Свинги

Тема в разделе "Прогностические техники Ганна и его последователей", создана пользователем kharko, 17 дек 2009.

  1. kharko

    kharko Активный пользователь

    Развернулись вниз.. Время развития текущего луча больше времени потраченного на формирование 2-х последних лучей...
    eurusd.gif
     
  2. ars

    ars Новичок

    kharko[/b],
    Вопрос, куда привязывается синяя линия ценового диапазона?
    01.gif
     
  3. kharko

    kharko Активный пользователь

    Диапазоны откладываются от начала текущего луча. на картинке от последнего основания.
     
  4. ars

    ars Новичок

    <b>kharko</b>,
    Ждем Ваших коментариев. Тема очень интересная.
     
  5. kharko

    kharko Активный пользователь

    Пора двигаться дальше...
    Сделан индикатор ZigZagTF, который откладывает ценовые и временные диапазоны от начала текущего луча ЗЗ.
    Кто по-внимательнее, тот, наверное, обратил внимание, что в индикаторе есть параметр <b>Record </b> (Включить/выключить запись экстремумов в файл). Функция, которая позволяет опровергнуть или подтвердить любые умозаключения.
    Напомню о чем идет речь.
    Для определения характера развития текущего луча (свинг) взяты параметры 2-х последних лучей (свинга). Хотим ответить на вопрос: текущий свинг есть или начало, или продолжение, или конец тренда. А может быть является коррекцией?
    По сути, имея готовые ответы, не составит труда, вовремя согласовывать свои действия с рынком.
    Новый свинг образуется при пересечении ценой ценового уровня - пунктирная синяя линия - точка принятия решения.
    Имеем 4 параметра: ценовые и временные диапазоны обратного свинга (красные горизонтальные и вертикальные линии) и со направленного с текущим свинга (синие горизонтальные и вертикальные линии).
    Вариации 4-х параметров дают 4 модели.
    Ц(о) - ценовой диапазон обратного свинга.
    В(о) - временной диапазон обратного свинга.
    Ц(со) - ценовой диапазон со направленного с текущим свинга.
    В(со) - временной диапазон со направленного с текущим свинга.
    <b>1-я модель. </b>
    Ц(о) >= Ц(cо)
    В(о) >= В(cо)
    Модель потенциального начала тренда. Время и цена сбалансированы. Прошлое (обратный свинг) движение затухает.
    Эта модель словно сжатая пружина может очень сильно ударить.
    <b>2-я модель. </b>
    Ц(о) < Ц(cо)
    В(о) >= В(cо)
    Модель ускоренного развития тренда. Цена опережает время. Рынок выстрелил. Его движение не подтверждено временем. Рынок закрепляется на достигнутом ценовом уровне. Движение имеет коррекционный характер.
    <b>3-я модель. </b>
    Ц(о) >= Ц(cо)
    В(о) < В(cо)
    Модель потенциального начала тренда. Время опережает цену. Со направленный свинг не смог реализоваться. Рынок готов к прыжку.
    <b>4-я модель. </b>
    Ц(о) < Ц(cо)
    В(о) < В(cо)
    Модель затухающего развития тренда. Время и цена сбалансированы. Каждая последующая волна будет слабее предыдущей. Возможно имеем дело с коррекцией.

    Эти выводы подтверждаются историей. Смотри прикрепленные файлы.

    Свежий пример отработки 3-й модели.
    eurusd.gif
    eurusd1.gif
     

    Вложения:

  6. kharko

    kharko Активный пользователь

    eurusd.gif
    eurusd.gif
    eurusd.gif
    eurusd1.gif

    Картинок достаточно, чтобы понять алгоритм действий. Удачи в Новом Году!
     
  7. ars

    ars Новичок

    <b>kharko</b>,
    С Новым Годом!
    Уровни коррекции Фибоначчи играют какую-либо роль?
     
