1. aron

    aron Черный трейдер

    Хочу предложить для обсуждения тему.. :)
    Для того, чтобы построить ТС и нормально работать на финрынках надо знать основные принципы ценового движения. Таких, как мне думается, всего три:
    1. Рынок хаотичен и непредсказуем.
    2. Каким бы ни был коридор ценовых колебаний, раньше или позже он будет пробит.
    3. Каким бы сильным и долгим не было бы однонаправленное движение, раньше или позже наступит откат.
    А все остальное от лукавого..
    п.1 глобально убивает аналитику и призывает к ограничению убытков, то есть к установке стопа.
    п.2 и п.3 являются основой для всех возможных торговых систем. В частности, п.2 - пробойные системы, трендовые, а п.3 - флетовые, откатные.
    Самым спорным выглядит пункт первый. Все таки бывают закономерности, но как правило на определенном временном интервале, предсказать длительность которого невозможно, все равно он когда нить закончится. И тогда серия стопов запросто съест всю полученную ранее прибыль, если, конечно, не соблюдать ММ.
    Обсудим, кто что думает по теме? Может какой нибудь граалишко новый сообща нароем? :)
     
  2. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Игорь привет! :)

    Имхо, уровень непредсказуемости обратно пропорционален уровню информированности, отсюда и хаос.

    И третий пункт логически ориентирует мысль на ловлю отката? с какой целью?
     
  3. aron

    aron Черный трейдер

    Здарова, брателло!
    Не думаю, что информированность имеет какое нибудь значение при работе на форекс краткосрочно. Нет, конечно, случай есть проявление скрытой закономерности, но в формировании цены на коротком интервале играет роль огромное количество факторов, учесть их все просто невозможно. А значит, и движения предсказывать вряд ли получится.
    Третий пункт точно флетовый. А вот цели и способы его ловли должна определять система. Кто то ловит по фибам, кто то по уровням, но имхо, это опять таки желание предсказать, а согласно первому пункту это невозможно. :)
    То есть я к чему веду то.... Имхо, торговая система должна быть построена не на предсказаниях направления и номинала движения, а на чистой математике. Матожидание, мать его, но без учета вероятности получения профита.. :) А потом уже, просто в качестве дополнительных фильтров, можно привязать любые кажущиеся локальные закономерности.
    как пример такой системы - простой мартингейл. Следующая сделка в случае успеха перекрывает убытки по предыдущим. Этого же можно достигнуть также увеличением размера целей на величину полученного накануне убытка. Можно комбинировать это с размером сделки, не суть. Важен принцип отказа от прогнозирования.
     
  4. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    математика мне нравится :)
     
  5. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Увеличение размера целей, так-же как и увеличение лота, имеет свои пределы.

    Давай по порядку:

    1) Какие вопросы требуется решать системе?
     
  6. Gorocan

    Gorocan New Member

    И чем дольше цена находится в коридоре, тем с каждым разом возрастает вероятность пробития коридора...
     
  7. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Вот, вероятность, это всё что требуется посчитать математике
     
  8. aron

    aron Черный трейдер

    Ну, система должна приносить прибыль! :) это ее единственная задача. Мысль в том, чтобы изначально абстрагироваться от определения точек входа, взять полностью абстрактный сигнал, вероятность точности которого вообще не известна, и для таких условий сваять нечто, приносящее прибыль.
    Типов систем всего три - трендовые, флетовые и смешанные. Вот и попытаться для каждого типа придумать такой хитрый матаппарат.
    А вот потом уже наложить на него нормальные фильтры для определения входа-выхода
     
  9. aron

    aron Черный трейдер

    Да нет же.. Вероятность - это те самые фильтры, я о другом немного.

    На счет увеличения вероятности достаточно спорный вопрос. Какие критерии расчета вероятности? Только статистические. А согласно правилу 1 статистика на рынке - фигня.. :)
     
  10. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Математика прибыли такова:
    Прибыль = Доход - Расход
    Чтобы прибыль была выше 0, тогда должен быть Доход>Расход

    Это можно достичь разными путями, давайте их перечислять кто что знает



     
  11. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    если доход = профит, а стоп = стоплосс, тогда логика прибыли будет такая
    Доход = Тейк профит > Стоп лосс
    :)

    теперь надо переходить к конкретным цифрам, начать надо с наименьшего, т.е. со стоплосса

    каким д.б. стоплосс?
     
  12. aron

    aron Черный трейдер

    Брателло, ты гений! :)
    Но не надо конкретики... Обозначим стоп SL и все.. А ведь его может вообще не быть, есть же такие системы. То есть SL стремится к бесконечности. И как тогда быть с прибылью? ))))
     
  13. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    не... ничего не выйдет :)

    направление надо хоть какое-то для открытия сделки :)
     
  14. aron

    aron Черный трейдер

    Да не важно направление, я хочу как то универсализировать все, обобщить... Думаю, что сначала надо выбрать вид системы. Просто для откатной системы будет одна математика, для трендовой - совершенно другая.
     
  15. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Будешь подкалывать, я вообще никуда не поеду :bs:
     
  16. aron

    aron Черный трейдер

    Ну вот... Я не подкалываю, просто обозначаю родственность душ.. :) Я тоже немного гений... ^secret^ И кому легко? ^friends^
     
  17. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    нет погоди брат, если ты хочешь сделать две разных математики, то это уже анализ рынка - какую из двух математик применять

    если мы будем точно знать какой сейчас рынок, то и математика нам особо не нужна, торгуй по рынку и всё :)
     
  18. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    это я как та черепаха из мультфильма, помнишь, которую посылали за чем-то, замучались ждать, начали понемногу её костерить, а как оказалось она ещё никуда не ушла :)
     
  19. aron

    aron Черный трейдер

    Так в этом то и проблема. Мы не знаем , какой сейчас рынок. И по п.1 не можем этого знать. А по п.п. 2 и 3 есть две разновидности систем... Думаю, что правильным будет применять обе разновидности одновременно, мы ж не знаем, что на рынке в текущий момент.. Значит одна из двух будет работать, вторая сливать. Важно, чтобы слив перекрывался прибылью потом, когда рынок переменится в очередной раз. Таким образом мы не только захеджируем риски, но и в результате вытащим нормальную прибыль.
    Вопрос в том, как это сделать оптимально...
     
  20. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    тогда надо сравнивать два показания от систем и разницу выводить на рынок! :)
     

Share This Page