"Доливки" - сильный инструмент в работе?

Тема в разделе "Стратегии работы на рынке. Общий форекс форум.", создана пользователем lambordzini, 31 авг 2008.

  1. lambordzini

    lambordzini пока не волшебник...

    Добрый день всем ^friends^
    вот заинтересовался "доливками"... знаю про них давно, но никогда не использовал в торговле... и тут вдруг мне стало казаться, что "доливки" - это весьма сильный инструмент... Это не совсем стратегия, конечно, это больше ММ, но все равно захотелось пообщаться по теме. В этом разделе, по-моему, самое место :) Прошу высказываться всех - кто и как использует (или НЕ использует) "доливки" и почему. Если это, конечно, не Ваша коммерческая тайна:) Критика приветствуется:)
    Как пример - текущая ситуация с евро. Евро падает, но пока это больше похоже на откат, чем на серьезный разворот. Можно открываться много раз, с короткими стопами. А можно просто доливаться. Что лучше? Подход, конечно, к этому делу весьма индивидуальный, но все-таки...
    Мои аргументы ЗА доливки:
    1. Нестрашно ошибиться с точкой входа. Это гораздо менее болезненно, чем при входе сразу большим сайзом.
    2. Если предусмотреть, например, 4 "доливки" каждые 150 пунктов, то можно спокойно пересидеть аж 6 фиг просадки. При входе сразу большим сайзом это равносильно катастрофе, иногда даже МК.
    3. Если грамотно расставить ордера, тайк - профиты, регулировать размеры "доливок" - например - 0,2 лота, 0,4 лота, 0,8 лотов, то первый же тейк будет больше всей предыдущей "лосефабрики" :) Но прибыль при этом будет мизерной, поэтому, имхо, лучше ставить один тейк на все возможные открытые позиции. Или быть морально готовым к "самому худшему":)
    Пока столько мыслей... Опять же важен и момент первого входа, и волантильность пары, и сигналы на открытие позиции, и многое, многое другое.
    На реале пока я этого НЕ ПРОБОВАЛ, но собираюсь :)
    Буду рад интересной и полезной дискуссии ^drink
     
  2. Джинни, называй вещи своими именами. То, что ты описал, - это называется усреднение.
    А доливка - это усиление позиции. Усреднение вещь хорошая, какое то время можно хорошо заработать, ну или если уж понял, что ошибься, то вытянуть общую позу в ноль, но в любом случае достаточно одного хорошего безоткатного движения, чтобы понять, что слив где-то рядом. Вроде как даже поговорка есть, что к усреднению прибегают трейдеры трёх видов:
    1. Богатые трейдеры
    2. Глупые трейдеры
    3. Богатые глупые трейдеры

    Зато есть обратная сторона усреднения - это усиление. Если усреднение приводит к сливу, то усиление приводит к росту депозита. Расскажу механику процесса. Но для начала скажу о более важном правиле торговле - это короткое урезание лосей. Итак, допустим ты открываешь 1 лот в лонг, после этого у тебя срабатывает короткий стоп-лосс. Ты берёшь лося на 1 лот. Но может быть так, что ты угадал и цена пошла в твою сторону, ты делаешь доливку - добавляешь к позе ещё 1 лот. Если цена разворачивается, то первый лот у тебя точно в плюсе, а второй закроется с лосём, но общий результат уже может быть в маленьком плюсе. Но если цена продолжает свой ход, то ты делаешь 3ью доливку, и 4ую и 5ую, таким образом ты на одном тренде сможешь хорошо навариться. Т.к. прибыли у тебя будет более чем на 3 лота. А изначальный риск у тебя был короткий стоп на 1 лот. Вот и вся разница. Поэтому даже самая бездарная система в плане угадывания движения, пусть даже по ней будет только 30% сделок прибыльными, но с использованием доливок к виннерам она станет профитной.

    Ну а усреднение ты сам сказал годиться когда лоты минимального размера, но и прибыль тоже будет маленькой. А вообще ничто не истина в последней инстанции. Если у тебя получается зарабатывать с помощью усреднения, значит ты прав. Но моё мнение таково, что нужно ставить короткие стопы и усиливать прибыльные позиции, вместо усреднения убыточных позиций, при этом по доливкам также ставить надо короткие стопы, но уже общие в одном месте. Приведу пример как выгребается тренд на двух мувингам и стандартном стохастике.

    Правила просты как два пальца. Часовой график, два мувинга - 34ЕМА и 13ЕМА. Если мувинги пересеклись и показывают трендовое движение, т.е. находятся под углом градусов 15-20 и более, то только продаём, - стохастик показывает сигналы на вход. Сигналы берутся только в промежутке с 8:00 до 18:00 GMT. Стоп ставим на 30 пунктов выше 2й свечи перед доливкой в селл. Ну т.е. если сигнал был в 10:00, то стоп ставим на 30 пунктов выше свечки в 8:00.

