Тренд? Флет? Мы, вообще, где?

Тема в разделе "Стратегии работы на рынке. Общий форекс форум.", создана пользователем aron, 3 фев 2006.

  1. aron

    aron Черный трейдер

    Когда начинается тренд, когда он заканчивается? Думаю, что вопрос волнует очень и очень многих. Как вовремя определить начало движения и его конец?
    Высказывайтесь, господа. ;) Сообща разберем плюсы и минусы той или иной методики...
     
  2. DVDima

    DVDima indifférent Команда форума

    методика.. берется N последних баров, сопоставляются H и L, если они находятся в некотором допустимом диапазоне, то флэт, если выходят из него, то тренд.
     
  3. nen

    nen Профи форума

    Направление тенденции и развороты тенденции неплохо определяются с помощью Финваровских индикаторов, основанных на методе ATCF - "адаптивный метод следования за тенденцией и рыночными циклами", разработанный Владимиром Кравчуком и опубликованный им в журанале Валютный спекулянт.
    Приведу здесь некоторые выдержки по определению тенденции с использованием цифровых индикаторов SATL и STLM.

    Основные правила интерпретации указанных выше инструментов следующие:
    - растущая линия SATL свидетельствует о бычьем тренде на рынке.
    - точкой начала разворота медвежьего тренда считается точка локального минимума SATL
    - точкой завершения разворота медвежьего тренда считается точка, в которой знак STLM сменился с минуса на плюс.
    - падающая линия SATL свидетельствует о медвежьем тренде на рынке
    - точкой начала разворота бычьего тренда считается точка локального максимума SATL
    - точкой завершения разворота бычьего тренда считается точка, в которой знак STLM сменился с плюса на минус.
    - близкая к горизонтальной форма SATL свидетельствует о нейтральной тенденции.

    Интерпретация STLM требует особого внимания:
    - положительное значение STLM свидетельствует о бычьем тренде, а отрицательное о медвежьей тенденции.
    - STLM является опережающим индикатором.

    - локальный минимум STLM всегда предшествует локаль-ному минимуму SATL.
    Это необходимо учитывать при принятии торговых решений.
    «Не открывать позицию при развороте STLM. Дождаться подтверждения SATL и только в этом случае идти в рынок.

    - локальный максимум STLM всегда предшествует локальному максимуму SATL.

    - достижение STLM своих экстремальных точек является необходимым, но недостаточ-ным условием достижения кривой SATL вершины или дна.
    - растущий STLM при растущей SATL свидетельствует об ускорении бычьего тренда.

    - горизонтальный и положительный STLM при растущей SATL свидетельствует об уста-новившемся бычьем тренде.
    - чем больше абсолютное значение STLM, тем больший потенциал имеет бычий тренд.
    - падающий STLM при падающей SATL свидетельствует об ускорении медвежьего тренда.
    - горизонтальный и отрицательный STLM при падающей SATL свидетельствует об уста-новившемся медвежьем тренде.
    - чем больше при этом абсолютное значение STLM, тем больший потенциал имеет мед-вежий тренд.

    Про другие индикаторы не буду писать.
    Можно выложить здесь много материалов по данному методу. Но объем файлов большой.
     
  4. aron

    aron Черный трейдер

    Димыч, вот как раз об этом я и хотел поговорить, об оптимальном выборе этого диапазона и количества баров.
     
  5. aron

    aron Черный трейдер

    nen
    Трендовых индикаторов довольно много, но их точность оставляет желать лучшего, хотя с упомянутыми Вами индикаторами не работал. Хотелось бы за основу брать не сигналы индикаторов, которые запаздывают по определению, а исключительно ценовой график.
     
  6. nen

    nen Профи форума

    aron
    Так STLM - опережающий индикатор.
    Он заранее предупреждает о близости смены тенденции. Учитывая это, можно с помощью других методов искать точную точку разворота. Или, по крайней мере, с осторожностью открываться против показаний данного индикатора.
     
  7. DVDima

    DVDima indifférent Команда форума

    aron
    когда мне нужны были подобные цифры, я просто смотрел на конкретном графике на глаз. Вообще мое мнение, что свечи как основа для подобного инструмента не есть хорошо. мое мнение что все эти М1 М5 М15 и т.п. это некоторая призма, которая искажает картину (сдвинь Н1 на 10 минут позже и получишь совсем другую картину на графике, хотя рынок тотже), нужно брать тики и строить по ним некоторую среднюю линию, а уже потом ее и изучать.
     
  8. nen

    nen Профи форума

    Это прекрасно видно у разных ДЦ. Например в Альпари и в Брезане разница в один час при открытии 4-часовых свечей. И свечные графики сильно отличаются. Но индикаторы, что интересно, примерно одинаково работают и там и там.
     
