1. Семён Семёныч

    Семён Семёныч Старик Семёныч

    Решил перенести некоторые посты разбросанные по другим форумам в отдельную ветку. Может кому и пригодиться.

    Дописываю первый пост, уже после того, как опубликовал несколько поздних.
    Пока просмтаривал другие форумы, попадалось очень много действительно хороших, аргументированных и полезных для новичков постов.
    Опубликовать их тут без нарушения авторских прав не могу.
    Но я знаю, что многие авторы тех постов посещают и этот форум, потому обращаюсь к вам. Напрягать вас как-то не удобно. Потому прошу бросьте в личку свое разрешение на публикацию, тогда отдельные ваши посты я перенесу сюда.
     
  2. Семён Семёныч

    Семён Семёныч Старик Семёныч

    Почему на демо было все хорошо, а на реале сливаю?
    Японская притча о двух рыбаках:
    Два рыбака сидят на берегу с удочками и ловят рыбу. Один тягает рыбу одну за другой, а у другого не ловится.
    И вот рыбак, у которого не ловится рыба, в отчаянии задает вопрос: «Почему у тебя рыба ловится, а у меня нет? Ведь мы сидим в одно месте, удочки у нас одинаковые и наживка. В чем же дело?»
    Второй ему отвечает: «Все дело в том, что ты ОЧЕНЬ ХОЧЕШЬ поймать рыбу. Потому, то дернешь раньше времени, то переждешь, и она сорвется… А я ее просто ловлю».

    От себя могу добавить, что в торговле очень часто губит нас то, что мы сосредотачиваемся на цели. На мой взгляд, куда важнее сосредоточиться на процессе.
    Если у вас МТ, попробуйте нажать Ctrl-T. Убрав терминал торговли, и видя только график, вам поначалу будет очень сложно торговать. Но если вы научитесь торговать, глядя только на график и индикаторы, то в будущем торговля ваша будет куда успешнее. Вы научитесь видеть рынок, а не свой депозит.
    По собственному опыту могу сказать, что это достаточно эффективный прием.
     
  3. Семён Семёныч

    Семён Семёныч Старик Семёныч

    Почему рынок пошел туда? Ведь новости же вышли такие?!!!
    Понятно, что вопросы задаются теми, кто еще стоит в этот момент против рынка или уже схватил лося. А вот те, кто стоял в другую сторону, и получил профит, такие вопросы не задают.
    Ответ простой, потому, что в этот момент большинство стояло в ту же сторону, что и вы. А рынок чаще всего ходит против большинства.
    Необходимо помнить, что выход новостей дает время, но не гарантирует направление. На мой взгляд, торговля на новостях противопоказана новичкам. Выходите из торговли до новостей и войдите, когда рынок успокоится, и сформируются новые уровни.
    Если уж так не терпеться поучаствовать в спектакле, играйте минимально возможной позой, для того, чтобы «набить руку» игры на новостях. Воспринимайте этот процесс как учебу, научитесь играть хорошо на новостях - деньги придут. А до этого момента желательно сохранить депозит, а не стараться заработать как можно больше и сейчас.
     
  4. Семён Семёныч

    Семён Семёныч Старик Семёныч

    Как вы думаете, куда пойдет рынок, вверх или вниз?
    На мой взгляд, такой вопрос - чистый флуд, к сожалению, он приходит в личные сообщения.
    В том ключе, в каком задается этот вопрос - думать вредно. Все слитые депозиты были слиты из-за этого «думаю». «Думаю» пойдет вверх, а рынок пошел вниз. «Думаю» вернется, а рынок не возвращается. «Думаю» сейчас фиксировать такого большого лося глупо, уменьшится хотя бы чуть-чуть – закроюсь, в результате горький напиток - маржин кол.
    «Думать» должна за вас оттестированная торговая система, ваша задача, верить ей и отрабатывать ее сигналы.
    А вообще правильней всего не «думать», а торговать то, что видим. Мне кажется, что наиболее удачная торговая система это та, которая не прогнозирует направление рынка в будущем, а отрабатывает его поведение. Одним словом, такая система должна давать точные указания, что делать, когда цена пошла туда-то, и что делать, когда она дойдет туда-то.
     
