Индикаторов, рабочих, приемлемых для работы с нейросетями, в приложении к трейдингу, не так уж и много: CCI, StochasticK%, RSI(???), моментумы от каких-то скользящих средних, разницы каких-то скользящих средних, Slope (из регрессий). Вот их, как таковые, в чистом виде, и с разнообразными усреднениями и надо использовать в качестве набора РАЗНООБРАЗНЫХ входов. Чтобы алгоритму тренировки было бы из чего гнуть линию, приближая её к образцу. Никаких 800 индикаторов. Всё остальное только формально называется индикаторами. Правильнее было бы наз- вать их элементами конструкций, как-то так. Но не суть... Посмотрим на ценовой график... Что не так? Что не нравится в общепринятом ценовом графике? Можно ли что-то поменять "в консерватории"? Я вовсе не про то, что, дескать, ДЦ маклюют с котировками, это полная ерунда: хорошей системе всё равно, куда далее пойдёт цена, она попытается вести себя РАЦИО- НАЛЬНО в любой ситуации. Нейросетями можно обрабатывать любой ценовой (и не только) ряд. И время начала образования бара и его продолжительность нейросети не интересуют. Их инетересует БАР, как таковой. Де факто. А временные координаты - это уже де юре, т.е. то, без чего вполне можно обходиться. Или повернуть их так, как хочется.
Нее, ну какже можно отложить... В попе то шило. Поехали. <i>Лучше на ты.</i> ОК. <i>С нейрошел у меня ничего хорошего не получилось.</i> Это было понятно <i>Минимальный размер мне нужен, чтобы сеть знала какие колебания считать за шум и не "запоминать".</i> Ага. Вот теперь ясно. Так вот, индикатор сглаживает (тот-же мувик) и хотя-бы частично проблема решается. Цена гладкости - задержка. Какой-то шум возможно снять фильтром. Логической конструкцией. (тут ни на что не претендую, т.к. сам многого не знаю и тема обширная, отдельная) Вопрос: что, по твоему мнению сеть должна запоминать? <i>Вообще отношение к этой программе скорее субъективное, да и к сетям я пока только приглядываюсь, собираю информацию, "вынашиваю" идеи. На счет вопросов по NSDT лучше не буду отвечать, потому что это субъективное мнение, да и результатов никаких нету. А то, что самая перспективная согласен.</i> Оно, это мнение, у всех такое, вот. За честный ответ респект. Далее этот нюанс не играет роли. <i>Про обработку данных не могу ничего конкретного сказать, потому что считаю сначало нужно в теории выбрать основные "пунктики", а потом уже выбирать математический метод по ситуации, с учетом всех "за" и "против". Собственно на этом форуме появился, чтобы обратить внимание его участников на предобработку, а не на процесс обучения, так как считаю это более важной проблемой. </i> Вопрос: какие пунктики считаешь основными? "Мат. аппарат" выбирать не надо - он уже в лапы нам даден. Ты что, расчитываешь стать "прохфессором" нейросетей? И в каком обозримом будущем тогда? Аппарат в наличии - надо научиться им пользоваться. Понять ТЕХНОЛОГИЮ и применить с успехом. <i>Мои соображения. Нейросеть - это апроксиматор, значит 90% успеха зависит от подаваемой информации. Она должна быть нормализована, очищена от лишнего шума. Значит самое слабое звено - это фильтр. Наиболее новые, которые я знаю, основаны на спектральном анализе. Но самая большая проблема - это фиксированный период для фильтров. Вот на этом месте я и застрял, только начинаю знакомиться с адаптивными фильтрами. </i> ИМХО, застрял ты не на этом. И вот почему. 1. Недостаток знаний и понимания. 2. Аппроксиматор, модулятор, провокатор... - все это наукообразие не поможет, а дает ложное чуйство причастности к чему-то такому... ух, чего другие лишены 3. Входы пральные важны, кто же будет спорить, но кроме них есть столько еще моментов... 4. Фильтры (как я их понимаю) - это важно тож, но это компонент системы. На одних фильтрах далеко не уедешь - надо ведь что-то внятное фильтровать. От чего-то понятного. 5. Отсутствует модель, блок-схема самой системы. Соответственно, задача получения профита не разбита на более мелкие, но обозримые и понятные моменты. Врать не буду - у самого тоже в полном объеме этого нет, но я понимаю необходимость этого дела. 6. Короче - застрял ты не потому, что не нашел фильтров нужных, а потому, что не знаешь, чего фильтровать и куда эти фильтры вкорячить, на каком этапе построения системы. <i>То что касается моего отношения к роли сетей - нужна для автоматизации торговли по системе, разработанной трейдером.</i> Нахрен они для этого не нужны. Автоматизация - это МТС, работающая по сигналам нейросети, и не только от нее. А ты говоришь, что мол нечего тебе в соседней ветке делать... а там кой-чего про эти дела и разжевано. Там место любому, кто интересуется, кто хочет МТС-ку с преимуществами от нейросетей и немного профита за труды. Нейросети нужны для получения доп. преимущества, относительно "просто" МТС и, через этот момент - для увеличения "положительности" мат. ожидания. <i>Следовательно на вход буду подавать куски истории где есть сигнал на сделку, есть мысль в качестве первых примеров подавать созданные в ручную (идеализированные) куски истории, для выставления весов в начальное положение перед обучением.</i> Ни в каких кусках истории нетути сигналов на сделку. Сигналом ты можешь посчитать любое событие, которое произойдет меж индикаторами. В один момент времени, если индюков более 2-х. Кусок истории - это "набор" цифирей - дата, время. O-H-L-C-V. Хотя волум в нашем случае похоже бесполезен. Что даст подача идеализированных кусков? ИМХО - лишние труды, а вот подача отдельных тренд вверх, вниз, боковое - поможет пониманию процесса. Т.е. ты хочешь сказать, что хорошо вкурил тему про архитектуры сетей, потроха сетевые, ваяешь таки самописную сетку, знаешь про весь "обвес" для самой сетки (чтоб она не дауном была, а с внешним миром общалась) и еще кучу всего, и у тебя проблема веса инициализировать??????????????? Не говоря уже про все нюансы форекса? Завидую, блин. <i>Теперь, что подавать на вход? Ответ зависит от того, что предсказываем. Если предсказываем пересечение средних, то логично будет подавать средние, но такое условие легко сделать и без сетей. </i> ИМХО - предсказывать пересечение, - последнее дело. Уж тогда лучше цену. Не, ну ты сам подумай, а. Даже если предскажешь (вот же жесть какая), а куды пойдет-то опосля? Чи вверх, чи вниз, чи куды ешо? И как далеко от ентого пересечения... Ща скажу, по-наукообразному: пересечение есть функца от 2-х индикаторов, кои являюцца функцами от цены. <i>Куда интереснее предсказать сам временной ряд.</i> Ну я ж и грю - цену надо предсказывать, щютка это. Не надоть ентого робить. <i>Для этого я так понимаю необходимо кроме индикаторов подавать и их лаги, скажем вплоть до период индикатора назад, а то и больше. А вот какие индикаторы подавать? Если рассуждать логически: у нейросети вход ограничен от -1 до 1, следовательно лучше будет осциллятор.</i> 1. А оне все индюкаторы собственно. А вот в чем, собственно, смысл в таком кол-ве лагов? 2. Вход сети от -1 до +1 - это ее личные сетевые трудности. Для того, чтоба юзер с ентим не морочился, у нее на входе наверняка есть свой "механизм", который приводит подаваемую инфу в удобоваримый для ея вид. Ну и конечно, можно помочь ей в ентом деле: не пихать хлам и как-то еще "по-предобрабатывать". 3. Что подавать - вопрос эксперимента, осмысленного, но не тупого перебора 800+ 4. Вот блин осциллятор, е-мое. В моем понимании есть два вида индикаторов: один вид работает без четкого диапаззона, а второй - в диапазоне. Общее у них - время. Разница меж индюками в каждой группе - "шумность" и запаздывание. Остальное - от лукавого. <i>Но вот что делать с его периодом дабы избежать перегрузки во время тренда? В принципе можно было бы выбрать коэффициент вейвлета вместо осциллятора и переучивать сеть через определенное время, но так ли это на практике? </i> Что есть перегрузка? Вейвлеты не изучал - ничего не скажу. Сетку по-любому надо перетренировывать время от времени. Вопрос критериев, на необходимость эту указывающих. <i>В общем как то так, жду коммментариев и возражений, ибо истина рождается в споре.</i> Вот туточки гран мерси и андестенд <i>Кстати, 800 индикаторов... Многие из них визуально отличаются не сильно, так что при переборе число вариантов можно сократить в разы.</i> Да... Если-бы. Я этот этап визуальности да красоты уже прошел. Чисто теоретически: ведь есть вероятность, что в одном состоянии рынка будет хорошо работать кроссовер МА и EMA, а в другом АMA и JMA, а в третьем... ну и т.д. Вот для этого и дадено, и спасибо за это. С уважением, см. подпись
