0.0.0. Свободное общение

Спасибо за ответ.
Но фокус тут в другом.
Мало того,что в реале ты котировок не получишь.
Даже сейчас Альпари (в реале) окло 2800 (баров на 5 мин.).
А это не о чем.
Втб - 2000
Finasm - 2800
Robo - 31000 (ну я баллерина)
СМ - да , но там гарнтия правительствав США и вхолд 10 штук.
Просто мало того, что обнавление раз в неделю, эта история не о чем.
На Метатрейдаре хоть 100000 ставь , кто платит деньги ,то заказывает музыку.
Более 2000 ты не получяишь.
P.S.
мало этого реальные котировки на межбанке летают до 1000 пуктов в минуту.
и каждый диллинг (кухня) и не как иначе (мин лот на банке 1000000) делает
"свой утюг" если просчитал - ты герой.

 

Мы живём не в идеальном мире, но это не значит, что следует опускать руки. Если сравнивать 2-3 отличающихся источника котриовок, можно оценить, где картинка примерно похожа на происходящее, а где картинка неоднозначна. Даже при последнем варианте иногда можно построить план торговли.

 

Вопрос для "дружащих" с экселем на хорошем уровне. Имеются котиры изменения доходностей гос. облигаций 2-х стран в формате ексель (в том виде, который "кушает" скилфул): страна 1 и страна 2. Как получить и возможно ли котиры спредов "страна 1" минус "страна 2" в том же формате записи, что и "страна 1", "страна 2" ?! Картинки: сначала графики спредов доходностей гос. облиг. австр-сша и англ-сша. Потом во вложении котиры бондов австр и сша со сходными датами. Мне представляется решение: 1. в одном эксель файле, где 1 и 2 окна=котиры стран 1 и 2, 3-е окно=спреды 2. 1 эксель файл=котиры страны 1, 2 файл=котиры страны 2, 3 файл=котиры спредов и все три файла взаимосвязаны формулами.............у меня не получилось реализовать - маловато навыков в эксель. На том источнике, где изготовил графики спредов, истории очень мало - не более одного года, невозможно поанализировать-порисовать

Пы Сы а файлы ексель как не воспринимал, так и не воспринимает наш форум во вложениях

 

Всё ж объясню наш интерес к рисованию моделей на спредах доходностей бондов стран

 

- сначала надо преобразовать, через Данные.
- потом по датам и времени разместить данные каждых котиров (чтобы было соответствие по времени между двумя котирами)
- и объединить, через формулу прописать веса для каждой из котиров.

 

1. через данные преобразовывать нет необходимости - формат обоих файлов тот, который скил "кушает"
2. данные обоих файлов закачаны "по датам и вр" - это учтено.
3. а вот и попробуй! у меня не получилось (файлы прикреплены)

 

ыыы, у меня получилось) немного шаманства и вуаля:
2 графика и разность (простая, одно вычесть другое)
проблема была в другом, тут дата начала и конца совпадают у двух графиков, но вот кол-во баров нет, поэтому пришлось сопоставлять бары, через функцию в экселе.
НР отработала!

 

!!! пока разбираюсь, посмотри на дату достиж НР и сравни с тем, что творилось на инструменте в этот момент и........какой это инстр?

Это ози/бакс......забыл

А как может не совпасть кол-во баров, если даты нач и конца одинаковы?
Как "шаманить"?

 

значит по одному инструменту отсутствуют некоторые дни

достаточно долго объяснять, там сначала надо развернуть два файла, простой формулой найти разницу, и скомпоновать в исходный файл, последнее посложнее

а по этому спреду можно както торговать ози бакс?
а ну это же и есть ози бакс, только через облиги

 

а сделай пошаговую инстр., плиз в личку
есть один недочёт: желательно ози минус бакс, а в файле наоборот
трейдить..........можно, учитывая спреды, без новостей дни - прямая корреляция

 

после достижения НР на спреде, было падение 2008 года.
на спреде это движение до ЛТ, а на AUDUSD падение, видно после МП (прослеживается)

 

если в файле котиров спреда будет ози минус бакс, то получишь прямую корреляцию, полезно отслеживать вкупе с другими тактиками. Спреды доходностей=ФА, тут совмещаем его с ТАдв

 

Можно и здесь, возможно кому-то окажется полезно

 

Поддерживаю.

Коллеги, подскажите, кто работает со Скилфулом, почему-то Скилфул загружает только 94 месячных свечи, а в MT отображаются 257.
В настройках Скилфула значение "Max bars in chart" стоит 1000

 

Это нормально, никакими настройками не исправишь, грузи данные со стука....тада всё по-другому будет

 

Пардон, не понял. С какого стука...?

 

Как всё запущено ))))))........ежели без шуток, то это стук.ком

 

скушновато тут у нас, господа адверзисты.........что ж, бум искать "выходы"))))))))))

 

грызем науку пока)))... имхо...

 

Возможно скоро станет веселее) Но это не точно