Поиск подходов к автоматизации построений по Тактике Адверза

Тема в разделе "Зиг-Заг. Системы с использованием ZigZag.", создана пользователем MaKVell, 5 июн 2007.

  1. Vadimcha

    Vadimcha Guest

    цель ЧМП при этом не забывается, просто на непосредственный трейд может не влиять, и рассматриваться как МДР. цели могут как уровни жить долго... и смысл этим не пренебрегать - есть и прямой.
     
  2. creation

    creation Новичок

    Неделю назад где-то я написал МТС, где идет автоматическая разрисовка моделей...
    Первый блин комом, но в принципе доволен...
    Выбор первой точки надо делать, конечно с большего плана...
    Я этого не делал - делал с текущего, от сюда и первая точка выбиралась - любой экстремум..
    А выбирал я его просто... От текущей свечки просматривал историю за N свечей... И если получается так, что если провести горизонтальную линию от текущей свечи до той свечи, которую она пересекет и между текущей свечей и той, которую пересекла гор. линия не менее N свечей, то просто берем самую низку/высокую на этом промежутке и таким образом в качестве первых точек получаются экстремумы... Чтобы увеличить план, надо просто увеличить N - но этот способ не отвечает все же формализации адверзы, поэтому если в будущем я буду по новой все переписывать, придумаю что-то более правильное... ;)

    Что касается выбора остальных точек - то программа их выбирает точно...
     
  3. nen

    nen Профи форума

    У меня другой подход. Чисто как по правилам. Первую точку нахожу по правилу 7 (5) баров. Далее идет поиск остальных точек. Считаю, что необходимо сначала научить программу правильно находить (строить) модели на текущем плане. Потом, когда будет отработано правильное построение моделей на текуще плане, переходить на более старшие. Причем строить модели со старших планов необходимо на текущем плане. В метатрейдере это возможно. Модели со старших планов будут построены более точно на текущем, меньшем, плане, чем если бы мы их строили на старшем плане. Здесь можно применить опыт разработки режима DT в ZUP.

    Правила для разных точек можно задавать через внешние параметры. Также и вариантов применения правила количества баров сейчас уже четыре. Также, скорее всего, получится несколько правил для построения линий. Необходимо делать систему очень гибкой. После того, как будет выработан наиболее правильный вариант, найденные параметры можно будет сделать по умолчанию.

    Система должна быть открытой для экспериментов. Алгоритм должен быть полностью прозрачным, понятным всем, кто в нем захочет разобраться.

    Сейчас идет утрамбовка алгоритма. Как первый вариант сделаю выложу здесь с описанием. Для обсуждения.

    creation, мне понравилась Ваша идея с тестированием на истории. Идея автоматизации построений ТАдв пришла именно после осознания, что с помощью автоматизированных построений можно оттестировать идеи ТА на истории. И выработать на основании полученных тестов стратегию применения ТА для себя...
     
  4. Joker

    Joker Нас очень трудно сбить с пути, нам всё равно, куда

    creation, а почему?;))
     
  5. creation

    creation Новичок

    Так для этого и мудрил... ;)
    Ручная разрисовка она конечно будет качественней, а вот оттестировать стратегию без статистики сложно...

    Причем рынок он же то флэт, то тренд...
    В тренде ИМХО лучше торговать прибойные системы - т. е. отработку 100%...
    А во флете можно и 6-ую искать и развороты торговать...
    Во флете ТС на основе пробоя 6-ой с отработкой 100% будет сливать как дырявое корыто, так же как и вход от 6-ой с целью разворота в тренде... :)

    Чтобы все это понять без программинга сложно обойтись...

    Когда я брал куски истории за два года по евро, то получал отличные результаты - до 70% прибыльных сделок при торговле на пробой, так как евро растет уже лет 6... :) Рынок трендовый...

    А когда брал такие же куски истории, где на недельках флэт, то получал 50 на 50 и в итоге слив, так как спред + погрешность пробоя все съедают... :)

    Поэтому необходим либо многоплановый автоматический анализ, либо вешать фильтры на флэты - если торгуем пробой 6-ой...

    Но я тока тестировал пробой 6-ой с отработкой 100%...

    В планах переписать код и все же попробовать протестировать систему на разворот - вход от 6-ой...
     
  6. creation

    creation Новичок

    Патамушта сферху виднее куда пойдем... :)
    Большее оно рулит...
     
  7. MaKVell

    MaKVell Активный пользователь

    Ну вот, а Вы говорили, что не различаете модели ;)
    Нехорошо обманывать, батенька :)

    С уважением, MaKVell.
     
  8. Vadimcha

    Vadimcha Guest

    Евгений извини за небольшой оффтоп. скажу все же.

    не до конца понятно выше разделение на флэт\тренд. все есть тренд по Тактике. и это верно на мой взгляд.

