Три кита рынка

нет, обсуждать направление рынка мне не интересно, я ярый приверженец теории Доу, растёт значит вверх, падает значит вниз, можно сказать что через эту теорию также видно спрос и предложение, всё проще паренной репы. Тема с направлениями это не ко мне.

Мне больше интересны темы со стабильностью, ровными результатами, можно даже сказать - надёжностью.

 

в системе должен быть стержень, идея, фишка, на которую можно как на ёлку вешать остальные примочки, мартингейла, трал, пирамиду...
но если в системе нет идеи, нет принципа который действительно с высокой вероятностью привязан к рынку, что либо с ней делать бесполезно, моё мнение, не навязываю, переубеждать бесполезно.

 

Не вижу смысла переубеждать кого либо в адекватном мнении.Но с небольшой оговоркой.Фишка должна быть обоснованна статистически.Притом что обоснование должно выдерживать самую жесткую критику.

 

не возражаю, но всё должно быть по порядку, утром деньги, вечером стулья.

т.е. сначала надо фишку проверить на профпригодность, обосновать что она действительно связана с рынком, а потом уже собирать статистику.

а то у нас собиралок не хватит

каждый индикатор, с каждой настройкой, да в связке с другими индикаторами, это дорога в никуда

есть много идей с "притянутыми" фишками, есть даже по лунным циклам прогноз, проверять будем? Шутка

 

Ну что ж, практика, так практика..
Счет альпари демо.
Логин 8031378
Пароль ud1zoeo
Сервер Alpari-NDD-Demo - Alpari NZ Limited
Депозит 10К

1. Начальные условия.
Валютные пары – неполный долларовый кластер, а именно : Фунтдоллар, евродоллар, долларканада, долларйена. Молжно было бы и больше, но не хочется много считать..
Открытие – 00:00 терминального времени.
Закрытие – либо по стопу/профиту, либо, опять же в 00:00 терминального времени, если на следующий день инструмент не торгуется, либо если инструмент продолжает торговаться на следующий день, но в другом направлении. Если в том же, то сделка продолжает висеть, но уровень профита считается от цены на 00:00 терминала. Поскольку все делается ручками, то возможны небольшие временные погрешности. Время четко выдержать не получится.
Уровень профита по парам:
GBPUSD
EURUSD
USDJPY
USDCAD
Стоп равен профиту в пунктах – спред (чуть-чуть улучшим МО)
Используем котировки Open, High, Low, интервал дневной.
Рабочий лот 0.1

2. Алгоритмы
флетовый алгоритм (получен положительный результат – меняем направление, отрицательный – сохраняем), и трендовый, как его полная противоположность.
Половинные разновидности этих алгоритмов. То есть, во флетовом половинном если получен отрицательный результат – вход в противоположном направлении, положительный – выход и остановка. Трендовая половина – противоположно, но аналогично.

3. Правила
Вот тут надо немного подумать.. Чуть позже формализую и выложу…

 

Итак, правила стратегии:
Берем котировки по выбранным инструментам из истории (пока из истории, потом будем отслеживать вживую). Для каждого инструмента считаем ряд Delta1=Open-Low и Delta2=High-Open и сравнивая их, составляем результирующий ряд Delta из больших значений. причем, если Delta1 больше Delta2, то в ряд попадает значение Delta1 со знаком минус. Если больше оказывается Delta2, то берем его со знаком плюс. Таким образом имеем "болотный" ряд первого уровня для каждого инструмента. По окончании каждого дня добавляем ряды новыми членами.
Применяем флетовый алгоритм для формирования ряда следующего уровня для каждого инструмента. если номинал болотного члена меньше величины N(ХЗ, сколько, на первый прикид ориентировочно 25-30 старых пипсов), то считаем его ничтожным и в расчетах во внимание не принимаем. если предыдущий член ряда был со знаком минус - следующий попадает в искомый ряд. Если предыдущий плюс, то в наш ряд попадет обратный следующему (*-1). Это второй уровень обработки.
Пример: болотный ряд
-45 70 20 -55 -64 -90 80
70 -20 55 64 -90 80
А это ряд второго уровня.

