Кто и как считает Sharp?

Счёт DumaN3...
Почему Sharp (-0.99)? :unsure: Вроде, риски минимальные у меня... ^good^

 

Ну хорошо. Напишите, какой у вас должен быть Шарп (с рассчетами).

 

RickD,

И все же, напишите как вы считаете Шарпа.
Есть много вариантов расчета этого коэффициента:
<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=36876" rel="nofollow" target="_blank">Варианты расчета коэффициента Шарпа</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

Все они верные, единственно правильного метода не существует.
И хотелось бы знать, что именно скрывается за этими цифрами в нашем мониторинге.
Какие данные используются для расчета? Месячные, дневные?
Проводится ли аннуализация?
Используется ли безрисковая ставка?
Расчет ведется с момента открытия счета или с только с начала мониторинга?

 

Здравствуйте.

Встречное предложение к вам.
Сделайте рассчет Шарпа для вашего счета на основе вашей формулы.

Посмотрим, обсудим, при необходимости подкорректируем рассчет в мониторинге.

 

OK.
Возьмем самый простой вариант - безрисковую ставку принимаем равной нулю.
Исходные данные - месячные доходности:
0.7%
-18.6%
20.5%
9.2%
87.2%
11.8%
-3.6%
3.3%
60.3%
-7.2%
0.3%
-6.2%
-6.4%
-7.0%
1.5%
2.8%
39.3%
3.3%
Количество месяцев N=18

Формулы берем отсюда: <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.stanford.edu/~wfsharpe/art/sr/SR.htm" rel="nofollow" target="_blank">W.Sharpe, "The Sharpe ratio"</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>, формула (6).

Для EXCELa формула выглядит так: <b>=СРЗНАЧ(A1:A18)/СТАНДОТКЛОН(A1:A18)</b>

Результат для моего счета = 0.40

 

год уже новый, а шарп остался старый...