Алгоритм(ы) ZZ

ВременнЫе соотношения там есть. Но по-поводу временнЫх соотношений сейчас много вопросов. Информации на эту тему мало.

 

смогут, однозначно. это точно не проблема.

только не смогут (на самом деле, просто не хотят) они взяв с тебя пример, проявить
такую же любовь к ближним и бескорыстность, ведь их привела сюда Жадность..

ведь они пришли сюда с надеждой на халявные деньги, а вовсе не с желанием усердно учиться, а затем много и качественно работать; соответственно, получая оплату пропорциональную вложенному труду.

 

зачитались однако

 

к сожалению такого еще не существует, правда я сделал универсальный который на одном графике строит по данным некст периода, ну и у него как оказалось есть ошибка (старт терминала с подкачкой данных в режиме онлайн , а также потеря и последующее восстановление связи с подкачкой данных его дизоринетируют), если надо то могу дать (на условиях нераспростанения третьим лицам).

 

не совсем согласен, там дано поверхностное объяснение внешних баров и не уделено вниманию построению индикаторов в разных ситуациях, потому трактовка из его книги приводит к...

и это понятно во времена торговли Ганна, все было на порядок "медленнее", и они в лучшем случае торговали на дейли.

зависит наверно от многих аспектов трейдинга, в т.ч. от характера торговли, от применяемой стратегии и т.д. , а общепринятое мнение трактовки Ганна в отношении построения свингов выразил АВладислав.
каждая из версий упомянутых как здесь так на MQ на мой взгляд несет в себе какое-то рациональное зерно

 

Profi_R, мы с тобой прошлым летом эту ошибку в соседней ветке обсуждали. Решение, как устранить эту ошибку есть. И оно реализовано.
Анализируется количество необработанных баров. Если это количество больше 2-х, то произошла подкачка истории. В этом случае в индикаторные буферы прописывается в цикле 0. И делается пересчет индикатора с самого начала. Может быть можно найти и другое решение, но это решение самое простое.

 

Построение зигзага и любого другого индикатора необходимо начинать из глубины истории в сторону нулевого бара. А не наоборот - от нулевого бара в глубь истории для ускорения расчетов.

Почему так?

Импульс, вызвавший движение на рынке, воздействовал на рынок в глубине истории. Колeбания, вызванные этим импульсом, развивались последовательно во времени. Соответственно, для правильного понимания движения рынка, колeбаний цен на рынке, необходимо анализировать эти колeбания в той же последовательности, как они развивались.

 

поручик, это частично реализовано с помощью параметра ExtPPWithBars.

 

Я сделал такой зигзаг и думаю о нем то и идет речь.

Давайте сначала вспомним что показывает зигзаг. Экстремумы на рынке и не более того. Значит их определение зависит от алгоритма поиска и все. А откуда будут они найдены с начала или с конца не важно, это не влияет на правильное понимание движения рынка, a вот на ускорение расчетов, да и очень.

И думаю Вы не имели ввиду, что если зигзаг построен от начала(от нулевого бара), то и анализировать надо точно также? И все экстремумы нам не нужны, ведь Вы при анализе не начинаете смотреть с самого первого(старого).

P.S. Зигзаг из Метатредера, не знаю как другие, пересчитываются в три прохода при каждом тике. Это разве нормально?

 

Александр, добрый день.



Просчет зигзага в три прохода при каждом тике напряжно, но куда деваться. Алгоритм такой. У меня сейчас все зигзаги пересчитываются только когда цена выйдет за пределы нулевого бара. То есть, когда цена выйдет выше хая или ниже лова нулевого бара, или когда появится новый бар. Расчета на каждом тике нет ни для одного из встроенных в ZUP зигзага.



Почему оставил сообщение по поводу расчета от начала истории? Немного позже обосную это более подробно. Сейчас вкратце скажу только, что это идет от работы Соколова Ю.Н. "Общая теория цикла".

Развитие рынка идет во времени. И если построение индикаторов делать от нулевого бара в сторону, противоположную развитию рынка, то, возможно, мы можем что-то упустить. Пусть это будет темой для обсуждения или размышления.



Я ищу правильные теоретические основы для тех или иных графических построений. Зигзаги, рассчитываемые от нулевого бара, тоже имеют право на жизнь. Чем больше будет разных подходов, тем больше возможностей для анализа. И уже практика покажет, что лучше.

Прошлым летом Putnik по моей просьбе пытался анализировать работу всех встроенных в ZUP зигзагов. Но остановился на трехпроходном. Этот зигзаг наиболее хорошо выявляет волновую структуру рынка.



Ни в коем случае не хотел сказать, что зигзаг, построенный от нулевого бара, чем-то плох.

 

Добрый день, Евгений.

Все руки до этой работы не дойдут, как и у всех не хватает времени.

