Путевые заметки (MZZ )

Исправленные версии индикаторов.

 

Есть разработки, которыми есть огромное желание заняться.
Часто мешают либо нереализованные задумки, либо просьбы сделать что-то "небольшое".
Сейчас основные базовые индикаторы сделаны. Вроде бы и можно заняться серьезными разработками.
..............
Многое зародилось в ветке Gartley. Есть на текущий момент 3 системы. Первая возникла давно (еще, наверно, до возникновения форума ОНИКС), почти полностью построена и реализована в ZUP. Маленькая часть описана на данном форуме. Люди приходят, читают, но из-за сложности и неполного описания отходят в сторону. Используют единицы. Весьма удачно. Прогнозы по этой системе, которые иногда просматриваю, почти всегда в яблочко.
Основы второй системы также зародились в ветке Gartley. В ZUP маленькая часть - небольшая добавка в вилах Эндрюса... Причем, эта добавка родилась не из второй системы, она просто является неотъемлемой частью комплекта вил Эндрюса. Также обсуждается на форуме. Связываться не хочется.
Третья система. Было небольшое упоминание в ветке Gartley. Мощная разработка. На форуме мелкие упоминания. В основном критические. Кто критиковал - не понял смысла системы... Но ее заметил автор второй системы и высоко оценил.
Все три системы основаны на графике. Все три системы примерно одинаковые результаты дают при грамотном использовании. Но.
1-ую систему можно разрабатывать, инструментарий для нее. Есть полное описание и все что нужно все оперативно "подгоняется".
2-ую систему интерено было бы сделать, все или почти все понятно, но связываться не хочется. Есть отдельные небольшие вопросы.
3-я система... преград в реализации нет или почти нет... но... тяжелая в реализации... часть сделал... и уже несколько месяцев отхожу от напряга с ней... есть очень сложные моменты... хотя основа - очень сложный индикатор - создан... нигде не опубликован.

К чему все это. Жалко, что не получится соединить усилия трех человек - авторов систем. Могла бы получиться замечательная одна мощная система. Хотя в первую и третью системы входят элементы второй.

К сожалению, ничего более определенного написать не могу. Авторы этих систем читают (может быть, кроме автора третьей системы), написанное здесь. Выводы пусть делают самостоятельно.

У меня почти все есть для автоматизации всех трех систем. Есть возможность самостоятельно сделать синтез всех трех. ...

Самое интересное, системы взаимопересекаются, взаимодополняют. Идеи во всех трех, без преувеличения, блестящие. Первая и третья проработаны до мелочей.
----------------
ПутевЫе заметки... однако ...

 

Еще про "работу фиб".

На последнем луче месячного зигзага строим динамические фибо уровни.
Сейчас цена на 62 фибе.



Переходим на часовой график.



Характерное поведение рынка при отработке уровня. Касание уровня с небольшим пробоем (тестирование сверху).
Небольшой отскок. Пробой и тестирование снизу (как говорил <b>Зубило</b> : А снизу постучать?... Постучали). Час еще не закончился. Ждем. Но уже получили много информации о том, что движение вниз продолжится. И все равно ждем закрытия часовой свечи и далее пробоя уровня минимума, показанного три часа назад.


================
В книге Джо ДиНаполи "Торговля с использованием уровней ДиНаполи" говорилось про ведущие индикаторы, к которым относятся Фибо уровни. Автор говорил, что ведущие индикаторы показывают уровни, к которым стремится рынок.

В рассмотренном здесь примере видно, что уровень 61 фибы достигнут. Резкого отскока от уровня не произошло, что также является косвенным признаком продолжения движения вниз.

Практика показывает, что и другие графические инструменты, не имеющие отношение к фибам, также показываю уровни, где можно ожидать цену.
Примеров на данном форуме можно найти множество.

 

Вот сходили чуть более 100 пунктов вниз. От 7490 произошел резкий отскок. Все продажи закрылись по ТП чуть выше 1.75.

