РТС FORTS

Discussion in 'Аналитика по акциям и CFD.' started by Gof, Oct 16, 2007.

  1. Gof

    Gof Аццкий Трейдер

    Так, надо взять бумажку и накалякать исходные данные, потом нарисовать график и наконец понять в чем суть %)

    На рынке черти что, из опционов тоже почти из всех выбкарабкался (с +). Путить не буду - ну нафиг, ведь пока координального слома тренда нет, есть лишь намек.
     
  2. Gof

    Gof Аццкий Трейдер

    Прикупил-таки немного путов ГП. Посмотрим, чем дело кончится:))
    Пока с 16 октября доходность счета +80%. ^kez^
     
  3. Gof

    Gof Аццкий Трейдер

    Временно приостановил операции. Опасно. Не понятно куды дальше двинем. Доходность 104%. Доволен:) не особо пока понимаю, почему считается очень опасным покупать голые опционы...
     
  4. Shu

    Shu New Member

    голые - ты имеешь в виду "непокрытые"?

    очень опасно продавать непокрытые опционы. риск неограниченного убытка.

    а покупать.. ну, купил. ну, истёк он. ну, потерял ты те деньги, что отдал за опцион. вот и все дела.
     
  5. Gof

    Gof Аццкий Трейдер

    ну т.е. шортить опасно. Эт понятно, там убыток можно получить в сотни %%...А покупать, мне друг говорил, что типа тоже фигово.... Хотя, на мой взгляд, если подходить к вопросу со всей осторожностью и здравомыслием, очень и очень неплохой инструмент! ^good^
     
  6. Gof

    Gof Аццкий Трейдер

    Закончил операции с опционами "серий" 12.12.07 и 14.12.07. Друг все предлагает шортануть под конец. типа выгодное дело... Я чет в апатии к таким изыскам :ab: :be:
     
  7. Gof

    Gof Аццкий Трейдер

    Нарыл кое-что, возможно, кому-то будет интересно....

    <!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><div align="center">Индикаторы рынка опционов</div><!--sizec--></span><!--/sizec-->

    Во всех основных моделях оценки стоимости деривативов основными параметрами являются:

    Стоимость базисного актива
    Безрисковая процентная ставка
    Время, оставшееся до дня исполнения контракта
    Волатильность базисного актива

    Таким образом, все аналитические индикаторы основаны на оценке этих параметров и влиянии их изменения на стоимость деривативов.
    <b>1. Волатильность. </b> Волатильность является одним из важнейших коэффициентов при работе на рынке деривативов. Волатильность какого-то актива является, по сути, мерой его рыночного риска. Она показывает степень колебания рыночной цены актива. С математической точки зрения, волатильность представляет из себя стандартное отклонение цены актива от его среднего значения. Высокая волатильность означает сильное колебание цены актива относительно среднего значения, низкая волатильность – слабое. Активы с более высокой волатильностью являются более рискованными.
    В соответствии с методикой расчета, существует несколько видов волатильности:
    Историческая (вычисляется на основе данных по цене закрытия за определенный период времени)
    Паркинсона. Другое название - Low/Hi Volatility (вычисляется на основы внутридневных данных минимальной и максимальной цен)
    Implied Volatility (вычисляется на основе модели Блэка-Шоулза)
    <b>2. Коэффициент бета. </b> Коэффициент бета какого-то актива показывает, насколько его цена зависит от рынка в целом. В качестве показателя всего рынка при этом используются рыночные индексы. Если, например, бета актива по сравнению с индексом РТС равна 1,5, то при падении индекса РТС на 1% стоимость данного актива упадет на 1,5%. Бета можетбыть как положительной, так и отрицательной. Положительная бета показывает, что стоимость актива меняется в том же направлении, что и весь рынок. Отрицательная бета означает, что стоимость актива меняется в противоположном направлении.
    <b>3. Дельта. </b> Коэффициент дельта показывает, насколько изменится стоимость дериватива при изменении цены его базисного актива. Например, если дельта опциона колл равна 0,25, то при росте цены базисного актива на 1 единицу, стоимость опциона повысится на 0,25 единиц.
    <b>4. Гамма. </b> Коэффициент гамма представляет из себя чувствительность коэффициента дельта к изменению цены базисного актива. Гамма показывает абсолютное начение изменения коэффициента дельта. Например, если гамма равна 0,15, то при изменении цены базисного актива на 1 единицу, дельта увеличится на 0,15.
    <b>5. Лямбда.</b> Коэффициент лямбда представляет из себя оценку «эффекта рычага» при использовании данного дериватива. Лямбда показывает ожидаемое процентное изменение цены дериватива при изменении цены базисного актива на 1%.
    <b>6. Ро. </b> Коэффициент ро определяет чувствительность цены дериватива к изменению процентной ставки. Ро показывает абсолютное изменение стоимости дериватива при изменении процентной ставки на 1%. Например, если ро равняется 0,01, то при падении процентной ставки на 1% стоимость дериватива вырастет на 0,01 единицу.
    <b>7. Тэта. </b> Коэффициент тета определяет изменение стоимости дериватива при приближении дня экспирации на 1 единицу (обычно, 1 единица равна 1 дням). Например, если тета равна -200, то при приближении дня экспирации на 7 дней, стоимость дериватива упадет на -0,2 единицы.
    <b>8. Коэффициент вега.</b> Коэффициент вега показывает чувствительность стоимости дериватива к изменению волатильности. Если вега равна 0,9, то при изменерии волатильности базисногоактива на 1%, стоимость дериватива вырастет на 0,9 единиц.
     