<i>Вейвлеты и фурье есть в NSDT (пролистайте индикаторы до конца).</i> Усе давно пролистано. Включая наверное, все доступные аддоны. Часть хелпов переведена, большая часть ждет своего часа. Процесс нерегулярный, увы. <i>То что я пытаюсь построить логические умозаключения, не ради самого процесса, а для возможного сокращения числа перебираемых параметров и общего числа опытов с нейросетью.</i> Согласен. Без умозаключений вообще никак. <i>Нейросеть выгодно использовать для готовых стратегий в ситуации, когда условия тяжелее описать с помощью кода, а не только для разработки стратегии с нуля.</i> Чем луше будет владение предметом, тем больше возможностей для применения возникнет. В готовую и главное прибыльную стратегию пихать сетку - значит делать новую систему. Пред. наработки конечно имеют место быть. <i>Я понимаю, что теория - это скучно. Вперееед, в бооой, нахрен нам инструкция к танку, но все же не поленитесь почитайте хоть немного о нейросетях и рекомендациях о том, как их готовить, чтобы знать какие у них плюсы и минусы, и что они умеют вообще (не вдаваясь в архетиктуру и тому подобное), в конце концов все сети работают по общему принципу, независимо от того, что они предсказывают.</i> Я это тоже понимаю, ага. Касательно инструкций ответил выше. Прочитано много, уж поверь. Беда в том, что крупиц ТЕХНОЛОГИИ и конкретного применения к форексу крайне мало, а общий объем - ничего так, хотя бы вся ДРУГАЯ соседняя ветка (библиотечка по теме). И не только она. <i>То что у меня ничего не получилось с NSDT ничего не значит, собственно я здесь и пишу в надежде, что у других получится, и что мне есть смысл возиться с сетями дальше.</i> Согласен и сам нахожусь в подобной ситуации. Тем не менее, считаю, что смысл возиться есть, т.к. применение сети в стратегии дает ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ преимущество, которого лишены др. пакеты для создания стратегий. <i>На счет нормолизации и лагов нет уверенности, что фирма позаботилась об этом, потому что ни в одном из их хелпов ничего подобного не написано, а так как это первая вещь, о которой пишут во всех источниках, то думаю, фирма дала бы об этом факте знать, как о главном преимуществе их программы.</i> Думаю, что поскольку это вещь первоочередная, без которой сетка просто не будет работать, то встроена она по умолчанию и нечего об этом трезвонить. Возможно, что это есть у всех программ этого уровня. И это тоже входит в юзабилити - это потроха, внутренние моменты, не для юзера. А трезвонить стоило-бы об удобствах и рюшечках и о поддержке разнообразных терминалов. И главное - о бешеной профитности. Вроде они рекламой и не злоупотребляеют, кстати - уважуха еще одна им. <i>Лаги нужны, потому что в моем примере предлагалось, что то вроде распознавания образа. Подумайте как вы визуально распознаете ценовое движение. Ведь вы видите не 1 бар, а сразу несколько. Даже если предположить, что сеть может запомнить бар назад, сколько эпох пройдет пока она дойдет до этого и дойдет ли вообще?</i> Дык она этим только и заниматся. Только образы эти не в барах, а гораздо, гораздо мельче что-ли. Эпохи (тут смутно)..., да пофиг мне эти эпохи если я знаю, что "настройка" сети займет, на моем конкретном компьютере, к примеру 2 часа. Кол-во эпох - это ее личные трудности. <i>Сеть ничего не должна запоминать, если она запоминает, значит переучилась. Основная задача - добиться, что бы сеть с помощью весов "создала" функцию, максимально описывающую "полезное" (то каторое вы считаете полезным - не трендом и не шумом) движение (и уже на основе этой функции создается предсказание) или выдавала -1/1 (это уже классификация).</i> Эт смотря какая сеть и для чего. В зависимости от архитектуры. На противоречия указывать не буду, отсылать к прочтению теории -тоже. <i>Про пунктики и мат аппарат - это к программированию относится и не столько к сети, сколько к предобработке. Если появится необходимость, то видимо придется стать этим "прохфессором".</i> Да, вопрос лишь в целесообразности и временных затратах... "...Вам шашечки или ехать?" <i>А мат. аппарат, который "в лапы нам даден" несколько уже устарел, а более новые (даже не столь новые, тот же вейвлет про который не все еще слышали, но который присутствует в индюках для NSDT) кроме как в формулах не распространен в инете.</i> Да он весь устарел, давно. Но ничего нового, по соотношению "цена/качество" (надеюсь понятно, о чем я) пока не встречал. А вейвлеты непосредственно не относятся к нейросетям. Это один из способов представления информации, как и любой др. индикатор. Применительно к нашей теме, конечно. <i>1. Недостаток знаний и понимания... Тут ты не прав. Практики может не хватает, но вот со знаниями получше. кто кому постоянно задает вопросы? (шутка). 2. Не будь науки, ни о каких нейросетях ты бы и не знал, их бы в природе не было. Теорию надо знать хотя бы в общих чертах, чтобы не забивать гвозди микроскопом и не пытаться собирать из мусора на свалке боинги. 3. согласен</i> 1. И не пытался быть правым. Я и задаю свои вопросы, бо мало че смыслю в теме, а хочу поболее. 2. Угу. Мало того, ее надо понимать и это не стеб. Куча людей потратила массу времени... не воспользоваться, но ваять что-то свое...??? Эт я про нейрошелл. Встречка: помимо теории хорошо бы знать, хотя бы в общих чертах, КАК, а не ПОЧЕМУ работает нейрошелл и, глядишь, не придется катком (хор. знание теории, знание программирования в серьезном объеме и применительно к сетям тож, под виндоус к тому-же... много чего можно написать про "каток") раскатывать блинчики, чтобы пардон, просто пожрать. А так согласен конечно: без науки и не-туды и не-сюды. 3. Если это "согласен" про построение системы, про блок-схему, тады давай ближе к теме, если есть желание. <i>4. Будь у тебя идеальный фильтр, так бы не говорил, а что то внятное ты будешь искать долго (на форексе все решают вероятности), максимум что можно сделать - это принять какое то компромисное решение (к примеру настроить фильтр на редкие, но с высокой вероятностью сигналы). Фильтр - это индикатор (связка индикаторов), отрицая роль фильтров ты отрицаешь роль индикаторов(а ведь именно из за них ты ловишь лосей и входишь с запаздыванием). </i> Оставлю этот пункт на твоей совести, ибо я НЕ говорил, что фильтр - это ненужная конструкция. Фильтровать можно далеко не только "шум"... не, не буду больше. Итак портянка опять. НЕ... ну как я могу отрицать роль индикаторов, если это то единственное, что возможно подать на вход сети и на сем строится любая система и МТС в частности? <i>5. Составляющих хорошей системы не так много. К примеру, система по пересечению скользящих. С чем надо определиться? Период, тип, сдвиг скользящих, условие на вход, условие на выход (тейк профит?), стоп лосс, размер позиции, ну может быть доливки, условия пересмотра параметров. Все составляющие. Основная сложность найти компромисс между плюсами и минусами каждого параметра. А вот внятности ты никак не получишь, тренд на одном тайм фрейме, на другом выглядит как шум, в одном случае тейк профит лучше выхода по сигналу, в другом наоборот, тебе только остается смириться с этим или искать какие то более сложные условия по выбору между вариантами выхода (входа, индикаторам, и тд.) на каждой сделке. Так что здесь сплошные условности...</i> Составляющих хорошей системы "бесконечно" много. Впрос в нахождении и составлении "правильной" комбинации. Это "механика" в чистом виде. И компромисов, конечно - просадка неизбежна, вопрос в приемлимости количества ея, например. <i>6. Фильтры на входе нужны, а что от чего каждый решает сам.