  8. kharko

    kharko Активный пользователь

    С новым Годом!
    Александр, любой уровень - это только ориентир для конкретных действий. Насколько значим тот или иной уровень показывает статистика. Но статистика часто "врет", поэтому ориентируясь на какой-то "особый", "очень важный" уровень необходимо понимать, что это игра "Орел-Решка". Я предпочитаю знать, а не верить в значимость "важного" уровня.
    Предложен простой и универсальный способ чтения индикатора колебаний. Он работает на любом ТФ, с любым значением периода ЗЗ, на любом инструменте. 1-я и 3-я модели - начало тренда, 2-я и 4-я модели - продолжения тренда.
    Если говорить о значимости уровней, то наиболее важным считаю уровень образования новой модели, т.е. появление нового свинга (луча ЗЗ). Есть модель, есть причина для принятия торгового решения.
     
  9. ars

    ars Новичок

    Добрый день Алексей!
    Попробую излжить свой взгляд на значимые уровни и все, что с этим связано.
    Все клебательные движения (а рыночные "спрос-предложения" это не что иное, как колебательные движения),
    имеют один значимый уровень - уровень равновесия (уровень баланса), к которому цена неизменно стремится.
    Статистика в какой-то степени и указывает на эти уровни, потому, что значения цены там появляются наиболее часто. Но, поскольку, уровень баланса величина динамическая, поэтому статистика "часто врет".
    Понятно, нас интересует не только уровень рановесия, но и те размахи движения (амплитуда), которые совершают колебания рынка. А на них влияет какая-то сила.
    Несомненно, уровни Фибоначчи играют очень значимую роль в этом движении, но не в той форме, в какой часто пытаемся применять, в том числе коррекции, "натягивая" их на свинг. (Это к тому, почему я задал вопрос о роли корекций Фибоначчи).
    Примененный Вами метод, как мне кажется, в какой то степени высвечивает эту силу и направление движения. А это действительно интересно.
    Алексей, те данные, которые записываются в файл Excel, возможно использовать для расчетов каких то параметров, для подтверждения дальнейшего движения?
     
  10. ars

    ars Новичок

    Добрый день Алексей!
    Запись в файл происходит не по всем параметрам, какие в Вашем образце. Нет определения модели. Или это нужно расчитывать дополнительно? По разным инструментам запись идет по разному. Прикрепил свои файлы.
    Если модели так конкретно формализованы, то было бы очень удобно, чтобы индикатор их высвечивал. Делал коментарий по текущей модели или ставил какой-либо знак или метку.
     

    Вложения:

    • ZigZagTF.rar
      Размер файла:
      35,8 КБ
      Просмотров:
      154
  11. kharko

    kharko Активный пользователь

    Александр, в файл записываются все данные, которые касаются экстремума:
    номер бара, тип экстремума (Up/Down), дата и время бара с экстремумом, ценовой уровень экстремума.
    Как обрабатывать полученные данные в электронных таблицах - это ваше дело. Свой вариант я представил. Можете его дополнить или сделать абсолютно другой. Зависит, что в итоге вы хотите получить.
    Меня интересовала общая статистика моделей.
    Например, на каждые 100 моделей в среднем приходится:
    1-я модель - 33 шт.
    2-я модель - 17 шт.
    3-я модель - 17 шт.
    4-я модель - 33 шт.
    Рынок не терпит дисбаланса ни по Времени ни по Цене.
    1-я модель сменяется на 4-ю <b>обратную </b>модель и, наоборот, 4-я модель сменяется 1-й <b>обратной </b>моделью более чем в 50% случаях.
    1-я модель сменяется на 4-ю<b> со направленную</b> модель и, наоборот, 4-я модель сменяется 1-й <b>со направленной</b> моделью более чем в 33% случаях.
    Интересна статистика отработки каждой модели. Приведу некоторые усредненные данные:
    <b>1-я модель </b>отрабатывает по Времени и по Цене <b>со направленной </b>модели в 70% случаях.
    <b>4-я модель </b>отрабатывает по Времени и по Цене <b>обратной </b>модели в 70% случаях.
    <b>3-я модель </b>отрабатывает по Времени <b>обратной </b>модели в 75% случаях.
    <b>3-я модель </b>отрабатывает по Цене <b>со направленной </b>модели в 75% случаях.