Следующая часовая свечка еще не закрылась, но ее конфигурация не позволяет что-то открывать и вверх, и вниз. Ждем, что будет дальше. Все позиции закрыты.

 

Так как фибо уровни были построены на зигзаге, использующем месячный тамфрейм, то и окончательную отработку фибо уровня необходимо смотреть не на часовом графике, не на четырех часовом графике, а, как минимум, на дневном, или даже недельном.






Заодно и посмотрим на трендовые (их пересечение)...

 

Индикатор, который на последних картинках рисует трендовые, их пересечение... и еще некоторые дополнительные построения.
Описание в тексте индикатора.

Различных построений много. Но лишнее просто убирается. Все построения одного цвета сделаны на одном таймфрейме (при данных настройках). Также некоторые построения скрыты. Их также можно вывести на экран. Просто и без них можно обойтись.

Что-то в использовании мультизигзагов есть... существенное.

 

О существенном.
Кто использует дневки и ниже дневок не спускается, тот просто не видит, что там, ниже дневок, происходит. И так для каждого таймфрейма.
Мультизигзаги достаточно наглядно показывают, какие экстремумы какому таймфрейму принадлежат. В том числе и фрактальный мультизигзаг.

Можно находиться на минутках и видеть, "что происходит на дневках". Происходит как бы разделение информации по таймфреймам.
По этому принципу можно и другие индикаторы строить. И не скакать по различным таймфреймам. Все видно на одном таймфрейме.
Правда, вИдение необходимо оттачивать...

 

-------------------------

Эти мультизигзаги используют напрямую информацию, которую видят все.
Соответственно, что видишь, то и используешь.

Но есть и другие методы определения экстремумов. Более сложные. Эту информацию уже без использования индикаторов отловить очень сложно. Можно, но ручной поиск необходимых экстремумов при таких методах - задача непосильная, очень трудозатратная.

Эти методы дают как-бы некоторую "подводную", невидимую невооруженным глазом, информацию. Сложно сказать, насколько эта информация полезна. Эти экстремумы также получаются с помощью графических методов. Но более изощренных.

Дальнейшие рассуждения прошу воспринимать как шутку... Доводилось слышать, что некоторые люди имеют как бы прямое вИдение рынка. То есть они понимают, что происходит на уровне интуиции... и делают правильные выводи, и производят правильные действия ... в большинстве случаев...

Так вот, информация, которую не видно невооруженным глазом, возможно, имеет какое-то отношение к такому прямому вИдению...

Важно, чтобы вИдение не превратилось в видЕния...

Шутка...

 

Иногда приходится заглядывать в чужие коды.
Программист, не начинающий, жалуется, что его программа при работе может подвесить компьютер.
Начинаю бегло просматривать код.
Вижу строчки:

ArrayInitialize(X,0);
ArrayResize(X,0);

X - массив, имеющий большое количество элементов


Программа итак работает медленно - производит много расчетов. Но зачем же сначала в большой массив прописывать во все элементы НОЛЬ, а следующим шагом этот массив обнулять. То есть оставлять один заголовок массива без элементов.
И это при беглом просмотре. Сколько на операции ArrayInitialize(X,0) теряется времени? Эту строчку вообще можно вычеркнуть из программы.
=========
И дальше больше. Алгоритм явно тяжелый. Можно сделать намного проще и будет все работать быстрее в разы....

 

В 82 версии ZUP должна быть исправлена такая ошибка.




Давно было. Помню, что исправлял и какие-то еще доработки в 82 версии делал по просьбе участников с форума TSD.

Также в последних 13 (а может 14) версиях ATL был сделан режим перестройки трендовой и сохранения копии трендовой на экстремумах. (Это по просьбе amos было сделано).

 

Весной 2007 года поступило предложение от разработчиков метатрейдера написать серию статей по ZUP. Месяца три писал. Осилил только 2 статьи. Тема, можно сказать, бесконечная. Статей можно написать много. Но...