</i> Это вопрос терминологии: а мне больше ндра "предобработка"(буде она ОСМЫСЛЕННО необходима), а вот фильтр я бы воткнул после получения "первичных" торговых сигналов. Простой пример-аналогия (это не в два слова, но считаю это важным): 1. Есть на Земле такая горная порода гранит, да? Принципиально, это строительный материал, но в естественном виде он не употребим. Так и рынок - он есть независимо от нас, но неупотребим в начальном виде. 2. Чтобы применить гранит, массив взрывают и получают хаотичную массу камней, земли самого разного размера. Ну и всякой земли, пыли, мусора, бо процесс грубый. Объединяет их только одно - материал. Так и с рынком - можно разделить на разные валютные пары, но смысл один - это деньги. 3. Далее эту массу камней перерабатывают - крупные дробят в более мелкие. И не единожды разделяют по фракциям (средний размер камушка от и до) 4. Т.е получают и отфильтровывают... опять много стучать. Короче - взрыв, - это предобработка, а сортировка - это фильтрация. Но подобного от подобного. А не камней от земли и мусора, как в начале тех. процесса. 5. Полученные фракции уже очень даже употребимы для целей строительства. <i>Под перегрузкой я понимал перекупленность/перепроданность на тренде. Не думаю, что использование МА или ЕМА глобально изменит прибыльность системы.</i> Про ма и ема это был пример всего-лишь. Однако, если подобный подход позволит добавить несколько малюсеньких преимуществ в систему - то он оправдан. Тут нет мелочей. <i>И совет. Хоть иногда читайте статьи про трейдинг, ведь вы собираетесь зарабатывать этим деньги. К тому же все проходят одинаковый путь и набивают одни и те же шишки, так зачем тратить свое время, если можно воспользоваться чужим опытом.</i> За совет пасиб. Буду стараться. Иногда конечно. Далее - согласен. Однако, к ентому и призывал. А мы таки на ТЫ или же на ВЫ балакаем? <i> :ag: Еще просьба, не придирайтесь так к словам, не всегда получается выразить мысль правильно, старайтесь уловить общую идею.</i> Это не придирки. Зачем мне это? Никто и ни кому здесь ничего не должен Это моменты, которые я счел важным прояснить. Для себя в первую очередь. И зачем мне "улавливать", когда надо идею стараться ДОНЕСТИ, даже посредством печатания "многа букав", но не комом. И попроще, попроще. Если мне лениво, я так и сознаюсь, что много оченно и уже в этом случае расчитываю на понимание, и готов к вопросам и критике. <i>Как и раньше, жду возражений, камней и тд.</i> Ага, и я туточки. И про камни даже рассказал. Думаю, что хорош уже портянками перекидываться. Ближе к теме, если есть желание. На базе того, что уже есть, что уже сделано за нас и для нас (Вся теория проработана, даже архитектура своя, новая Турбопроп2 называется, куча полезностей и пр.) - нейрошелл с аддонами. В том числе и потому, что ТЕХНОЛОГИЯ, которая нам уже дадена вардами против их воли - это возможность повторения и постепенного улучшения. Много чего мог бы добавить ко всем этим рассуждениям... но и так перебор уже. С уважением
"Входы пральные важны, кто же будет спорить, но кроме них есть столько еще моментов..." здесь я соглашался с самой фразой. В общем вопрос пробывал ли ты нормировку и лаги? Можно конечно надеятся на производителя, но все же кто знает. Интересен результат кого то, кто давно возится с сетками. Еще, что обычно пытаешься предсказать: стандартные варианты или какой то свой индикатор? Провел небольшой эксперемент, точнее 2. 1. Создал 2 предишена с одинаковыми параметрами, но разными входами: у одного второй коэф. вейвлета (колеблится в пределах +/-0,001), у другого- тот же коэф., но домноженный на 400 (колеблится в пределах +/-2 примерно), результат был одинаковый. Потом эти входы запихнул в 1 предишн с выбором входа, вместо того, что бы использовать только 1 вход, почему то использовалось 50/50. 2. Создал предишен, где на вход подавался второй коэф. вейвлета и его лаги. С лагами результаты были лучше. В предишене не парился над целью предсказания, проводил только обучение (без торговли на истории). В общем сами думайте над результатом. Про вейвлеты перевод из хэлпа ниже вылажил. Если из первых 4 выбирать (в закладке вейвлеты), то там 1 коэффициент это тренд, а остольные - колебания типа осциллятора.
За хелп пасиб, зачту. Далее. Нормировку по Уоссермену пробовали (в соседней ветке все это есть), кардинального прироста чего-либо я не заметил. Но заметил, что проц комповый заметно сильнее грузится. Формула Уоссермена приводит все входы к их единичному вектору, как-то так. Кажный вход делится на корень квадратный из суммы квадратов всех входов, становится нормированным и подтыкается сетке. Так с каждым. Прироста качества не увидел - не нужно этого делать в шелке, хотя это и есть один вариантов предобработки. Уже не помню точно, но и смысл именно в том, что сетка понимает -1 - +1. Со входами есть др. фишка у теоретиков: забыл термин, но они должны быть непротиворечивы с одной стороны, а с другой и не похожи слишком. Как то так. Про размерность входов относительно др. др. не знаю. Т.е. имеет ли смысл подать одним входом мувик, а другим - осциллятор. Все для примера и сокращения пукв, разумеется. Почему часто употребляю "забыл", "кажется" и т. п.? Потому, что в настоящее время не пользуюсь. Рассказывал уже, поэтому коротко: сколько я не пытался, у мя не вылупился предикт с хорошими сигналами. Я и задвинул до поры до времени. Это не значит что у кого-то еще тоже не получится... Стал мало-мало изучать про стратегостроительство. Чистая "механика". Тут и топчусь до поры. Более того, чем больше про стратегии узнаю, тем меньше понимаю, как к ним сетку подоткнуть. Где-то не догоняю я. Грустно, зато честно. Это тоже не означает, что у др. не получится. Немного расшифрую: 1. Штатный предикт позволяет предсказать какой-либо индикатор, просто предсказать. 2. Он же позволяет на основе правильно заданной цели генерировать торговые сигналы 3. Отсюда вижу два варианта работы: на основании п.1 сделать опережение для индикатора и работать с ним или обрабатывать торговые сигналы от предикта 4. С сигналами я не совладал, а опережение пока могу смоделировать ледом и предикт мне остро не необходим в таком случае. Лед для модели - не для работы ессно. К предиктам есть еще вопросы. Например, для чего из предикта выводится отдельно (блин, ну не помню уже точно) актуал = цели, актуал сигнал = леду от актуала, предикшн и предикшн сигнал = результату работы сети, т.е. как она предсказывает. Чего-то все это со временем связано, но я пока не постиг. Ну или по-др. попробую объяснить: предикт предсказывает индюшок в будущее на 3 бара, например. Замерзших бара, ессно. Красный бар - темна вода в облацех. Ка-то вот хочется, чтобы это и было нарисовано на чарте как кривуля на 3 бара вперед относительно видимых свечек. А она этого не делает... В общем, вопрос понимания работы программы. В случае с п.1 и лидированием индикатора мне более понятно - организуем "легальный" лед - соответственно уменьшаем запаздывания, на кроссоверах например. + ко всему вышесказанному, добавлю тонкости настройки предикта. Тоже надо понимать досконально. А ты мне про веса... елы-палы. И без них гимора выше крыши. Это не значит, что все такие тупые, как я. Вот. Более я и не знаю, как предикт применить, а хотелось бы. В стратегиях понимания несколько больше. Механика... Важно уметь все эти закономерности находить, даже мамые невероятные. Начал изучение с общедоступных, потихоньку чего-то делаю. И опять надо знать все настройки стратегии. В общем, дофига есть чем заняться кроме углубленного изучения теории нейросетей. Мне бы не шшашечки, а ехать, и поскорее. С уважением А вот то, о чем я вчерне упоминал _http://quikprofit.ru/torgovyjj-robot-shag-za-shagom-1/ Обсудим?
"для чего из предикта выводится отдельно..." это настраивается, можно и убрать. Я так понял, что одни из них показывают, что за индюк предсказывается, а другие - тупо показывают как он будет выглядеть со сдвигом.