Третий уровень: Строим ряд, куда попадает следующий за отрицательным до получения плюса. Как только получен плюс, ждем до появления минуса в ряде предыдущего уровня. Это так называемая половинная флетовая обработка.
пример:
70 -20 55 64 -90 80 - начальный ряд
55 80 -ряд третьего уровня.
Четвертый уровень - объединяем полученные ряды в портфель. то есть на каждый день суммируем результаты всех рядов третьего уровня. Получаем ряд четвертого уровня. (Йопть, самому бы не запутаться.. )
Ряд пятого уровня, исполняемый. Применяем к ряду такие же алгоритмы, как и в обработке рядов инструментальных.
В дополнение применим еще увеличение лота при получении отрицательного результата за день. Шаг увеличения - 0.1
Всего получилось семь ступеней обработки, семь уровней. Никаких прогнозов, все четко формализуемо, в соответствии с блок схемой... Будем посмотреть на счет..
По ходу буду корректировать при необходимости...

ЗЫ: Страшное описание получилось, но это только на первый взгляд.. В экселе все просто, до примитивности. Расчет портфеля занимает не более 5 минут...

 

А кисель? ... а не так.... А эксель???

 

не, ну погоди.. Ща посчитаю, оформлю красивенько, и положу.. )))

 

Ты думаешь, что кисель - эксель поможет?
По-моему, без пол-литра (КАЖДОМУ!) не разберешься однозначно.
Так что, Арон - наливай

 

Не торопись, у Ароныча голова знаешь какая, я помню как он на таких вот идеях торговал красиво. ^friends^

 

Так это у него голова ТАКАААЯ, в чем, кстати, не сомневаюсь... Аронычу РЕАЛЬНЫЙ РЕСПЕКТ ^friends^ это меня все больше к простому тянет чтобы не заморачиваться... если все эти формулы будут в виде простого индикатора реализованы - я только "ЗА"!

 

Вношу поправку в стратегию, небольшую, но после предварительных расчетов очевидную. Портфельный ряд обрабатываем половинным флетовым алгоритмом, этого достаточно.
По расчетам 22.11 торгов не предвидится. Ждем котировок 22 числа, чтоб продолжить расчеты. Экселевский файл прилагаю, правда, боюсь он ясности народу не принесет... )))

 

придумал, как посчитать стоп\профит по инструментам. Берем не заморачиваясь среднее значение по не вошедшим в ряд rezalt1 + спред - это стоп. Среднее значение rezalt1 + спред - это профит..
Пока получается следующие значения стоп\профит :
GBPUSD 40\125
EURUSD 50\135
USDCAD 30\72
USDJPY 65\25
И вырисовывается еще один алгоритм первичного отбора. Если соотношение расчетного профита к стопу меньше величины N - пару в портфель не берем...
Ух, сколько же конкретики выплыло.. ))) А то ли еще будет..

 

Мне тут только фунтобакс нравится

 

Да мне, однозначно, тоже, но увы, есть правила.. Так то вроде в норме все, 1 к 2 и больше... Посчитал на завтра систему. Нет входа, опять ждем.
Вот скрин:

 

:blink: а мну такие цифиры из таблички не получаются... ^aggressive^

 

У него, видите ли, цифиры не получаются а я даже считать не пробовал смотрю в книгу - вижу фигу из этой оперы алхимия какая-то но ВЕСЬМА ЛЮБОПЫТНО, к чему придет уважаемый Ароныч ^friends^

 

К профиту, Джини, к профиту.. Видел красное число в блок-схеме? Вот к нему..

 

Ну, не знаю.. Может что-то не так считаешь? Вот файл обновленный, все получается..

 

Игорь, а на какой теории, вернее на какой теоретической связи этих действий и рынка всё это?

Почему рынок даст в итоге прибыль?