стратегия на свопах

Тема в разделе "Стратегии работы на рынке. Общий форекс форум.", создана пользователем Buxx, 11 янв 2006.

  1. arzuma

    arzuma Активный пользователь

    Посмотреть вложение _swap.zip Всем кто хочет побаловаться свопами. Открываем любую пару дневной ТФ и запускаем шаблон. Задаём количество дней назад и видим эквити за это время. Желтая линия - только ордер голубая ордер плюс свопы. На некоторых парах (особенно кроссах) очень впечатляет.
     
  2. CustomName

    CustomName самый спокойный

    Действительно, впечатляет, а если еще к позам добавляться пунктов через 300-500 ;)
     
  3. arzuma

    arzuma Активный пользователь

    Исправленный индюк. Была ошибка в посчёте свопов.
    Тоже впечатляет, но меньше ;)
     

    Вложения:

    • _swap.zip
      Размер файла:
      3,6 КБ
      Просмотров:
      321
  4. mobilus

    mobilus сталкер

    Керри-тренды имеют особенность неожиданно заканчиваться и интенсивно работать в обратную сторону.
    Вряд ли данная стратегия выдержит мощный двиг в противоход. Можно, конечно, надеяться, что этот год будет столь же успешным на свопах, как и предыдущий. Но вряд ли он будет столь же однозначным и однонаправленным.
    Что берется за основу этой системы: геополитика или теория вероятности?
     
  5. aron

    aron Черный трейдер

    Двиг в противоход был, действительно, и очень сильный, на падении фондовых в начале марта... Применяемый для анализа маржинальный индикатор просел тогда на 450%, и это при том, что за годы истории он колебался в диапазоне всего 700%, а здесь 450 практически за неделю... Но, система выстояла, пришлось только немного пересмотреть Риск-менеджмент...Ну и внести еще кое-какие поправки, не меняя основных принципов...
    Последняя картинка баланса.. Счет тот же самый, что и в начале ветки, замониторен на ВИАКе.. Кстати, прибыль от свопов за весь период работы по счету составила 15900, или более 20% от общей прибыли...
     

    Вложения:

  6. usdjpy

    usdjpy Новичок

    Есть еще MTC Swaper. ИМХО с ситемой Арона имеет только общие принципы:

    портфельный трейдинг
    хеджи по разным валютам,
    положительные свопы

    [​IMG]

    Исходники можно скачать на <a href="http://codebase.mql4.com/ru/1083" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com/ru/1083" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com/ru/1083" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com/ru/1083" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com/ru/1083" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com/ru/1083" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com/ru/1083" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com/ru/1083" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com/ru/1083" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com/ru/1083" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com/ru/1083" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com/ru/1083" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com/ru/1083" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com/ru/1083" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com/ru/1083" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com/ru/1083" target="_blank">http://codebase.mql4.com/ru/1083</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>
    Обсуждение на <a href="http://forum.mql4.com/ru/6492/page6" target="_blank"><a href="http://forum.mql4.com/ru/6492/page6" target="_blank"><a href="http://forum.mql4.com/ru/6492/page6" target="_blank"><a href="http://forum.mql4.com/ru/6492/page6" target="_blank"><a href="http://forum.mql4.com/ru/6492/page6" target="_blank"><a href="http://forum.mql4.com/ru/6492/page6" target="_blank"><a href="http://forum.mql4.com/ru/6492/page6" target="_blank"><a href="http://forum.mql4.com/ru/6492/page6" target="_blank"><a href="http://forum.mql4.com/ru/6492/page6" target="_blank"><a href="http://forum.mql4.com/ru/6492/page6" target="_blank"><a href="http://forum.mql4.com/ru/6492/page6" target="_blank"><a href="http://forum.mql4.com/ru/6492/page6" target="_blank"><a href="http://forum.mql4.com/ru/6492/page6" target="_blank"><a href="http://forum.mql4.com/ru/6492/page6" target="_blank"><a href="http://forum.mql4.com/ru/6492/page6" target="_blank"><a href="http://forum.mql4.com/ru/6492/page6" target="_blank">http://forum.mql4.com/ru/6492/page6</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>
     
  7. MaksiGen2

    MaksiGen2 Активный пользователь

    у меня 22 пары торгуется и около 10% маржи при 1:200, поболее как-то опасно открывать :), но падение пар по йене я пережил нормально ;)
     
  8. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Посмотреть вложение 17453

    Скрипт для просмотра оперативной информации по счёту, может кому пригодится. Автор mandorr.
    При включении нужно ввести:
    - стартовую сумму депозита с которой начали новый торговый период
    - процент риска на 1 сделку (необходимо для выравнивая ставки на 1 пипс при использовании портфельной торговли, при этом не учитываются уровни стопов и волатильности инструмента).
     
