Кластерные индикаторы

В том то и дело, что ни один дилер не поставляет данные в таком виде, чтобы можно было определить время между двумя тиками.
Можно только узнать сколько тиков был за определенный период времени, а таже узнать значение каждого тика. Внтури дисркретного интервала времени (минута, 5 минут, 10 минут) "расстояние" между тиками считается равным.
Кроме того расчет по среднему арифметическому и расчет методом трапеций даст различный результат. И это вполне логично, ведь метод трапеций изначально не учитывает крайние точки (фракталы), а идет по средним.

 

ну почему же? есть и такие брокеры/дилеры поставляющие тики с указанием их времени с точностью до миллисекунды.

 

Это немного не те данные. Насколько я знаю, процесс котировок валютных пар несколько инерциален. В основном инерциальность возинкает из-за того, что в мире есть несколько крупнейших маркет-мейкеров, и они вынуждены синхронизировать данные между собой. Между ними достаточно часто возникают расхождения в котировках и они стремяться достаточно быстро найти общий баланс, но для этого нужно время. Вторая причина инерциальности в том, что все пары между собой взаимосвязаны. Если произошло движение на одной паре, то оно должно найти отражение и на других. Приходится "перестраивать" все цены.
Потому даже если брокер и дает тик с указанием времени точно до секунды или даже миллисекунды, то это время грубо говоря "взято от балды". Оно не соответсвует чему-то существенному и совершенно не является важным. Брокер например может дать время котировки, когда он получил эти данные от ММ, а может послать время в момент, когда клиентский терминал запрашивает очередную котировку.
На мой взгляд учитывать время тика вплоть до секунды бессмысленно. Это ненужная информация.

 

В том то и дело, что ни один дилер не поставляет данные в таком виде, чтобы можно было определить время между двумя тиками.

а если я сам определяю время? ведь измерить то могу же


Можно только узнать сколько тиков был за определенный период времени, а таже узнать значение каждого тика.
Внтури дисркретного интервала времени (минута, 5 минут, 10 минут) "расстояние" между тиками считается равным.

...

На мой взгляд учитывать время тика вплоть до секунды бессмысленно. Это ненужная информация.


т.е. считаем кол-во тиков потом равномерно распределяем? но если у вас рисунок разделен тиками - то на нем неравномерно

Кроме того расчет по среднему арифметическому и расчет методом трапеций даст различный результат. И это вполне логично, ведь метод трапеций изначально не учитывает крайние точки (фракталы), а идет по средним.

а с какой точностью надо вести расчет?

 

Xaoc
Вы меня немного озадачили. У нас разговор превращается в спор как лучше или как правильней считать. Изначально вы спрашивали как это реализовано у меня, я рассказал. Я не настаиваю, что это правильно и не говорю, что считать нужно именно так и ни как иначе.
Можно делать что угодно, лишь бы это приносило прибыль, остальное совешенно не важно.

Если вы считаете, что так будет лучше, то почему бы не реализовать именно такой вариант. К тому же насколько я понял вы сам являетесь программистом.
В трейдинге каждый должен быть новатором, иначе ему не выжить.

У меня рассчет простой. Я рассчитываю сколько тиков пришло за интервал времени. Предополжим 7 за одну минуту, значит я рассчитаю площадь шести трапеций, где высота трапеции будет равна единице. А в другой минуте пришло 11 тиков, и также высота трапеций всегда будет равняться единице. И не важно, что выстота в одной минуте не равна высоте в другой минуте. Мне это не нужно. Вы вполне можете учитывать эти вещи, может это будет и к лучшему.
А рисунок я рисовал от руки, и не стремился создать равные интервалы, да и вообще на это не обращал внимания, для системы это не важно. Для моей системы. Для вашей возможно будет и важно.

Любой человек ответит на этот вопрос - с той точностью, с которой требует система. Какую точность вы зададите, какую погрешность заложите, с той и будет работать ваша система.

 

Вы меня немного озадачили. У нас разговор превращается в спор как лучше или как правильней считать...

ни в коем случае я не спорю, я пытаюсь как можно точнее узнать как все это сделать, поскоку я сам программирую то приходится вникать во все до тонкостей, ибо программа не может работать на нечетких правилах (покачто )


а если я сам определяю время? ведь измерить то могу же

Если вы считаете, что так будет лучше, то почему бы не реализовать именно такой вариант...

уже неважно, поскольку вы сказали о равномерности за период. опять же не спор а уточнение

А рисунок я рисовал от руки, и не стремился создать равные интервалы, да и вообще на это не обращал внимания, для системы это не важно. Для моей системы. Для вашей возможно будет и важно.