  9. aron

    aron Черный трейдер

    nen
    Спасибо за приведенный пример. Кстати, описание этих индикаторов можно посмотреть здесь: <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://vsyrcov.sbn.bz/base/view/document/finware" target="_blank"><a href="http://vsyrcov.sbn.bz/base/view/document/finware" target="_blank"><a href="http://vsyrcov.sbn.bz/base/view/document/finware" target="_blank"><a href="http://vsyrcov.sbn.bz/base/view/document/finware" target="_blank"><a href="http://vsyrcov.sbn.bz/base/view/document/finware" target="_blank"><a href="http://vsyrcov.sbn.bz/base/view/document/finware" target="_blank"><a href="http://vsyrcov.sbn.bz/base/view/document/finware" target="_blank"><a href="http://vsyrcov.sbn.bz/base/view/document/finware" target="_blank"><a href="http://vsyrcov.sbn.bz/base/view/document/finware" rel="nofollow" target="_blank"><span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://vsyrcov.sbn.bz/base/view/document/finware" rel="nofollow" target="_blank">http://vsyrcov.sbn.bz/base/view/document/finware<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>
    Я, правда, придерживаюсь мнения, что название "опережающий" все таки не совсем справедливое, так как исходником для любого индюка является цена.
    DVDima
    Даже при таком сдвиге тенденции все равно остаются такие же. Вот и хотелось бы как то вывести определение, которое от подобных вещей не зависело бы. А отталкиваться от тиков при изучении даже часового графика просто непрактично, не говоря уж о более старших интервалах.
    Для себя вывел вот такие условия (рисунок ниже). Между точками должно быть не менее трех баров. Для любого интервала определяется последовательность точек по след. условиям:
    т.1 -произвольный экстремум
    т.2 -Откат от предыдущего движения не менее 23.6%
    т.3 -просто выше т.1(даже на 1 пипс)
    т.4 -аналогично точке 2.
    Так вот, флет начинается с точки 6, которая ниже точки 4, даже на 1 пункт. При этом границу флета определяют значения точек 5 и 6.
    Подобная схема работает, помогает поймать почти все движение, но не хватает точности в определении границ флета и четкого сигнала на начало тренда(сигнала на вход).
     

    Вложения:

    • тренд.jpg
      тренд.jpg
      Размер файла:
      13,9 КБ
      Просмотров:
      118
  10. Player 2

    Player 2 Активный пользователь

    Такая система прибылей не приносит.

    На пауке видел хорошее определение флэта: если трендследящая система сливает - значит флэт.
     
  11. Myxu

    Myxu философ торговли

    ^crazy^ ^crazy^ ^crazy^ ^crazy^ ^crazy^
     
  12. Myxu

    Myxu философ торговли

    вероятное будующее направление движения почти во всех случаях можно определить еще во флэте, на последних 85% бокового движения, а часто и раньше. и достаточно достоверно! с помощью стат. анализа свечей.

    (я первое время писал много всяких МТС...)

    проблемы у меня вышли с выходом, ;) т.е. с определением
    1. диапазона движения.
    2. точки окончания движения, так как
    a) причин окончания может быть несколько, но
    ни одна из них не гарантирует окончания.
    b) статанализ во время движения затруднён по причине (a)

    и момент выхода из флета формально узнать невозможно по причине (a)
    (могу на днях свой старый индикатор выложить...)

    в итоге я забросил всё наф и стал работать дедовскими способами, т.е. рисованием каналов.

    ---------------------------------------------

    о... случайно нашел определение тренда..

    вот ещё интересная телега...

    я тут на одну тему про скальпинг на мастерфорексе набрел случайно, там много перлов..
    <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.masterforex.org/forum/viewtopic.php?t=979" target="_blank"><a href="http://www.masterforex.org/forum/viewtopic.php?t=979" target="_blank"><a href="http://www.masterforex.org/forum/viewtopic.php?t=979" target="_blank"><a href="http://www.masterforex.org/forum/viewtopic.php?t=979" target="_blank"><a href="http://www.masterforex.org/forum/viewtopic.php?t=979" target="_blank"><a href="http://www.masterforex.org/forum/viewtopic.php?t=979" target="_blank"><a href="http://www.masterforex.org/forum/viewtopic.php?t=979" target="_blank"><a href="http://www.masterforex.org/forum/viewtopic.php?t=979" target="_blank"><a href="http://www.masterforex.org/forum/viewtopic.php?t=979" rel="nofollow" target="_blank"><span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.masterforex.org/forum/viewtopic.php?t=979" rel="nofollow" target="_blank">http://www.masterforex.org/forum/viewtopic.php?t=979<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>
     
  13. nen

    nen Профи форума

    Myxu
    А может лучше в свой предыдущий пост добавлять, а не создавать несколько постов. Так компактнее получится. Читабельнее...
    А то ветка раздувается. Потом трудно будет найти в ней то, что ранее заинтересовало.
     
