Ноябрь 2018, общение трейдеров, обсуждение EURUSD, GBPUSD и других инструментов

Привет! У моего кота на этом фото выражение лица такое же, как у меня, когда цена против идет.

 

Ну вы шуток не понимаете что ли. Конечно, то деньги, которые я заработаю (когда и если) - это чьи-то другие деньги тех, кто стоял в другую, противоположную, сторону, а не деньги конторы. Хотя в любом случае вывод бабла из конторы - это не праздник для конторы.
А "для счастья" нужно, ну лимонов 5 наверное, будет какой-то достойный результат. Вообще конечно цель не в денежном эквиваленте. Цель - заработать на кризисе, который надвигается и непременно разразится.

 

Вобщема, такая у меня сейчас сценарная картинка. Жду таки сильного роста, сегодня, завтра и вообще.

 

Главные международные новости

Источник - https://vtbforex.ru/analytics/currency/everyday/art_detail/1103505/


- ОЭСР понизила прогноз роста мировой экономики в 2019 году 3,7% до 3,5%. Прогноз роста ВВП Еврозоны в 2019 году с 1,9% до 1,8%. Прогноз роста ВВП Японии в 2019 году с 1,2% до 1,0%, Китая с 6,4% до 6,3%. Прогноз роста США в 2019 г. неизменный 2,7%. Прогноз роста экономики Великобритании на 2019 г. повышен с 1,2% до 1,4%. ОЭСР ожидает ставку ФРС в 2019 году на уровне 3,25%-3,5%.

- Данные по заказам товаров длительного пользования в США за октябрь по первой оценке вышли провальные, показав сильный спад, -4.4% м/м против прогноза -2.6% м/м (за счет заказов Boeing). Однако без учета транспорта рост составил +0.1% м/м против прогноза +0.4% м/м. Рост за год без учета транспорта сократился с +5.12% г/г до +4.45% г/г.

- Запасы нефти в США по данным Минэнерго США на неделю с 12 по 18 ноября выросли девятую неделю подряд, на 4.85 млн. барр. против прогноза роста на 2.86 млн. барр., вопреки предшествовавшим данным от института API, показавшим падение запасов.

- Трамп написал в твиттере: “Цены на нефть снижаются. Отлично! Это подобно существенному сокращению налогов для Америки и Мира. Наслаждайтесь! $54, а было $82 [имеется в виду цена марки нефти WTI]. Спасибо, Саудовская Аравия, но давайте снизим еще!”. Во вторник Трамп пообещал остаться “непоколебимым партнером” Саудовской Аравии, хотя не стал исключать возможность того, что наследный принц Мухаммед ибн Салман мог знать о планах убийства журналиста Хашогги в октябре.

- Премьер-министр Великобритании Мэй снова вернется в Брюссель в субботу, чтобы провести переговоры в последний момент перед тем, как лидеры ЕС подпишут сделку со своей стороны. Лидер Демократической Юнионистской Партии Северной Ирландии заявил, что партия не поддержит сделку в таком виде, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант предупредил Мэй, что парламент поступит так же. Министр труда и по делам пенсий Великобритании Эмбер Радд не исключает возможности проведения в стране повторного референдума о сохранении членства страны в Европейском союзе: "Если она [сделка с ЕС] не пройдет через парламент, то может произойти все, что угодно. Сторонники выхода из ЕС могут потерять свой Brexit". Радд считает нереальным осуществление на практике угрозы премьер-министра Терезы Мэй по принципу "либо моя сделка, либо выход без всякой сделки", поскольку такой исход не будет поддержан парламентом. "В Палате общин у тори нет большинства, чтобы позволить этому случиться".

- Комиссар ЕС Московичи заявил: “уверен, что компромисс по бюджету Италии будет достигнут, так как в интересах всех”. Заявил, что Еврокомиссия не натравливает рынки на Италию, ее комментарии “всегда разумны”. Repubblica сообщает, что “Сальвини и Ди Майо не изменят ни одной запятой в бюджете”. Премьер-министр Италии Конте заявил, что Италия является “ответственной” в отношении бюджета. “Мы работаем над сокращением долга, и чтобы достичь этой цели, мы ведем страну к экономическому росту”, “политика сокращения расходов показала свою несостоятельность”. Конте встретится с главой Еврокомиссии Юнкером в субботу.



Источник информации: Bloomberg

Михеев А.Г., Аналитик ВТБ Форекс

 

Валютный рынок и ставки

Источник - https://vtbforex.ru/analytics/vtbcapital/art_detail/1103507/
Полная версия обзора


Рубль: очередной разворот в положительную сторону.

