Gartley Patterns и их модификации

Добрый день.



Какие проблемы с Period Converter? Не пользовался этим скриптом. Поэтому хотелось бы услышать, в чем проблемы. Наверно, придется и этот скрипт как-то встраивать в систему.



2 Фантик

(какому фрейму, какая цифра ?)

ExtIndicator = 0

minBars = 21
ExtDeviation = 13
ExtBackstep = 34

--------------------------------------------------------

 

Тут возникает важный вопрос. Привязку вил необходимо делать автоматически? С помощью индикатора. Или... еще как-то. Я смотрел Ваши выкладки с прогнозами. У меня сложилось впечатление, что некоторые вилы привязаны не к последним трем пикам ZigZag-a.

Другой вопрос. В некоторых случаях медиану надо привязывать не к первому пику, а к 50% расстояния между 1 и 2 пиками. Здесь нужно какое-то обоснование, как делать в том или в другом случае. Чтобы это делать автоматически.

 

nen , я согласен с Putnic , так действительно картинка нагляднее .
что касается автоматического построения , то посмотрел я на вилы африканца (у него строятся автоматически) , мое мнение - лучше самому , понятнее волны какого уровня хочешь использовать.

 

У африканца вилы в некоторых случаях некорректно строятся. У него неплохие идеи. Но в своих индикаторах он их пока до конца не довел. Там надо еще работать. Я попробую сделать автомат. А уж потом можно будет решать, нужно ли это.
Еще. У африканца нет четкого понимания, к каким точкам привязывать вилы.

 

nen писал:

В оределенные часы, например в 20.00 по Москве, разница между Bid и Ask может достигать более 50 пунктов, было даже 130 (H8 и H2). Потом все приходит в норму. И так повторяется в 24.00 и т.д. Если взять другую кратность конвертера, часы неправильно работы "съезжают". Но в этом я уже не разбирался, так как не пользуюсь другими значениями кртности.
Вторая проблема - опять ресурсы, тас нужно самому подбирать параметр Sleep, иначе тормозит достаточно заметно, особенно на волатильном рынке.

Привязку вил лучше делать автоматически (с возможным отключением опции) по трем последним вершинам одного уровня. А вот удалять скорее всего в ручную. Не известно (вернее известно, но не описать для программы) когда актуальность построенных вил пропадет.
К сожалению зигзаг (любой) не определяет завершение волны (наример, коррекция, как зигзаг a-в-с трехволновая, а если треугольник a-b-с-d-e, пятиволновая.
Но по сути, в разделе аналитике, я делаю волновой анализ, и мне просто приходится привязку делать именно к волнам, пропуская вершины зигзага. Для реальной торговли (не обязательно и делать маркировку волн) поэтому не важны будут и пропуски, вернее их не будет. Просто, вилы будут стрится от каждой вершины - краткосрочня торговля. А вилы построенные от больших временных периодов - на среднесрочную и долгосрочную торговлю.

50% медиана - ее лучше строить отдельно, то есть, вилы всегда от вершин, а медиану включать по требованию. (MetaQuotes и это обещали сделать, конкретные предложения я им высылал, но ....). 50% медиана - сильный уровень сопротивления/поддержки. Дает хорошую индикацию для цели или стопа. Хорошо работает (однозначно нужно включать) при очень крутых или, наоборот - пологих вилах.

С уважением, Putnik

 

Вот тут нужна формализация. Что значит: при очень крутых или, наоборот - пологих вилах.
В этом вопросе необходима четкость. Компьютеру как "скажешь", так он и будет строить. Можно, например, определять по углу наклона вил или еще как-то.

 

В установках как Default можно взять 50 и соотвественно менн 35 градусов.

Кстати, если интересно, присоединяю файл одного из писем на metaquotes по доработке функциональных возможностей вил.
Посмотреть вложение __________________all.zip

С уважением, Putnik.

 

уважаемый nen , предлагаю сначала реализовать индикацию разных ТФ , а потом уже автоматизировать построение вил

 

Уважаемый Putnic , дай пожалуйста ссылку на аналитику которую ты ведешь .

