Аналитика EURUSD

Сегодня ожидаю по валютной паре EUR/USD продолжение восходящего движения, покупаем пару с целью 1,3450, стоп лучше разместить на уровне 1,3370. А также наблюдаем часовую свечу, в случае разворота рынка, если свеча закроется ниже уровня 1,3360, то открываем сделку на продажу с целью 1,3335.

 

Консолидация продолжается уже ровно неделю. В прошлую среду инсайд на дневке обозначился, с тех пор пара и остается в его диапазоне. Сегодня, думаю, тоже все закончится нейтрально. Хотя ретест верхней границы ИБ (1,3424) считаю вполне вероятным.

 

ну вот падение и началось, думаю еще неделю продлится, но какое-то спокойное, надолго предсказывать не решусь

 

евро в процессе нарисовал очень сильную модель ,и отработал шорт.
далее вижу откат будет ,ну это с технической стороны ,а так по ходу .
с короткими стопами реально брать трейды.

 

Я тоже жду отскока, там на Н 4 уже близко скользящая средняя с периодом 50, вряд ли с первого раза ее пара пройдет , тем более немного ниже МА200

 

Утренний комментарий: Евро-доллар отскочил от 1.32, ждем роста к 1.35

Итак, пара евро-доллар в пятницу пересекла отметку 1.32, минимум был показан на 1.3173. После чего в пятницу же евро-доллар вернулся выше 1.32, поднимался до 1.3220. В понедельник после еще одного отскока от 1.32 пара повторный раз показала 1.3220, так что отскок уже можно считать более-менее уверенным. Поскольку президент Обама отложил принятие удара по Сирии до согласования с Конгрессом, геополитические риски несколько снизились. Газета Washington Post сообщает, что видит “хорошие шансы” на поддержку удара со стороны Сената, но будет “труднее протолкнуть решение через Палату Представителей”. Конгресс США, впрочем, вернется с выходных только на следующей неделе, так что у евро есть повод использовать отпущенное время для роста. Мы полагаем, что после легкого сбора стопов под отметкой 1.32 и отскока вверх от этой отметки, рынок пойдет обновлять максимумы последних месяцев, забирать стопы уже у “медведей”, пойдет к отметке 1.35. Цены на нефть уже отреагировали сильным падением на новость о задержке удара по Сирии, после того, как на прошлой неделе стоимость барреля марки Brent торговалась выше 117 долл., сегодня цена находится ниже 113 долл. и показывает падение на 2.75%.
В то же время выходившая в пятницу статистика была позитивна для евро. Упал уровень безработицы в Италии, розничные продажи Германии в июле подскочили сразу с -2.4% г/г до +2.3% г/г, подскочили различные индексы уверенности по Еврозоне (в промышленности, потребительский, делового климата). Ну а сегодня выходят окончательные оценки по индексам менеджеров по закупкам PMI стран Еврозоны за август, они также могут поддержать евро.

 

Похоже, еще одна попытка медведей прорвать ключевой уровень 4/8 по Мюррею, а заодно и аптренд сломать. Понедельник правда день не очень для этого удачный, может керосина не хватить.

 

Обзор валютного рынка за август

03.09.2013 12:26

В августе доллар смог вновь продемонстрировать рост к большинству сырьевых валют и валют развивающихся стран, и даже слегка вырос к единой европейской валюте, и только британский фунт смог показать заметный рост к доллару. За месяц пара eur/usd упала от 1.3302 до 1.3222, gbp/usd вырос с 1.5207 до 1.5504. Из сырьевых валют смог удержаться австралийский доллар, aud/usd вырос с 0.8982 до 0.8901, но nzd/usd упал с 0.7985 до 0.7727, usd/cad вырос с 1.0277 до 1.0537, usd/rub вырос с 32.92 до 33.29. Бивалютная корзина опять выросла к рублю, с 37.85 до 38.13, из-за чего даже несмотря на упавший eur/usd, евро вырос и к рублю, eur/rub поднялся с 43.78 до 43.95. Впрочем, на фоне произошедшего падения валют развивающихся стран все эти движения выглядят малозаметными. Бразильский реал упал за месяц на 4.57%, мексиканский песо на 4.87%, индийская рупия на 8.11%, индонезийская рупия на 8.29%. Таким образом, тенденция на уход от риска, наметившаяся еще с мая, все сильнее набирает силу. Связывается это в основном с опасениями, что начало сворачивания количественного смягчения в США приведет к негативным эффектам для развивающихся рынков, эта тема даже будет специально обсуждаться на саммите G20 в Санкт-Петербурге, который пройдет 5-6 сентября.