  5. Семён Семёныч

    Семён Семёныч Старик Семёныч

    Я открылся в такую-то сторону от уровня такого-то и сейчас у меня убыток такой-то. Скажите, стоит ли ждать, что рынок вернется?
    Специально выделил этот вопрос в отдельное сообщение, хотя он перекликается с предыдущим постом.
    На мой взгляд, такие вопросы относятся к категории манипуляции человеком, когда автор вопроса пытается часть своей вины переложить на плечи собеседника, разделить с ним ответственность за неправильно принятое решение.
    Собеседник попадает в психологическую ловушку. Если его ответ будет обнадеживающим, а рынок увеличит убыток, то часть вины падет на советника. Собеседник становиться вынужден очень серьезно подойти к этому вопросу и сделать всесторонний анализ ситуации, даже если раньше он этого делать и не собирался – это явная манипуляция, и психологи, коих тут не рынке не мало, думаю, это подтвердят.
    Такое отношение к торговле вообще в принципе не верно. Оно не допустимо и в других сферах деятельности. Никто на производстве не будет держать человека, который не умеет взять ответственность за свои поступки полностью на себя. Перед тем как начать торговать на рынке, вам необходимо убедиться, что вы умеете просто работать.
    Но и это еще не все. Палка оказывается о двух концах.
    Приведу пример, без указания имен. В начале недели ко мне обращается человек с подобным вопросом. Я даю обстоятельный анализ рынка, из которого следует, что нужно подождать. Рынок действительно, через какое-то время возвращается назад и позиция закрывается даже с некоторым плюсом. На следующий день, автор вопроса благодарит за совет и продолжает торговлю. Еще пару дней рынок идет в том направлении, что дано было в анализе, но в конце недели характер рынка меняется. Я сам успеваю перестроиться на изменения, а вот автор вопроса, верит по-прежнему в тот анализ, что был дан в начале недели и сам уже не в состоянии оценить рынок на текущий момент.
    А не способен он, потому, что играет по чужому прогнозу. У него вырабатывается привычка следовать за чужими советами. В сторону отбрасывается и собственная ТС (если, конечно она была) и ММ, так как на вооружение взяты чужие «точные» указания, на которых он собирается срубить как можно больше денег. В результате к концу недели, когда эти «точные» указания оказываются уже неточными, этот человек на грани маржин кола.
    Таким образом, указанная выше палка о двух концах, бьет и его самого.
    Если позволите, еще одна японская притча, и снова о двух рыбаках.
    Один рыбак всегда ловил много рыбы. У него это хорошо получалось, и семья была довольна. У его же соседа лов не шел. Тогда более удачливый человек предложил рыбу своему обедневшему соседу. Тот отказался, объяснив это так: «Сейчас ты дашь мне рыбы, я накормлю свою семью, но пройдет время, она кончится, и мои дети опять будут страдать от голода, ты лучше научи меня, как собирать большой улов, тогда мы будем сыты гораздо дольше».
     
  6. Семён Семёныч

    Семён Семёныч Старик Семёныч

    Только недавно познакомился с Форексом. Посоветуйте, какие индикаторы лучше использовать и какую литературу почитать.
    Очень сложно отвечать на такие вопросы, тут и книгу написать будет мало.
    Попробую систематизировать самую суть, а дальше дело только за вами.
    Шаг первый, создать торговую систему (ТС).
    Шаг второй, протестировать ее на истории, желательно за несколько лет.
    Шаг третий, протестировать ее на демо, она должна также приносить прибыль, как и по историческим данным.
    Шаг четвертый четко соблюдать правила ММ.
    Шаг пятый попробовать начать играть на реале.
    Дальше только опыт.

