Алгоритм(ы) ZZ

Но основа построения - касательные.
Скажу больше. Для меня иногда не важен экстремум, более важнее построить канал, например 0-2 в точке 0 по касательной. И тогда лучше было бы иметь зигзаг даже не в эктремуме.

 

Еще раз повторю. Отсчет времени действия уровня начинается от первой точки его достижения. И все временнЫе пропорции идут именно от первой точки. Последняя точка даст искажение при определении времннЫх параметров... Исходя из этого положения и следует выбирать первую точку из равных.

 

А Баба Яга ПРОТИВ!

Я редактировал свой предыдущий пост, перечитайте пожалуйста.

 

Построение каналов с помощью касательных и поиск РАБОТАЮЩИХ экстремумов имеют разную природу. Мы здесь говорим об экстремумах для зигзага.

 

Я просто пояснил прикладное значение зигзага. Он же нужен не сам по себе, а для чего-то. Здесь мне нужен последний бар из равных. Никак не пойму, какое отношение время имеет к зигзагу, почему первый бар лучше последнего. Опять получается "Почему своим глазам ты веришь больше чем мне?" Я же вижу, что последний бар лучше. Просто вижу.

 

Profi_R, зона между горизонтальными желтыми линиями, возможно, несущественна с точки зрения конкретного алгоритма. Но в этой зоне могут происходить такие движения, которые могут оказаться существенными для дальнейшего движения цены. Хотел сказать, что если движения во флэте воспринимать как просто шум, то можно что-то пропустить. В структуре этого шума имеются и закономерности. Проще, конечно, их игнорировать как шум.

Вильямс здесь упоминается как "автор" хаоса?

 

Gorillych, я просто изложил свою точку зрения. Возьмите ее на заметку. Вдруг где-то пригодится.

 

Спасибо!
Я, в свою очередь, пытался поделиться своими знаниями и опытом. Притом, Вы этого хотели
Женя, для волнового применения зигзага, надеюсь, Вам помогут мои советы
Многие мечтают построить автомат для реализации одной из самых популярных методик технического анализа, Вы, я уверен, это сможете

 

Я в этом не уверен. Надо двигаться. Что получится - то получится.

 

В продолжении,<b> Profi_R</b>, совершенно прав. Меня не интересуют колебания внутри этого диапазона, так как они не создали новой разворотной точки (волновой вершины) на рассматриваемом участке. То есть он не повлияют на дальнейший анализ ценового движения. Как не влияют ценовые колебания внутри каналов красный - синий - красный. И то, что зигзаг "пропустил" их для обозначения более важных - вершин, которые и явились развороными точками, вполне удобно.

Но вершины эти были важны на временном периоде 5 минут, и уж никкак не важны на часовом графике.

 

Подойду к этому вопросу с другой стороны. Паттерны Песавенто - те же фибо уровни - должны строиться между "влиятельными" экстремумами. "Влиятельными" - то есть влияющими на дальнейшее. На скрине, который я привел, экстремум, образованный двумя красным и желтым (точка А у Profi_R) лучами даст более точное положение точки, от которой должны строиться фибо уровни (паттерны Песавенто), чем точка на лучах цвета магента, расположенная правее.

Это достаточно тонкий вопрос. Требующий дополнительного дальнейшего исследования. Но это действительно тот вопрос, который, например, меня уже достаточно длительное время занимает. И возник этот вопрос с новой силой в том числе после того, как в ветке "Суровая статистика" в самом начале был поднят вопрос о значимости фибо уровней для рынка.

 

Ну Фибо уровни я бы не оспаривал, тем более на меняющемся рынке. Вот только что вилы прекрасно работали по медиане (весной), летом по ISL 61.8, а сейчас все к нижней/верхней сигнальной линии смещается. А объяснение простое - вышли из флета вошли в тренд. А какой силы он, узнаем только когда кончится. Поэтому выявлять более или менее значимые числа Фиббоначчи, можно, но с привязкой к какому то определенному временному периоду.

Далее начинается другой спор - выявлять только экстремумы, или учитывать и время. С одной стороны первое не оспоримо, но, часто есть выбросы связанные со слачайными событиями (кратковременность их действия ни как не влияет на выбранное рынком направление, но существенно влияет на наши стопы) и пока рынок не подготовитсь, не созреет на следующий ход - движения направленного не будет - а это только фактор времени. Поэтому, лично мне всегда сложно отдать приоретет амплитуде или времени - в каждом случае видимо должен быть индивидуальный анализ. Вот этот пример и попал под фактор, когда время было важнее кратковременных и тем более незначительных колебаний цены.

 

нет, тот Билл, а я про Ларри, вот цитата из предисловия к одной из книг

 

Значения - StLevel и BigLevel можно рассчитывать автоматически при инициализации зигзага в блоке init. При этом не будет необходимости установки этих параметров через внешние переменные. Можно будет применять на любых валютных парах и на любых таймфреймах.

