МаМа или манименеджмент

Влад, может пора от слов перейти к делу? Как на счёт того, чтобы воплотить в жизнь ТС "монетка" и отрепетировать на нём ММ? Это станет отличной поддержкой теоретическому материалу этой ветки... имхо
Чем смогу - помогу, мне интересна эта тема, её результат, а там глядишь может ещё кто-нибудь подсобит если вопросы будут с реализацией...
Что скажешь?

 

Можно, только вручную да еще играя параметрами долго сильно получиться - где ж столько времени взять... а програмить в МТ я вовсе не умею... если будут желающие запрограмировать - то я придумаю рабочий вариант ТС "монетка" (есть несколько идей) и выложу здесь алгоритм, работа на дневках предполагается... Так что если есть спецы/програмеры - отзовитесь, тем более ничего сложного не предвидеться... все просто в общем... надеюсь еще и профитно получиться... интуитивно-консервативно предполагаю доходность около 10% в месяц и если все так результат прогонки на длительных периодах окажеться solid, то за года три непрерывной работы с капитализацией - разорим все отечественные ДЦ и возьмемся за западных маркетмейкеров (шучу ессно ).

 

Влад всё решаемо, что не сможем сами - люди добрые помогут надеюсь, что и люди добрые не помогут ... тогда - заплатим профи какому-нить... в любом случае тех.часть не проблема ИМХО... проблема в том что монетка не должна быть прибыльной, вот тут наши мнения расходятся, я думаю что прибыльность от монетки будет аналогична прибыльности по 2 средним, или МАСД какой нить, в общем искусственной, нестабильной и с неприемлимыми рисками

 

Леди и джентельмены, у кого есть желание принять участие в этой затее?

 

Ауууу... люди... "а в ответ- тишина"

 

Ok.
Могу протестировать на Форекстестере за любой год вручную, например на GBP. Ваша тема Маджик того стоит. Давайте вводную.

 

Хорошо... попробуем!

Итак ТС "Монетка"

1. Позиция должна открываться раз в сутки, в полночь, бай или селл определяется методом случайного выбора.
2. "рабочие" дни - понедельник-четверг, ну а пятницу - как вероятный день повышенной волатильности исключаем.

С этим все понятно, теперь главная часть, благодаря которой будем делать деньги - ММ.
Необходимые данные:
1. Средний дневной диапазон движения инструмента за последние три месяца (без пятниц!)
2. Величины "ошибочного" движения рынка от цены открытия для каждого дня за последние три месяца, с учетом спреда (ну... это... если свеча бычья то сколько пипсов от цены открытия свечи до минимума оной, если свеча медвежья, то сколько от цены открытия до максимума оной). Без пятниц естественно. Если свеча - дожи, то берем самый короткий хвост.

Теперь пляшем дальше :
1. Определяем расчетный стоп лосс такой величиной, чтоб он был чуть больше 80% "ошибочных" движений рынка за последние три месяца.
2. Определяем тейк профит таким, чтоб он в три раза превышал величину стоп лосса и (ВАЖНО!!!) обязательно что б был меньше разницы среднего дневного диапазона и расчетного стоп лосса (если последнее требование не соблюдается - торговый инструмент не годиться - ищем другой).
3. Величина депозита должна составлять 50 величин потерь расчетного стоп лосса (короче говоря в каждой отдельной сделке мы не будем рисковать более 2% от депо).
4. В случае не срабатывания ни тейк профита ни стоп лосса за сутки - сделка автоматически закрывается в конце дня.

Вот такая простенькая даже не ТС, а МТС...
При соблюдении всех условий, получим ТС с следующими параметрами:
1. вероятность выигрыша - примерно 40% (монетка дает шанс угадать направление рынка с вероятностью близкой к 50%, но введя ограничение в 80% от "ошибочных" движений рынка мы ухудшаем вероятность до 40% - 0,5х0,8=0,4 зато будем иметь относительно небольшой стоп за счет исключения дней с экстремальными "ошибочными" движениями).

2. вероятность проигрыша - примерно 60% (тут понятно).

3. объем позы - тупо из расчета возможной потери на каждую сделку 2% капитала.

4. соотношение профит лосс 3 к 1, т.е. удачная сделка должна приносит 6% прироста депо.


Тогда, теоретически через 20 сделок ТС должна будет иметь следующий результат:

Профитных сделок 20х0,4=8
Лоссов 20Х0,6=12

Суммарный профит 8 х6% = +48%
Суммарный лосс 12Х2%= - 24%

Итого +48 - 24 = +24%

Уменьшив данный положительный результат даже в два раза (за счет получения в некоторых сделках профита меньшего чем 3 к 1 - при закрытии сделки в конце дня принудительно) мы все равно получим положительный результат в размере около 10%/месяц.