В прошлом году поступило предложение написать серию статей в журнал, размещаемый в Интернете, также про ZUP. Но...
На то предложение не ответил.

Поступают другие предложения по созданию обучающих материалов. Но...

Рано мне еще на пенсию. Есть что еще необходимо сделать. Есть несколько отложенных разработок. Надо все отключить - Интернет в первую очередь - и засесть за разработки. К сожалению в сутках только 24 часа.

Приходит множество просьб. Одна просьба у другой отнимает время. И часто просто руки опускаются... за что браться.

Так что если кому не отвечаю, просьба не обижаться. Ответить поверхностно - все равно что не ответить вообще.
Невозможно объять необъятное.

 

Немного разного...


Был на ОНИКСе ранее подобный аватар:



Про одиночество:



Васька-мудрый кот:



И много всего-разного: <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://kotomatrix.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://kotomatrix.ru/</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

 

Удивительно сколько много здесь талантлывых людей.
Такие обалденные стратегии придумывают.
Свои. Увидели, пытаются их как-то описать. Не получается.
Очевидные вещи, казалось бы. Очевидные вещи для одного остаются невидимыми для большинства окружающих.

 

Что такое индикатор ZUP.
1) Множество сканеров по поиску экстремумов. Сканеры экстремумов - различные варианты зигзагов.
2) К найденным экстремумам подключаются различные графические инструменты.

Многие графические инструменты для метатрейдера были реализованы в ZUP. Например, паттерны Песавенто...
Было прочитано много литературы и многие графические "индикаторные" возможности из прочитанной литературы были реализованы в ZUP. Тем самым появилась возможность не просто теоретически знакомиться с тем или иным приемом анализа или искать весьма экзотические возможности применения этих приемов (в енсин, в других торговых платформах... покупные программы и т.д.), а уже с помощью индикатора ZUP применять на практике.

Также были реализованы многие графические инструменты по просьбам трудящихся....

Наиболее полно реализован комплект вил Эндрюса.

Но самое главное, что дала эта разработка. В результате множества обсуждений на форуме с большим количеством людей появились совершенно оригинальные методы технического анализа. Не описанные в литературе.

ZUP явился при этом как бы катализатором обсуждений, мозговых штурмов.
Пусть потом получилось так, что произошло расслоение обсуждавших. Неважно.

Применять или не применять индикатор каждый решает сам. Код индикатора открытый. Можно из него брать какие-то куски и применять где-то еще.

Индикатор стал значительным этапом в развитии, простимулировал многие интересные разработки.

Проявили себя люди при обсуждениях. По разному проявили.

Был получен огромный опыт.

----------------------------

Дальнейшие разработки видятся только частично связанными с зигзагами. Пока зигзаги - стандартный и фрактальный - видятся как вспомогательное средство для определения, к какому таймфрейму относится тот или иной экстремум...

 

При поиске точек привязки трендовых (и не только трендовых) линий на заданном участке необходим эффективный алгоритм, чтобы все вычисления были осуществлены за один проход. Вычисления необходимо производить без вызова функций в цикле. Желательно избегать операций деления и умножения. Эти операции и вызов функций в цикле пожирают процессорные ресурсы. Индикатор (скрипт, советник...) при этом начинают подвешивать компьютер. Особенно на быстрых движения рынка.

Такой алгоритм есть. Необходимо превращаться в Мюнхаузена и каждый раз, когда возникает необходимость создания чего-то нового, вытаскивать себя за волосы из засасывающего болота выработанных привычек. Необходимо отбросить все, забыть про все свои прежние обязанности и с помощью ручки, листа бумаги и компьютера ... реализовывать новый алгоритм.

 

Почти все мультизигзаги по состоянию на 01 июля 2009 года.
Была найдена ошибка, которая иногда проявлялась при построении зигзага по данным MN на W1.
Недельные бары обладают таким свойством. Бар может открыться в одном месяце, а закрыться в другом.
Если экстремум попадает на такой бар, то этот экстремум может сместиться на соседний бар.