Единственное, что только евро и европейские валюты демонстрируют удивительную устойчивость. Рост доллара к евро, которого мы ждали все лето, так и не произошел. Причем пара фактически уже год (если не считать кратковременного выхода к 1.37 в феврале), находится в диапазоне 1.2750-1.34. В августе евро получил значительную поддержку благодаря данным по ВВП Еврозоны во 2-ом квартале. Неожиданно Еврозона вышла из рецессии, показав рост во 2 кв. сразу на 0.3% кв/кв, в основном произошло это благодаря очень сильному росту в Германии, на уровне 0.7% кв/кв, также Франция показала рост на 0.5% кв/кв. Хотя в Италии был спад на 0.2% кв/кв, в Испании спад на 0.1% кв/кв. Однако официальные лица последних двух стран довольно оптимистично смотрят на перспективы роста позже в этом году. Доходности на долговом рынке стран Еврозоны остаются низкими. Европейский центробанк, который еще в мае понизил ставку, представители которого заявляли позже летом, что он готов сделать больше для поддержки роста, вряд ли теперь пойдет на дальнейшее смягчение монетарной политики. В этих условиях мы полагаем, что поводов для значительного ослабления евро к доллару пока нет. И даже ожидаемое сокращение темпов количественного смягчения в США на заседании 18 сентября вряд ли приведет к росту доллара, поскольку это действие уже давно должно быть заложено в цену. К тому же, скорее всего, начало сворачивания, как говорят представители ФРС, будет “пробным шагом”. Дополнительно поводом для более ограниченного сворачивания QE3 служит неопределенность в США с бюджетом на 2014 финансовый год и повышением потолка госдолга. Как заявил министр финансов США Лью, запасов Казначейства США хватит до середины октября. До этого времени экономика не будет получать стимулирования за счет госрасходов, так как госдолг еще с мая уперся в лимит, и Казначейство не может наращивать долг. А значит, пока необходимо будет поддерживать монетарное стимулирование на более высоком уровне. Сюда можно добавить тот факт, что пока республиканцы и демократы не договорятся по госдолгу (пока нет вообще никаких признаков возможности компромисса), а по опыту 2011 года они могут тянуть до последнего момента, доллар останется под давлением. Могут даже пойти разговоры о техническом дефолте США, что вряд ли пойдет доллару на пользу. То есть масштабный рост доллара можно будет ожидать после повышения порога госдолга, где-то в ноябре, когда Казначейство США отойдет от вынужденного “затягивания поясов” и начнет активно наращивать госдолг, забирая с рынка долларовую ликвидность. Пока же мы полагаем, что в сентябре пара евро-доллар останется в диапазоне 1.30-1.35.


Что касается российского рубля, то его слабость была в русле падения сырьевых валют и валют развивающихся стран, не стоит забывать и про обострение геополитических рисков в связи с ситуацией вокруг Сирии. В августе центробанк поднимал верхнюю границу бивалютной корзины на 5 копеек еще 6 раз, таким образом, за лето граница была поднята 10 раз, на 50 копеек, до текущего уровня 39.15. Мы полагаем, что курс бивалютной корзины находится на максимумах и скорее пойдет на коррекцию в сентябре. Также не ждем значимых движений на рублевых парах. Доллар-рубль в сентябре скорее будет колебаться в районе отметки 33, евро-рубль в районе 44.

Тенденции: В сентябре ожидаем некоторую паузу в общей тенденции ухода от риска, в том числе в связи с предполагаемым скромным стартом сворачивания QE3 на заседании ФРС США 18 сентября. Евро-доллар останется выше отметки 1.30 благодаря улучшающейся ситуации в экономике и отсутствию признаков новой волны долгового кризиса. Рубль вернет часть потерь к бивалютной корзине, Доллар-рубль в сентябре скорее будет колебаться в районе отметки 33, евро-рубль в районе 44.
Михеев А.Г., Аналитик ВТБ24

 

Забор сегодня для меня оказался местом наиболее предпочтительным. С южным направлением тренда, похоже, определились, а вот откуда солить начинать, тут вопрос, конечно. Судя по неактивному АДХ на Н4, мишки столкнулись с сильной поддержкой, а значит после выстрела Боллинджера на часовике, который должен вскоре последовать, может случиться и откат. Ждать осталось недолго, посмотрим.