Господа, что же вы парите себе голову? Всё нормируется прекрасно при установке индикатора, имеющего область значений с переходом через 0, в предикшен NSDT. Юзэбилити, правильно сформулирован термин, на высоте. Чтобы люди не мучались, а пользовались. Всё уже учтено писарями из Вард. Наливай и пей. Для рабочей системы, не нужен ни мощный процессор, ни всякая заумь с вейвлетами. Образец прогнозирующей моментум JMANSDT сети я выкладывал. Докидайте туда ещё всяких хреновин. И пользуйтесь. Лучше всё равно не получится. Идеального ничего не сущечтвует. Всему есть предел. Возьмие на М5 JMANSDT(Close,15,0) на 3 бара вперёд и JMANSDT(Close,29,0). Под прогнозом и под Lead. Сделайте стратегию с Lead. Посмотрите деньги. Неплохо иметь 60 процентов от такой статистики? Промоделируйте отрезок, с интервалом в 30 баров, баров в 10000. Посмотрите, когда происходит соответствие прогнозированной конструкции и конструкции с Lead. А когда не происходит. И почему не происходит? Можно заметить, что, чаще всего, достаточно качественное соответствие происходит на спокойных и трендовых рынках. И никакое - когда? Что не так? Как можно (можно, реально) бороться с таким положением дел? Т.е. здесь всё упирается не в предобработку входов нейросетей, выше головы не прыгнешь, да и точность нужна определённая, конечная, не из нанотехнологий. Всё упирается в наблюдательность и ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ. И если, при определённых ухищрениях, избавится от дасадных участков на графике, то соответствие макету с Lead , будет достаточно точным и статистически достаточно частым. С соответ- ствующими выводами. Ещё раз хочу заострить - смотрите на то, где прогноз просто теоретически не может проработать, как на модели с заглядыванием в будущее. Кто знает термин "частота дискретизации", того он может натолкнуть на мысли... И не надо никаких вейвлетов, преобразований Фурье и пр. В хелпе написано, истина, что успех кроется не знании требухи нейросетей, всё уже предложено в программе, должным образом, считаю, а успех кроется в знании кое-чего (something - так и написано) о рынке. Т.е. не туда взор обращаете. Пожалуй, это последнее, что я хотел сообщить. Все варианты конструкций, извратов всевозможных, с NSDT, которые я выкладывал, можно найти в сети. Т.е., секретов никаких, в смысле материала для размышлений, от общественности. Любой может найти, подумать, что есть хорошо и что есть плохо во всей этой хрени. И попытаться собрать нечто приемлемое для себя.
я спросил "для чего" в смысле как этим можно воспользоваться. То, что все настраивается я знаю. Подробнее. 1. Продукт предикта - предсказание на какое-то время вперед. 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ фича - получение торговых сигналов (поразмышлял, думаю, что как фича вшита в предикт простенькая стратегия, механизм т.е.) Это подтверждается тем, что на одной из ззакладок предикта есть возможность задавать уровни пересечения "продукта" в авто-режиме или ручками с какими-то уровнями) 3. Т.е. именно эта фича и позволяет генерить события - пересечения (кроссоверы) предикшн сигнала (продукта, результата работы предикта) с уровнями. Значения же уровней не от балды, эт как стратегию на пересечениях делать и в диапазоне. Мувинг (машка) в моем употреблении - это экономия пукв и обозначает трендовый индикатор, работающий без фиксированного диапазона, в отличии от осц-подобных. Мувик через моментум - это в моем понимании "предобработка" (своего рода, будь она неладна). Смысл: сохраняется "информативность" для сети и появляются своего рода границы диапазона, в которых сетке "удобнее" работать (ну раз известны пределы изменения), уменьшается размерность + сам смысл моментума как индикатора. Т.е. приведение в вид более удобоваримый для сети без критических потерь инфы. Эк я загнул, гы. Но тогда зачем собственно сам предикт, сама сетка что превносит в фичу-стратежку встроенную? А сигналы для чего-то таки выводятся... Понаблюдай за ними. И отдельная настройка в шелке есть, из муню, выводить чарты с предикшеном или с предикшн сигналом... для чего? Про закладки предикта попозже, вспоминать мне надо, старые файлы копать. Давай не будем посты сзади править, можно сцылу на пост и добавить свежего, да и чартик выложить для пояснения моментов По поводу блок-схемы. Сечас прямо не готов - надо мысли причесать. Грубо, ну очень упрощенно пока: индюки ->предобработка -> получение первичных сигналов бай/селл -> отсев вредоносных сигналов -> финальная стратегия -> интерфейс в терминал... А внутре скока всего... А куда сети прилепить... А ММ как приделать... бла-бла С уважением
Чарикар, привет. Рад тебя слышать, но не понимаю твою позицию. Честно. То, что для тебя очевидно, для меня, например... слово нехорошее не хочу говорить. Но ведь и мне надо двигать процесс СВОЙ вперед, как? Тупо скопировать, НЕ ПОНИМАЯ сути твои доступные наработки? Не хочу. Хотя про, как я называю, "легальный лед" я вкурил. И думаю, что клевая идея, да и простая. Хотя изучить необходимо. А копировать не хочу, хотя бы потому, что вот завтра я с тобой поссорюсь, а зависимость от твоих мозгов останется..., бо твоей работой я буду пользоваться. В каждой шутке есть доля шутки. Я хочу разобраться. С твоей помощью - идеальный для меня вариант (мы уже немного заочно знакомы), или без твоей помощи - плохо, где еще найти гуру, но буду пинать тему как смогу. Ну вот уперся я в этот нейрошел, хочу уметь, пусть и не на твоем уровне, ну вот питаю иллюзии... некоторые. <i>Господа, что же вы парите себе голову? Всё нормируется прекрасно при установке индикатора, имеющего область значений с переходом через 0, в предикшен NSDT. Юзэбилити, правильно сформулирован термин, на высоте. Чтобы люди не мучались, а пользовались. Всё уже учтено писарями из Вард. Наливай и пей.</i> Я себе мозг не парю. Юзабилити в том числе, и пытался донести до Федора. Зачем пытался? Да х.з. Задели меня немного рассуждения, наверное. Ты ведь тоже по какой-то причине постишься. Хотя выхлопа явно никакого. В игры и выцыганивание инфы не играю - понта не будет, наигрался в свое время и в др. области. <i>Для рабочей системы, не нужен ни мощный процессор, ни всякая заумь с вейвлетами. Образец прогнозирующей моментум JMANSDT сети я выкладывал. Докидайте туда ещё всяких хреновин. И пользуйтесь. Лучше всё равно не получится. </i> Пофигу проц, у мя ща большой брат опять хандрит и все живет на нетбуке проц Атом и кастрированная винда, что важнее проца получается. Вот на хреновинах мы и остановились в др. ветке. Фильтры называются эти хреновины, помнишь? <i>Идеального ничего не сущечтвует. Всему есть предел.</i> Я не ищу идеальное, я хочу уметь собирать БОЛЕЕ 1-й рабочей системы и уметь не только пользоваться, но и контролировать (если понятно, о чем я), бо это дэнгьи МОИ будут, если все сложиться. <i>Возьмие на М5 JMANSDT(Close,15,0) на 3 бара вперёд и JMANSDT(Close,29,0). Под прогнозом и под Lead. Сделайте стратегию с Lead. Посмотрите деньги. Неплохо иметь 60 процентов от такой статистики?</i> Вот лично я так и не знаю пока каков критерий выбора рабочего таймфрейма. Почему М5? Он же шумный... бла-бла-бла, как говорят многие, несерьезно мол это. Неплохо иметь, когда сам сварганил и понимаешь, откуда эти проценты беруться... и где их можно потерять тож. <i>Промоделируйте отрезок, с интервалом в 30 баров, баров в 10000. Посмотрите, когда происходит соответствие прогнозированной конструкции и конструкции с Lead. А когда не происходит. И почему не происходит? Можно заметить, что, чаще всего, достаточно качественное соответствие происходит на спокойных и трендовых рынках. И никакое - когда? Что не так? Как можно (можно, реально) бороться с таким положением дел?</i> Не понял про отрезок. 10тыр - это история, я так понимаю. Дык я всегда и спрашивал чего и где смотреть... и какие выводы надо делать, где псина то порылась <i>Т.е. здесь всё упирается не в предобработку входов нейросетей, выше головы не прыгнешь, да и точность нужна определённая, конечная, не из нанотехнологий. Всё упирается в наблюдательность и ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ. И если, при определённых ухищрениях, избавится от дасадных участков на графике, то соответствие макету с Lead , будет достаточно точным и статистически достаточно частым. С соответ- ствующими выводами.</i> Что и пытался, в меру своего понимания донести до Федора. Все понятно мне. Про ухищрения и не спрашиваю, ибо базой недостаточно владею. <i>Ещё раз хочу заострить - смотрите на то, где прогноз просто теоретически не может проработать, как на модели с заглядыванием в будущее. Кто знает термин "частота дискретизации", того он может натолкнуть на мысли... И не надо никаких вейвлетов, преобразований Фурье и пр.</i> Ну вот, один секс нашел: смотри где НЕ может работать как на леде... Про частоту знакомо, но тож пытать пока не буду в отрыве от контекста <i>В хелпе написано, истина, что успех кроется не знании требухи нейросетей, всё уже предложено в программе, должным образом, считаю, а успех кроется в знании кое-чего (something - так и написано) о рынке. Т.е. не туда взор обращаете.</i> Эт давно лично мне понятно. О чем и пытался... Ну а сомфинг... очень хочется, конечно. <i>Пожалуй, это последнее, что я хотел сообщить. Все варианты конструкций, извратов всевозможных, с NSDT, которые я выкладывал, можно найти в сети. Т.е., секретов никаких, в смысле материала для размышлений, от общественности. Любой может найти, подумать, что есть хорошо и что есть плохо во всей этой хрени. И попытаться собрать нечто приемлемое для себя.</i> Дык возможно тебя терзать-вопросы-задавать то? Чтоб к взаимному удовольствию: ты поглумишься (щутка), ну а я (мы, если кто-то еще примкнет) чего-нибудь черпану полезного, а? ^friends^ С уважением