------------------------------

Ошибку исправил. Частично. Только в очень экзотическом случае эта ошибка может проявиться.
Это может произойти, когда на месячном таймфрейме экстремумы на маскимуме и минимуме будут находиться на соседних - следующих друг за другом - барах - mn1 - первый месячный бар и mn2 - следующий месячный бар. При этом недельный бар должен открываться в mn1 и закрываться в mn2. И на этот недельный бар должен попасть один из экстремумов - на минимуме или на маскимуме.

И этот экзотический случай можно исправить. Но тогда заметно увеличится нагрузка на процессор.
------------------------------

 

<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://codebase.mql4.com/ru/3927" rel="nofollow" target="_blank">http://codebase.mql4.com/ru/3927</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

Там <b>scriptor</b> опубликовал старинный индикатор.
Немного доработал этот индикатор по просьбе <b>bor-ix</b>.

<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->ExtDinamic = true<!--colorc--></span><!--/colorc--> - разрешает вывод статических Фибо уровней как динамических. При этом при появлении нового луча статические Фибы перемещаются на другие переломы зигзага

Также исправил замеченные ошибки.

 

Сложный вопрос. Допустим произошло какое-то импульсное воздействие на рынок.
Какое-то время импульс отрабатывается рынком. Потом воздействие рассасывается.
Ждем следующего импульса.
Сложность вопроса в том, что не известно сколько времени импульс оказывает влияние на рынок.
Есть различные методы по определению этого времени. Часто методы субъективные - Делаем так и не рассуждаем.
Метод трех экранов Элдера помогает как-то ориентироваться.
.... методов много.
Хочется какого-то научного, что ли, метода. Метода, в котором доля субъективизма сведена к минимуму.

Общий подход примерно такой. На примере нахождения паттернов. Паттернов любых, не обязательно Gartley, например, трендовые линии...

Сначала ищем паттерн <b>МИНИМАЛЬНОГО</b> размера на самом большом из доступных таймфреймов. В МТ4 - это MN.
Переходим на следующий тф после MN - W1.
Все паттерны, начиная с минимального и <b>до</b> паттерна, который полностью сливается с минимальным на MN, будут приналежать таймфрейму W1. Паттерн, который полность сливается с минимальным паттерном более старшего тф, определяется по технологии, реализованной в индикаторе ATL. Все точки паттернов старшего и младшего тф на младшем тф должны принадлежать одним и тем же барам.

И так далее, вплоть до минуток. Таким образом происходит рассортировка паттернов по таймфреймам, определяется масштаб события, импульса...

.................

 

Вот и дождались описания языка MQL5: <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://forum.mql4.com/ru/24747" rel="nofollow" target="_blank">http://forum.mql4.com/ru/24747</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

Теперь будем заново учиться программировать.
Изменения кардинальные.

 

Из доступной информации по MQL5 и MT5 следует, что многое, реализованное в ZUP либо будет очень сложно сделать на MQL5, либо сделанное будет очень сложно применять трейдерами на практике.

Из описания следует, что графические объекты нельзя применять в индикаторах. Их можно применять только в экспертах.
Получается, что RSI, стохастик и т.д. и т.п. будут работать в индикаторах. А все, что связано с графическими объектами только в экспертах.
Даже комментарии от индикаторов нельзя будет выводить на график - это графические объекты.

Головная боль еще та.

Компания метаквотес явно торопится с выводом MT5 и MQL5 на рынок. Архитекрура программы до конца не продумана.
Сейчас наблюдаются какие-то суетные действия по залатыванию непродуманных архитектурных решений в еще не выпущенной программе.

Будет хорошо, если вывод на рынок этих продуктов - MT5 и MQL5 - разработчики отложат на некоторое время.
Это лучше, чем с самого начала выхода программ разгребать последствия непродуманной архитектуры.

Это мое личное мнение.

-----------------------------

С другой стороны, в новых разработках уже реализовано многое, о чем ранее можно было только мечтать.