 

Это уже понятно, как делать. Есть варианты. Варианты можно будет опробовать в рабочем порядке. Обычно программировать начинаю по входным. Среди недели много работы.

<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.fibo-forex.ru/pages.php?page=591" target="_blank"><a href="http://www.fibo-forex.ru/pages.php?page=591" target="_blank"><a href="http://www.fibo-forex.ru/pages.php?page=591" target="_blank"><a href="http://www.fibo-forex.ru/pages.php?page=591" target="_blank"><a href="http://www.fibo-forex.ru/pages.php?page=591" target="_blank"><a href="http://www.fibo-forex.ru/pages.php?page=591" target="_blank"><a href="http://www.fibo-forex.ru/pages.php?page=591" target="_blank"><a href="http://www.fibo-forex.ru/pages.php?page=591" target="_blank"><a href="http://www.fibo-forex.ru/pages.php?page=591" target="_blank"><span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.fibo-forex.ru/pages.php?page=591" rel="nofollow" target="_blank">http://www.fibo-forex.ru/pages.php?page=591<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>

На форуме Фибо есть участник к ником mic...

Мне казалось, что это Вы.

P.S. Уже НЕ веду, Putnik

 

Вопрос возник потому, что хорошо в теме ориентируетесь.

 

Эту ветку внимательно читаю практически с самого начала , может быть поэтому.

 

Помещу здесь цитату с сайта <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://codebase.mql4.com" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com" target="_blank"><span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://codebase.mql4.com" rel="nofollow" target="_blank">http://codebase.mql4.com<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a> с кратким описанием индикатора ZigZag.

ZigZag отслеживает и соединяет между собой крайние точки графика отстоящие друг от друга не менее чем на заданный процент по шкале цены.


Depth это минимальное кол-во баров, на котором не будет второго максимума (минимума) меньше (больше) на Deviation пипсов, чем предыдущего, то есть расходиться ZigZag может всегда, а сходится (либо сдвинуться целиком) больше, чем на Deviation, ZigZag может только после Depth баров. Backstep это минимальное количество баров между максимумами (минимумами).


После того, как ZigZag зафиксировал нижнюю точку, он начинает искать точку разворота до тех пор, пока откат вниз от максимального значения не превысит параметра. Как только откат вниз превысит параметр, вторая (в нашем случае верхняя точка считается зафиксированной) и ZigZag начинает искать третью (в нашем случае нижнюю точку) и так далее.


Это описание авторов ZigZag. Противоречивое описание. Даже из этого описания не следует, что где-то в коде присутствует заданный процент. Всего три параметра задаются. И ни один параметр не имеет отношения к процентам. Также и в коде индикатора имеется путаница... Backstep - странный параметр. Когда подробно разбирался с формированием точек перелома в ZigZag, выяснилось, что на некоторых барах он формирует (при начальном поиске пиков) и максимум и минимум. (Такая ситуация может возникнуть во время выхода серьезных новостей.) А далее просто поступает. Выбирает на данном баре максимум. И все. Поэтому иногда он может показать подряд два максимума без минимума между ними.

Вот кусочек кода:

for(shift=Bars-1; shift>=0; shift--)
{
if(shift>=Bars-ExtDepth) ExtMapBuffer[shift]=0.0;
else
{
res=ExtMapBuffer2[shift];
if(res!=0.0) ExtMapBuffer[shift]=res;
}
}


ExtMapBuffer - массив минимумов
ExtMapBuffer2 - массив максимумов.

Это последние строчки индикатора. И здесь видно, что если есть максимум на баре, то он просто переписывается в массив с минимумами. И потом массив ExtMapBuffer выводится в виде зигзага на график.

Для чего пишу об этом? Присутствует большое сомнение, что стандартный ZigZag правильно работает. Поэтому в ZUP и были вставлены два альтернативных ZigZag-a.

В авторском описании есть слова: Backstep это минимальное количество баров между максимумами (минимумами).

Но в коде индикатора в начальном цикле расчета минимумы и максимумы рассчитываются независимо. Параметр Backstep никак не вяжется с тем, что говорят авторы.

