Gartley Patterns и их модификации

nen, в связи с развитием инструментария вил, хочу предложить идею: вычисляем силу тренда на основе угла наклона вил - статических для тренда и динамических для коррекционного отката. Область применения - сравнительный анализ. Например, стоит задача выбрать акцию (валюту, фьючерс), которая может показать наибольший прирост стоимости (либо просто наибольшую устойчивость) на каком-то временном отрезке. При прочих равных условия, такой прирост покажет актив с наиболее сильным трендом. Чтобы определить эту силу можно использовать вилы.
Визуальный пример:


Выводить показатель можно, например, под первым баром SSL, как это сделано с номером вершины привязки. Можно также ввести коэффициент. Так как вилы с наклоном более 50 - редкость, то шкала может быть 5 бальной на каждые 10 градусов наклона. Соответственно, информация может быть представлена так: сила тренда - 3 балла, сила коррекции (в случае наличия динамических вил) - 1 балл.

Что скажете?

 

1) Наклон в градусах для ценовых графиков - понятие неопределенное. Нельзя вычислить наклон в градусах.
При сжатии или растяжении графика наклон меняется.
2) Чтобы что-то воодить в код, необходимо четко ставить задачу. Как, например, это делал Putnik.
Есть вилы:
трендовые
коррекционные
косые
конечные
...
Для всех этих вил были заданы, например, количество выводимых в автоматическом режиме меток.
То есть было дано описание, а как с этим работать. Полное описание.
После этого это все было встроено в ZUP.
И еще существенный момент. Я со своей стороны также анализирую качество предложений.
То есть возьмем, например, паттерны Песавенто.
Кроме четких описаний, было проанализировано применение этого инструмента. Оказалось, что этот инструмент полезен. И понятно, почему полезен. После этого он был встроен в ZUP. С вилами не сразу все срослось. Только после того, как я увидел их большую эффективность, они и были реализованы в полном объеме.

В последнее время приходится отказываться от многих предложений. По разным причинам. В основном из-за того, что:
1) предложения сырые. Приходится очень многое придумывать за того, кто это предлагает. А зачем? Меня сейчас устраивает то, что есть.
2) непонятные. То есть либо вообще непонятно, что человек хочет, либо непонятно, как это все применять.
....
А ZUP так сильно "распух", что вносить что-то новое надо только в том случае, если это действительно очень полезно и видно эффективность этого нового.

----------------------------------

Что, на мой взгляд, было бы интересно реализовать. Выявить статистическими методами "конфигурации" вил, которые наиболее эффективно дают прибыль. И каким-то образом объявлять эту эффективность. Есть некоторые мысли по этому поводу. Никак не получается выделить время для работы над этим.

----------------------------------

Стас (поручик), у меня сейчас нет возможности переводить то, что здесь пишут на иностранных языках.
Просьба, если ты не против, делай переводы иностранных постов и в самом посте, отделяя чертой, ниже черты выкладывай перевод.
Буду благодарен за это.

 

Действительно, угол наклона меняется.
Собственно, я и думал о том, как можно описать конфигурацию вил количественными методами, чтобы можно было делать объективные тесты. Наклон вил (по крайней мере, визуальный) представляется наиболее простой и общей характеристикой, которая учитывает и цену, и время. Как перевести это в цифру, вопрос открытый.

 

kingcod
Держи. Когда сделаешь советник, разместишь его здесь?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Take it. When you will make the adviser, you will place it here?

 

nickonomic, проблему углов в МТ4 несколько лет назад здесь обсуждали. По простому - невозможно просчитать угол между величинами с разной размерностью. По одной оси цена, по другой оси время. Плюс изменение масштаба. Ну об этом выше сказал. Необходимы другие привязки. Простой пример. Есть вилы, в которых цена не выходит за пределя SSL, и есть вилы, у которых цена вначале выходит за пределы этой линии. Это два варианта. Какой из этих вариантов бОлее прибыльный. Опять же надо четко ставить критерии входа и в сделку и выхода из нее. И уже с учетом выбранных критериев набирать статистику. Различных критериев можно набрать массу. И для всей этой массы надо набирать статистику.

Как набирать статистику... Где-то 80-90 лет назад физики пытались определить движение эфира. Было набрано 100 000 наблюдений. Представляетет, какой это кропотливый труд. Потом была сделана обработка этого массива полученных результатов.

В нашем случае также надо набирать статистику в многие тысячи вариантов. Делать обработку полученных данных. Представляетет, что это означает?
Причем, здесь НЕЛЬЗЯ полагаться на МТ-шный тестер. Необходимо делать прогамму для складывания наблюдаемых вариантов в файл. Потом в основном в полуавтоматическом виде делать обработку. Но лучше всего вести сортировку вариантов вручную. Причем, необходимо собирать комплексную статистику - по всем возможным вариантам настройки зигагов на всех доступных таймфреймах. На всей истории по евре можно получить огромное количество всех вариантов. Сортировка этого массива полученных данных в комплексе по всем тф одновременно вручную ой какая непростая задача. Именно вручную. В этом случае результаты будут самыми достоверными.

