МаМа или манименеджмент

Спасибо, почитаю...

 

Всем в этой ветке!
Есмь вопросец насчет пирамидинга.
Точнее, одни вопросы...
1) ММ при пирамидинге.
2) ММ при пирамидинге, если речь идет о пирамидинге за счет профита.
3) "Манера" пирамидинга (я так понимаю, зависит от ТС - а) на пробое, б) на коррекции к основному предполагаемому тренду, в).... ???)
4) Частичный пирамидинг (?). Имею в виду, вход некоторым сайзом (2-я сделка) в сторону ранее открытой позы (1-я сделка), но с закрытием не на цели 1-й сделки, а на некой промежуточной цели по причине возможного возврата цены в район открытия 2-й сделки.
5) Определение стопа для 2-й, 3-й и т.д. сделки - увязывать его с профитом от 1-й сделки, чтобы поддерживать общую позу в состоянии бу, или ставить отдельный стоп как для отдельной сделки?
В общем, интересует все...
Хотелось бы систематизировать свои огрызочные представления. Заранее всем участникам!

 

Жадина глубокую тему ты затронул, бро... Тоже хотел бы знать как грамотно пирамидится.
Пока делаю так: имеем тренд, удалось поймать начало - замечательно, ждем первую коррекцию. Дождались, далее если коррекция боковая, жду прорыва диапазона по направлению текущего тренда, на прорыве вхожу сайзом в половину прибыли текущей и т.д. Только не часто у меня это получается, потому как если коррекция глубокая и не горизонтальная, то у меня ТС дает сигнал на открытие позиции противоположной и закрытии текущей. Так и катаюсь по волнам тренда...

 

Давайте для начала определимся с терминологией. Итак:

Пирамидинг - это добавление объема к ранее открытой и УЖЕ прибыльной позиции с целью максимизации прибыли за счет использования благоприятной рыночной ситуации.

Усреднение - это добавление объема к ранее открытой и на данный момент убыточной позиции с целью уменьшения стоимости общей позиции и получения дополнительной прибыли при развитии благоприятной рыночной ситуации.

Попробую описать для начала мое понимание работы с усреднением.
Начнем с неправильного его применения... Коротенько это выглядет так - открыл трейдер позицию (чаще всего по принципу "хотелки" да еще и без стопа), в этот раз ему не везет и рынок идет против него, раз стопа нет то трейдер начинает усредняться, например через каждые 50 (10, 5, 100 - любое число подставьте не промахнетесь) пипсов которые рынок проходит против его первоначальной позиции. В связи с тем, что трейдер как правило не имеет ни малейшего плана, все это заканчивается в благоприятном случае выходом суммарной позиции в небольшой плюс где она с большой радостью закрывается или при попадении в струю тренда стремительно развивающегося против позиции - маржинколом. Самое смешное, что в ряде случаев после усреднения рынок выносит трейдера прямо на развороте в "его" сторону или закрыв позицию с небольшим плюсом после пересиживания грандиозных минусов трейдер наблюдает как его позиция могла бы принести сумашедшие дивиденды, но увы нервы настолько вымотаны пересиживанием, что думать о прибыли уже совсем не как. Так сказать у рынка свой юмор.
Теперь правильное усреднение - допустим трейдер определил какую сторону рынка он хочет занять и ему понятно где надо поставить стоп (тот ценовой уровень достижение которого рынком полностью тменяет его прогноз) - знает ли трейдер где точно находится цель в плане усреднения не так важно ( в отличии от пирамидинга) - достаточно соблюдать хотя бы грамотный профит фактор (профит минимум в два раза превышает потенциальный лосс, лучше держать данный коэфициент близким к 3 или 4). Допустим речь идет о длинной позиции, предполагаемый риск для депо 2% (или 200 долларов), цена пипса - 1 доллар, рынок находится на расстоянии 50 пипсов от потенциального стоплосса, из которых 10 пипсов являются страховочными (т.е. потенциальная отмена сценария находится в 40 пипсах от текущей цены, но нужна уверенность что дорисованные брокером или даже просто маркетмейкером хвосты (выбросы) не выбили трейдера из прибыльной позиции).
Кстати это очень важная особенность правильного стоп лосса, его надо не только правильно определять, но еще и выставлять "с запасом", обычно это два спреда + еще пара пипсов.
Итак продожим, у трейдера есть возможность открыть 4 минилота по текущей цене если он уверен ,что рынок уже не даст лучшего уровня для лонга (легко посчитать, что на расстоянии 25 пипсов от лосса трейдер сможет открыть уже 8 минилотов с тем же уровнем риска, но с возможностью получения в два раза больше прибыли). Допустим трейдер точно не знает даст ли рынок лучший уровень, но в тоже время не хочет упустить потенциально прибыльную возможность. Тогда он может усреднить позицию (или точнее откалибровать ее), а именно купить один лот по текущей цене (лосс 50 пипсов), поставить лимит ордер на покупку 1 минилота с лоссом 40 пипсов, еще лимитник на покупку 2 минилотов с лоссом 30 пипсов и еще лимитник на покупку 2 минилотов с лоссом 25 пипов. Итого при очень хорошем поведении рынка трейдер будет иметь 6 минилотов с общим риском 200 пипсов, что по сравнению с просто 4 лотами увеличивает потенциальную прибыль в 1,5 раза при том же уровне риска (еще раз подчеркну данный факт). Конечно же мне могут возразить, что трейдер в ситуации когда рынок развернется сразу на расстоянии 50 пипсов от стоп лосса недополучит 75% прибыли, но ведь любой инструмент или прием надо всегда использовать с головой, думаю почему и что именно ты делаешь, а это уже вопрос относящийся непосредственно к трейдеру и помочь здесь ни я ни кто нибудь другой не может...