На сон грядущий кусочек хфилософический Я нейрошелл купить хочу. Легальный хочу в случае успеха. И вот почему в т.ч.: Почти случайно завел я себе телепон сотовый, на андроиде. СониЭрикссон Икс 10и мини про. Вот такое вот название ипоонцкое, вот такой вот я маньяк. До этого всю жисть на нокиях-симбайнах сидел. А в андроиде есть маркет - программа покупки прог под андроид, точнее механизм покупки. И оплата без гимора - принимают Визу Виртуал (а она через киви на раз делается и пополняется). Вот. У мя и ник мой на форуме остался еще с тех пор, как в ходу КПК были, без телепонии... покеты, но это др. история. И маркет этот во многих случаях дает проги на-попробовать. Блин, и я стал этим пользоваться. И находя клевые и нужные мне прожки (например плеер мп3 файлов, полностью со своими кодеками, а не системными, которые гуано, с эквалайзером и пресетами которых в штатной системе нет), я стал их покупать. Или прожка французская, которая синтезирует голос и пожет в наушники книжку из текстового файла читать... И опять в обход операционки, бо моя версия штатно русский не поддерживает... А плеер наш русак наваял. Да, ценник на маркете 50-300 руб за прожку, фигня, но дело не в этом. За хороошие прожки надо платить, вот к чему я пришел. А уж как обновляться они стали и хорошеть, так вообще мне здорово стало. Вот так вот. Всем спокойной ночи.
Нейрошелл лицензионный покупать не надо. Есть же крякнутый. Зачем зря тратить деньги? Господа, всё изложенное выше есть только фантазии. Графоманю, грешен. В голову приходит - вот и пишу, ручонки шаловливые тешу, та-скать... )) Если кто-то захочет воплотить что-то - на здоровье. Идеи лезут - вот и пишу. А делать - ломы, надоело - в край... Никакой гуры, простое рукоблудие. )) Биржа - хаос...
<i>Я например на минутках играю, так что это все враки.</i> Вот мне тоже так думается, но хочется внятного понимания. Я пробовал на демо дневки - мне вообще не комфорт было: цена елозиет, а бар как вкопанный стоит - ничего и не вижу, как события внутре бара развиваются. Плюс надо осознать масштаб всех этих движух относительно твоего скромного депозита. ... <i>Я понимаю твою позицию. Все разногласия начинаются с вопроса кто умнее, человек или компьютер. А уже из этого всего и идут протеворечивые выводы. Ты считаешь, что сеть сама способна найти сигналы, я считаю, что чел должен эти сигналы найти и показать сети... </i> Неа, не совсем. Мой позишн был в том, что рассуждать о пригодности нейрошелла к торговле возможно в том случае, если ты достиг "потолка" в ней и то, что ты хочешь сделать далее, прога уже не способна реализовать. Вот тады да - самописку в руки. Ум компьютера мне по-барабану. Нет его у него. Комп с нейрошеллом и терминалом - это инструмент, "станок" для совершения определенных действий по заданным мной алгоритмам. И усе. Я вот этот станок и хочу изучить. Для чего, можно спросить? Можно и ответить: чтобы "торговать" на форексе нуна и психологию иметь стрессоустойчивую. 100%-но устойчивую для 100%-но успешного трейдуна. У мя этого нет в наличии, хотя это тренеруется. Вопрос в том, сколько денех ты готов на это потратить-проиграть. На обучение и тренеровку нервов. Это неизбежно, но пока лично я не готов. Предпочту "на-халяву" поучиться, и нейрошелл куплю только в том случае, если он станет моим "станком". Я не считаю, что нейросеть может сама найти сигналы. Я считаю, что она может помочь мне эти сигналы сгенерить. Особенно в свете последних рассуждений про встроенную в предикт фичу-стратежку на пересечениях. Ты говоришь показать сети сигналы. Ну попробуй, дай ей на вход тупо кроссоверы... Или как цель... Я пробовал - фигня у мя получилась. "Ум" не компа, а нейрошелла заключается в богатстве выбора вариантов и юзабилити. Полазий по индюкам из групп Арифметик, Релейшнз, Рулес, Булевы... Вот где многое будет понятно. Вопрос в наших мозгах, как это использовать близко к максимуму возможностей. Вот оно, то самое "программирование" - т.е. создание алгоритмов. И ограничения здесь не в программе, а в наших мозгах. <i>...Собственно, это мнение появилось из-за неудачного знакомства с сетями год назад, после чего были благополучно заброшены. Но вообще надеюсь, что в итоге буду неправ.</i> То же самое и у меня. Было. Пока до меня не дошло то, о чем я говорю в нашей переписке. И тоже надеюсь, основываясь на новом понимании. <i> Неприязнь к NSDT заключается в основном в том, что нужно пользоваться фиксированными периодами... </i> "Ты просто не умеешь их готовить". Как и я впрочем. <i>...Я играю без индикаторов, используя только графические построения. Ну неприятно мне пользоваться индикаторами с фиксированными периодами, осознавая, что на рынке динамика все время меняется, что тут поделаешь. Как бы по этим причинам меня и интересуют всякие вейвлеты, хренеты и адаптивные фильтры. </i> А уменя отвращение к граф. построениям. Это личное дело каждого. Однако на граф. построениях, как создать МТС? Про фиксированность согласен. Думал... Много пукв. Но в нейрошелле у нас есь метод переобучения, т.е. приспособления к новой ситуации с конкретной целью - максимизация профита, например. Есть отделно Турбопроп2 с адаптивными свойствами, генетич. алгоритм есть... Про хренеты понял теперь. <i>"Из Уоссермена:...</i> Ну его нафиг, этого дядьку. <i>Чесно говоря не совсем вижу смысл (если конечно компоненты это бары)... </i> Есть ЦАП, но есть и АЦП... Многа пукв опять. На глаз МТС-ка работать не будет. Про периоды надо отдельно разбираться. Убегаю. С уважением
По №161. В нижней части страницы есть инфа, сколько людей смотрят тему, столько-то. Во эту наукообразную ахинею, вычитанную из бульварных книжек по нейросетям, написанных, часто, людьми, которые вообще нейросетей не касались, а прочитали такую же книжку, написанную человеком, который нейросетей никогда не касался... И т.д. Весь интернет забит подобным. Т.е., берёшь книжку, там в качестве примера приводится прогноз цены того-то, на входы суют лаги от цены... Причём, преподносится это, как истина в последней инстанции. Займитесь, наконец, делом. Пишите информативно: я сделал так, у меня получилось то, это, наверное, потому, что... Если ничего не получается, то ничего не пишите. Вот у Вас ничего не получается с нейросетями в приложении к трейдингу, а написали - краёв не видно. Зачем писать ерунду, которой Вы даже не касались практически? Просто прочитали где-то что-то, додумали - и вперёд. Люди же читают Ваш бред. NSDT - замечательная программа, но только на этапе создания системы. Чисто, проверить идею, определиться со всеми нюансами. Далее, очень неплохо изготовить автономный модуль на каком-то нормальном языке, отличном от Visal Basic. Прогнозирующие нейросети - это обалденная вещь, нет аналогов. Вопрос в реализации. А не в том, что фиксированные периоды там у чего-то. Алгоритм оптимизации подберёт периоды, какие надо, и это работает, как надо, некоторое время, 20-30 баров. Вопрос веденного яйца не стоит. То же самое - с трениро- вочной выборкой : самая свежая, 80-120 баров, любое число из этого диапазона. Количество нейронов и входов - экспериментально, руководствуясь рекосендациями хелпа. А если, по-маниловски, переливать из пустого в порожнее, то... имеем то, что имеем. Не получается - забейте попрочнее на это, видимо - не Ваше.