Для себя делаю такой вывод из всего выше сказанного. Авторы стандартного зигзага до конца не понимали, что делают. Поэтому и получился индикатор, вызывающий много вопросов. Такое ощущение, что создавался индикатор мимоходом, в перерыве между какими-то другими делами.
=========================
И второй - главный вывод. Надо сделать зигзаг, точно соответствующий описанию. Авторскому описанию.
=========================

Putnik задает параметры ZigZag: 21-13-34.

Возникает вопрос. А что они означают, эти параметры? 13 - показывает, что на количестве баров равном Depth не будет второго максимума меньше чем на 13 пипсов (тоже самое и для минимумов). Числа 21-13-34 взяты из ряда Фибоначчи. Но смысл.... Ладно бы эти числа (все) означали количество баров. Но ведь здесь смесь из баров и пипсов.

Наверное, из-за непонимания, как работает ZigZag (стандартный) и возникают непонятки с его применением...
=========================

Зная все выше сказанное, испытываю большой дискомфорт, когда появляется необходимость сделать что-то на основе стандартного ZigZag.

DT-ZigZag создан на основе стандартного ZigZag. Есть еще мультитаймфреймовый ZigZag - #MTF_Zigzag.mq4. Он также берет данные из стандартного. ZigZag-ов сделано большое количество. Большинство - на основе стандартного.

В ZUP ZigZag Алекса - оригинальная разработка Александра. Он лишен недостатков стандартного. Но и алгоритм несколько другой. Его алгоритм основан на определении отклонения средней цены бара на заданную величину. И у него, кстати, есть возможность построения ZigZag-a при изменении цены на заданный процент. Чего нет в стандартном, хотя и заявлено. Но ZigZag должен исследовать максимумы и минимумы баров, а не среднюю величину бара. В этом заложен немного спорный момент.

ZigZag подобный применяемому в Ensign - моя разработка. Во многом по мотивам Алекса сделан. В нем еще один алгоритм, отличается и от стандартного и от Алекса. Здесь основа алгоритма взята из определения тренда. С некоторыми доработками... Но он не до конца отлажен. Говорю об этом, чтобы была полная ясность. Не отлажен момент определения перелома. Перелом определяется после закрытия бара. И здесь нет четкости в алгоритме. При работе в реальном времени. На истории - работает нормально. А в реальном времени на последних барах может неправильно прорисовываться. Но не часто. Кто работает с индикатором, наверное,заметили. При переводе на другой таймфрейм и обратно - картинка становится нормальная.
=================================

 

Не в бровь, а в глаз !

Первоначально ZigZag вообще не работал, и его правил Rosh, этот вариант, разработчики и поместили в каталог. Описание осталось старым. Я пытался разобраться, плюнул. Подобрал параметры которые меня устроили в работе, год пользлвания индикатором не вызывал нареканий. Но использовал его только для тех целей о которых писал. Сейчас, ситуация другая, закладывая базу - следует разбираться.

Думаю имеет смысл связаться с Rosh, он постоянно публикует материалы и на Metequotes и на Alpari. Темболее,что он делал еще один зигзаг по свингам гана, но его у меня нет.

С уважением, Putnik.

 

Putnik_odessa по ганну на пауке делал Profi и там он тщательно тестировался

 

В этом индикаторе есть ошибка. Я писал Profi где-то в феврале об этом с показом этой ошибки. Он признал ошибку. Но из-за занятости отложил исправление ошибки на месяц. Пока не известно, что он ошибку исправил.

Ошибка проявляется таким образом. В индикаторе есть основной параметр, кажется, по умолчанию = 2. Это так называемая детка. Запускаем индикатор на месяцах по евродоллару. И меняем этот параметр от 1 и до примерно 20. Подсчитываем количество свингов. При уменьшении параметра количество свингов должно расти. КОличество растет. Но при каком-то значении количество резко уменьшается. И на графике видно, что появился один огромный свинг. По логике вместо этого одного свинга должно быть как минимум с десяток свингов. А раз проявился такой сбой индикатора, ТО ЕГО ПРИМЕНЯТЬ ОПАСНО. Как можно доверять индикатору, котоый работает некорректно. И неизвестно в каждый конкретный момент правильно он работает или нет.