    Итак, первую позу в селл открыли по 1.5535, стоп поставили на 30 пунктов выше 2й свечки до входа, у неё был хай по 1.5544, ну мы округлим и поставим стоп в 1.5575, т.е. стоп размером всего навсего 40 пунктов.
    Вторую доливку делаем по 1.5500, переносим общий стоп в 1,5540
    Третью доливку делаем по 1.5470, общий стоп в 1.5510
    Четвёртую 1.5220 Общий стоп в 1,5280
    Пятую 1.5050 общий стоп в 1,5110
    Шестую 1.4910 И там у нас срабатывает общий стоп по 1.4944
    Сколько в сумме получается считай сам. Пример привёл условный, чтобы показать силу доливок к плюсовым позам. А усреднение на таком тренде точно бы привело к сливу. Ну и систему входов и правил тоже сварганил по-бырому, может быть часто будут лоси на первых двух входах, - не знаю не проверял. Но точно знаю, что за счёт доливок к виннерам даже такая система будет прибыльной. Потому что в этой системе есть два главных правила:
    1. Короткие лоси
    2. Добавления к виннерам.
     

    Вложения:

    • trend.gif
      trend.gif
      Размер файла:
      41,4 КБ
      Просмотров:
      338
  3. lambordzini

    lambordzini пока не волшебник...

    Андрюха, большое спасибо за конкретный, деловой и конструктивный ответ, может я на самом деле путаю термины :) но меня интересует именно постепенное вхождение в позицию на протяжении 400-600 пунктов именно для того, чтобы не ощибться с точкой входа, которую бывает очень трудно рассчитать даже при правильно выбранном направлении :) А во-вторых, это возможность остаться хотя бы при своих (например, последняя, мегаядерная "доливка" с коротким тайк-профитом, хотя бы компенсирующая все просадки). Примерно так. Небольшой депозит (200-400 евро, как для меня), и работа ведется на весь депо, заранее определена конкретная цель... например, сейчас это было бы 1,54-1,55 по евро... и потихоньку можно начинать затаривацца :)
     
  4. Ну ты ваще!!! На месячном графике что ли торгуешь? Ошибиться в 400-600 пунктов это уж слишком... Трейдинг очень прост. Торгуй по тренду, в примере выше тренд определял по пересечению 34 и 13ЕМА. Сигналы на вход - развороты стандартного стохастика. И это кстати, очень пипсоубойная метода. Ты похоже даже не проверил. Стопы зависят от таймфрейма.
    Второе правило трейдинга - это манименеджмент. Нужно сохранять и наращивать прибыль. Сохраняется прибыль благодаря коротким стопам и постепенному наращиванию позиции, что приводит к прибыли. Всё просто.
    Третий столп прибыльной торговли - это психология, это ты сам. Следует полностью следовать своим правилам торговли, потом со временем столкнёшься с такой проблемой как нарущение дисциплины на больших деньгах. Искренне желаю тебе дойти до этой стадии, преодоление которой приведёт тебя на Олимп!

    Сейчас тебе подробно опишу манименеджмент. Когда ты планируешь вход в рынок частями, ты таким образом лучше всего сберегаешь депозит, т.к. лося режешь лишь на часть позиции. А когда ты ввёл все части в рынок, это означает, что ты точно будешь в плюсе, и плюс этот будет раз в 5 больше лося для самого первого входа. А усреднение - это из серии надеяться, что рынок развернёться. Видел как евра росла с 1.38 до 1.49 практически без откатов? На таких двигах народ применяюший усреднение сливаеся в какашку - под ноль. А те кто усиливают позиции депозиты наращивают в разы. Вспомни как Телец покупал во время роста с 1.44 до 1.59, он постоянно делал доливки. Это лучший урок, который можно усвоить. А с усреднением убытков - это отдать депозит на волю удачи, повезёт не повезёт. Сидеть и надеяться на чудо. Рано или поздно чуда не произойдёт... Надеюсь ты никогда не станешь усредняться, поверь на слово, а если и станешь, то однажды из за усреднения ты очень много сольёшь, и через боль усвоишь этот урок. Потому ставь короткие стопы и усиливай виннеров, торгуй по тренду. Всё просто. Успехов в торговле на новом депозите!
     
  5. vnik

    vnik Активный пользователь

    Если все было бы так просто, большинство трейдеров давно бы уже стало миллионерами и не спрашивали друг у друга советов на форумах. А как приходят мысли о том, что достиг Олимпа, то можно готовиться к проигрышу, поскольку совершенствоваться в трейдинге получается, что больше уже и не надо.

    Если речь идет о пирамидинге, то следую определенным правилам:
    1) Добавление допускается только к прибыльной позиции.
    2) Вторая позиция открывается по тем же правилам входа в рынок согласно торговой системы, что и первая позиция, но так чтобы суммарный стоп по совокупной позиции стал безубыточным. Это делается для того, прибыльную позицию не сделать убыточной.
    3) Если депозит находится в просадке, то пирамидинг не используется, поскольку открытие новых позиций к уже существующим означает дополнительный риск.
     