П.С. совсем все просто, хотя и с некоторой долей фантазии , я НЕ ЗНАЮ подтвердяться ли мои предположения при прогонке данной ТС на рабочих графиках, но на бумаге вроде все неплохо выглядит. В любом случае стоит попробывать разработать схему работы с рынком тупо на принципах управления капитала. Более того это только вариант, можно попробовать прогнать систему на истории при условии отсутсвия тейк профита, но закрытии сделки в конце дня (возможно результат даже улучшиться - я не знаю, что лучше надо пробывать).

Жду отзывов и результатов тестирования...


С уважением,

Magic

 

Уточню для формализации алгоритма, чтобы потом не переделывать:

1. Средний диапазон - это среднеарифметическая разность между H и L на Д1 за три месяца?
2. Последние три месяца - это три месяца, предшествующие началу тестового периода?
3. Ошибочные движения - это ряд чисел, максимальное из которых 100%, а минимальное 0%? Из этого диапазона выводим 80%?
4. Пятницы - это принципиально? Может для чистоты опыта с ними? ...хотя неважно

 

1. Да
2. Да
3. Имеется ввиду то, что величина стоп лосса должна превышать 80% всех едениц выборки, математически это врядли будет совпадать с 80% от максимальной длины максимального "ошибочного" движения. Т.е. при наличии 50 "ошибочных" движений, стоп лосс должен быть больше 40 из них (80%), остальные 10 будут больше его. И возможно 40 пипсов будут покрывать эти 80%, при том, что в выборке будет "ошибочное" движение в 100 пипсов (т.е. 40 пипсов это всего лишь 40% от максимального "ошибочного" движения, но 80% "ошибочных" движений меньше 40 пипсов). Объяснил как мог, сорри если что не так.
4. Не принципиально, давайте пробывать и так и так...просто пятницы зачастую бывают слишком волатильны и мне кажется (только предположение) что без них профит фактор будет повыше, если же окажется, что я ошибаюсь - то буду только рад, что ошибка выявлена...

Успехов!

 

Привет,
есть первый результат.
Инструмент GBPUSD
Расчетный период янв-фев-мар 2006
Среднеарифметический диапазон волатильности без пятниц получился 121п.
80% ошибочных движений составило 37п.
Итого, СЛ = 37 + 4(спред) = 41п.
Диапазон тейка 121 - 41 = 80п. К сожалению после расчетов выдержать условие 3/1 не удалось. Не стал искать новый инструмент, поэтому оставил как есть профит/лосс = 2/1.
Отсюда, выбрал ТП = 2СЛ = 82п.
Размер лота 0,1. Соответственно СЛ = 41$ = 2%
Депозит = 2% * 50 = 100% = 2000$

Тестовый период апр-май-июн 2006. Позиции открывались в 0ч. мск буквальным подбрасыванием пятицентовой монеты. Закрывались сами или руками в 0ч. Ничего не подгонял, даже не смотрел на график и цвет свечей. В пятницу не открывался, свопы и спред учитывались, все как в жизни. Тест проводился в 3 серии на одной и той же выборке свечей Д1 чтобы получить более правдоподобный результат, хоть и на таком коротком периоде.

1 серия.
апрель +138,7
май +3,7
июнь -127,7
Итого +14,7$ (7 СЛ подряд)

2 серия.
апрель -60,6
май +50,7
июнь +132,8
Итого +122,9$ (6 СЛ подряд)

3 серия.
апрель -134,5
май +252,9
июнь +172,2
Итого +290,6$ (12! СЛ подряд)

Ниже выложены все задокументированные серии, кто хочет посмотрит, но и так все понятно. Профит/лосс = 2/1 не дает заработать при такой безумной тактике, но по результатам целого квартала регулярной торговли удалось не слить депозит, и это получается не у каждого. Вывод, если найти инструмент, соответствующий 3/1, то я проведу несколько серий тестов на протяжении года, чтобы набрать максимальную статистику. Если она окажется тоже хотя бы безубыточной, то несколько штрихов по входам могут дать устойчивый профит.

 

Огромное спасибо аскет за проделанную работу!

Лично я считаю, что результат выдающийся... Ведь торговля тестировалась при условии полного отрицания технического и фундаментального анализа как такового, да еще случайным образом. "Базой" для торговли была сухая статистика длин свечей (в купе с хвостами). И слива депо не наблюдается... О чем это говорит, что МОЖНО торговать исходя исключительно из статистической информации на любом "пригодном" рынке применяя ММ... (собственно "пригодны" это достаточно ликвидный и волатильный рынок, всего то...). Вопрос только в подборе оптимальных параметров. Остаються только их подобрать, но это ВПОЛНЕ реальная задача...

Думаю стоит продолжать копать в этом направлении, тем более вариантов использования подобных подходов можно нафантазировать миллион, ппричем вполне вероятно некоторые будут очень прибыльны, очень...

