Эффективность

Тема в разделе "Стратегии работы на рынке. Общий форекс форум.", создана пользователем alf, 17 дек 2009.

?

Вы эффективно торгуете?

  1. Да

    5 голосов
    50,0%
  2. Нет

    4 голосов
    40,0%
  3. Не знаю

    1 голосов
    10,0%
  1. Sasha_T

    Sasha_T Новичок

    1. Как я писал, плановый прирост это всего лишь ориентир, причем сугубо личного характера, так сказать психологическая поддержка - то есть, когда ТС и дисциплина будут налажены (надеюсь ближайшие пару недель), можно будет идти пить пиво при превышении плана. Ну то есть мы же не роботы, эмоции присутствуют, как ни крути. Бороться с ними, конечно можно и нужно, но когда настанет тот день, когда мы их (эмоции) поборем? Неизвестно. А пока, есть такой психологический "нюанс", лично у меня - как только сделаю несколько успешных сделок, наступает состояние эйфории, резко падает внимательность и осторожность, и пошел слив, так вот принимая это за данность, я поставил себе план, по достижении которого, можно и нужно :)) больше сегодня не торговать, что бы на волне "успешности" не слить все что заработано.
    С другой стороны, плановый прирост тоже основывается на особенностях моей ТС - я начинаю торговлю от ночного азиатского флета, и в идеале, достаточно двух сделок сутра по системе, что бы был достигнут плановый уровень. Как-то так:))))) (Я торгую только фунтобакс, мне другие пары пока не очень понятны:((((

    2. В таблице вводится вручную только четыре параметра - риск, лось в пп, план и фактический профит за день, остальное считается по формулам автоматически. (Если хотите, можете написать в личку, я скину Вам макет этого файла с формулами, заодно и в экселе поразбираетесь:) Плюс каждый вечер, как ритуал - добавление новой строки на завтра - соответственно с кратким анализом прошедшего дня - на подробный анализ вечером уже сил не хватает :)))))

    3. Да, действительно таблица подходит только интрадейщику, но можно попробовать модифицировать ее с ежедневного учета на посделочный, то есть строка на каждую сделку. Но тогда, наверное, нужно будет добавить столбцы с датой открытия и закрытия сделки и продолжительность в днях или часах, что бы потом можно было проанализировать, какие сделки эффективнее - длинные или короткие (в смысле по продолжительности, а не по направлению:)).
    Или еще как вариант, если торговля неспешная - 3-5 сделок в неделю, можно перейти на недельный учет - неделя-строка, или Вы и на выходные сделки оставляете открытыми?

    Надеюсь ответил на Ваши вопросы.

    С уважением, Александр.
     
  2. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Александр, Валера здравствуйте! :az:
    Имхо, Александр, это перспективный подход к торговле! ^good^
    Таблица к теме эффективности имеет близкое отношение, если никаких авторских прав и ограничений нет, можете выкладывать здесь, будет полезна однозначно, сам пользуюсь такой.
    У меня правда немного иной подход к её использованию, но это можно обсудить и попозже, если будет интересно.
    А сейчас про то, что сразу бросается в глаза.
    Плановый прирост 3% плановый риск 5%, соотношение достойное надёжной системы.
    Постоянное значение уровня стоплосса в пунктах, тоже может являться источником излишних убытков
    Как будет выглядеть стандартная сделка? 36/5=7*3=21+36=57 примерный диапазон 60пп
    за последние 4 месяца на фунтобаксе был только 1 день с таким диапазоном - 23 декабря
    При таких условиях работа целиком зависит от качества прогнозов. Не опасно?
     
  3. Sasha_T

    Sasha_T Новичок

    <b>Имхо, Александр, это перспективный подход к торговле!</b> ^good^

    Спасибо, приятно слышать одобрение опытных :tatice_06:

    <b>если никаких авторских прав и ограничений нет</b>

    Да какие там авторские права?!? :) Етож так... - черновые наброски. Нужна была хоть какая-то статистика результатов, вот и получилась такая таблица. А выложить ее, честно говоря, немного "стремновато", так как сырое все - на конечные продукт, так сказать, на "изобретение" не тянет :)

    <b>У меня правда немного иной подход к её использованию, но это можно обсудить и попозже, если будет интересно.</b>

    Конечно интересно! Пути у нас могут быть разные, но цель-то одна - профит. Потому и общаемся - может кто более короткий путь нашел, а я тут топаю километры кругами :)

    <b>А сейчас про то, что сразу бросается в глаза.
    Плановый прирост 3% плановый риск 5%, соотношение достойное надёжной системы.
    </b>

    Слона-то я и не приметил :xsunx_01: здесь Вы правы :) соотношение не перспективное.
    В свое оправдание могу сказать только что прирост является величиной ориентировочной, а риск - максимально допустимый. Но подумать об ентом стоит на досуге однозначно. Спасибо!

