кластерно-портфельная система

Спасибо, с ценой пункта уже разобрался.
Есть предложение по выбору пар. С учётом того, что торговля будет не краткосрочная, выбирать пары, которые, при наличии в данный момент максимального расхождения, дадут положительный своп, для обоих пар. По-моему такой отбор можно даже автоматизировать. То-есть советник сам, методом перебора может определить пары по которым ставить ордера. Правда число сочетаний из 28 основных пар по две число не маленкое, но можно пересчёт делать один раз на бар. Это естественно моё ИМХО.

 

Вот в "стратегия на свопах" нашёл.

В прикрепленом файле лежит скрипт, который создает автоматически всевозможные комбинации пар ( "EURUSD","GBPUSD","USDCHF","USDJPY",
"AUDUSD","USDCAD","EURCHF","EURGBP",
"EURJPY","EURCAD","EURAUD","GBPCHF",
"GBPJPY","CHFJPY")
в формате : Цена_закрытия_инструмент1, Цена_закрытия_инструмент2, коэффициент корреляции. Скрипт работает достаточно долго, минуту-две в зависимости от количетсва данных. Результатом работы служат файлы в папке experts/files. Файлы можно просмотреть в excel, построить диаграмки, определить по ним аномальные для данной связки коэффициенты корреляции , провести ручное тестирование на бумаге.

 

Выбор торгуемой пары в каждый конкретный момент естественно будет автоматическим. Главный критерий отбора - максимум расхождения и расхождение выше некоторой величины. По свопам автор системы, Алекс, уже высказался

А вот самостоятельное составление пар путём последовательного перебора всех возможных комбинаций поручать советнику не следует. Это мысль автора

и я с ней согласен. Потому что могут быть такие аховые комбинации, что ого-го. Например, расхождение, близкое к 100% может длиться очень долго. Мы позы открыли, а расхождение продолжается и продолжается долго. Для данной системы нужны именно такие пары, расхождение и схождение которых довольно часто чередуется.

 

<b>Алекс</b>, ответьте, пожалуйста на следующие вопросы:
1. На каком ТФ поручим советнику определять схождение/расхождение?
2. Какое количество баров возьмём за основу расчёта схождения/расхождения?
3. Как часто советник должен будет проверять пары на предмет схождения/расхождения? Типа не пора ли чем-нить торгануть .

 

1)К сожалению алгоритм отбора по изменению процентного дифференциала не удасться алгоритмизировать,т.е я даже не представляю как это может выглядеть..)
2)Насчёт корреляции-думаю что в этом нет смысла. Первичным является всё таки именно расхождение(дистанция)
между парами.
3) ТФ 4 часовой 1000 баров.
4)Флет формализировать тоже вряд ли удасться. Просто лично мне кажется что в постепенном наращивании есть преймущество. Когда берётся заранее рассчитаный размер лота но открывается не сразу весь а постепенно до заранее рассчитанного(ММ) размера.
На сильных движениях есть вариант уйти в плюс не только из-за схождения но и за счёт усиления.
Настройку пар думаю всё таки лучше иметь возможность изменять. Рынок он всё таки меняется
да и к тому же со временем могут появиться дополнительные варианты, для примера ,в Альпари с недавнего времени добавилось много кроссов и там тоже есть не плохие варианты.
Размер лота для доливки и расстояние в пипсах думаю лучше сделать величиной переменной.
Советник наверно лучше привязать к конкретной цифре расхождения(напр.90 процентов)
что должно служить сигналом на открытие.

 

<a href="http://www.respectscale.com/diapazon.html" target="_blank"><b><!--coloro:#3333FF--><span style="color:#3333FF"><!--/coloro--><u>Вот ещё похожая штука</u> <!--colorc--></span><!--/colorc--></b> </a>, Игорь... ^drink ^friends^
Тоже юзают перекупленность/перепроданность... :ah:

 

Еще вариант.