    Напоминаю, общая статистика верна для любого ТФ, для любого значения ЗЗ, для любого инструмента. Это закономерность.
    Более детальную статистику смотри в прилагаемом файле...

    В новой версии индикатора добавил параметр Info. Отображает название текущей и следующей модели.
     

    Вложения:

  12. ИльяС

    ИльяС bull-and-bear

    Добрый день, kharko. Пожалуйста, прокоментируйте рисунок...

    752828.gif
     
  13. kharko

    kharko Активный пользователь

    Текущая 4-я модель - модель продолжения тренда. В настоящий момент ценовое движение подтверждено соответствующим временным ростом.
    Следующая 1-я модель - модель потенциального разворота. Как минимум ожидается повторение по цене и по времени со направленной модели вверх. В случаи превышения будущей 1-й модели по времени или по цене нынешней 4-й модели, говорим о развороте как свершившемся факте.
     
  14. ars

    ars Новичок

    Всех Православных с Рождеством Христовым!
    Алексей, как определяется следующая модель после текущей?
    Обратите внимание, при наложении на график второго индикатора с другими параметрами, следующая модель меняется. Желательно, что бы модели определялись для каждого индикатора.
    01.gif
    02.gif

    Запись файла разных инструментов происходит по разному. Похоже индикатор немного глючит.
    Посмотреть вложение 01.rar
     
  15. ars

    ars Новичок

    Добрый день Алексей.
    Выкладываю скрины с вопросом записи в файл.
    AUDUSD.png EURUSD.png
    Что касаемо статистики моделей. Я думаю, что здесь важнее будет не статистика, а фрактальность моделей.
    Ты писал: «Напоминаю, общая статистика верна для любого ТФ, для любого значения ЗЗ, для любого инструмента. Это закономерность.»
    Это, говорит за то, что здесь должна присутствовать фрактальность моделей. Я попробовал в ручную проверить, но это достаточно трудоемко. Если фрактальность подтвердится, можно будет ожидать многого.
    Модели должны отражаться для каждого индикатора. Модели индикатора с настройками старшего порядка, должны оказывать влияние на младшие модели, точнее сказать на завершение младших моделей. Поэтому их нужно видеть все.
    По твоему предложению о добавлении параметров в индикатор прикладываю скрин. Думаю, в нем все понятно. И еще хотелось, что бы в файл записывались соответствующие модели. Для возможности анализа.
    Посмотреть вложение 42606
     

    Вложения:

    • eurusd.gif
      eurusd.gif
      Размер файла:
      26,8 КБ
      Просмотров:
      121
  16. kharko

    kharko Активный пользователь

    Александр, с записью в файл все в порядке. Тебе надо поменять "Разделитель целой и дробной части" на точку. Как это делать, смотри на скрине.
    aa.gif
     
  17. ars

    ars Новичок

    Алексей, спасибо. Запись пошла нормально.
     
  18. ars

    ars Новичок

    Алексей, продолжение темы будет?
     
  19. Antonn2009

    Antonn2009 Новичок

    Тема реально нуждается в продолжении. Самая интересная тема!
    Спасибо прежде всего автору - не могли бы вы еще более детально описать модели - для самых тупых!) хочется вникнуть подробнее. Пожалуста указывайте к какому свингу идет описание.
    Заранее Спасибо ! С Новым Годом!)
     
  20. pol123

    pol123 Активный пользователь

    Очень хорошая тема хочу присоединится! У меня вопрос почему все графики пятиминутки большие таймфреймы не подходят.
     

Поделиться этой страницей