Привет Федор свет Ильич. Подпишусь ну почти под каждым словом. И точка на этом, считаю. Дополню, что я стараюсь избегать наукообразия в своих постах. И не занудствую, а пытаюсь, чтобы у всех участиников ветки, которые в наличии и которые возможно появятся, был единый "стандарт" в общении по теме. Так гораздо удобнее, а копирайт на терминологию мне пофиг. Привет дядюшка Чарикар. Как обычно, гран мерси тебе за участие. В общем, лично моя беда в том, что мне пока нечего "вылаживать" в общий доступ. И не регулярны мои упражнения в деле освоения нейрошелла (причин куча, но это ессно, мои трудности). Для того, чтобы др. люди не верили написанному, а задумывались, у мя есть подпись понизу кажного поста. Дале. Проведя часть дня в выламывании своей головы по поводу нсдт, разобрал чарикаров файл-пример-чарт. Тот, в котором стр. на леде и стр. на сумме предсказанного моментума от жма клоз,9,0. с этой-же жма. И лед и сумма пересекаются с жма клоз,19,0. Точнее, там не кроссоверы, а условия больше-меньше. Насколько все красиво на леде, настолько все отвратно получается на сумме. Таймфрейм не менял. Распотрошил сам предикт о 13-ти входах с выбором 4-х наиболее подходящих на отрезке тренировки сети. Подумал, ну чего такая куча непонятных индикаторов? Слепил рядом предикт. На 2 бара жма клоз,9,0. Без торговых позиций. На входе жмаклоз, 3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 (пишу не со своего бука, поэтому точно не помню, смысл - по 2-3 жма слева и справа от жма предсказываемого). Тупо. Этот предикт на чарте показал результат 1 в 1 с предиктом о 13-и входах. Но попроще будет. Да, условия тренеровки минимиз эррор и максимиз р-сквеа практически ни чем не отличаются на чарте. Сравнивал копированием предиктом и изменением настройки. Ессно, во всех случаях говорю о предикшн сигнале. Пока вот так. Добавлю, что если у меня получится таким (или иным) путем предсказывать, то настройки входов для Турбопроп2-предикта воткну в Адаптив Турбопроп2 индикатор-предикт и получу в этой части системы уже автомат, без заморочек с перетренеровкой. Думаю так. Да, смысл такого применения предикта мне понятен - уменьшаем отставание событий-кроссоверов от цены: лучше входы-выходы.
То Федор Ильич. А сейчас в моем любимом стиле: <i>Чарикару Не злись начальника. Вот смотри, сколько ты всего написал и на скольки форумах, а до сих пор кроме тебя я никого не знаю кто смог совладать с сетками (а ведь на каждом форуме только и делают, что на практике пробуют что то получить, причем ковыряют твои же наработки), поэтому не думаю, что моя охинея кому то результаты все загубит, я ведь и пишу охинею, что бы кому нибудь это надаело и он написал: "Пробывали, знаем, не помогает" , а если по правде - это в основном для pocketmike'а, потому что он тоже хочет понять как эта штука работает и если что, скажет: "ты не прав, на самом деле это должно быть так..."</i> Ага, аналогично, бо не спец я в программлении и пр. высоких материях. Стройматериалами занимался, производство-продажа. И хрен с ним. <i>Пробывал я на практике уже, даже тетрадочку вел, но не помогло, теперь пытаюсь по другому подойти, глядишь общими усилиями и придет какая нибудь умная мысля.</i> Ага, то-же самое. <i>Говоришь ахинея в книгах, а ведь именно сглаживание и приведение величин к диапазону советуешь делать. </i> Там не ахинея. Но почти ничего нет применительно к форексу. В этом и бяда. Тама теория, а я технологию хочу, и применительно к конкретной программе. Почему - говорил. <i>Лаги от цен - это что то вроде распознавания картинок, только там каждый пиксель подается, так что не думаю что это полный бред, ну да нафих философию, тебе же доказательства нужны.</i> Тута я смутно... Есь аддон - надо разбираться, но потом, думаю. Ешо думаю, что там не пиксели конечно. А малейшие колебания цены через разные индюки (относительно др.-др., совокупность, паттерн) и ешо чего-то совсем сакральное, чего там еще сетка выискать может... Я к этой теме с др. бока подходил: через кластерный аддон. Думал сперва, что это кохонена карты, но это не они. Кой-какие наработки-файлики остались. Затыкнулся пока с кластерами - там могучую фильтрацию надо делать ручками, путем релейшнс, рулес, були, арифметик. В соседней ветке я спрашивал про "забор" (это аналогия того, что хочу получить в чарте)... никто пока не помог. А задумывал я супер-пупер-мега фильтр, который и ты хочешь. <i>В общем считай, что все мной написанное - мысли в слух, на случай если у кого идеи закончатся. :eo: Сейчас совсем глупость скажу. Многие великие открытия признаются только через многие годы. Никакого намека, только то, что бредовые идеи не всегда бредовые. Я тебе обещаю, как только в голове сложется что то канкретное обязательно возьмусь за практику, и обязательно воспользуюсь твоими наставлениями .</i> Аналогично. На открытия не претендую, на профит в разумно отдаленном (к концу 2011 года) - хотелось-бы. Вылаживать мне тоже не жалко - было бы чего. Путевое, а не демо владения прогой, как в журналах. <i>P.S. После каждой фразы и предложения по необходимости поставить 1 из вариантов: мне так кажется, возможно, есть вероятность, я ни какой нибудь там гений но вдруг. P.S.S. Не вставил эти слова сам, так как больше писать приходится и верю, что люди умеют думать головой, а не только делать, что скажут.</i> Подписи достаточно к постам. Отражает общее отношение автора к обсуждаемой теме. С уважением Добавлю про кластеры. Хелп на др. буке, поэтому - от себя. Кластеры эти, якобы показывают вероятность события. В графическом виде ессно. Т.е. чем больше вероятность, тем сильнее отличается состояние кластерного индикатора от базового-спокойного. Вот. Делал я так: 1. накидал 4-е жма немного разных на график цены 2.4-е жмашки дают 6-ть кроссоверов в интересующих меня точках (т.е. там, где я бы воткнул бай или селл), соответственно и кроссы кучками либо эбов, либо беллоу. 3. 6-ть кроссов дают мне возможность сваять 5-ть кластерных индикаторов. По принципу жма1-жма2 (1-й индюк), жма1-2-3, жма1-2-3-4, жма1-2-3-4-5, жма1-2-3-4-5-6 (5-й индюк). 4. Таким макаром наваял 5-ть для бай и 5-ть для селл 5. Совместил индюки по принадлежности к бай и селл на 2-х подчартах, соответственно. 6. Получившиеся красивые картинки и пытался разобрать по косточкам, в надежде, что это у мя паттерны некие получились... Которые говорят о направлении и даже силе движухи. Под паттерном понимаю некое состояние некоторой совокупности индикаторов, которое повторяется с некоей периодичностью и цена себя ведет примерно одинаково (в моем случае - разворот и сила движки после). Во каг. Сломал моск на всяких логических индюках... 3-4 уровня преодолел, а дальше совсем туго, да и самые маленькие "пички кластеров" уже с дефектной (отличной от треугольного пичка) формой стали появлятья. А в "механике"-то форма играет большое значение. Про этот забор задавал вопрос в соседней ветке - копипастить не буду. А мож и зря парюсь и нет там никаких паттернов, так, просто хаос. Вот и кому эта "конкретика" нужна блин? Тем более на вопрос мой не ответили - я и не озвучивал, надеясь таки одолеть со временем. Да, со всеми этими построениями выяснил, что точнось нейрошелла на чарте - 7 знаков после запятой. Эт я так старался настроить кроссы, чтобы пички с уровнями фильтрануть-разложить в "заборчики", разложить эти индикаторы. Заметил также, что нейрошелл врет и на больших увеличениях и кроссовер не соответствует положению индикатора кроссовера - отсюда еще есть вопросы про работы проги... ноя забил пока.