Сколько валют, используемых для создания пар, столько и переменных. Переменные строковые.
Назвать их можно поразному. Напрмер так.
01_USD
02_GBP
03_CAD
04_CHF
...
...
14_AUD
15_NZD

В указанные переменные записываем числа.
Например, 01_USD="0304" - будет означать использование пар USDCAD и USDCHF.
14_AUD="1501" - будет означать использование пар AUDNZD и AUDUSD. В переменные можно записать столько чисел, сколько валютных пар с этой валютой можно создать...

А еще проще. В переменные записывать символы другой валюты, с которой образуется валютная пара.
Пример. 01_USD="CADCHF" - будет означать использование пар USDCAD и USDCHF. Компактно. На настоящий момент длина строковой переменной не ограничит количество валютных пар.

 

Благодарю, <b>nen</b>! Идея очень интересная! Но подскажите, пожалуйста, как указать пару EURAUD-AUDNZD?

Если я сделаю 05_EUR="1415", то получится пара EURAUD-EURNZD.
Если я сделаю 14_AUD="0515", то получится пара AUDEUR-AUDNZD.

Вообщем, как ни кручу, пара EURAUD-AUDNZD не получается. Разъясните, пожалуйста, этот момент.

 

<b>Алексccc</b>, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
1. Как часто советник должен будет проверять пары на предмет схождения/расхождения? Типа не пора ли чем-нить торгануть . Я предлагаю делать это один раз на бар. Если советник поставить на М15, то он будет проверять каждые 15 минут, а если на Н1, то каждый час. Делать такие проверки на каждом тике не хотелось бы. Компьютерные ресурсы нужно экономить
2. Вы предложили для использования 10 пар. А какое количество пар советнику будет разрешено держать открытыми одновременно? Все 10 или, например, только 5? Предлагаю это количество вынести во внешние параметры.
3. Что будет являться сигналом выхода? То есть при каких услових советник должен будет закрыть все позиции пары? Или, может быть, советник должен будет в какой-то момент закрывать вообще все существующие позиции и начинать торговый цикл как бы с нуля?

 

05_EUR="14" - EURAUD
14_AUD="15" - AUDNZD

В конце того сообщения дописано:

 

Да мне кажется логику сделать лучше таким образом - по одному двухзначному числу в каждую переменную, а если переменна равна нулю - она пропускается.

таким образом если нам надо скажем EURUSD-CHFJPY то будет

05_EUR="01"
04_CHF="06" (где 06 - JPY, 06_JPY)

 

1)На M15 думаю ставить вообще нет смысла...или если ставить то нужно увеличить колличество баров отсчёта...с 1000 до 100000, как минимум.Иначе получается слишком маленькая история.
В принципе один раз на бар вполне подойдёт.
2)Думаю это зависит от ММ. По идее лучше чтобы отрабатывалось несколько пар одновременно(если есть сигналы) для уменьшения риска. Лучше во внешние параметры.
3)Выход-схождение пар до определённого процента, т.е например с 90 процентов до 30 процентов.
Можно сделать выход при достижении определённого прироста к эквити,например когда эквити увеличивается на определённый процент, то всё закрывается.

 

Вопрос ко всем заинтересованным.

А что если в советнике сделать замкнутый цикл? Советник будет запускаться первым, пришедшим после установки советника на график, тиком, а далее работать в замкнутом цикле, независимо от поступления котировок. Естественно, будут внедрены все необходимые проверки на обрыв связи, на доступность торгового потока и прочее. Внутри цикла сделать паузу (функция Sleep()), длительностью, устанавливаемой внешним параметром. Тогда каждый по способностям своего компьютера сможет установить нужную периодичность работы советника. Например, каждые 5 секунд, или каждые полторы минуты или каждые 20 минут.

 