    попытаюсь сформулировать:
    любое опережение цены по времени при достижении целей (то что обычно любят называть трендом, вырывая кусок из общего контекста) - обязательно корректируется затем временнЫми компенсациями, другими словами: чтобы перевесить прошлое движение, сломать его в противоположную сторону - сначала надо его (прошлое) опередить, а затем при преодолении определенного уровня компенсировать коррекцией (собственно потому и получается всегда строить модели по Тактике, с целевыми, которые работают, и имеют взаимосвязь с прошлым движением полнейшую, не только общую логическую, но и геометрически-смысловую). зачем вперед смотреть да еще и не туда? практически все необходимое позади ведь.. ;)

    уже споры были у меня, здесь есть самодеятельные "адверзисты", взявшиеся консультировать других.. имхо имея весьма смутное и примитивное представление о сути и взаимосвязи движений. я не хочу повторять споров, потому что лично себе вообще доказывать нечего, да и люди разные, и Тактику по своему все интерпретировали.. и кто прав кто нет - сложно говорить. потому и просто частное мнение высказываю, оно ни лучше ни хуже...

    флэт\тренд - не совсем корректное разделение, важнее адекватно определить к чему этот самый флэт соотносится, и строить\интерпретировать модели соответствующим образом. хотя конкретно creation мысли здравые высказал, практические, поддерживаю во всяком случае, просто некоторые сомнения вызвала такая постановка вопроса, но это не критично.

    не пинайтесь если кто несогласен. все имхо.

    и просто личная просьба:
    MaKVell примите по возможности более активное участие тут пожалуйста, вы ведь решали эту проблему уже, вам многие вопросы просто видятся даже прозрачнее. иначе nen кругами ходить будет, впустую, затрачивая намного больше времени, на чужие домыслы...

    а зачем?..

    извините за небольшой оффтоп, люди.
     
  9. creation

    creation Новичок

    Я про другое говорил... :)
    Про то, что не знаю формализацию Адверзы, какая модель трендовая или другая, а не то, что не вижу где мы во флете или в тренде... :)
     
  10. nen

    nen Профи форума

    Мнение MaKVell всегда интересно. Но тут такое дело. Все равно через себя всю информацию надо пропускать. Насильно никто в рай не затащит. Только сам себя сможешь пристроить в то место, куда стремишься.
     
  11. Del

    Del ...

    Неверное обобщение. Настоящая т. 6 всегда указывает на разворот, не согласиться с Vadimcha нельзя по поводу того, что ТАдв без разницы тренд или флэт. Вопрос в правильном определении т.6. И все.
    Окажется ли т.6 разворотом тренда (тренда в общепринятом понимании) или его коррекцией, в принципе, большой роли не играет - все равно работаем до следующей т.6. Просто можно перейти на бОльший фрейм для понимания ситуации. Все крайне относительно и зависит от фрейма.
     
  12. creation

    creation Новичок

    Бывает так, что у модели нет 6-ой, бывает так, что до 6-ой не дойдем (имеется ввиду, что МП встроенная в МР, МДР, ЧМП покажет расчетный уровень тот, до которого не дотянем)...
    И почему то именно на коррекциях и во флэте попадаются эти модели... ;)

    И поэтому пробойные ТС и работают по тренду и если я решил реализовать пробойную ТС на Адверзе, то поэтмоу и фильтрую коррекции и флэты, так как статистика показывает, что если не фильтровать то результаты куда хуже, если фильтровать...

    Каждый торгует свои убеждения... :)
     
  13. Del

    Del ...

    Где-то так ;)^
    Значит, в это время рулит больший план
    Или ошибка в построении или неверное определение т.6 или не было взаимосвязи с предыдущими моделями.
    Все ИМХО
     
  14. creation

    creation Новичок

    Где тут ошибка построения?

    Как раз подобрал корректирующее движение... ;)

    [​IMG]
     
  15. nen

    nen Профи форума

    Тоже, вроде, курректирующая или...?

    usdcad_07_08_31_h1_nf.gif
     
  16. Joker

    Joker Нас очень трудно сбить с пути, нам всё равно, куда

  17. nen

    nen Профи форума

    Там, по ссылке, про переход на старший план. При переходе на H4 обозначил точки 4 и 5... Но эти точки не для H4, а, например, для H8. Потому что на H4 4 и 5 обозначены синей и фиолетовой точками - там же, что и на H1. При этом цель - пересечение МП в МР - получается в районе 100% модели с H1 - в районе 1.1030.

    usdcad_07_07_30_h4_nf.gif

    Кривая модель получилась. Претензия к точке 4...
     
  18. Joker

    Joker Нас очень трудно сбить с пути, нам всё равно, куда

    Я предлагаю переход на старший План пока не трогать. При переходе на старший модели на младшем остаются, просто обычно они трактуются иначе (не дадут разворот).
    Точка 4 должна быть экстремумом, а на последнем графике это не так;)
     
  19. nen

    nen Профи форума

    Согласен. А на месяцах - сплошная кривизна (построено руками)... но красиво...

    usdcad_07_07_30_mn_nf.gif

    А впрочем, МП не такая уж и кривая...
     
  20. Del

    Del ...

    Ответ в личке
     

Поделиться этой страницей