Привет, дружище. Собственно, чего и я добивался портянкописанием - консенсус достигнут, как говаривал "меченный". <i>Пиксели для картинок используют.</i> Я не придирался. В лобовую просто коряво, например: прога считывает координаты аж кажного пикселя... чего-то там... - можно и так было понимать. Заодно и про паттерны заикнулся, как я их понимаю. <i>Забор попробуй сделать с помощью генератора, который я выкладывал выше, если прикрутить к нейре получится (в хелпе написано как это сделать, но у меня еще руки не доходили).</i> Супергенератор супер цифро-фильтров? Если оно, то пасиб, их есть у меня. Пока их в сторонку. И забор пока оставлю в сторонке. Я тетрадку и так уже с двух сторон пытаюсь вести - стратегии и предикты. Тем более, что забор в свете наших рассуждений и не к спеху, бо надо что-то осмысленно сделанное пытаться отфильтровывать. Забор - след. этап. Добавлю, что забор я пытался разложить на кучу сигнальчиков 0-1. А потом их сопоставлять. Механически. <i>Я пытаюсь избавиться от наукообразия, чес слово, но когда нет определенной ясности приходится выдумывать всякий бред, чисто чтобы действовать в рамках какой то идеи, а не на ромашке гадать. Вот сейчас, например, благодаря этому бреду, у меня появились требования к "учителю". И пофиг есть в этом смысл или нет, по ходу дела понятно станет, а написал я это здесь, чтобы другие додумали и внесли свои предложения. Воот...</i> Ага. Я тоже этим страдаю-занимаюсь. Вопрос в том, чтобы этот "бред" был и другими правильно понят. Отсюда и "придирки", а не потому, что померяться чем охота. <i>На счет ТЗ. Давай для начала с предишеном подружимся, а потом о остальных пунктах думать будем. :eo: Хотя по поводу названия еще можно подумать, я предлагаю Нюрка. Вот чем хочу заняться в ближайшее время: поковыряться с целью предсказания: посмотреть, что можно сделать на сколько сгладить, привести к равномерному разбросу по амплитуде, возможно ли это вообще (короч в рамках бреда). С входами еще не придумал, нужно новый бред городить. :eo: а на это вдохновение нужно.</i> Наши возможности сглаживания ограничены этим свойством индикаторов. Есть трюк - индикатор от индикатора, вложенный индикатор, составной, Цена вопроса - задержка. Завномерный разброс по амплитуде - через подходящий осциллятор. Сгладить его далее - через JMANSDT. У жма есть коварный параметр - фаза. Надо контролировать. А то по периоду зажмешь, а оптимизатор так этот жма по экрану раскидает за счет фазы, что свечки превратятся в тонкую полоску (это я наблюдал, когда кроссы на 2-х жма делал). Копирайт на этот индюк кстати, - чарикаровский. Еще вспомнил один + нейрошелла: она позволяет без особых хлопот лепить самопальные индюки и сохрарять их. Например, я слепил себе ATR... Не "придираясь" - да без проблем. С чего-то начинать надо по-серьезному. Только учитывать надо, что в "блок-схеме" торговой системы(а она неизбежна и она важнее), предикт важен конечно, но не первичен. Имхо. <i>Чарикару... ... Замысел в том, чтобы люди стали делиться идеями, среди которых могут оказаться и интересные. Останется только слушать и не перебивать. В результате все окажутся в плюсе. У нас - идеи для практики, у тебя - материал для поржать, а чего то может и использовать. Респект и уважуха </i> Ага, и я такие же иллюзии питаю. И вааще, я в Мордоре живу и мне скидка полагается. Мабуть потому и консенсус. С уважением
Касательно предикта. Все применительно к нейрошеллу. Мои домыслы. Под рукой проги нет - пишу по памяти, для обсуждения. 1. Входы - немного не сюда. Остановлюсь на том пока, что побольше бы их, хороших и разных, чтобы из чего выбирать было, в зависимости от ситуации на рынке. Хороших, а не мусора. Отсюда и одна из метод: кол-во входов максимальное (в разумных пределах), и на этапе обучения предикт отбирает из этого набора те, которые максимально полезны. И так до следующей тренировки, когда ситуация с ценой другая и предикт может взять из набора (все или скорее частично) другие входы-индикаторы. И т.д. и т.п. 2. Смысл предикта - сделать максимально похожее предсказание какого-либо индикатора (все рассуждения в рамках нейрошелла). Он не "думает", не "гадает", не "размышляет". Этот набор формул и логики просто тасует циферки. Ничего волшебного. А уж как этим воспользоваться? - это дело другое. Визуально "качество" работы предикта можно оценить на чарте, сравнив оригинал и получившийся продукт (т.е. сравнить форму двух кривуль). Отсюда метода: выгодно для предсказания выбирать индикаторы плавные, гладкие, малошумные.И непрерывные. Обратная сторона медали: чем плавнее индикатор, тем больше он отстает от реалий. Визуально результат предсказания выводится не кусочком "кривульки" в будущее, где еще нет баров, а сдвигом этого результата влево. Размер сдвига - это и есть кол-во баров, на которое делается предсказание. Отсюда понимание, зачем предикт выводит четыре сигнала: актуал - это оригинал учителя (что-бы отдельно на захламленном чарте не искать) актуал сигнал - это как должно выглядеть идеальное предсказание (аналог - использование леда) предикшн предсказание туда, где нет еще баров, с "болтающимся" поэтому хвостиком предикшн сигнал - результат работы предикта, используется нами для дальнейшей работы (Актуалы мог и попутать местами, но смысл не меняется 3. Индикаторы для предсказания можно брать трендовые или осцилляторы, в зависимости от наших задач. А не двоичные, типа 0-1. Само же движение валютной пары "дискретно" (так уж все устроено) - это тики и бары, свечи. За гладкость и непрерывность индикатора есть цена - отставание индикатора от реальных значений и, своего рода усреднение. Предикт может предсказывать индикатор (прогнозировать его в будущем) тоже в дискретных единицах - барах (свечках). Т.е. минимальная движуха по оси времени - бар, а не минуты или секунды. Минимальная движуха по оси цены - вещь непостоянная, например это разница между опен и клоз в пределах одной сформировавшейся свечи, т.к. нейрошелл оперирует этой категорией - сформировавшеяся свеча. Понятно, что чем дальше пытаемся заглядывать, тем менее качественной будет результат работы предикта. 4. Дополнительным свойством предиктов варда является встроенная простая стратегия ("механика"), основанная на события пересечения предикшн сигналом неких горизонтальных уровней - порогов срабатывания, для получения торговых сигналов. Задать эти уровни можно руками, а можно отдать это дело на откуп алгоритму оптимизации. От того так и заманчиво все выглядет на картинках - нейросети "торгуют", несут бабло. Сколько, куда и кому не раскрывается... 5. Архитектура сетей Варда - своя, фирменная. Турбопроп2 называется. Фиг с ним. Это не хорошо и не плохо. Это есть и ее не изменить. Подробности есть в вики, в частности. Особенность в том, что для предсказания они требуют наличия оригинала, учителя для сети, цели его работы.Чтобы максимально ей соответствовать. В отличии, например, от сетей Кохонена. Но там и смысл другой. Ближе к кластерам, имхо. 6. Перечень целей-учителей для сети по-умолчанию (на первой вкладке настроек предикта) далеко не окончателен. По сути он отражает противоречивый подход, но это все дела маркетингово-продажные (ведь сети должны торговать!, да и программу надо продавать): индикаторы для предсказания изменений цены (что более правильно, нежели предсказывать просто абсолютное значение) и индикаторы типа "момент оптимальной покупки продажи". Во как. Одним индюком этот оптимальный момент можно за хвост поймать! А если еще и предсказать... ууу, точно сети весь рынок порвут... Отсюда в т.ч.и путаница и иллюзии. Про работу со входными индикаторами хочу поговорить отдельно. Итак: 1-я закладка (выбор) настроек предикта это определение цели предсказания (обучающего нейросеть индикатора) изадание глубины предсказания в барах. 2-я закладка (оптимизация). На этой закладке имеется возможность выбора типа тренеровки нейросети. Диапазон от "ничего не делать - вывести результат как есть" до "сделать все возможное для получения максимального результата". Оставлю пока так, т.