    По первому шагу. Создать ТС и сложно и легко. Тут самое главное принцип. ТС должна быть заточена под ваш личный психотип. Что это значит?
    Существует огромное количество индикаторов, осцилляторов, тактик и стратегий. Желательно их знать как можно больше, т.е. читать как можно больше, все что попадется. Но из всего многообразия выбрать только то, что понятно, покажется гениально просто именно вам. То, с помощью чего вы сможете легко торговать.
    Поясню. По волном Эллиота мог торговать только Эллиот. По волнам Вульфа, только Вульф. По Ганну, только Ганн. Посади их сейчас за терминал, они по своей системе будут делать деньги, а вот подавляющее большинство будет сливать.
    И это не верно, что рынок меняется. Люди остаются людьми.
    Потому никаких тут советов дать не могу, ищите что-то свое. В торговле деле каждый успешный трейдер является новатором.
    Все что в литературе не понятно, не удобно, и скучно смело выбрасывайте из головы, поскольку именно это будет приводить к убыткам в будущем.
    Все что понятно, и повторюсь, покажется гениально просто, то оставляйте себе на вооружение.
    Из литературы советовать можно многое, каждый нашел что-то в одной книге, кто-то в другой. Читайте все, что будет попадаться, но постоянно фильтруйте информацию.
    Прочтите все, что есть на Альпари на сайте. Потом загляните в раздел на этом форуме посвященный литературе. Уже этого для начала будет достаточно.
    Торговая система НЕОБХОДИМА для торговли. Я могу согласиться с тем, что есть уникальные люди, которые смогут торговать по интуиции. Но их единицы и не стоит сразу относить себя к их категории. Хотя бы потому, что настоящая интуиция это проявление подсознательного знания, которое может появиться, только в результате большого опыта.
    По второму и третьему шагу, думаю все понятно. Есть много ТС, которые показывают неплохие результаты по истории, но сливают при живой торговле. Нужно убедиться, что ТС прибыльна как на втором шаге, так и на третьем.
    Рекомендации по четвертому шагу.
    Если ТС нужна для прибылей, то ММ нужна для того, чтобы не слить депозит.
    И эти вещи не связаны между собой, жаль будет, если вы убедитесь в этом на собственном опыте, да еще и на реале.
    От себя могу порекомендовать книгу Р.Джонса "Биржевая игра. Сделай миллионы, играя числами". Она дополнит, то, что сказано у Magic`а. Лучше ее читать на английском. Но если сможете переступить неудачный перевод, то пусть будет на русском.
    По пятому шагу... Самый тяжелый шаг. Тут совет только один, если вы выполнили все четыре шага, и у вас был профит на демо. То он должен быть и на реале. Но жизнь доказывает обратное. И вся проблема в психологии. А совет такой, слепо верьте своей ТС, чтобы она не говорила. Никогда не слушайте чужих советов, верьте только своей ТС. Баффет с Соросом сливают в этом году по евробаксу. Если бы вы их слушались, то слили бы вместе с ними. Какой бы не был авторитет, не верьте ему, верьте только своей системе. А так же соблюдайте ММ. Эйфория успехов очень часто приводит к тому, что люди начинают нарушать ММ. Открываются уже смелее. Рискуют. Ведь им же прет, рынок как будто дарит им деньги. А потом бац... и депозит на нуле. Не нарушайте ММ, никогда.
     
  7. Семён Семёныч

    Семён Семёныч Старик Семёныч

    Торговая система (ТС).
    В Интернете можно найти формальное определение ТС:
    Торговая система - в инвестировании - набор правил, которых инвестор дисциплинированно придерживается при открытии длинных и/или коротких позиций. Такой набор правил поддается программированию, тестированию и оптимизации.