Продолжение следует...

 

Ну и как чтение? Рынок - это не математика

 

Не надо быть таким категоричным - доля математики есть и большая... правдв она у каждого своя... математика...

 

Вот простой пример, на верхнем рисунке вход, где надо было ставить стоп? под последним хаем? А переключаемся на более старший тф и видим всю ситуацию. А рынок не поддается законам математики, это уже давно всем известно - он просто не повторяется.

 

Влад, хорошо сказал, математика у всех она своя.

Хотя бы стоп-лосы считать и размеры и количество лотов, не говоря о статпреимуществе

 

Отсюда вывод для работы от противного, что то, что было вчера никогда в точности не повторится завтра.

 

Это... мы немного о разных вещах говорим... математика нужна для того чтоб создать условия при которых трейдер будет иметь статистическое преимущество над рынком (ну там профит в три раза больше чем лосс - например). А вот где ставить стоп - вопрос непосредственно торговой системы, в данном примере максимум что б я придумал - при бае поставил бы стоп ниже последней дневной свечи - ибо там молоток по свечам (или дожи длинноногий - х.з. , не силен в терминах ) и если это разворотная модель то ниже пойти не должны... А вот дальше вопросы к математике - а стоит ли вообще открывать данную позу... Например, если рискуешь тремя фигами, а взять можно только одну - то нафик вообще лезть в базар на таких условиях... НО опять же если такая модель срабатывает в 9 из десяти случаев, то вроде не все так и плохо, так как на девяти профитах будет получено +9 фиг, а на одном лоссе -3 фиги, итого резалт положительный...

Теперь касательно неповторности рынка - в корне не верно... все повторяется... увы и ах... и некуда от этого не деться... сотни лет одно и тоже - рынок то медвежий то бычий... то ложный пробой то истинный... ретесты...флаги... пятничные зигзаги... и т.д. и т.п. откровенно говоря даже не знаю что б такое новое появилось на рынке (любом) за прошлый год или десять лет например... Более того, предполагаю, что при неизменных базовых условиях (простой пример - базовое условие - рост цен на энергоресурсы, что будет с фондовым рынком России - да расти он будет... теперь энергоресурсы падают в цене - что будет с фондовым рынком - думаю понятно...), так вот если вычислить некие коэф корреляции, сезонные коэфициенты и прочее, то скорей всего они будут работать на всем продолжении рыночной картины при неизменных базовых условиях... А поменялись базовые условие - поменяються и коэфициенты... Но и это не главное - крупным денежным мешкам главнее знать КАКОЙ рынок медвежий или бычий и если он бычий - то выкупать все снижения и плевать в потолок (я не говорю о минутках ессно - дни, недели вот нормальный таймфрейм...).