Разворот в динамике цен на нефть (несмотря на очередное увеличение товарных запасов в США, сорт Brent за день подорожал на 1,4%) и акций американских технологических компаний, а также слухи о том, что Федрезерв может снизить темпы ужесточения денежно-кредитной политики, вызвали заметное улучшение настроений в ходе вчерашних торгов. По сообщению новостного агентства MNI, ссылающегося на нескольких высокопоставленных представителей ФРС, декабрьское повышение ставки по федеральным фондам можно считать практически гарантированным, однако в ближайшее время регулятор может рассмотреть возможность как минимум временной паузы в повышении ставки, которая может быть сделана в марте 2019 г. Как пишет MNI, причина этого заключается в том, что все большее число членов FOMC считают, что инфляция в США близка к достижению или уже достигла пика, и делать денежно-кредитную политику избыточно жесткой и ограничивающей экономический рост не имеет никакого смысла. Большинство валют развивающихся стран на этом фоне торговались в положительном ключе, укрепившись к доллару на 0,3–1,3% (тем более что индекс DXY по итогам дня снизился на 0,1%). Тем не менее исключения были и здесь. В частности, бразильский реал и индонезийская рупия подешевели на 0,9% и 0,1% соответственно. Глобальные рынки акций в основном завершили сессию в положительной зоне: индекс MSCI EM прибавил 0,3%, Shanghai Composite – 0,2%, DAX – 1,6%, S&P500 – 0,3%. Доходности казначейских облигаций США накануне Дня благодарения закрылись почти без изменений, в том числе 10-летние UST – на отметке 3,06%.

Рубль после недавнего отставания вновь оказался в числе лидеров, укрепившись к доллару на 0,7%, до 65,68. Котировки risk-reversals в паре доллар/рубль и показатели вмененной волатильности вчера в основном снижались и во многих случаях почти достигли уровней середины августа, на наш взгляд, сигнализируя о дальнейшем улучшении настроя инвесторов по отношению к динамике рубля в ближайшие недели.



Денежный рынок: общее повышение ставок.

Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа вчера поднялась до 6,75% (+21 бп), хотя уровень ликвидности существенно не изменился. Объем средств на корсчетах составил 2,30 трлн руб. (+54 млрд руб.) – вероятно, расчеты по недельным аукционам Банка России привели к притоку дополнительной ликвидности в систему. Исходя из этого, рост ставки однодневного свопа был обусловлен иными причинами, нежели изменениями в рублевой ликвидности. В то же время спрос на валютную ликвидность мог увеличиться благодаря значительным погашениям еврооблигаций на этой неделе. Между тем ставка по операциям репо на межбанке опустилась на 4–6 бп в среднем сегменте кривой, ставки на других отрезках немного повысились. В дальнем конце кривой кросс-валютных свопов ставки подросли на 9 бп, а на ближнем отрезке – сместились выше лишь на 2 бп. Ставки NDF были под давлением в среднем сегменте (+9–20 бп), ставки процентных свопов закрылись выше на 2–4 бп во всех отрезках кривой. Сегодня в США празднуется День благодарения, поэтому активность на рынках, вероятнее всего снизится. Вместе с тем приближается период уплаты налогов, в преддверии которого однодневные ставки могут постепенно повышаться, поскольку банки, возможно, пожелают пополнить свои балансы ликвидности к понедельнику.



ОФЗ: умеренный подъем на вторичном рынке и значительный успех аукционов.

Настроения на рынке ОФЗ вчера улучшились, чему способствовали восстановление нефтяных цен, укрепление рубля и очень успешные аукционы Минфина, общий объем заявок на которых оказался рекордно высоким с начала августа (см. ниже). По итогам торгов длинные и среднесрочные ОФЗ снизились в доходности на 1–2 бп, в то время как самые короткие выпуски с фиксированным купоном закрылись практически без изменений. Правда, на дальнем и средних отрезках кривой заметный рост котировок продемонстрировали не все облигации – в частности, стоимость ОФЗ-26212 (YTM 8,73%) и ОФЗ-26207 (YTM 8,15%) практически не изменилась. В то же время ОФЗ-26221 (YTM 8,82%) опередил рынок, укрепившись в цене на 0,2 пп (-3 бп в доходности). Перед выходным в США, где сегодня отмечается День благодарения, торговая активность снизились – оборот на МосБирже вчера составил 14 млрд руб. против 19 млрд руб. во вторник. Среди флоутеров лучший результат показал ОФЗ-29006, укрепившийся в цене на 14 бп. На локальных рынках долга других развивающихся стран наблюдался еще более выраженный подъем: по итогам дня доходности 10-летних облигаций Бразилии, ЮАР, Индонезии, Мексики и Колумбии снизились на 4–8 бп.

Возвращаясь ко вчерашним аукционам Минфина, оба они прошли весьма успешно, и весь предложенный объем бумаг (20 млрд руб., по 10 млрд руб. на каждый выпуск) был размещен лишь с небольшими ценовыми дисконтами. Спрос на ОФЗ-26223 превысил предложение в 2,6 раза, а размещение произошло с премией к доходности в 1 бп (доходность по цене отсечения составила 8,63%). На аукционе ОФЗ-25083 соотношение спроса и предложения также составило 2,6x, и в результате выпуск был размещен с премией в 3 бп (доходность по цене отсечения 8,36%). Мы полагаем, что в значительной степени столь сильные результаты (особенно в случае ОФЗ-26223) объяснялись высоким спросом со стороны иностранных инвесторов, который, что очевидно, послужил и главной причиной роста котировок ОФЗ на прошлой неделе. На наш взгляд, возобновление иностранного спроса открывает для Минфина возможность на время увеличить объем недельного предложения в терминах DV01 без ущерба для наблюдаемого восстановления в дальней части кривой. При этом мы считаем, что Минфин, скорее всего, не станет агрессивно наращивать объемы предложения, а реализует это путем размещения более длинных бумаг.

Обзор предоставлен ВТБ Капитал