 

Утренний комментарий: У ФРС пока нет оснований сворачивать QE3 на сентябрьском заседании

05.09.2013 11:24
Итак, уже неделю пара евро-доллар топчется на отметке 1.32. Во вторник пара ненадолго прорвалась вниз и показала минимум на отметке 1.3138, в среду поднималась до 1.3216, а утром в четверг снова оказалась под 1.32. Угроза удара по Сирии, которая и привела к коррекции по паре от отметки 1.34, кажется, по-прежнему довлеет над рынком. Впрочем, если вспомнить опыт войны в Ираке, то фактически на всем протяжении активной фазы операции, в 2003-2004 гг., доллар падал к евро высоким темпом. Так что по факту нанесения удара или даже начала какого-то международного военного конфликта вовсе не обязательно произойдет рост доллара. Рынкам скорее теперь стоит обратить внимание на предстоящее через две недели заседание ФРС и статистику из США, которая может повлиять на ее решение. В среду была опубликована Бежевая Книга США, которая сообщила, что 8 регионов демонстрируют "скромный" рост, а 3 - "умеренный" рост. При этом слабый спрос потребителей и произошедшее повышение ипотечных ставок, угрожающее росту на жилищном рынке, даёт основания некоторым экономистам снизить прогноз роста в третьем квартале до уровня ниже 2%. Хотя во втором квартале экономика США по второй оценке показала довольно сильный рост в 2.5%, думается, что третий и четвертый квартал вряд ли будут столь успешны, учитывая, что из-за неповышения порога госдолга экономика США с мая по текущий момент практически была лишена государственного стимулирования через госрасходы. Так что скорее ФРС сделает либо очень скромное сворачивание QE3 на сентябрьском заседании, либо вообще не сделает его, чтобы не снижать поддержку экономики через монетарное стимулирование, пока порог госдолга не повышен. Следует иметь в виду, что пока рынок труда США не выполняет критерий для старта сворачивания QE3, заявленный самой ФРС - средняя по Nonfarm Payrolls за 4-6 месяцев должна быть выше 200 тыс., но с февраля экономика США прибавляет либо меньше, либо заметно меньше 200 тыс. рабочих мест в месяц (см. http://data.bls.gov/timeseries/CES0000000001?output_view=net_1mth ) . Консенсус-прогноз на Nonfarm Payrolls, имеющийся на эту пятницу показывает 180 тыс. Поэтому если данные выйдут на уровне прогноза, то окажется, что экономика США просто не готова к сворачиванию QE3, и в сентябре ФРС ничего не сделает. Мы полагаем, что у доллара нет поводов для роста в ближайшие недели, и ждем роста eur/usd до 1.35. Что касается российского рубля, то на паре usd/rub давно назрела коррекция, и мы ждем ее падения ниже 33 в ближайшие недели.

 

Хоть и провалились хорошо па паре,я пока все же рассчитываю на рост и нонфарм помогут подлететь паре к 1.3300 как минимум.

 

Вечерний комментарий: Данные по рынку труда США вышли плохие и подтвердили наш прогноз о том, что 18 сентября ФРС не будет ничего делать

06.09.2013 18:52
Итак, в четверг евро не смог удержаться выше отметки 1.32. Сначала подвели данные по фабричным заказам Германии (спад в июле на 2.7% м/м против прогноза -1.0% м/м), опубликованные в 14.00 Мск. Хотя потом в 16.15 Мск предупредительным “звоночком” к тому, что уже потом произошло в пятницу, стал выход данных по рынку труда от ADP с приростом рабочих мест в частом секторе США на уровне только 176 тыс. против прогнозных 184 тыс. Однако затем в 16.30 Мск доллар получил поддержку от хороших данных из США, еженедельные первоначальные заявки по безработице в США показали новый посткризисный минимум на уровне 323 тыс., а позже в 18.00 Мск индекс ISM менеджеров по закупкам в сфере услуг США за август показал рост с 56.0 до 58.6 против прогноза 55.0. Лучше прогноза также вышли фабричные заказы США, хотя и также со спадом (-2.4% м/м против прогноза -3.4%). По итогам четверга евро-доллар падал до 1.3110, а опубликованные днем в пятницу провальные данные по промпроизводству Германии за июль забросили евро-доллар до 1.3104. Промышленное производство Германии за последние 4 месяца выглядит следующим образом: апрель +0.9%, май -1.2%, июнь +2.0% (до сегодняшнего пересмотра было +2.4%), июль -1.7%. Именно неожиданно очень сильные данные по промпроизводству Германии за июнь являются причиной сильного роста экономики Германии во 2-ом квартале (+0.7% кв/кв). Однако столь провальные данные за июль сводят “на нет” достижение предыдущего месяца и показывают, что никакого чуда не произошло, и ситуация в Германии не улучшилась радикально, ведь показатель год-к-году по промпроизводству за июль провалился до -2.2% против опубликованных месяц назад +2.0% г/г. А это значит, что 3-ий квартал в Германии может быть отнюдь не хорош, и выход экономики Еврозоны из рецессии благодаря сильному росту Германии был лишь временным. Однако в итоге весь вышеперечисленный для евро негатив оказался второстепенным, поскольку в пятницу в центре внимания были данные по рынку труда в США, и возможные выводы из них для ФРС ввиду грядущего 18 сентября заседания. В итоге Nonfarm Payrolls вышли хуже прогнозных 180 тыс., на уровне 169 тыс., а также пересмотры за предыдущие два месяца составили -74 тыс. Получается, что критерий, выдвинутый самой ФРС для старта сворачивания QE3 (средняя за последние 4-6 месяцев по Nonfarm Payrolls должна оказаться выше 200 тыс.), не выполнен даже близко. А это значит, что 18 сентября никакого старта сворачивания QE3 не будет. Это хорошая новость для евро и негативная для доллара, евро-доллар отскакивал на этом до 1.3188. Продолжаем ждать роста eur/usd в район 1.35.