    Но думаю этого определения не достаточно. Во-первых, подавляющее большинство посетителей форума не являются инвесторами. Во-вторых, я ставлю под сомнение утверждение, что ТС поддается программированию. В-третьих, оптимизация ТС дело достаточно серьезное и при неправильном применении этого процесса может уничтожить эту самую ТС.

    Для начала сделаю акцент, на том, что любая игра состоит из действий и анализа ситуации.

    В тоже время действия подразделяются на тактические приемы торговли и стратегии игры.
    Под тактическими приемами понимаются различные действия, которые позволяют получить прибыль на уязвимых участках рынка. В свою очередь эти участки бывают двух типов: уровненные и новостные, характеризующиеся ценовой и временной составляющей рынка соответственно. На практике это проявляется в виде отскоков или пробоев уровней для ценовой составляющей. А также сильных движений во время выхода новостей.
    Применение тактических приемов наиболее эффективно в тех областях, в которых рынок проявляет слабость, как в ценовой, так и во временной составляющих. Т.е. подходит к какому-то уровню и ожидает выхода новостей. Так же, думаю, понятно, что чем сильнее уровень и чем важнее новость, тем большую прибыль можно получить в этих областях.
    Под стратегией игры понимается комплекс действий, которые позволяют растить (наращивать) прибыли и избегать убытков. Это всевозможные доливки, стоплоссы, тейкпрофиты, локи (замкИ).

    Теперь что касается анализа ситуации.
    По этому поводу как раз написано огромное количество книг. Для начала нужно сориентироваться, где мы находимся в тренде или во флете. В какой волне, если в расчет входит какой-либо волновой анализ. В каком канале, если используется канальная игра. Какие уровни и их значимость.
    На основе проведенного анализа строится вероятностная картина развития будущей ситуации на рынке. После чего составляется план действий, который описан выше.

    Действия всегда следуют за анализом, в свою очередь после выполнения тех или иных действий, снова проводится анализ.
    Чередование анализа и действий обязательно! Как вдох и выдох.

    Все выше перечисленное относится к понятию Торговая Система.
    Но и это еще не все. ТС включает в себя режим работы на рынке. Т.е. она должна четко диктовать, когда необходимо проводить анализ, после которого последуют те или иные действия на рынке.
    Режим работы в указанном контексте это не просто время, когда включается компьютер, но и то, в каком настроении вы это делаете, как вы сочетаете торговлю с личными делами (или работой, если вы еще и работаете). И даже время выходных дней и отпусков.

    Теперь, я думаю, будет понятно, почему ТС может быть только индивидуальна, и почему по чужой ТС торговать не получится
     
  8. Семён Семёныч

    Семён Семёныч Старик Семёныч

    Периоды Ганна.
    Ганн выделял даты изменения тренда, они вытекают из натальной карты Нью-Йоркской биржи 1792 года. Это с 7 по 10 и с 19 по 24 января, с 3 по 10 и с 20 по 25 февраля, с 20 по 27 марта, с 7 по 12 и с 20 по 25 апреля, с 3 по 10 и с 21 по 28 мая, с 10 по 15 и с 21 по 27 июня, с 7 по 10 и с 21 по 27 июля.
    А так же Ганн указывал на особые дни в которые часто достигаются экстремумы 5-6 февраля, 21 марта, 6 мая, 22 июня, 7 июля, 8 августа, 23 сентября, 8 ноября, 22 декабря.
     
  9. Nessi

    Nessi New Member

    Уважаемый Семён Семёныч, поделитесь, пожалуйста, индикатором и анотацией к нему.
     
