Методы анализа входов

Discussion in 'Нейросети' started by yu-sha, Jan 27, 2011.

  1. yu-sha

    yu-sha New Member

    Пока лишь обозначу направление
    Тема не менее важная, чем остальные
    Нужен системный подход

    Ключевые слова:
    нормализация, стандартизация, диапазон разброса, среднее, дисперсия, распределение, хвосты, период нормировки;
    размерность пространства, мера сходства, корреляция, коллинеарность, класс, информационные потери, избыточность, метод главных компонент, факторный анализ, карты Кохонена, метод k-средних, кластеры, евклидово расстояние, мощность кластера, распределение точек внутри кластера, устойчивость вне выборки, победитель забирает все

    Линки:
    <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=20-data-mining" rel="nofollow" target="_blank">Т.Правдюк: Алгоритмы Data-Mining в системной торговле</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>
    <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.russian-trader.ru/forums/showthread.php?t=3206&page=1" rel="nofollow" target="_blank">Т.Правдюк: Торговля расхождений и подтверждений индикаторов</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>
    <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.mql5.com/ru/articles/248" rel="nofollow" target="_blank">Курс Монетки и основанный на нем Индикатор Трендовости</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>
    <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://habrahabr.ru/blogs/trading/68737/" rel="nofollow" target="_blank">Прогноз рынка по статистике запросов Google Domestic Trends</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span> :be:

    Открытый интерес:
    1) карты Кохонена
    Кто желает "продавить" эту тему?
    Инструментарий будет
    В качестве мотора для начала подойдет Deductor Academic
    <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.intuit.ru/department/database/datamining/12/1.html" rel="nofollow" target="_blank">Курс Data Mining. И.А.Чубукова: 12. Лекция: Нейронные сети. Самоорганизующиеся карты Кохонена.</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>
    <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.basegroup.ru/download/deductor/" rel="nofollow" target="_blank">Download Deductor Academic</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>
    <a href="http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=84919&view=findpost&p=383766" target="_blank">Самоликбез по нейросетям. Урок №2. Саморганизующиеся сети Кохонена.</a>
     
  2. yu-sha

    yu-sha New Member

    <b><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Как экспортировать значения индикаторов из МТ5<!--sizec--></span><!--/sizec--></b>

    Собственно, сам терминал <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.metatrader5.com/ru" rel="nofollow" target="_blank">MetaTrader 5</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

    В прикрепленном архиве View attachment MT5export.zip (скомпилировано для 32-битных версий):
    1) <b>IndSrv.ex5</b> - скрипт для терминала МТ5, копируем его в <папка_терминала>/MQL5/Scripts
    2) <b>MT5DataServerDll.dll</b> - библиотека для работы скрипта, копируем ее в <папка_терминала>/MQL5/Libraries
    3) <b>Normalize.ex5</b> - индикатор для "встроенной" нормализации, копируем его в <папка_терминала>/MQL5/Indicators
    4) <b>MT5Client.exe</b> - клиентская программа
    5) tsk2.xml - пример запроса

    Чтобы запустить сервер, нужно в терминале на любой график перетянуть скрипт IndSrv (№1,2)
    В журнале "Эксперты" появится запись "Server started" (№3)

    IndSrv.PNG

    Чтобы запросить данные, в командной строке пишем: <b>type c:\tsk2.xml | MT5Client.exe localhost 8765 > c:\tsk2.csv</b> (№4)
    В журнале "Эксперты" появятся записи о ходе выполнения (№5)
    В указанном файле-приемнике ( на скриншоте tsk2.csv ) появятся данные (№6)

    IndClt.PNG

    <!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Формат файла-запроса:<!--sizec--></span><!--/sizec-->

    <!--c1--><div class='codetop'>Код</div><div class='codemain'><!--ec1--><DATA FROM="2010.12.01" TO="2010.12.07" TIMEFRAME="H1">
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<LAYER CLASS="INDICATOR" NAME="IND">
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<NEURON NAME="NEURON:01.IND">
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<INDICATOR>RSI</INDICATOR>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<SYMBOL>EURUSD</SYMBOL>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<TIMEFRAME>H1</TIMEFRAME>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BUFFER>0</BUFFER>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<OFFSET>0</OFFSET>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<NORMALIZE PERIOD="100" KSIGMA="3" MIN="-1" MAX="1" TRUNC="TRUE"/>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<PARAM NAME="PERIOD" TYPE="INT">5</PARAM>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<PARAM NAME="APPLIED_PRICE" TYPE="APPLIED_PRICE">PRICE_OPEN</PARAM>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</NEURON>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<NEURON NAME="NEURON:02.IND">
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<INDICATOR>RSI</INDICATOR>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<SYMBOL>EURUSD</SYMBOL>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<TIMEFRAME>H1</TIMEFRAME>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BUFFER>0</BUFFER>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<OFFSET>0</OFFSET>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<PARAM NAME="PERIOD" TYPE="INT">8</PARAM>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<PARAM NAME="APPLIED_PRICE" TYPE="APPLIED_PRICE">PRICE_OPEN</PARAM>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</NEURON>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</LAYER>
    </DATA><!--c2--></div><!--ec2-->

    Атрибуты корневого элемента <b>DATA</b>:
    <b>FROM</b>, <b>TO</b> - с какой (включительно) и до какой (исключая) точки времени проводить выборку. Формат "YYYY.MM.DD HH:SS"
    <b>TIMEFRAME</b> - с каким шагом выбирать значения индикаторов

    Вложенный элемент <b>LAYER</b> - оставляем без изменений

    Элементы <b>NEURON</b>:
    <b>NAME</b> - уникальное внутри запроса имя
    <b>INDICATOR</b> - имя индикатора (для встроенных индикаторов по F1/Аналитика/Технические индикаторы находим краткое наименование, для пользовательских - имя файла с указанием пути внутри ../MQL5/Indicators, если файл лежит в подпапке)
    <b>SYMBOL</b> - название символа
    <b>TIMEFRAME</b> - таймфрейм индикатора
    <b>BUFFER</b> - номер буфера для многобуферных индикаторов, иначе - 0
    <b>OFFSET</b> - смещение влево относительно текущей точки (для OFFSET=1, например, будет выбираться значение индикатора для предыдущего бара)
    <b>PARAM</b> - индивидуальные параметры индикатора в том порядке, в котором они видны на вкладке "Входные параметры" свойств индикатора. Важно правильно указать тип данных TYPE. Стандартные типы INT, STRING, DOUBLE, BOOL
    <b>NORMALIZE PERIOD="100" KSIGMA="3" MIN="-1" MAX="1" TRUNC="TRUE"</b> - встроенная нормализация, эту настройку можно не использовать и нормировать набор данных другими средствами.

    Доп. ресурсы:
    View attachment OHLCV.zip - индикаторы для получения цен Open,High,Low,Close и тиковых объемов Volume
     

Share This Page