если логически рассуждать то важно (но спорить не будем лучше у вас спросить), да и со стороны то не поймешь - толи так надо толи эдак, когда знаешь все тогда можно и опустить чтото в идее, а когда не знаешь такая мелочь может запутать


Любой человек ответит на этот вопрос - с той точностью, с которой требует система. Какую точность вы зададите, какую погрешность заложите, с той и будет работать ваша система.

дело в том что в методе трапеций можно ввести точность, но поскольку тики распределяются, то точность=период/кол-во_тиков = кол-во_трапеций-1

почему я взялся за все это? потому что мне очень приглянулся ваш индикатор для пары
плюс у меня есть наработки в платформе, вот и зацепило - а ведь хотел бросить

еще вопрос (думаю я правильно понял):

вычисление EUR, USD, GBP, CHF (в коде МТ4) нужно заменять на вычисление индексов по схеме ... баксу ставим -1, евре ставим +1. Смотрим, на баксойену, там тик был вниз, ставим баксу -1, Йене +1. ... ?

большое спасибо за советы

 

Да, именно так. Хотя должен отметить, что именно этот момент, не совсем верный. К сожалению тики дискретны. А вот величина одного пипса в деньгах разное, из-за этого частенько возникают отклонения.
Например, берем тройку валют.
USD, GBP, EUR.
Всегда должно соблюдаться правило:
(EUR/USD)*(GBP/EUR)*(USD/GBP)=1. Но при движениях эта величина хоть и близка к единице, но постоянно отклоняется в ту или иную сторону. Именно это и есть проявление дискретности.
Чтобы сгладить этот эффект, приходится усреднять.

 

усредняем индексы, вычисляем разницу медленная-быстрая для каждого - это я понял.

но, в МТ4 там у вас все в пунктах - тут надо чтото проделывать?
несовсем понял про величину в деньгах

 

Цена изменяется всегда в пунктах. Тут уж ничего не поделаешь.
Но размер пункта в деньгах разное. И в тоже время произведение замкнутых отношений валютных пар должно равняться единице. К этому стремиться рынок, но точности добиться не возможно, потому произведение хоть и близко к единице, но немного отличается в ту или иную сторону. Когда 0.9999, когда 1.0001. Иногда и больше, завистит от того, какая валюта двигается.
Если бы цена измерялась не в целых пунктах, а в дробных, то такое расхождение скорее всего просто бы исчезло.

 

а как выбирать периоды усреднения?
я примерно накидал индюк - быстрая 50 тиков, медленная 100 тиков (просто для пробы). индюки расчитыватся для пар eurusd gbpusd usdjpy usdchf - это не комплексный индикатор.

з.ы. а вообщето читал где непомню, примерно со смыслом чтоб было?

В оригинальной версии объмы учитываются. - вот черт, упустил, надо сделать

 

А вот черт его знает как
До сих пор оптимальный параметр не найден. Приходится рассматривать картинки с разными периодами усреденения.
Вообще есть мысль, что рынок имеет нелинейное время. Вот только какое не понятно.
В общем тут большое поле для фантазий.
Насчет объемов и времени. Была попытка сделать что-то на основе объемов. Т.е. график строиться не по времени, по количеству тиков (объемов). Т.е. например рассчитывается значение для 100 тиков, потом значение для следующих 100 тиков и так далее. Таким образом исключается временная шкала. Но откровенно говоря, скорее всего это тоже не верный путь, скорее всего время не исключается, а искажается. Возможно это путь и не тупиковый, но мы его до конца не прошли, бросили. Показалось, что интересного там ничего нет.

 

Семён Семёныч
попробовал Ваш последний вариант индикатора...использую исходники, в которых уже прописаны параметры для разных ТФ.. помоему для среднесрочки- очень даже ничего... смотрю разворот на D1 и определяю есть ли дивергенция на D1, H4,H1, H30.. и в какую сторону пока приоритетное движение... как только происходит подтверждение на H4,H1, H30..- вхожу в рынок.. единственно стараюсь входить только в положительное свопирование... Неплохо по моему по Вашей системе торговать на фунте...

 

По разному можно торговать. Зевака "набил" руку на М15, тоже говорит вполне профитно. Я стараюсь больше на Н1 и Н4 ловить моменты. Среднесрочные выставляю по неделям и дням.
Работает любая пара, не только фунт. Только нужно понимать, что показывает индикатор, но именно с этим у большинства сложности возникают. Очень часто приходится в письмах описывать, что люди видят сигналы там, где их нет, и в результате получают лосей.