 

<a href="http://teach.moy.su/publ/3-1-0-12" target="_blank"><a href="http://teach.moy.su/publ/3-1-0-12" target="_blank"><a href="http://teach.moy.su/publ/3-1-0-12" target="_blank"><a href="http://teach.moy.su/publ/3-1-0-12" target="_blank"><a href="http://teach.moy.su/publ/3-1-0-12" target="_blank"><a href="http://teach.moy.su/publ/3-1-0-12" target="_blank"><a href="http://teach.moy.su/publ/3-1-0-12" target="_blank"><a href="http://teach.moy.su/publ/3-1-0-12" target="_blank"><a href="http://teach.moy.su/publ/3-1-0-12" target="_blank"><a href="http://teach.moy.su/publ/3-1-0-12" target="_blank">http://teach.moy.su/publ/3-1-0-12</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>

 

В предпоследнем абзаце написано что открывшись на весь депозит, в конкретном примере на 1000, мы рискуем получить маржинкол от 1 пипса хода против нас? т.е. диллер откроет нас без спреда, но зато возьмёт себе весь залог если нам неповезёт ))
Или учителя учат от безысходности, или из нас такие ученики?

Ваеный, влей афтару в чай палония! или мне, если я не праф!

КГ\АМ

 

Что ты ищешь ошибки, дай свое что-нибудь
И в каждом неважном можно найти хорошее что-то
Полоний лить не буду, лучше коньячку

 

Брат, извини, просто инфа а-ля Телетрейд, вот и не удержался

Анекдот в тему:
Армейская столовая.
Дежурный, почему лавровый лист не ложите в блюда?
Так ведь не жрут товарищ полковник!!

А в ММ дать невозможно ничего кроме общих правил, типа не рисковать многим, не давать убыткам превышать прибыль, ну и в том-же духе, остальное зависит от системы, трейдера... Мне например не нравится постоянно торчать у монитора, и сколько бы прибыли не показывал специалист интрадейщик лично меня это не вдохновляет. Анализировать рынок я тоже слаб, ну не могу я серьёзно верить в собственную аналитику когда в деле принимает участие такое количество факторов, 200% что адекватно оценить ситуацию мне не по силам, поэтому ТА. Далее откидываю все "периодные" индикаторы, они имеют отношение к графику на картинке, к рынку как таковому они не могут иметь отношение так как нет чётких периодов в торговле. Выбрасываю все "полосочки" так как в конкретный момент времени нужно определиться с решением и всё будет зависеть от того дрогнула у тебя рука или нет, 25 баров назад, когда ты рисовал полосочку, а если рисует автомат, то вообще сначала удостовериться что он выбрал правильные точки Дальше вообще продолжать страшно так как уже этого хватит чтобы закидать меня всей имеющейся тухлятиной Да, кто-то зарабатывает, дай Бог каждому, но на базаре всегда две стороны и ни одна из них не хочет проигрывать - это самое главное что есть в рынке, и чертя полосочку на графике мы своей верой в то что стадо на заклание стоит тут нарушаем самый главный завет рынка и при этом верим в свою правоту Может это просто везение? Тогда зачем искать чёрную кошку в комнате где её никогда небыло, может просто принять всё как есть и рубить бабло пока прёт? В итоге получается что мы ищем способы упорядочить с помощью ММ свою торговлю по интуиции, перспектива не для слабонервных Пока фсё! Пинайте!

 

alf - "пинаю"

Такой подход - "безперспективняк" - ибо когда "не прет" мы будем сливать все что есть... Суть ММ как раз в том, что бы управлять убытками именно в периоды когда "не прет"... Когда все хорошо, то наличии или отсутсвие ММ не имеет значение (конечно еще очень хорошо было бы знать когда БУДЕТ переть или не переть ). А вот ТС может быть и просто игнтуитивная или даже случайная (монетка) - нет проблем, просто ММ позволит усилить положительное мат ожидание ТС (если оно конечно есть).
Тот же пример - монетка - интуитивно вероятность выигрыша или проиграша равна 50/50 (конечно спред немного ухудшает шанс)... интересно можно ли слить депо при открытии позиции в полночь в произвольную сторону (монетка) с соотношением профит/лосс = 3 к 1, например тейк 90 а лосс 30..., пара евробакс, может кто может советником тестануть сию ТС, интересно, что выдаст оная...