  9. MaksiGen2

    MaksiGen2 Активный пользователь

    по мотиторингу вижу скачки баланса...
    торговля циклична: в конце цикла закрываются все позы?
    и еще: открытие поз происходит единожды? т.е. потом дооткрытие поз происходит какое-то?
     
  10. aron

    aron Черный трейдер

    Да, торговля прекращается на какое то время, все позы закрываются, прибываем вне рынка... Открытие поз по сигналу, как правило все сразу, хотя я сейчас иногда от этого правила отхожу... Ну видно по графику, что одна пара на уровне, а по другой еще дадут лучшую цену... Пока не ошибался... ;) Потом идут только доливки к уже открытым позам... Опять же иногда в середине цикла в портфель может быть добавлен новый инструмент, если фундамент подскажет нормальную вероятность хорошего движения... В этом случае, риски по этому инструменту я считаю отдельно и по нему чаще всего предусмотрен жесткий стоп...

    Рабочая система дорабатывается постоянно, выявляются в процессе закономерности новые... Незыблемым остается портфельная торговля и фундаментальный анализ... Ну и еще кое-что... :)
     
  11. brOOt

    brOOt Новичок

    Может когдани буть Вы отойдете от трейдерских дел и решитесь написать книгу про свою систему я думаю она станет бесцелером, и у верен вы заработаете на порядок выше и без всякого риска-)))))))))
     
  12. alexxxx1978

    alexxxx1978 Активный пользователь

    Кстати,а почему бы не фиксировать прибыль не сразу а по каждому инструменту в отдельности,если
    видно что например одна пара уже отработала свою цель а по другой ещё нет(при условии что
    все открытые позы в портфеле с хорошим профитом и баланс портфеля уже не важен)...
    лучшая цена может быть не только на открытие но и на закрытие.
    Например в последнем цикле можно было usdjpy не закрывать а поставить в безубыток ..
    у меня на реале она стоит в безубытке, так прёт вверх что стоп постоянно приходится
    подтягивать. :)
     
  13. favoritefx

    favoritefx Новичок

    Уважаемый Aron, в одном из постов я назвал Вашу стратегию корреляционным арбитражем, поскольку ,по моему наблюдению, вы пользуетесь расхождениями валют друг от друга и ставите на возврат к нормальному состоянию. Свопы - дополнительное долгосрочное преимущество. Моя терминология оправдана или нет? ;)
     
  14. aron

    aron Черный трейдер

    Можно, конечно, и так сказать, но это, скорее, только часть системы... Что есть нормальное состояние? Корреляция валют не постоянна, все меняется... Так что такое определение правильно лишь частично...
    Теперь свопы... Глобальный тренд чаще всего идет в сторону высоких процентных ставок, тот самый керри-трейд... То есть, имеем достаточно длительный тренд в сторону положительного свопа с колебаниями внутри трендового канала. Это справедливо не только для отдельного инструмента, но и для всего портфеля в целом.. Задача системы как раз уловить эти колебания. Но направление тренда не всегда совпадает с положительным свопом, например евро-доллар, значит учитывать только своп недостаточно. Отсюда необходимость в фундаментальном анализе.
    Примерно так... :)
     
  15. dehash

    dehash Новичок

    Aron , а система сигналов на вход и выход - секрет фирмы я так понял?
     
  16. aron

    aron Черный трейдер

    Увы, да.... Но информации в ветке достаточно, чтобы построить свою систему... ;) Вот, Алексccc, к примеру, удачно работает по этим же принципам, построив на их основе что-то свое...
     
  17. alexxxx1978

    alexxxx1978 Активный пользователь

    Пока удачно...но срок у меня ещё слишком маленький по этой системе,всего
    3,5 месяца...хотелось бы год,не меньше.
    Главное отличие-открытые позиции держаться в среднем день-два.
    Соотвественно цели меньше а позиции открываются чаще.
    Надо сказать что при флете это даже более эффективно работает,когда
    цена по инструментам может возвращается обратно на тот же уровень
    иногда по несколько раз в день.Правда можно упустить сильный движняк,
    закрывшись раньше времени. Но флет на рынке всё таки чаще чем сильное
    движение.
     
  18. MaksiGen2

    MaksiGen2 Активный пользователь

    я работаю 1,5 года и вполне успешно
    чтобы не потерять движняк, одну позу по ТП, вторую - тралим ;)
     
  19. faceall

    faceall Новичок

  20. Rmax

    Rmax Новичок

Поделиться этой страницей