    <b>Постоянное значение уровня стоплосса в пунктах, тоже может являться источником излишних убытков</b>

    Здесь тоже не совсем точно. Это не постоянное значение, а максимально допустимое. То есть ни при каких обстоятельствах лось не может быть больше 36 пп, но если ситуация позволяет (что чаще всего и бывает), лось выставляется меньший. И кстати, это хорошая идея - фиксировать в таблице количество "взятых" и "слитых" за день пунктов ^drink спасибо за идею :)

    <b>Как будет выглядеть стандартная сделка? 36/5=7*3=21+36=57 примерный диапазон 60пп
    за последние 4 месяца на фунтобаксе был только 1 день с таким диапазоном - 23 декабря
    При таких условиях работа целиком зависит от качества прогнозов. Не опасно?
    </b>

    Вот тут, честно говоря, не совсем понял Вашу мысль. Очень извиняюсь, наверное просто еще торможу спросонья. Хотя очень хотелось бы понять, что Вы имеете ввиду?

    Могу только сказать, что "стандартный", ну или, если хотите "идеальный" день по фунту, на мой взгляд, это когда 180-220 пп за день, и от 30 до 100 пп от азии. А дальше возможны вариации. ТС основана на статистике этих вариаций. Ну например, если цена пошла вверх от верхней границы Азии, но не пройдя столько же, сколько на Азии, вернулась и приблизилась к нижней границе, то высока вероятность похода вниз, как минимум на величину Азии. И так далее. Вряд ли это новое слово в трейдинге, но мне помогает :)

    <b>Таблица к теме эффективности имеет близкое отношение</b>

    А по поводу эффективности, можно было бы попытаться формализовать вопрос.
    Например так:
    1) Эффективность торговой системы.
    - коэффициент устойчивости;
    - коэффициент временных затрат;
    - требования к депозиту;
    - размер и глубина "специальных" знаний (теория)
    - ...
    2) Эффективность трейдера.
    - опять же устойчивость, то бишь способность результативно торговать на различных состояниях рынка;
    - системность - соотношение сделок по системе и "наобум";
    - нервозность (количество сигарет или чашек кофе в единицу времени :)))))
    - ....
    3) Эффективность трейдинга.
    - .... ну тут изобретать ничего не нужно, в книжках разных все это многократно описано - от % прироста за единицу времени до Шарпа.

    А дальше, в зависимости от целей, можно использовать те или иные инструменты.
    Например, если нам надо оценить эффективность новой ТС, или новой версии своей ТС :), то применяем пункт 1, если хотим оценить эффективность тредера, или себя как трейдера, то, соотвественно, пункт 2. Ну т иак далее.

    Теперь осталось только "наполнить" пункты и можно применять по назначению :)

    PS. Пожалуй все-таки Вы правы, таблицу стоит выложить, но, я ее немного приведу к товарному виду сегодня и попозже выложу. Ок?

    С уважением, Александр.

     
  4. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Всё прочитал, интересно, отвечать надеюсь по мере свободного времени, всех с наступающим!!!
     
  5. Sasha_T

    Sasha_T Новичок

    Лично мне Новый Год нравится за то, что после выпитого 31-го, всегда можно без упреков похмелится 1-го ^drink чем собственно и занимаюсь в текущий момент времени :))))))))))))) Друзья, всем удачи в наступившем!!!
     
  6. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Трейдер-одиночка, никогда не сможет работать как профессиональная организация.
    Наша задача определиться с эффективностью именно для трейдера-одиночки, поэтому всё должно быть максимально просто и по возможности не далеко отрываться от действительности.

    Это пока не наша тема, наша тема пункт третий :)

    "шаг в право или шаг влево" вносит коррективы в систему, т.е. система уже будет "наобумной" и измерять такую системность нужно "наобумными" мерками, ведь эффективность соответственно будет "наобумная" ^rofl^
    Здесь проблема скорее психологическая, трейдер либо доверяет своей системе, либо нет.