 

<a href="http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=30&s...517f23ba3ec2d33" target="_blank"><a href="http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=30&s...517f23ba3ec2d33" target="_blank"><a href="http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=30&s...517f23ba3ec2d33" target="_blank"><a href="http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=30&s...517f23ba3ec2d33" target="_blank"><a href="http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=30&s...517f23ba3ec2d33" target="_blank"><a href="http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=30&s...517f23ba3ec2d33" target="_blank"><a href="http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=30&s...517f23ba3ec2d33" target="_blank"><a href="http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=30&s...517f23ba3ec2d33" target="_blank"><a href="http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=30&s...517f23ba3ec2d33" target="_blank"><a href="http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=30&s...517f23ba3ec2d33" target="_blank">http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=30&s...517f23ba3ec2d33</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>

Влад, посмотри у Игоря Кима, правда там регистрация нужна (что бы аттачи приоткрылись)
У него там системки по ночной продажи-покупке есть и советники, думаю он сможет переделать для работы в обе стороны

Игорь иногда у нас здесь бывает, правда редко

 

Монетка - 2 стороны.
Рынок - 2 направления.
А так как монетка к рынку отношения не имеет, то получаем не 2 исхода, а как минимум 4 (2х2)

Монетка вверх:
1 - Рынок вверх
2 - Рынок вниз
Монетка вниз:
3 - Рынок вверх
4 - Рынок вниз
А если мы ещё помножим всё это на развитие отношения лосса к профиту (4 исхода превращаются в 16 - 4х4(-1,+1,+2,+3)), про размеры этих параметров по отношению к реальной волатильности говорить уже не приходится, то простейшая система выдаёт огромное количество вариантов развития событий.. но так как в конечном итоге на счёте может быть только 2 исхода (+\-), то это и вводит в заблуждение что всё так просто.

И это не проблема монетки, это проблема анализа не имеющего реальной связи с рынком

Поиск закономерностей рынка, имхо, как раз в итоге и сводится к уменьшению возможных исходов по итогам анализа.

А что главное в ММ Влад? Как на счёт статистики, какова её роль, что скажешь?

 

Твой бросок или совпадет с направлением рынка или не совпадет. И не будешь же ты бросать 10 раз.
Бросил и вошел. Может и не туда, но есть еще выход и он, вроде поважнее

 

Это как раз и есть подход по итогам.
Выход важен, потому как только выход может осудить или оправдать вход Именно по выходу будет принято решение о правильности входа...
А что такое собственно вход\выход? Это составляющие части управления торговлей. Т.е. когда торговля не требуется, эти вопросы нас не интересуют, а раз так, то кроме входа и выхода управление торговлей видимо занимается вопросами выбора направления торговли и ММ...
Каждая из составных частей управления торговлей имеет свои принципы, возможности.
Все возможные варианты использования ММ сводятся к регулированию объёма ставки - вот и всё.
Ставка может либо быть, либо не быть, а во втором случае она может быть либо больше либо меньше по отношению как к другим ставкам так и по отношению к какой-то исходной величине от которой будет идти отсчёт.
Так вот, ММ это не волшебное средство, это просто решение о ставке на конкретную сделку, больше она должна быть или меньше, вот и всё. Но этот простой момент отнюдь не наивен, его можно применить исключительно в качестве последнего штриха в разработке ТС, быть жёстко связанным со всеми компонентами управления торговлей, иначе это будет та-же монетка...
Давайте тестировать вход по монетке, стоп по монетке, трейлинг, доливки... всё по монетке, ну и естественно количество лотов тоже по монетке... Почему-то эта перспектива мало кого прельщает, зато серьёзно говорить о разроненном подходе к торговле принято считать нормой Парадокс?

 

Все абсолютно правильно, но это только часть правды... И не нужно недооценивать монетку , ибо на ее примере гораздо отчетливей проступает еще одна важная часть ММ - управление своими прибылями и убытками (а не только объемом ставки). Так вот, используя любые торговые системы с параметрами схожими на ТС "монетка", т.е. убыточных операций больше чем прибыльных (но не намного, по моим расчетам ТС "монетка" с правильно подобраными параметрами дает отношение убыточная сделка к прибыльной 3 к 2), НО ОБЯЗАТЕЛЬНО имея хорошее соотношение профит лосс (3 к 1 например) вы будете получать прибыль, если конечно будете соблюдать "правильный" объем сделки (куда уж без этой важной составляющей).

Короче говоря ММ - это управление объемом сделки + управление результатами сделок (профит и лосс).
Конечно ТС должна быть обязательна ибо она первична, но не обязательно воротить ее из горы индикаторов, ибо вполне возможно, что из завалявшегося в кармане пятачка можно сотворить мега прибыльную торговую систему, главное творчески подойти...ну и конечно потом надо жестко ее (ТС) соблюдать (увы это зачастую еще тяжелее чем создать саму ТС, но это из сферы психологии трейдинга уже, а не ММ).

Всем успехов!