maximus_v11 от автора

Посмотрел, тут уже есть смежная тема про мой советник... Но это да, мой советник... За исключением последней версии.
Одиннадцатая версия максимуса продается (следы в профиле)
Здесь же я бы хотел открыть обсуждение, демо-версия с частичной функциональностью будет вскоре добавлена.

 

cool

 

Итак, поскольку на этом форуме я появился, что называется, "после", то я не буду копировать информацию, размещенную ранее на других форумах. Напротив, я постараюсь систематизировать сведения и идеи, которые мне удалось почерпнуть в ходе переписки и открытого общения с пользователями других форумов относительно моей разработки максимуса.

В приложении 10-ая версия доработанного советника. Отличие от версий размещенных на других форумах - это доработанная 10-ая версия, без багов и погрешностей. Версия с открытым кодом, так как не является последней и НЕ включает функции нейросети (ни обучения, ни торговли на основе обученной выборки).

Подробности истории создания и изменений в самом файле.

Вкратце о самом главном:

1. Оптимизировать стоит только на последних 2-3 неделях, выбирать наиболее оптимальные УНИВЕРСАЛЬНЫЕ параметры и работать с ними в течение следующей недели. Если параметры подтвердили эффективность в течение ЭТОЙ следующей недели, оставлять их на следующую неделю.

2. Для оптимизации рекомендую выбирать значимые значения. Например, для переменной distance можно выбрать: старт 5, шаг 5, стоп 15. Нет смысла устанавливать, например, старт 0, шаг 1, стоп 5. Это не есть значимые параметры, результаты будут мало отличаться, а оптимизация с большим количеством вариантов может занять сутки, может несколько суток. Это бесполезная и, самое главное, неэффективная трата времени.

3. По умолчанию сейчас стоят настройки, которые подойдут на следующую неделю и неплохо торговались последние две недели. Как только появится 11-ая демоверсия, здесь я буду выкладывать только рекомендуемые настройки для нее, а не для 10-ой версии.... Написал и сам задумался. В общем, не люблю я так пиариться... Я хотел сказать, что 11-ую версию придется купить, а "потискать" ее можно будет в демо режиме.

4. 15-минутный таймфрейм евро-доллара, это то что мне нравится. Для остальных инструментов нужно проводить дополнительные тесты.

5. Рекомендуемый риск (отношение депозита к лоту) - 1000. Если нервы сдают - 1500. Это ДОЛЛАРОВЫЙ депозит. Если ваш депозит рублевый, риск должен быть соответственно 30000 (30 тыс.) и 45000 (45 тыс.) - курс доллара к рублу 1:30. По этой же логике, если депозит в евро.

6. НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ В РАБОТУ СОВЕТНИКА, ПОКА ПРОСАДКА НЕ ДОСТИГЛА НУ ХОТЯ БЫ 20% !!! Надоели уже эти комментарии, да вот да это... Читать пункт (5)! Если нервы сдают, поставьте больше риск и не мешайте советнику работать! Его алгоритм выверялся в течение нескольких месяцев (с этой функциональностью), поэтому он будет всегда "умнее", чем все нервные трейдеры вместе взятые!

7. Моя формула 1,20*1,20*1,20*1,20 = 2,0736 (+20% в неделю, удвоение менее, чем за месяц)

Комментарии и вопросы по типу "А что такое динамический трейлин-стоп" - сразу отправляю читать справку в самом файле. Имейте совесть, ознакомьтесь хоты бы бегло с такой базовой функциональностью.

В общем, прошу любить и жаловать, предтеча максимуса на основе нейросети - максимус 10-ая версия!

 

Для тех, кто будет проводить тестирование последних двух недель
Тестируйте сначала неделю с 3 по 9 октября, затем с 10 по 16
В первом случае получается 151 доллар, во втором - 409 (стартовый депозит 1000)

Смысл - в нейросети следующей версии предполагается, что каждая неделя начинается "с чистого листа"
Картинка для 10-ой версии. Могу только добавить, что 11-ая версия на основе нейросети допустила просадку в 12,5% и заработала на 153 доллара больше.

 

auto = true;
sound = true;
stochastic = false;
add = 1;
compensation = 0;
deviation = 20;
delay_draw = 0;
delay_open = 1;
distance = 5;
ima = 70;
range = 40;
risk = 1000;
stop_loss = 2000;
trail = 40;

Текущие параметры на неделю.
Параметры предназначены для 11-ой версии на основе нейросети, купить которую можно по ссылке в моем профиле.

 

За текущую неделю с рекомендованными параметрами 11-ая платная версия заработала 10%, оставляем их на след. неделю.
Напоминаю, что во время тестирования В ВЫХОДНЫЕ нужно обращать внимание на спред. Если он больше нормального, его нужно вручную изменить.
Купить платную версию можно по следам в профиле.

 

11-ая версия (нейронная сеть) с рекомендованными параметрами заработала на этой неделе 30%. Оставляем параметры и на следующую неделю. Мне кажется, что именно эти параметры являются наиболее жизнеспособными в принципе. Но посмотрим, колебаний вокруг да около было много... Без обученной выборки (10-ая версия) дала отрицательную прибыль. 11-ую версию (нейронная сеть) можно купить по следам в моем профиле.

 

Молодой человек! Вам есть ещё куда стремиться по благому пути оптимизации кода:
например, если не задействован параметр

Код:

extern bool stochastic = false;     //Включение и выключение фильтра по стохастику

то зачем на каждом тике делать вот эти вычисления:

Код:

d1 = MathFloor(iStochastic(NULL,PERIOD_D1,5,3,3,MODE_LWMA,0,MODE_MAIN,0));
  d1_1 = MathFloor(iStochastic(NULL,PERIOD_D1,5,3,3,MODE_LWMA,0,MODE_MAIN,1));
  h1 = MathFloor(iStochastic(NULL,PERIOD_H1,5,3,3,MODE_LWMA,0,MODE_MAIN,0));
  h1_1 = MathFloor(iStochastic(NULL,PERIOD_H1,5,3,3,MODE_LWMA,0,MODE_MAIN,1));
  h4 = MathFloor(iStochastic(NULL,PERIOD_H4,5,3,3,MODE_LWMA,0,MODE_MAIN,0));
  h4_1 = MathFloor(iStochastic(NULL,PERIOD_H4,5,3,3,MODE_LWMA,0,MODE_MAIN,1));

или вместо, например, вычислений

Код:

range*decimal*Point

почему бы не внести переменную типа double и один раз при инициализации кода не пересчитать:

Код:

double gd_range = range*decimal*Point;

Это бросается в глаза при 30 секундном беглом просмотре Вашего кода...

P.S. Большинство кодов вообще не оптимизировано - и ничего... ДА! НО тогда вообще не нужно заикаться о какой-то оптимизации своего кода... ((
P.P.S. На форуме Альпари с полгода назад я как-то оптимизировал одну из ранних версий Вашего maximus и там же её выкладывал, не кривя душой, никаких сдвигов (на поприще оптимизации кода) я не вижу...
Единственно, к чему Вы прислушались (видно пользователи задолбали), так это сделать автоматическое определение разрядности котировок...

 

Вопрос: есть ли у платной версии мониторинг??