  14. Myxu

    Myxu философ торговли

    сорри ;)
     
  15. Семён Семёныч

    Семён Семёныч Старик Семёныч

    Флет и тренд - извечная проблема.
    Во-первых, проблему нужно свести до торгового таймфрема. Например, фунтойена на месячных графиках находится во флете, последние 5 лет, есть слабый тренд вверх, но его скорость 600 пунктов в год, кто торгует на этой паре, знает, что 600 пунктов для этой пары это просто смех - она за неделю может пройти такое расстояние. Но не смотря на то что по месячным ТФ она во флете эта пара имеет достаточные длительные периоды роста и падение на более мелких таймфремах.
    Различить же тренд не так сложно. Есть формальные определения. В первую очередь это экстремумы. Каждый последующий максимуму (или минимум) выше предыдущего при бычьем трнеде. При медвежьем наоборот.
    Второе - это средние. Если средняя идет вверх или вниз, то мы находимся в тренде. Хотя и тут возникает проблема выбора периода средних.
    Думаю подавляющему большинству людей определить тренд или флет в прошлом не составить труда. Вся сложность вопроса определить, где мы сейчас. Ведь и тренд и флет рано или поздно кончаются и всегда есть вероятность, что это произойдет именно в этот момент.
    Потому мне кажется, наиболее ценным было бы возможность определять, когда начинается тренд (или флет), когда он заканчивается. Вот бы найти индикатор который смог бы давать именно такой сигнал. А трендовых индикаторов действительно много, даже мой экзотический и малоизвестный индюк делает это, только толку от этого не очень много. Ни один индикатор не в состоянии сказать когда же закончиться тренд и когда он начнется.
     
  16. aron

    aron Черный трейдер

    Семён Семёныч, респект.. ;) Именно это я и хотел обсудить.
    Но, даже в определении тренда нет однозначности. Что считать экстремумом вообще и когда считать экстремум сформированным? Выше я как раз выложил способ, которым это делаю я, но, может быть кто-нибудь предложит что-нибудь получше? Ведь три полных бара взяты мной с потолка, так же как и откат в 23.6%, по статистике... Можно еще пользоваться фракталами, но это хуже, чем то, что описано. И еще, на интервалы я бы делить это не стал бы. Законы движения одинаковы для разных интервалов. Главное не прыгать с периода на период, а определять движение в одном... Я говорю не о торговле, а только об определении. Для торговли у меня есть система, в которую входит этот принцип, но тренд она ловит прекрасно, а во флете хапает обычно 2-3 лося. Хотелось бы избежать и этого... Мысли есть.. Скажем, если получен сигнал о завершении движения, то просто переходить на работу с чувствительными индикаторами, например, ССI. Но мне индикаторы не нравятся в принципе, хотелось бы обойтись без них. :)
     
  17. Myxu

    Myxu философ торговли

    aron
    я тоже не люблю индикаторы, пришел к банальному рисованию каналов, вот и вся формализация. :rolleyes:
     
  18. nen

    nen Профи форума

    Согласен, что плясать надо от цены. Но...
    Имеется немало исследований идущих не от цены актива, а от свойства изменения цены актива. (Ну залепил.)
    Объясняющих изменение цен с помощью уже известных физических процессов.
    1) Волновая теория Эллиота.
    2) Очень интересна первая статья Кравчука. Ее начало. Там приводится много ссылок на различные физические и математические исследования случайных процессов, волн... и увязка этих исследований с изменениями цен...

    А физические явления достаточно хорошо изучены. И можно прогнозировать развитие физических процессов. Так вот эти SATL, STLM и другие Кравчуковские индикаторы как раз и выявляют эти "невидимые" свойства изменения цены. Я анализировал поведение SATL и STLM. И действительно STLM ведет себя как опережающий индикатор.

    В статье Кравчука показался интересным момент, где он говорит, что на трендовом рынке наблюдается эффект Допплера, который характерен для движущихся источников волн. И эффект Допплера подтверждает трендовость рынка. Не очень, правда, понятно поначалу было, о чем это он. Но я пробовал с помощью спектрального анализатора график цен анализировать. И что-то такое наблюдалось. Частоты доминирующих циклов на рынке меняются.

    К чему я это все... Не все так просто... Не всегда можно отталкиваться просто от цены...

    Хотя полностью разделяю утверждение: все гениальное просто.
     
  19. aron

    aron Черный трейдер

    nen
    Вот это уже совсем горячо.. Я в настоящее время пытаюсь применить аналоговый метод исследования цены, то есть провести аналогию с известными физическими процессами. Немного пугает математика, довольно сложные рисуются зависимости. Но, может я все напрасно усложняю. Еще очень хочется применить аппарат мат статистики. Ладно, бум пробовать...
     
  20. Player 2

    Player 2 Активный пользователь

    Господа, я конечно извиняюсь что так беспардонно встряваю в ваш гениальный диспут. :) Хочу кое-что сказать. :) Звучит банально, но я изучал высшую математику, как и многие. Но я ее именно изучал. Т.е. довольно часто именно понимал, а не зубрил. ;) Так вот, перед тем как искать какие-нибудь аналогии, раскладывать в спектр, интерполировать с помощью формулы Тейлора, моделировать рынок с помощью диф. уравнений и т.п. я рекомендую внимательно прочитать условия теорем для этих операций. Особенно, что касается требований предъявляемых к анализируемой функции. :)

    Ну в этом случае ты уже должен быть сказочно богат. Ведь для этого достаточно предсказать движение всего лишь в 4 пипса по евре. ^rofl^
     

Поделиться этой страницей