Такая вот задача.

 

Hello Lieutenant,
Its nice to see someone out there likes me!
thanks for replying and sending me that english txt file.
I am currently correcting it to make it compilable, and will add the correction version to my next post.
Close parenthises shows ) instead of } etc.
I will certainly add my EA to your advisor thread when ready.
I do have another EA that trades for me automatically all day and every day without me at the computer.
However this is not using ZUP and may not qualify for the thread.?
-
I have a suggestion of how we should get your russian script into english without lost translation.
So I will continue these thoughts on your EAdvisor thread
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Здравствуйте, Лейтенант,
Это хорошо видеть кого - то, кто симпатизирует мне!
спасибо за ответ и пост для меня того английского txt файла.
Я в настоящее время исправляю его, чтобы сделать его compilable (компилируемым) , и добавлю исправленную версию к моему следующему посту. Исправляю ошибки и т.д.
Я конечно добавлю мой советник к вашей ветке по готовности.

Я имею другой советник, который торгует за меня автоматически весь день и каждый день без меня в компьютере.
Однако он не использует ZUP и, возможно, не нужен в данных ветках?

Я имею предложение того, как мы должны получить ваш российский подлинник в английский язык без потерянного перевода.
Таким образом я продолжу эти мысли на вашей ветке советников.

 

2 kingcod посмотри здесь советники на основе ZUP

http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=86326&st=0

http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=90191

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
see here EA based on ZUP

 

Евгений!!! С Днем рождения!!!!!!!! Всего самого наилучшего!!!!

 

Присоединяюсь к поздравлениям Поручика

 

Евгений , С Днём Варенья!

 

Евгений, от всей души поздравляю!

 

This is Modify Version plz check on Demo account first for some weeks ...

 

Cпасибо, бро!

Красивая работа!!!
С совой вообще песня! (c 1/0/2011)
Много нового внес?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Thank you,bro!
Beautiful work!!!
With an EA in general a song! ( 1/0/2011)
A lot of new has brought?

 

С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям nen'у!

поручик, наш англоязычный товарищ, существенно изменил extdeltagartley, extcd, и maxBars. Не подскажите, как правильно вставить индикатор в сову?

 

Евгений, с опозданием (был без связи и компьютера две недели) но
с прошедшим
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!​

 

Евгений, сложность задачи понимаю, но Сергей видимо имел ввиду другое.
По мотивам SAAHM: для того чтобы выделить вилы не нужно щелкать по ним, достаточно "вызвать" вертикаль и перемещая ее переместить точку привязки. Причем по мере установки вертикали на нужный бар, выбор максимума или минимума происходит в SAAHM автоматически.
Сейчас Авто привязка вил не решает проблемы, которую видимо Сергей и имел ввиду. А проблема в сложности выделения вил на графике при таком скоплении графических объектов !!!
Я сейчас решаю эту проблему только через "список объектов". Там ищу вилы, выделяю их и только потом перемещаю.

P.S. Сергей подтвердит или опровергнет о том ли я?

 

Я выделяю вилы, щелкая по медиане. Никакой сложности в этом нет.

 

Не знаю в чем проблема, может быть в шаблоне из трех ZUP, но у меня так не выделяется.
Выделяются другие объекты, если их "растаскивать" то на каком то этапе выделяются и вилы, но через список объектов получается быстрее.

P.S. Не утверждаю, что Сергей имел ввиду именно это.

 

Совершенно верно.
В режиме APm выделяю вилы "щёлкая" по медиане. Затем "выделенные" точки привязки вил переустанавливаю на необходимые мне вершины.
Но иногда на графике присутствуют несколько экземпляров ZUP, и тогда перемещение "точек привязки" вызывает значительные затруднения.
Именно скрипт SAAHM я имел ввиду говоря о "временных вертикальных линиях" которые позволяют перемещать выделенные точки привязки вил.
В скрипте это выполняется неоспоримо удобнее. Из твоего ответа я понял, что в ZUP это решение, применить технически невозможно.

 

Технически решить можно все что угодно. Я понял так, из всех сообщений ранее это так воспринималось, - сложно перенести точку привязки вил, чтобы она "прилипла" к выбранному экстремуму. То есть сложно спозиционировать точку привязки вил. В 113 версии я сделал так, что даже при некотором смещении относительно экстремума точка прилипает к экстремуму. И, более того, привязка осуществляется к бару наименьшего таймфрейма, на котором этот экстремум появился. Это пожелание было озвучено еще тогда, когда разрабатывался индикатор ATL. И нигде ранее, до предыдущего сообщения Игоря, не звучало, что трудно выделить нужные вилы.

Это известная проблема. Идет разговор на разных языках. Заказчик говорит одно, а исполнитель понимает другое.