Со свингами Ганна у Роша... Там тоже как-то неясно. Также писал об этом Рошу. Он сказал, что из-за подготовки статей по программированию не может этот индикатор довести до конца. Не нашел пока ответ Роша. Но вот его ответ по этому индикатору кому-то другому: <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://forum.alpari-idc.ru/post311818-37.html" target="_blank"><a href="http://forum.alpari-idc.ru/post311818-37.html" target="_blank"><a href="http://forum.alpari-idc.ru/post311818-37.html" target="_blank"><a href="http://forum.alpari-idc.ru/post311818-37.html" target="_blank"><a href="http://forum.alpari-idc.ru/post311818-37.html" target="_blank"><a href="http://forum.alpari-idc.ru/post311818-37.html" target="_blank"><a href="http://forum.alpari-idc.ru/post311818-37.html" target="_blank"><a href="http://forum.alpari-idc.ru/post311818-37.html" target="_blank"><a href="http://forum.alpari-idc.ru/post311818-37.html" target="_blank"><span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://forum.alpari-idc.ru/post311818-37.html" rel="nofollow" target="_blank">http://forum.alpari-idc.ru/post311818-37.html<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>

Со свингами Ганна индикаторы. Алгоритм этих индикаторов надо хорошо понимать, чтобы их правильно применять.

Стандартный ZigZag по большому счету неплохой. Там надо сделать следующее:

1) сделать оптимизацию, чтобы не был постоянный расчет индикатора. То есть уменьшить нагрузку на процессор.

2) Сделать, чтобы более корректно рисовался пик на том баре, где при первоначальном расчете определяется и максимум и минимум. Но это несколько посложнее, чем пункт 1).

Пункт 1) сделать несложно. Понятно, как это сделать. Скорее всего за выходные сделаю.

Думаю, что Рош сейчас из-за занятости вряд ли будет править индикатор.
==========================

Теперь понятно. Было такое ощущение, что здесь не один человек поработал. В шапке индикатора:

+------------------------------------------------------------------+
//| Custom Moving Average.mq4 |

А индикатор называется ZigZag.

 

nen, добрый день!

Гоняю зигзаги, благо сегодня есть время. Встроенный в ZUP24 - 2, пока перевешивает остальные.

Критерием, по коророму я смотрю, является максимально точное выявление волн Эллиотта. Именно от них строятся вилы наиболее правильного направления.

Если, появится интересная информация - напишу.

Кстати по спектральный анализ, спасибо за ссылку, но ветку Viac, я знаю. По информации ( не достоверной) Goodmaт и Kenny помещали материалы более развернутые где-то на пауке. Но я честно и не особо искал.
Материал для меня был интересен тем, что прсчеты смены тренда по евро в конце мая и 6 июля, сделанные мной по числам Фибо, полностью совпали с данными спектрального анализа и реальностью.
Вот и хотел понять, насколько это "заморочно" и стоит ли связываьбся, либо расчетов по фибо будет достаточно 9это для меня и понятнее).

С уважением, Putnik

 

Еще немного подправил индикатор. Устранил еще одну ошибку.
Добавил, для пробы, вилы Эндрюса. Надо их немного поэксплуатировать, а потом решать, что делать дальше.
В версии 25 добавлено:
ExtPitchfork >0 (=1) выводятся вилы Эндрюса от последних трех экстремумов ZigZag
=2 - 50% медиана с наклоном вниз относительно вил
=3 - 50% медиана с наклоном вверх относительно вил
ExtLinePitchfork - задает цвет вил Эндрюса

Вилы выводятся в одном экземпляре.

Так как стандартный ZigZag иногда выводит два максимума подряд без минимума между ними (это глюк в его алгоритме), то вилы от таких вершин строиться не будут.
===============================
Стандартный ZigZag пока не трогал. С ним надо что-то делать. Но надо, чтобы мысли созрели.
===============================

Внимание. В данной версии индикатора исправлены все замеченные ранее ошибки. В более ранних версиях ошибки встречаются.

 

что-то не скачиваются файлы

 

Диме пишите в личку. Файлы также не закачиваются. Это, наверно, после "ремонта" форума.
На <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span>Пауке<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>, если там зарегистрированы, можно скачать.