Торговая тактика Вилка

Сам я торгую в основном в среднесрочные и долгосрочные тактики, Использую маржинальный залог в 5-10% от депозита.
<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://onix-trade.net/?act=stat&id=4773" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://onix-trade.net/ext/userbar/4773.png" border="0" class="linked-image" /></a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

Но иногда хочется поспекулировать и пощекотать нервы краткосрочной торговлей, особенно при таких движениях как сейчас. По этой тактике я торговал ещё год назад во время августовского ралли йены. Суть тактики вилка такова:
Открываем два счета в комании с максимальным плечем 1:500. Условно счет А и счет В. Ложим туда к примеру по 1000 у.е. (или сколько вам не жалко особо потерять хоть 10 баксов на центовый депозит). Потом берем наиболее волатильную пару к примеру GBPJPY. И в определённый момент на счете А открываюм ордер на покупку в пол депозита 1лот, а на счете В отложенный пунктов на 50 ордер на продажу тоже в пол депозита в 1 лот. Потом наблюдаем как фуй стремительно полетит в какую нибуть сторону. В итоге один из счетов закроется по маржин колу а на втором счете может увеличится депозит больше чем в два раза. Сегодня он закрылся у меня в три раза. На 1000 депозите стало 3000 с копейками. После этого по внутреннему переводу переводим себе на счет А со счета В 983 у.е (17 осталось после маржин кола) а 1000 с копейками выводим себе на кашелек. Итого за час или два мы заработали 50 % от 2000.
Смотреть стейтмены пример сегодняшней торговли: Посмотреть вложение StatAB.rar
Но смотрите надо осторожней! при таком рынке цена может развернуться в любой момент поэтому не исключена вероятность что два счета закроются по маржин колу если не успеть вовремя зафиксировать прибыль. У меня и такое было особенно когда я открывал позиции почти на весь депозит(2лота).

 

Это не торговля!!! А баловство.

 

какая разница!лишь бы бабло капало.....

 

такой хренью страдает наверное каждый успешный трейдер когда скучно...

 

Баловством это не назовешь! Ведь если на одном счете коля то на втором прибыль! Ведь так или я чего то не догоняю???

 

И часто по двум счетам маржин колл"! :blink:

 

Вот ещё на форуме Русского трейдера наткнулся на материал по эфекту экспоненты главную мысль я выделил жирным:

Немного математики: эффект экспоненты

Если представить график равномерно растущего, скажем на 1% в день, рынка, мы увидим не прямую линию, а улетающую в небо экспоненту. График равномерно падающего на 1% в день рынка тоже не прямая, а опять же экспонента, бесконечно изгибающаяся к нулю. Для этого как раз в программах теханализа и дан вариант "логарифмической шкалы" - только в такой шкале равномерная динамика рынка будет выглядеть прямой линией. Выходит, изменения цен происходят в своего рода искривленном пространстве. И это дает определенные эффекты.

Эффекты выражаются в том, что рынок при росте слегка ускоряется, а при падении слегка замедляется от линейного графика. Конечно, на небольших масштабах сделок вроде 1-2% этот эффект совершенно незаметен, но при достаточно долгосрочной торговле, когда результаты считаются уже на десятки процентов, эти тонкости выходят на поверхность. Например, даже если отвлечься от существования некоего глобального тренда и считать, что рынок одинаково легко двигается вверх и вниз, вероятность получить в сделке +20% будет выше, чем -20%. Потому что +20% это примерно 18 раз по +1%, а -20% это 22 раза по -1%.

<b>То есть вероятность получить прибыльную сделку несколько выше, чем убыточную такого же размера. Это становится совсем заметно на очень больших масштабах, например получить +110% реально, а получить -110% невозможно даже теоретически, т.к. уже -100% это потеря всего капитала и конец игры. </b>Чтобы сравнивать большие сделки, надо сравнивать их логарифмы, например для -20% логарифм будет ln(1-0.2)=-0.223, "равный" ему логарифм вверх +0.223 будет соответствовать прибыли в 25%. То есть, на нейтральном рынке вероятность получить прибыль в 25% и убыток в 20% одинакова. Оно, впрочем, и понятно, это же 5/4 и 4/5 соответственно. Точно так же одинакова вероятность получить -50% (1/2) и +100% (2).

 

И еще вопрос а может имеет смысл открывать ордера на бай и селл сразу, а не через 50 пипок второй??? Кстати 7 день провожу тест на 2 счетах не было маржин колла еще

 

Да конечно можно сразу по идее, 50 пунктов я отступал отложенным ордером в надежде на то , что я отгадал первое движение, но он всегда срабатывал с инструментом GPBJPY.
Кстати как тебе сейчас удается в последние 7 дней тестировать, сейчас же рынок никакой, практически замер перед рождеством?