 

а я жду, что падение продолжится, и новости по мировой обстановке єтому способствуют

 

Евро пробив уровень 1,3220 теряет свою сили для дальнейшего роста от сопротивления 1,3260.
После завершения этого отката по сигналу трех свечей от уровня можно будет покупать евро с целью 33 фигуры.

 

От части согласен с прогнозом, но я больше опираюсь на фундамент! поживём увидим...

 

доброго времени суток....хорошо у Вас тихо, спокойно....деньги любят тишину? я спросить хотел...про сигнал "три свечи" это как? в свечном анализе смотреть? а то я чет не нашел там..

 

похоже пара развернулась, но не думаю, что на следующей неделе сил для роста хватит, скорее всего пойдем обратно

 

Судя по графику на следующей неделе рост будет ограничен 33 фигурой , продолжается консолидация и пара EUR/USD должна по сути показать рост не выше 33 фигуры с откатом ниже 32 фигуры, и только после этого можно ожидать мощной динамики вверх .

 

Утренний комментарий: Евро-доллар имеет все шансы подойти к 1.35 до заседания ФРС

16.09.2013 11:12
Итак, в четверг-пятницу евро-доллар колебался в диапазоне 1.3250-1.3320. И если в четверг евро выкупали против плохих данных из Европы, то в пятницу, наоборот, из США выходили плохие данные, но евро-доллар не смог прорваться вверх. Слабыми вышли розничные продажи США за август, на уровне 0.2% против прогноза 0.5%, а индекс потребительского доверия Мичиганского университета упал с 82.1 до 78.6 против прогноза 82. В итоге неделя закрылась на отметке 1.33 и техническая картина не давала понимания, продолжится ли тренд на падение доллара, начатый 6 сентября после публикации плохих данных по рынку труда в США. Однако в понедельник быков по eur/usd ждал приятный сюрприз: новость о том, что Л. Саммерс отказался претендовать на пост главы ФРС, ударила по доллару и евро-доллар подскакивал до 1.3381. Мы полагаем, что евро теперь как можно быстрее, возможно даже в понедельник, должен сделать еще приблизительно фигуру роста, вплотную приблизившись к отметке 1.35. И тем самым собрать стопы медведей по евро, поставленные выше максимума от 20 августа, достигнутого на отметке 1.3450. Затем, также еще до заседания ФРС, должны начаться фиксация прибыли и падение евро. Мы исходим из того, что первая реакция на новость по решению FOMC в среду на евро-долларе будет вверх, так как ФРС не свернет QE на 10 млрд. долл., как того ожидает рынок. Соответственно, на этой новости евро-доллар сделает вторую вершину, после чего фиксация прибыли возобновится. Мы полагаем, что от отметки 1.35 евро-доллар пойдет вниз обратно к 1.30, так как евро сейчас находится на очень высоких уровнях, не подтвержденных фундаментальным фоном. Напомним, что последние данные по экономике Еврозоны выходили провальными и указывают на то, что выход Еврозоны из рецессии во 2 кв. был временным явлением. Что касается российского рубля, то здесь usd/rub упал уже до 32.20, надо готовиться переходить из рублей в доллары в районе отметки 32

 

Вот сейчас на ожиланиях самое то торговать, и желательно позакрыватся до самого заседания.