 

Nen, если подумать трезво, то даже при выходе за пределы хай/лоу на текущем баре не надо пересчитывать всю историю, достаточно пресчитать последние 3 экстремума, т.к. поглощение может затронуть только 2 последних . Несколько утяжелит код в смысле строк, но уменьшит нагрузку.

 

Я использую рекусивный алгоритм. Довольно устойчивый, просто обобщается.
Зигзаг представляет собой массив значений, используются только предпоследний и последний, причем последнее значение - по сути дела, цена предыдущего бара.


если ЗЗ.последний > зз.предпоследний то // зз идет вверх
если бар.максимум > зз.последний то заменяем последнее значение на значение текущего бара.
если (бар.лоу + зз.пункт) > зз.последний // все обобщения и видоизменения вставляются в это если
то бар.лоу => зз.посследний

В обратную сторону аналогично.

В данном варианте на одном баре может быть две точки зигзага, для того что бы этого избежать можно вставить соответствующее условие.

Этот зигзаг соответствует построению каги и я бы принял бы его за основной а все остальные вариации от него.
То что в МТ сейчас принято за стандарт, во первых работает не правильно, а во вторых не понятно что считает.(это я сообщал Рошу и он согласился)
Нужно что бы был основной проверенный вариант, простой понятный работоспособный, даже если он в реальности не будет использоваться.(в частности в данном варианте возможно максимум и минимум одновременно, может быть поэтому тут надо ввести условия что бы в одном баре был только один экстремум, но тем не менее базовый вариант должен быть именно этот, я так думаю.
В частности условия что бы экстремумы были бы фракталами (именно то что ищет стандартный зигзаг, не понятно какое отношение это имеет к зигзагу) тут тоже можно довольно просто вставить.

Почему в Мт нужны два массива и почему это надо 3 раза пересчитывать я тоже не понимаю, так же как и какое отношение имеет к зигзагу алгоритм там заложенный.

 

Не помню, чтобы это говорил. Цитата не моя.

Этот алгоритм использован в зигзаге Алекса. В ZUP ExtIndicator=1.
Это трендовый индикатор.

 

да это я писал. с квотингом просто не разобрался. Извиняюсь за неаккуратность.

Понятно. Тогда мне этого хватит.

Меня тут пару идей посетило, для которых нужно было варьировать алгоритм зигзага, но прежде чем это делать, я решил разобраться с вопросом о том, что такой стандартный зигзаг.
Определения нигде не нашел, полез в МТ а там еще хуже.

Я не сомневаюсь что этот алгоритм уже использовался, но речь не о том, а о том что прежде чем собирать алгоритмы различные нужно определить вообще что такое зиг заг. и какие есть его модификации. Иначе получается не коллекция а куча не понятная.

Я не сомневаюсь, что Алекс придумал этот алгоритм, и что может быть он трендовый. Но мне кажется что было бы лучше, если этот вариант был бы базовым и называть его каги, по имени алгоритма который известен около тысячи лет, тогда и вариации будет понятнее и проще определять.

Это мое предложение и воля Ваша приминять его или нет. Но путаница с зигзагом очень большая на мой взгляд.

Удачи.

 

Скоро будет год, как он встроен в ZUP: <a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...indpost&p=72957" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...indpost&p=72957" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...indpost&p=72957" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...indpost&p=72957" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...indpost&p=72957" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...indpost&p=72957" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...indpost&p=72957" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...indpost&p=72957" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...indpost&p=72957" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...indpost&p=72957" target="_blank">http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...indpost&p=72957</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a> Но мало желающих именно с этим зигзагом работать. Загзаги с другими алгоритмами используются чаще.
Зигзаг Ensign, пожалуй, больше под этот алгоритм подходит: <a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...indpost&p=72962" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...indpost&p=72962" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...indpost&p=72962" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...indpost&p=72962" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...indpost&p=72962" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...indpost&p=72962" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...indpost&p=72962" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...indpost&p=72962" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...indpost&p=72962" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...indpost&p=72962" target="_blank">http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...indpost&p=72962</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>

 

Разбираюсь с Вашим кодом. Неблагодарное это дело, конечно. Ну, да ладно.

Предлагаю ваш код заменить на

Код:

 if (Bars-IndicatorCounted()>3) {ArrayInitialize(ExtMapBuffer,0.0);ArrayInitialize(ExtMapBuffer2,0.0);tiBar_0=0;}

 

Спасибо. Посмотрю.

 

По индикатору вопрос. Зачем нужны 2 буфера, которые все равно потом сводятся к одному?

Алгоритм, по-моему, больно мудреный.

 

Это из поставки метатрейдера зигзаг переделан немного. Вопрос этот лучше адресовать тем, кто придумал этот зигзаг.