  10. Семён Семёныч

    Семён Семёныч Старик Семёныч

  11. Семён Семёныч

    Семён Семёныч Старик Семёныч

    Если торговая система (ТС) нужна, чтобы можно было заработать на рынке, то мани менеджмент (ММ) нужен для того, чтобы не слить депозит.
    К большому сожалению, важность ММ при торговле понимают только после слитых депозитов. Пока мне не встречались трейдеры, которые могли бы похвастаться тем, что торгуют уже несколько лет и не соблюдают при этом ММ.
    Вести разговор о ММ и не говорить при этом о ТС достаточно сложно, поскольку ММ это часть ТС. Но попробую осветить некоторые важные моменты управления капиталом.
    В первую очередь хочу отметить достаточно простую, но важную вещь. Именно с нее начинается разработка ММ для вашей ТС.
    Допустим, ваш депозит равен 1000 долларов, и вы допустили просадку на 50% (на депо осталось 500), значит, чтобы вернуть хотя бы свое, вам необходимо увеличить депозит вдвое, т.е. на 100%, чтобы получить обратно то, с чего начинали. А увеличение депозита на 100% задача уже не столь простая, как просадить на 50%.
    Но если просадка была меньше, то вернуть утраченное уже легче. Приведу простую табличку:
    Потери – требуется вернуть.
    75% - 400%
    50% - 100%
    25% - 50%
    20% - 25%
    10% - 11%
    Как видно из таблички, если допущена просадка в 10% от начального депозита, то оставшийся капитал нужно увеличить на 11%, чтобы вернуть свое. Эти цифры достаточно близки, потому желательно не допускать просадки депозита более чем на 10% иначе возвращать придется значительно больше.
    Это был только первый шаг. На втором шаге необходимо уже учитывать особенности вашей торговой системы. Если система торгует только на одном инструменте, и не допускается открытия более чем одной позиции, тогда дальше все просто.
    Предположим, что ваша ТС на основе тестирования по историческим данным и на демосчете показало, что максимальное количество подряд идущих лосей равно трем. Это значит, что просадка по одной позиции должна быть не более 3.33% от депозита. Но лично бы я даже эту величину уменьшил по следующей причине. Конечно, это хорошо, что система показала, что максимальное количество подряд идущих лосей равно трем, но рынок есть рынок и вполне возможно, что самые тяжелые времена для вашей ТС еще впереди. Потому бы я взял количество подряд идущих лосей равное пяти (если будет больше, тогда нужно останавливать игру и пересматривать ТС). Теперь получается, чтобы общая просадка депозита не превышала 10% при пяти лосях нужно на каждую позицию отводить не более 2% от депозита.
    Если же ваша ТС достаточно сложна, изощрена, и вы торгуете на нескольких валютных парах и допускаете несколько открытых позиций на одной паре, тогда процент убытков на каждую сделку должен быть еще меньше. И рассчитать его необходимо, перед тем как двинуться дальше.
    Как делается расчет максимальных убытков на одну позицию мы выяснили, теперь рассмотрим, что из себя представляют эти проценты в деньгах и пунктах.
    В примере возвращаюсь к простой схеме, где торговля ведется по одной валютной паре и одной позицией, риски потерь которой не должны превышать 2% от депозита. Если депозит равен 1000 долларов, то 2% это всего 20 долларов. При игре на валютной паре EURUSD лотом 0.1 это всего 17 пунктов убытка (если спред брокера 3 пункта). Создать систему, которая бы недопускала просадки более чем на 17 пунктов достаточно сложно. Именно потому торговля 0.1 лота при депо в 1000 долларов это рисковая игра. О меньших депозитах я даже говорить не буду. Более приемлемый был бы тут депозит в 3000 долларов. Тогда величина максимальной просадки уже был бы равен 60-3=57 пунктов. Вот это уже более комфортная игра. Комфортная по той причине, что можно на эту величину поставить фиксированный стоп – продиктованный ММ. При этом надеюсь, что ваша ТС имеет стоп меньший, чем 57 пунктов, который можно уже не ставить, а держать в уме, надеясь на то, что его не собьет шпилька или как это часто бывает, цена доходит до стопа, выбивает его и потом разворачивается в сторону вашей позиции, но уже без вас.
    Хочу отметить, что все эти расчеты были сделаны для системы, которая торгует на одной валютной паре EURUSD, лотом 0.1, на депозите 3000 долларов. При этом считается, что система не может допустить зафиксировать пять подряд идущих лосей. Если это случилось, то систему нужно пересматривать.
     