 

всё очень просто, и сложно, в то же время...

время рынка = расстояние между свингами.

только как это автоматизировать, ума не приложу...

 

Да, мысль где-то близка к истине. По крайней мере мы рассматривали ее как основную рабочую модель. Но тут тоже есть масса непонятных вещей. Проще было бы сводить все к физическим законам. Т.е. например, вычислять период колебания. Но даже в этом деле у нас не получилось единого мнения. Ведь даже маятники бывают разными. Есть маятники (тело на нитке) период колебания которых зависит от длины нити и не зависит от массы тела. А есть маятники (тело на пружине) период колебания которых зависит от массы и упругости пружины, но не зависит от длины этой пружины.
Кроме того все маятники зависят от силы земного тяготения. Подобрать аналогию для рынка не удалось. Да и, пожалуй, не верно приравнивать психологию к физике.

 

А вот черт его знает как
До сих пор оптимальный параметр не найден. Приходится рассматривать картинки с разными периодами усреденения. Вообще есть мысль, что рынок имеет нелинейное время. Вот только какое не понятно.
В общем тут большое поле для фантазий.


ясно

Насчет объемов и времени. Была попытка сделать что-то на основе объемов. Т.е. график строиться не по времени, по количеству тиков (объемов). Т.е. например рассчитывается значение для 100 тиков, потом значение для следующих 100 тиков и так далее. Таким образом исключается временная шкала. Но откровенно говоря, скорее всего это тоже не верный путь, скорее всего время не исключается, а искажается. Возможно это путь и не тупиковый, но мы его до конца не прошли, бросили. Показалось, что интересного там ничего нет.

я имел ввиду объемы - это при расчете индексов (+1 -1, т.е. может тик изменился не на пункт а на 2).

я график строю именно по кол-ву тиков, так легче запрограммить пока что, все поэтапно.

вот результат работы за ночь.
щас поставил периоды усреднения 960 и 240 - примерно как для 15 мин интервала у вас если считать тик в секунду, посмотрим что будет.

как все это использовать токо?

 

Семён Семёныч
а по-моему психологию толпы можно приравнять к хаотическому процессу, со всеми вытекающими...

я торговец, а не физик и не математик, поэтому не знаю, как смоделировать качели с постоянно меняющимся центром тяжести...

подозреваю, что над формализацией этого процесса давно бьются науки...
в то же время, убеждён, что человеческий мозг это понять может....

помнится, на курсах развития памяти мы шутя выучивали за 30 минут 20 финских слов... это говорит о том, что стоит развивать эти навыки....

 

Ну тут тоже большое поле выбора.
На первой странице этой ветки я демострировал торговлю на М15 с применением фракталов и вспомогательных пиков. Некторые успешно освоили эту методику. Но мне кажется что все фигуры, которые я перечислял на первой странице, не являются исчерпывающим описанием торговли по этим индикаторам. Уверен, что каждый может найти еще что-то в них. Ведь это только индикаторы, которые строяться по ценам валют, а вот как торговать по ним уже нужно придумать.

 

Все дело именно в том, что хаос не поддается моделированию. Более того, рынок является именно "недетерминированным хаосом". Кто не знаком с этим математическим понятием, постараюсь объяснить "на пальцах". Есть какое-то состояние системы, и внутри этой системы полный хаос. Это детерминированный хаос.
Но вдруг происходит какое-то событие и параметры системы изменяются, т.е. просходит скачкообразное изменение предыдущей системы. И система начинает снова жить, но уже по несколько иным законам. Вот такие скачки состояний свойствены недерминированным системам. Основная проблема именно в том, что находясь в одном состоянии система не может предсказать скачкообразного поведения в будущем, поскольку такие скачки происходят под влиянием внешних факторв.
И вот именно в этом ключе очень сложно строить какие-либо модели рынка.
Возможно в будущем человечество доживет до того как сможет описывать такие системы и прогнозировать их поведение. Но пока же это не возможно.
Кроме того, если это случится, то рынок перестанет существовать. Ведь все точно будут знать куда открываться. А у кого не будет доступа к такой информации, тот просто не сунется в рынок.

 

Семён Семёныч
посмотрел пипсовку по Вашему индикатору на М15 и H4.. М15 понравилось больше....хотя на H4 профит конечно больше , но если будет лось - то он будет большой...(на графике H4- 2 профита, 1 лось),

вопрос - когда выходить из позиции по индикатору или просто поставить размер лося и профита для каждого ТФ?