду про много чего..... На предмет объяснений- я сам пока не очень въезжаю пытаюсь найти некие зависимости движения курса от изменения в торговле фьючерсами- потому и выложил ето все на всеобщее оборзение... Кое что накопал но пока четких объяснений даже себе дать не могу.... Возми сам по истории пошарься мот и найдешь какие нить зависимости
Если кому интересна сия тема <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.cftc.gov/cftc/cftccotreports.htm." target="_blank"><a href="http://www.cftc.gov/cftc/cftccotreports.htm" target="_blank"><a href="http://www.cftc.gov/cftc/cftccotreports.htm" target="_blank"><a href="http://www.cftc.gov/cftc/cftccotreports.htm" target="_blank"><a href="http://www.cftc.gov/cftc/cftccotreports.htm" target="_blank"><a href="http://www.cftc.gov/cftc/cftccotreports.htm" target="_blank"><a href="http://www.cftc.gov/cftc/cftccotreports.htm" target="_blank"><a href="http://www.cftc.gov/cftc/cftccotreports.htm" target="_blank"><a href="http://www.cftc.gov/cftc/cftccotreports.htm" target="_blank"><span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.cftc.gov/cftc/cftccotreports.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.cftc.gov/cftc/cftccotreports.htm<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span></a></a></a></a></a></a></a></a>.</a>.</a>.... Видишь ли в моем понимании цена на рынке разворачивается не потому что РСИ перекуплен или Мувинг повернулся в другую сторону- сам понимаешь

 

Да все нормально, смотрел, конечно Просто на форексе мало людей, кто врубается (кто хорошо врубается - то тихо молчит, раз встречал одного, кто с фьчей пришел на форекс, так он сказал, как у вас все сложно и опасно.

А так тема оч. даже хороша, давно ее на прицеле держу, но пока руки все не доходят.
Анекдот так был, не серчай, бум вместе разбираться

 

Ответ Франкуса на Альпари "Можно (в принципе) больше шортов чем лонгов- лучше стоять в шорт, больше лонгов , Чем шортов- в лонг. Когда соотношение зашкаливает за 75 к 25- внимание опасность- похоже большие деньги готовы к развороту (это так по классике).
А уж использовать ли сие Вам - дело Ваше" Щас попробую проверить на истории

Вот рекомендации с сайта Кроуфр на сей предмет

 

Кстати по рынку.... Я как то пытался поднять темку пра отчеты Commitments of Traders но видимо мало кто силен в етих вопросах.....(впрочем и я тоже) Так каждую нидельку прсматриваю старюсь замечасть че нить интиреснае..... Кароче атчет вышндший ф тяпницу(прошлую) Качаем атсюда <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmelf.htm" target="_blank"><a href="http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmelf.htm" target="_blank"><a href="http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmelf.htm" target="_blank"><a href="http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmelf.htm" target="_blank"><a href="http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmelf.htm" target="_blank"><a href="http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmelf.htm" target="_blank"><a href="http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmelf.htm" target="_blank"><a href="http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmelf.htm" target="_blank"><a href="http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmelf.htm" target="_blank"><span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmelf.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmelf.htm<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a> смотрим на график када и смотрим количество лонгоф и шортоф по каду в отчете(некоммерческие трейдеры патаму что комерсы имеют другие цели а не живут спикуляциями...) Далее сопоставим количество позиций лонгоф и шортоф по ерве... Не похожая ли ситуевина господа трейдеры..... Кто ченить скажит по делу вместо "а пошел ты...." Таму Риспект......

 

С месяц назад тоже заинтересовался, софт разрабатывать начали,
а на днях нарыл <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span>сайт<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>.
Инфа конечно полезная, но с таким запозданием толку от нее маловато.
На графиках усе уже нарисовали