1. Мы уже договорились, что советник будет работать с историей 1000 баров на ТФ Н4. И не нужно это путать с ТФ графика, на который советник будет установлен. Поставьте его хоть на минутки, он всё равно будет брать сигналы с Н4. Вопрос мой нужно было интерпретировать таким образом. Как часто Вы лично смотрели за показаниями индикатора расхождения?
2. Ок, уже сделал параметр NumberOfPairs. Кстати, я очень внимательно поработал над Вашим стейтом. Там Вы работали в каждый конкретный момент времени только с одной парой. Делали доливки. Но пара всегда была одна до тех пор, пока не закрывались все позиции этой пары. Потом открывалась новая пара. И даже две пары никогда не пересекались. Ну это так к слову. Советнику без разницы будет со сколькими парами работать. Сколько укажете в параметре NumberOfPairs, столько он будет торговать.
3. Благодарю, конечно, но зачем Вы мне даёте два варианта? Я поставлю вопрос по другому. Какой сигнал Вы используете для выхода при торговле данной системой? Давайте сначала сделаем, как Вы торгуете. Начнём тестирование на демке. И тогда уж начнём изголяться, а можно так, а можно эдак. Я планирую выпустить несколько версий советника, которые будут отличаться вариантами входов/выходов, тактик, фильтров и проч.

 

Алекс, подскажите пожалуйста Ваш ММ ? Просто не совсем понятно размер "первых" поз и размер доливок, в каких они соотношениях и от чего зависят ?

 

Cамая первая сделка-просто "проба пера".

 

1)Практически всё время когда имел возможность находиться за компьютером. Пар много и практически всегда,хотя бы по одной группе есть сигналы или почти сформировавшиеся сигналы, тем более в условиях повышенной волатильности.
То есть тогда лучше на 15 мин.
2)Были моменты когда отрабатывалось по 2 пары, т.е открывались новые при ещё не закрытых старых.
Я бы даже сказал что это желательно,получается что-то типа диверсификации,сокращения риска.
3)Торговля велась в агрессивном варианте. Т.е депозит нагружался иногда на 40-50 процентов.
Поэтому сделки фиксировались когда на индикаторе было схождение на 35-40 процентов.
Т.е до полного схождения позиции не удерживал. Смысл был такой что прежде чем пары сходились
"под ноль", они несколько раз сближались процентов до сорока а потом опять расходились до 80-90 процентов.
В агрессивном варианте будем исходить из схождения до 50 процентов-закрытие .
Поэтому лучше сделать эту величину переменной, т.е процент схождения при котором будет фиксироваться прибыль.

 

Вопрос ко всем заинтересованным.

Вот советник поставлен на график. Чего-то он там чем-то работает. А чего и чем он работает не понять. Надо чё-то выводить. Какую-то инфу. Вот собственно и вопрос. Что и как выодить? И куда? И в каком количестве? Вообщем, предлагайте пользовательские интерфейсы. Кому как было бы удобно наблюдать работу советника.

Что лично я хотел бы иметь перед глазами в любой момент времени:
1. Список доступных (из числа которых могут быть открыты позиции) и торгуемых в данный момент (из числа которых уже имеются открытые позиции) пар.
2. Процент расхождения каждой пары, чтобы видеть, что какая-то пара готовится к открытию или к закрытию.
3. Общее количество лотов по каждой торгуемой паре. Тут имеется в виду общее количество лотов байной и селльной половин конкретной пары. И надо прикинуть, а нужно ли знать размеры лотов раздельно байной и селльной половин пары?
4. Профит каждой торгуемой пары. Тут имеется в виду общий профит байной и селльной половин пары. Опять же вопрос, а надо ли знать профиты раздельно баев и селлов?

 

Информация для стимула.

Я приватно переговорил с автором (Алексccc) торговой системы. Он не против, чтобы советник (исходный код, а не компилянт) был выложен на форуме.

 

В советнике имеет смысл подумать над реализацией следующего. На проходящем чемпионате у Better'a фактически торгуют три советника в одном. Не будем здесь обсуждать его систему. Но идея такая. Может быть также стоит сделать в советнике разделение по рынкам. Для каждого рынка будет отдельный экземпляр советника задействован. И каждому рынку будет отведена часть депозита, с которой именно этот советник работает. Под рынком можно понимать в данном случае отдельную валютную пару. Перераспределение средств на депозите между рынками производить только тогда, когда "появляется или исчезает" новый рынок. А также в зависимости от успешности работы на данном рынке в прошлом, если уже было это прошлое - работа на данном рынке.

Все экземпляры советников формируются из одного. Точнее, имеем один экземпляр. Но он при работе на новом рынке создает как бы свою копию, автономно торгующую на данном рынке.

Это так, мысли по ходу.