  8. Gof

    Gof Аццкий Трейдер

    Не открывал квик с начала декабря. Продолжение торговли планирую на январь - сечас все нервно да и конец года. Есть задумка перехода в другую компанию...
     
  9. Gof

    Gof Аццкий Трейдер

    Сегодня возобновил торговлю с покупки и продажи путов ГП. На колы не решился. Может и к лучшему
     
  10. Bond777

    Bond777 диссидент

    Я пока на заборе, ножи не ловлю. Куплен у меня Лук, чёрт дёрнул перед самым падением, но объём покупки не очень большой, так-что ничего страшного. :blink:
     
  11. Gof

    Gof Аццкий Трейдер

    Инвестидея: покупка колов мартовской серии на ГП. Могу рекомендовать только ГП, т.к. сам торгую только его колами:))) Ожидаемая доходность: от 100%.

    К сожалению, сам сижу в колах 36000... Были бы деньги или была бы возможность продать вноль имеющиеся колы - купил бы более привлекательные... Но даже сидя в 36-ых сейчас я достаточно сильно уверен в позиции.
     
  12. drakkon

    drakkon Member

    Хочу продолжить эту тему. По моему она очень зря умерла. Недавно столкнулся с проблемой - в интернете нигде нет примеров как проводить сделки с фьючерсами и опционами, точнее конкретных примеров в картинках и с объяснениями. Да, книги есть, да, есть сайты где объясняются основные понятия. Но нет того что может понадобиться для абсолютно начинающего чайника на рынке фьючерсов и опционов.
     
  13. Gof

    Gof Аццкий Трейдер

    Тема умерла, т.к. автор темы (я :tatice_06: ) спустил счет :) Сначала сделал +100%, а потом вынесли на носилках в январе-феврале 2008.

    По поводу продолжения темы и ее направления абсолютно согласен - мысль хорошая! Тем более, что сейчас я по работе буду работать (сорри за каламбур или что это) по направлению фьючей. Может что и смогу кинуть))
     
  14. Lesnikov

    Lesnikov New Member

    После многих лет простоя темы могу внести свое видениея рынка срочного,фьючерс ртс пока не наберет позицию не будет некогда рости или падать и внутри дня он очень техничен и предсказуем.
     
  15. Kolganov

    Kolganov New Member

    А какая сумма нужно для того,что бы торговать на фьючерсах скажем приемлемая?
     
  16. uptrend

    uptrend New Member

    фьючи на ртс легкие и дешевые, почему то не получается у меня вставить ссылку на спецификацию (((
     
  17. Купи Лимон

    Купи Лимон New Member

    Ежедневно выкладываю видео с обзором моей торговли там и РТС и индекс волатильности. Можете проследить за моей торговлей. Начинал с 200$ за 10 дней до 600$ поднял. Это в рамках ютюба. Инвесторские счета само собой не для публики и там другие объемы. Но инструменты те же)
    https://youtu.be/dlaV-a2HKpA
     

Share This Page