  12. Семён Семёныч

    Семён Семёныч Старик Семёныч

    Reuters, Dow и DBC первичные информационные источники. Они аккумулируют данные поступающие из банков, в том числе и клиринговых.
    Например в Reuters поставляют информацию около 2600 мировых банков, в Dow - 1000, DBC - 500.
    Полученная информация приводит к динамике курсов влают, и именно эти маркет-мейкеры рассылают котировки и новости по всем дилерам и брокерам.
    Найти этих информационных гигантов очень просто, достаточно дать запрос в любом поисковике.
    Ваш вопрос был задан в слишком широком смысле, потому я ответил на него также широко.
    Какие новости вас интересуют? Акции, фьючерсы, форекс? Для каждого рынка есть свои информационные блоки.
    Какого рода нужны новости? Для долгосрочной, среднесрочной торговли или вам нужны оперативные новости.
    Чем вам не устраивают новости идущие в потоке метатрейдера? Я сам новостями не пользуюсь совершенно, но на мой взгляд новости в МТ4 очень оперативны, кроме того, их количество настолько большое, что я бы их вообще отключил, если бы была такая возможность.
    Правда эти новости в МТ опаздывают на одну иногда две секунды, но если для вашей торговой системы это критично, то остается действительно брать новости непосредственно с Reuters, Dow или DBC.
     
  13. Mr.Rich

    Mr.Rich Moneymaker

    Сколько времени достаточно для тестирования свой ТС на демо-счете? 2,3,6 месяцев? Когда лучше выходить на реальный рынок?
     
  14. Семён Семёныч

    Семён Семёныч Старик Семёныч

    Мое субъективное мнение.
    Если такие вопросы возникают, то о реальном рынке думать пока не стоит.
    Вот если тестирование проходит успешно, и появилась уверенность, что уже точно все получиться, что теперь можно смело выходить на рынок, вот тогда можно попробовать играть на реальные деньги. Правда потом выясниться, что это не так просто играть на реале, но в любом случае начинать по настоящему нужно только тогда, когда есть уверенность в успехе и надежности свой ТС.
    Потому, думаю, если возникают вопросы выхода на реал, то пока еще рано.
     
  15. Mr.Rich

    Mr.Rich Moneymaker

    Почему везде встречаю мысль, что первый депозит просто "необходимо" слить? Неужели без этого никак?
     
  16. Семён Семёныч

    Семён Семёныч Старик Семёныч

    По логике, совершенно не обязательно сливать депозит. Но на практике только слив депозит наконец-то начинаешь верить, в то что соблюдать ММ обязательно и то, что создать свою ТС просто необходимо.
     
  17. Mr.Rich

    Mr.Rich Moneymaker

    Что такое фрактал? ;)
     
  18. Семён Семёныч

    Семён Семёныч Старик Семёныч

    формальное определение для верхнего фрактала - хай фрактальной свечи выше чем хаи двух соседних свечей с обоих сторон.
    Формальное определение для нижнего фрактала - лоу фрактальной свечи ниже чем лоу двух соседних свечей с обоих сторон.
    Таким образом во-первых, фрактал образуется только при анализе не менее пяти свечей, во-вторых о фрактале можно говорить только после того, как после последенего хая (или лоу) сформируются две свечи и начнется формироваться третья.
    В МТ есть индикатор Fractals, можно его прикрепить к графику и посмотреть как он рисует фракталы. Это будет наглядным примером.
     
  19. Mr.Rich

    Mr.Rich Moneymaker

    Семен Семеныч, слышал много хорошего про твой робот Автослив. Говорят, очень поучительно. Что это за робот, где его можно найти и посмотреть в деле?
     
  20. Милана

    Милана Ведьма Форума.

Share This Page