    Часто эту тему считают "и так понятной", но ведь она и есть смысл всего трейдинга :az::)
    Всё познаётся в сравнении. Лучшее сравнение - сравнение с рынком. Сколько возможностей давал рынок, и что из этого получилось у трейдера, где-то так примерно.
     
  7. восток

    восток Активный пользователь

    Ну вот и первая проверка эфективности работы: с открытия торгов поймал три лося подряд. Цена вернулась в коридор, в котором находилась перед нг. Судя по всему пробой был ложный, но в тоже время лимит потерь34% от первоначального депозита не дал одновременно и слить больше и в тоже время не дал пересидеть заход в верх с последующим возвратом по открытым ставкам. ну что тут сказать- просчеты случаются. пересчитал размер лота. теперь чтобы отбить потери ставке нужно пройти450 пипсов. Ошибка в рассчетах, а не в методе торговли
     

    Вложения:

    • ____.gif
      ____.gif
      Размер файла:
      97,8 КБ
      Просмотров:
      69
  8. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Лось - это не хорошо, но лучше чем МК
     
  9. Forexmonster

    Forexmonster Новичок

    а еще лучше когда добрый лось! (stop profit)
     
  10. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Забыл добавить, открывал в альпари памм на 300 баксов, слился подчистую, в прибыль даже на секунду не выходил!!!

    PS: чтоб всё честно было надо сказать думаю :)
     
  11. ozon

    ozon Дирехтар Хворекса

    Привет коллега. Про эффективность в соседней ветке глянь. ^friends^
     
  12. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Привет Борис! ^drink

    глянул, психология страшная штука :)
    не знаю в чём точно причина, но знаю что причина точно во мне :)
    когда пойму и исправлю ошибки, повторю эксперимент, и буду так делать пока не добьюсь своего :)
    силён не тот кто не упал, а тот кто падал и вставал! ^friends^
     
  13. ozon

    ozon Дирехтар Хворекса

    ^drink ^good^ Сам такой же. ^friends^
     
  14. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Секретное сообщение в штаб из пыточной:
    Только-что, после продолжительных и изнурительных допросов удалось выяснить, что камикадзе при полётах не пользуются точными навигационными приборами, на вопрос куда летите отвечают "туда" и показывают рукой, адекватно объяснить больше ничего пока не могут, самостоятельно понять как они умудрялись всё это время ориентироваться на местности пока не удалось...

    пытки продолжаются :)
     
  15. поручик

    поручик настоящий полковник

    Дима, тебе надо турбоускоритель поставить

    Это не фотошоп, автор не несет ответственности, кроме как за качество наливаемого коньяка ^friends^ ^friends^ ^friends^ ^drink ^drink ^drink

    <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://art.thelib.ru/science/inventions/reaktivniy_chelovek_raspravlyaet_uglerodnie_krilya.html" rel="nofollow" target="_blank">http://art.thelib.ru/science/inventions/re...nie_krilya.html</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>
     

    Вложения:

    • 209_019.jpg
      209_019.jpg
      Размер файла:
      20,5 КБ
      Просмотров:
      67
  16. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Во во, именно так это всё и выглядит :)
     
  17. iraefremova

    iraefremova Guest

    Как по мне, то эффективность - это когда ты торгуешь с прибыльностью выше банковского депозита, а риски имеешь такие же. Но так же важно чтоб потраченное время за компьютером, окупало себя. Какой смысл сидеть за 1$ в день прибыли за компьютером около 8 часов
     
  18. fullbiznes

    fullbiznes Новичок

    Что касается прибыльности, у каждого своя планка. Кто-то довольствуется минисчетом, а кто-то серьезно зарабатывает. У меня попеременно, иногда я больше уделяю время форексу, иногда больше делам в офлайн. Но не то не то полностью никогда не забрасываю. нравится комбинировать.
     
  19. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Если по статистике большинство работает в минус, то это даже меньше чем 1 доллар, получается они на рынке не для прибыли, а для равлечения...
     
  20. vipz1

    vipz1 Новичок

    <b>Ну для того чтобы не попадать в минус нужна практика и качественная торговая система. Вот находится отличная стратегия где есть ТА, ММ и много другое.</b>
    [hide]http://spam/ckVAiZ[/hide]
     

Поделиться этой страницей