 

Такая торговля меня тоже интересует, я вижу в ней больше чем просто баловство. Правда немного усовершенствовал тактику, удачно применяемую в своей ежедневной торговле. Итог скину сюда числа 10 января.

 

Да рынок никакой и поэтому я увеличиваю лот, например прошлп пара 50 пипок и один счет слился, для фунто ены это не движение 50 пипок. Если результаты и после нового года будут такие буду работать на реале. (если во флете неплохо то при тренде вообще отлично будет)

 

Вот сегодня движуха вниз была прибыль итого 40 000

 

Как грицца - лучше уж слить, надувая щёки... и рассуждая о "глубоком понимании процессов, происходящих на рынке"... чем допустить такое чудовищное легкомыслие...

P.S. "Надоело быть умным... денег хочется"(с) неизвесный аффтар... ^edkk^

 

вывод - ЛУЧШЕ БЫСТРО РАЗБОГАТЕТЬ ЧЕМ МЕДЛЕННО БЕДНЕТЬ!!
не входите в убыточные сделки, они отнимают время, входите только в прибыльные

если " рынок одинаково легко двигается вверх и вниз ", то давайте просчитаем немного дальше предложенного автором варианта.
начальный баланс = 100
ставка 1%
вариантов 2 - в первом сначала +20% затем -20%, во втором наоборот, сначала -20% потом +20%
(20% от исходного капитала, не от балансового, речь ведь идёт о деньгах, кому нужна "правильная" вероятность но за собственные деньги )
итак:
100 до 120 превращается за 18 ходов
затем 120 до 100 превращаются за 17 ходов
% прибыльных сделок д.б. равен примерно 51.43% от общего числа, убыточным останется 48.57%
Запомним, идём считать второй вариант:
100 до 80 превращаются за 22 хода
80 до 100 превращается за 26 ходов
% прибыльных сделок д.б. равен примерно 54.17% от общего числа, убыточным останется 45.83%

Вывод: независимо от очерёдности выигрышных и проигрышных сделок на фиксированном проценте депозита, убытки растут быстрее прибыли, прибыльных сделок требуется больше, другими словами выигрывать труднее чем проигрывать играя фиксированным % от депозита.
равноправие м.б. достигнуто только при строгом чередовании прибыльных и убыточных сделок, но в практике ещё существует спред, который перевешивает вероятность исхода сделки на убыточную сторону путём смещения "центра тяжести" в шкале цен от лосса до профита, так что получается остаться на рынке при своих деньгах при такой торговле - уже везение.

С новым годом!!!

 

Работает кто еще по такой схеме или нет?

 

Доброе время суток. У меня мысль есть по торговле на волатильности.
Нужно взять какой нибудь волатильный инструмент, к примеру GBP\JPY.
Смотрим на текущую цену и ставим 2 отложенных ордера на покупку и продажу (1 лот)
Если цена к примеру: 150.28, то отложенники - на 150.00 - sell stop (стопы - на 50 п выше и ниже) и на 150.50 - buy stop (стопы - на 50 п выше и ниже).
При срабатывании ордера на покупку: 1) ставим стоп - лосс по сделке на уровень 150.00.
2) устанавливаем еще отложенник на пробитие - buy stop - на 151.00 со стопами на 50 п выше и ниже (тоже 1 лот, возможны вариации),

ТО есть. при сильном движении возможна такая ситуация, что на покупку может сработать до 10 ордеров. И можно сорвать неплохой куш.
Стопы по всем сделкам - переставляем ближе на 50 п, при условии срабатывания отложенника.

Но возможна такая ситуация, когда рынок уходит во флет. И система начинает уходить в минус. Можно поставить ограничение:
Если появляется 3 стопа подряд - торговля прекращается. Ставится определенный диапозон - к примеру 150 п.

Если сработал третий стоп подряд (была покупка на 150.00 - сработал стоп - 145.50) то ставится диапозон 145.00 - 150.50. На которых нужно поставить такие же отложенные ордера. Если один из ордеров срабатывает - то все начинается с начала.


У меня вопрос. Кто - то уже пользовался подобной стратегией? Возможно ли как - то с помощью какого - либо индикатора автоматически определять текущую волатильность для того чтобы была возможность ставить отложенники на нужных уровнях ( и так же переставлять стопы). 50 - п. - это не панацея. Высоту уровней можно менять.
Мне советовали индикатор Pivots. Что - то я его не смог найти.

Кто сможет мне помочь - буду очень благодарен.

 

цена+/-коэффициент*ATR можно использовать для формализации волатильности