к. проги нет сейчас под рукой. Хотелось бы понять, для чего здесь дана некоторая свобода выбора... 3-я закладка (история) Поскольку сеть архитектуры вард работает на основе обучающего индикатора, ей необходим для начала период обучения, что в просторечьи мы называем историей. По окончании этого периода и, соответственно, процесса обучения, сеть уже не учится, а работает на тех данных, которые она не виделя в процессе тренеровки (Out of sample). Фирменная фишка вард - возможность ипользования дополнительного периода бумажной торговли (paper trading) после периода обучения, далее работа на OOS. Смысл папирной торговли от меня сейчас ускользает, думаю пока,что это недоторговля, т.е. что-то между обучением и работой. За пояснения буду говорить пасиб. Собственно эта закладка и дает возможность на общем куске истории нарезать необходимые периоды для обучения, папирной торговли и ООS и вкл-выкл периоды папирки и OOS. Задаются эти периоды, в общем случае, в единицах даты, т.е. с 20.03.2010 по 20.04.2010 - тренеровка, далее неделя датами же - папирная торговля, далее и до конца имеющихся данных - OOS. Есть вопросы по рекомендуемым размерам диапазонов (хотя сети пофигу даты - ей важны бары и их кол-во), и др. вопросы, но это потом. 4-я закладка (стратегия). Это как раз закладка для управления параметрами встроенной в предикт стратегии. На ней задается тип стратегии: "только лонги", "только шорты", "лонги и шорты - переворотная" и "без торговых сигналов". В случае "без сигналов" встроенная стратегия отключается и предикт работает по своему прямому назначению - предсказывает индикатор, который задан на 1-й закладке. В остальных случаях, помимо предсказания на чарт выводятся торговые сигналы (треугольники и крестики). Также появляются сигналы, им соответствующие, как выходы предикта. Эти сигналы можно далее подать в др. стратегию, или что-нибудь еще с ними придумать. Как говорил выше, вшитая в предикт стратегия может настраиваться на этой закладке 5-я закладка (финансы) На этой закладке задаются уловия, связанные с "финансами". Куча настроек, расчитанная на все случаи жизни. Многое пока мне не понятно. Знаю 2 параметра: размер лота (0,1 лота - 10 000 денег) и слиппаж (проскальзывание). Судя по-всему, в слиппаж возможно заложить и спрэд. Смысл этих настроек: для автоматического учета-расчета состояния депозита, прибыли-убыли и т.п., и все это в денежном выражении. Универсальный метод - все расчеты вести в пунктах (без привязки к валюте). Дополнительно: все настройки типа комиссии, слиппажа и т.п. Заведомо ухудшаютЮ отягощают сделку. На графике это отражается в виде "более плохих" - менее оптимальных входов-выходов поэтому, с этой закладкой надо один раз тщательно разобраться. 6-я закладка (некоторые потроха) Эта закладка предназначена для "тонкой" настройки предикта. Можно задать кол-во скрытых (hidden) нейронов, но не это главное. Важнее то то, что здесь можно задать-уточнить цель работы предикта. Это могут быть фин. дела, например Maximize Net Profit (максимальное извлечение очищенного от всех вычетов (накладных расходов) профита) или Minimize Error (максимально снизить ошибку предсказания). Вопросы пока не задаю. 7-я и последняя закладка. Доп. настройки предикта. Время тренеровки, кол-во выбираемых рабочих входов из общего набора (принцип объяснялся выше), и еще чего-то по- мелочи. ... Закладки мог тоже попутать, но смысл не меняется от этого. Естественно, что помимо визуальных оценок, хорошо бы было проводить оценки количественные. Такая возможность есть: по окончании тренеровки предикт предоставляет несколько типов отчетов: какие входы выбраны, как настроились и как используются; статистика по КАЖДОЙ сделке, более общая инфа по работе предикта. Интересное наблюдение: при изменении цены за рассматриваемый период цена изменилась на 0,00хрен-десятых (сотые и тысячные доли), а как профит так и убыток может составлять от 1000 бакинских комиссаров и более. Принцип маржинальной торговли в действии? В моск не укладывается. Еще этот момент косвенно доказывает, что правильнее пытаться предсказывать изменение цены, нежели саму цену, но и не только по этой причине. Оценка результатов работы предикта - отдельная тема. Там черт ногу сломит. Куча параметров - необходимо найти те, которые наиболее полно отражают качество предикта, понять и пользоваться в дальнейшем. Не отвлекаясь на мелкие детали (типа параметра сделка максимальной длины, а вот параметр максимальная просадка важен ибо это бабло). Пока будет так, как есть. Будет у мя программа и я подрихтую. Чтобы все соответствовало нейрошеллу, по возможности. Просю пока без критики бо это черновик Тем не менее, на этом этапе уже вожможно начать обсуждать, позадавать-поотвечать по вопросам. Цель - один раз разобраться и более к этому не возвращаться. Чтобы не было "на колу мочало - начинай сначала". Далее и в процессе обсудить про входы и про отчеты о результатах. В совокупности должно получиться, что мы четко себе уяснили, как работает вардовский предикт. Что если мы и не достигли углубленного понимания всей этой кухни, то по-крайней мере получили твердый навык, как ее использовать себе на пользу. И на этом аминь. Пошлепаем к стратегиям. Во многом их настройки похожи на настройки предиктов - будет уже проще. А уж поле для экспериментов - огромное. Еще замечу, что рассматривать предикт в полном отрыве от стратегии все-таки не получится: мы ведь не чего-то там просто предсказываем, а предсказываем один из элементов стратегии. Значит уже должно быть известно, на каких элементах-индикаторах строится эта стратегия, на каких принципах и событиях. ------------------------------------------------------------------------ Задел для обсуждения входов-индикаторов Трендовые, осциляторы. без диапазона, в диапазоне. Подходят, не подходят как входы. Изменение цены - почему от -1 до +1 на вход сети, элементы конструкции для стратегий имеющиеся в наличии аддоны... ... ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ Задел для обсуждения результатов работы предикта (оценка и отчеты) ... ------------------------------------------------------------------------ Чую - не по сеньке шапка, елы-палы. А хочецца. Хотя - дорогу осилит идущий. Бабасики. Этот пост оставляю за собой. Ту би континьед, как говорится То Федор. Дя тебя пост 167 добавил про сглаживание
Сигнал на сделку появляется на баре, идущем за пересечением выставляемого уровня предсказанием, а сама сделка открывается на следующем баре. Картинка в архиве. Для "учителя" это вроде не важно, можно и сдвинуть. Пока что у меня такое мнение, что над учителем можно измываться как угодно, хоть от руки рисуй (не буквально, а искусственной последовательностью цыферок, например этой последовательностью заменить максимум цены и в качестве "учителя" подать максимум цены, это к примеру, таким заниматься не собираюсь). Пока канкретики нету, только общее направление. А вообще какая у меня идея (на текущий момент, по ходу дела мож все изменится): найти более менее адекватный индикатор-учитель (требования как и в обычной стратегии без сеток, что бы более менее описывал общую динамику рынка, осциллятор, ну еще надо обработать под запросы сети), потом искать входы ориентируясь по визуальному сходству "учителя" и "ученика" (и чтобы вне обучающей выборки наблюдалось тоже самое хоть какое то время), выбросы шума будут обрабатываться элементами стратегии (стоп лосс или еще чего похитрее). Встроенную стратежку-фичу использовать пока не хочу (мож потом). Если пробывал так делать, скажи, будем еще думать. это типа должно помочь от переобучения.
На связь выйду вечером, со своего бука, где и нейро есть, и промт... В общем ицелом опять консенсус получился - об ентом и талдычит Чарикар (в хор. смысле). блин, и вот прикинь, сколько усилий нать, что бы постичь очевидные теперь вещи С уважением