Такой расчет проводится быстро. В ZUP имеется подобный расчет при работе с каналами micmed. (С другой стороны... здесь надо делать статистическую выборку. А это уже не так просто... Потребует дополнительных сортировок массива длин баров... это только один раз рассчитывается. Овчинка стоит выделки. Отсекать 38.2% и 61.8% баров.)

Предлагается добавить еще одну внешнюю переменную. С помощью этой переменной можно задавать выбор: либо использовать StLevel и BigLevel, заданные через внешние переменные, либо рассчитывать их автоматически в блоке init.

Идея, заложенная в этот зигзаг, интересная. В следующей версии ZUP включу его в режиме DT с добавлением дополнительной переменной, как описал выше.

(Медленно происходит расчет зигзага при первом проходе).
За то время пока этот однопроходный зигзаг прорисуется, трехпроходный 10 раз успевает прорисоваться. Также имеются сбои при работе с нулевым баром. Сейчас на канадце два бара имеют одинаковые минимумы. Луч идет на последний бар. А нужно, чтобы зигзаг выбирал первый бар из двух равных. Также бывают ошибки при прорисовке первого луча.

Выкладываю версию с автоподбором патаметров.
auto=true происходит автоматический расчет параметров StLevel и BigLevel
При авторасчете параметров используются значения minBar и maxBar

На скринах видно ошибку прорисовки первого луча.


Здесь видно неправильное построение:



Здесь из нескольких равных минимумов выбран последний. Надо первый:



Да уж!!!! Минуты две ждал, пока зигзаг прорисуется. С этим надо что-то делать. Так работать нельзя. Но алгоритм интересный.

wellx, необходимо устранить найденные ошибки.

Исправленная версия индикатора см. ниже ZZ_2L_nen. Отсюда удалил версию с ошибками.

 

И да и нет. Любая автоматизация - ограничение. Я склоняюсь к простоте. Кому надо выберут нужное.

сначала надо добавить процентные уровни. В ветке про статистику слегка коснулись этого.

Есть большое подозрение что у тебя не последняя версия. Вроде это уже исправлял.
Выложу сюда последний вариант.

З.Ы. Хм, судя по коду - брал правильный. Странно. Я работаю с евробаксом - там нормально. Ставил на фунт - иногда рисовал неправильно, но только до прихода первого тика. может свежим взглядом кто посмотрит? Не вижу проблемы.....

В принципе похоже есть проблема с МТ. Вот логика работы индикатора: при начале работы я пробегаю все не посчитанные бары до последнего без пересчета и построений. На 0 баре я пробегаю цикл от самого старого до последнего. И рисую ЗЗ. После чего ставлю признак просчета и далее пересчитываю только нулевой бар.
При приходе тика сравниваю число всего баров и просчитанных ранее - если не сходится, то пробегаю по новой. Если время бара отличается от ранее запомненного - опять по новой - ибо появился новый бар. Основная идея - не считать на каждом тике всю историю ибо глупо. Не считать все не посчитанные бары - ибо незачем, значит глупо. Вот краткая идея реализации. Но то как рисует иногда мой ЗЗ говорит, что МТ как-то не так ведет себя,и , похоже, подсовывает кол-во не посчитанных баров от балды. В рез-те я рисую ЗЗ, а за это время число баров меняется. Но об этом я узнаю только при приходе нового тика. А зависание на 2 минуты - вообще странно.

 

Автоподсчет параметров в выложенной версии работает.
Процентные уровни - у меня есть свой вариант этого алгоритма.

Используя твою идею, могу свой зигзаг сделать. Чтобы он быстро считал и не было бы ошибок построения первого луча. Подробно не изучал твой код. Есть ощущение, что там заложен "трендовый механизм".

 

Если будешь писать сам - могу скинуть или сюда или в личку логику. Там есть под блоки:
- определение первой вершины.
- отрисовка первого луча
- пробег по истории
- правила отрисовки на 0 баре при приходе второго и далее тика 0 бара.

Первые дво подпункта исправляют ряд неявных ошибок других индикаторов. (Неявное предпочтение либо верха или низа, не учет равных отрезков хай(0)-хай(1) и лоу(0)-лоу(1) и т.д.Заодно эти первые подпункты очень сильно могут повлиять на процентные отрисовки и на направление луча.

Зато добавил, похоже , своих ляпов

 

Хто?

 

Я(wellx). Самокритика , т.с.

 

При переходе на новый бар иногда бывает два непросчитанных бара, иногда - один. Об этом было написано разработчиками при объяснении работы функции подсчета нерассчитанных баров.

На МТ... иногда также хочется свалить. Но при внимательном изучении часто выявляю собственные ошибки.