 

Влад, вот советников написал, но без подсчета 80% баров, поскольку в моем представлении слишком много переменных надо использовать. Сделал среднеарифметическое умноженное на 1.6 - вроде как наиболее близкое по значению получается. Пусть математики меня поправят.

Первый советник ищет пропорции 1 к 4 для пар - в Журнале пишет, но я так не одной стабильно больше даже 3.5 не нашел - самые лучшие вроде GBPJPY и золотишко, да и то под вопросом.
Ну а второй сам советник для тестов.
TailTP = использовать ли в качестве TP - стоп умноженный на 3, если стоит false - используется среднеарифметический диапазон волатильности.
DodgePoint - это размер тела свечи в пунктах, меньше которого ее можно считать дожи (в терминологии не силен, так что сделал так, можно 1 поставить и будет нулевое тело).

У меня по тестам минусы. Тестируйте, ищите, может что получится. Если по коду ошибки найдете - подправлю, сам что нашел исправил, длинных тестов не делал.

 

Не, логика умножения на 1.6 кривая... подумаю как лучше реализовать 80%, но также если есть все же тут математики - подскажите

 

1. Записать ошибочные движения в массив.
2. Отсортировать массив.
3. Взять из массива элемент с номером n=0.8*N
где N общее число элементов массива

double tail() {
double h, l, o, c, e[];
int days, n;
ArrayResize(e,120);
for(days = 1; days<=120; days++) {
if (TimeDayOfWeek(iTime(Symbol(),PERIOD_D1,days))!=5 && TimeDayOfWeek(iTime(Symbol(),PERIOD_D1,days))!=7) {
h=iHigh(Symbol(),PERIOD_D1,days);
l=iLow(Symbol(),PERIOD_D1,days);
o=iOpen(Symbol(),PERIOD_D1,days);
c=iClose(Symbol(),PERIOD_D1,days);
if (MathAbs(o-c)>Point*DodgePoint && (o-c)>0) e[days-1]=h-o;
if (MathAbs(o-c)>Point*DodgePoint && (c-o)>0) e[days-1]=o-l;
if (MathAbs(o-c)<Point*DodgePoint && (o-c)>=0 && (h-o)<(c-l)) e[days-1]=h-o;
if (MathAbs(o-c)<Point*DodgePoint && (o-c)>=0 && (h-o)>(c-l)) e[days-1]=c-l;
if (MathAbs(o-c)<Point*DodgePoint && (c-o)>=0 && (h-c)<(c-l)) e[days-1]=h-c;
if (MathAbs(o-c)<Point*DodgePoint && (c-o)>=0 && (h-c)>(c-l)) e[days-1]=o-l;
}
}
//Последняя формула расчета 80%
ArraySort(e,120,0,MODE_ASCEND);
n=MathRound(0.8*120);
//Print ("Tail inside = ",g);
return(e[n]);
}

 

Спасибо, с массивами просто не приходилось писать, буду учиться Вроде просто


Все равно результаты не впечатляют - минусы. Пару надо искать... Но возможно подобной и не будет в длинной перспективе

 

Вот сейчас две недели работаю с плечом 1:500, рублевый микро на Альпари, меньше там и нельзя. Прикольно. Пытаюсь разобраться с ММ. Ведь при сильном движке можно очень быстро улететь.

 

Да всё вроде так же, Алёна... ^drink ^friends^
Ведь стоимость пипса та же... я фиксированными фигачу - для меня нифига не изменилось... :unsure: (кроме самой возможности (теоретической) открывать больше поз за те же деньги...)
Правда у меня не рублёвый... :ah: Мобыть там действительно непривычно... :unsure:

 

Привет!
Ну могу только одно посоветовать - грамотная пипсовка с жесткими и короткими стопами (переворотами) и максимально возможным соотношением профит/лосс (5 к 1 приблизительно при лоссе 15-20 пипсов) если уровень лосса меньше то соотношение должно быть еще больше ,если уровень больше то краткосрочка будет успешна при соотношении профит/лосс 3...2 к 1. Лучшие торговые возможности при флете, как например который сегодня закончился... (евробакс и фунтбакс).

Самое смешное, что я и сам созрел к интрадею ибо оказывается, что это не сильно и сложнее чем другие временные рамки (как оказалось), но гораздо прибыльней чем долго и среднесрочка прежде всего за счет того, что пока сидишь долго и ждешь расчетного профита курс бывает до 10 раз пройдет одни и те же цифры между которыми фига/две, но ведь можно их взять теже 10 раз (ну хоть пять раз). Вобщем года два тому назад я б себе мозги поламал бы за такие мысли, а теперь вот... %) %) %)

 

Вот тут между делом индикатор сварганил, ММ назвал, а то мне сложно иногда ММ соблюдать дневной. Если кому пригодится - пользуйтесь на здоровье

 

Советник, закрывающий все позы и не позволяющий открывать ничего более за текущий операционный день при достижении установленного лимита потерь от депозита (по дефолту 6%)