  6. lambordzini

    lambordzini пока не волшебник...

    Ну вооот, я уже думал, что нашел ГРААЛЬ :) а все только критикуют... :blink:
    про добавление к профитным позам я вообще здесь не говорю... это тема отдельного репортажа... :)
    Ну да ладно, будем искать дальше... ГРААЛЬ - он все-таки есть :tatice_06: ^friends^
    а эту методу я все-таки обкатаю на реале... МНЕ ЛИЧНО она кажется достаточно перспективной... :)
     
  7. Какую именно методу? Усредняться или усиливаться?
     
  8. lambordzini

    lambordzini пока не волшебник...

    Тезка, я имел ввиду УСРЕДНЕНИЕ... так, кажется, правильно... ты совсем другие "доливки" имешь ввиду :) но и тебе успехов ^drink
     
  9. Джини, спасибо! ^friends^

    ^secret^ Я может быть ошибаюсь, но ты кажись в еврофлуде писал, что собирался евру с 1.4600 до 1.4400 покупать с усреднением. Надеюсь, ты этого не делал, и Бог помиловал.

    Скажи, уцелел бы ли ты усредняя евру с тех уровней? И какой бы был профит если б вместо покупок доливал шорты по тренду?

    И подумай о тех людях, кто мог усредняться по шортам с 0,88 по евробаксу, интересно как у них дела с шортами...
     
  10. Sergey

    Sergey Активный пользователь

    Ну если только локами "прикрылись"....
    И на откатах сокращали позы... (перекрывались)
    Но уж больно это хлопотно :(
     
  11. lambordzini

    lambordzini пока не волшебник...

    Собирался, собирался... слился бы в ноль, с кем не бывает?? ^drink
    но ТАКИЕ движения бывают редко... в другом случае я бы получил хороший профит ^drink
    раз на раз не приходится... никто не собирается усредняться до фанатизма... всему есть предел, усреднениям тоже....
    я бы просто назвал это... постепенным вхождением в рынок, вот ^drink
    максимальные "лоси" для меня будут на одной операции с усреднением - 300-400 евро... иногда даже 150-200...
    каждый ищет для себя ту методу, которая ему наиболее близка и понятна... но УСРЕДНЕНИЕ - это даже не метода, это только ММ...
    важны также сигналы на вход в позицию... уровни входа, уровни тайк-профита... ВСЕ ВАЖНО ^drink
     
  12. Ну думаю тогда тебе будет важно прочесть такую статью.
    <a href="http://www.investopedia.com/articles/forex/06/ScalingUp.asp" target="_blank">http://www.investopedia.com/articles/forex/06/ScalingUp.asp</a>
    английский то ведь наверняка знаешь. Тем более в англии бывал ^friends^
     
  13. vnik

    vnik Активный пользователь

    Добавляться можно только от прибыли, а добавляться к убыточной позиции - это противоречит ММ, поскольку дополнительно открытая позиция увеличивает для депозита величину возможных убытков ровно в два раза, если стопы по открытым позициям одинаковы по размеру. Если размер убытка по сделке находится в рамках ММ, то в пределах этого лимита можно открыть столько позиций, сколько заблагорассудится.
     
  14. Вставлю сюда цитату из книги Арта Симпсона "Призрак биржи"
     
  15. simplexnet

    simplexnet Новичок

  16. lambordzini

    lambordzini пока не волшебник...

    Скачал.... и не разобрался :) что за зверь такой? советник может ?
    на ДЕМО, кстати, мои первые опыты с усреднением привели к сливу... каюсь, покупал евру...
    хоть и демо, а все-равно неприятна...
    сидим, думаем дальше :)
     
  17. simplexnet

    simplexnet Новичок

    Да, советник. Определяемся с трендом, задаем в свойствах <b>only buy/only short </b> и пущай по тренду шагает.
    Установи тейкпрофит и пипстеп (через сколько пипсов открывать следующий ордер, если пошло не туда).
    gbp.GIF
     
  18. MaximL

    MaximL Новичок

    Эта тактика уже давно известна и широко применяется профессионалами. Посмотри эту статью в переводе :

    <a href="http://www.kroufr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=1" target="_blank">http://www.kroufr.ru/index.php?option=com_...26&Itemid=1</a>

    Там -же есть ссылка и на оригинал, где можно посмотреть график в большом размере.
    Где-то видел и советники, которые работают на этом принципе.
     
  19. Sergey

    Sergey Активный пользователь

    <a href="http://www.kroufr.ru/content/view/238/124/" target="_blank"><b>Техника поэтапных входов</b> .</a>
     
  20. Alena000

    Alena000 вечные двадцать лет

    Не входит(вернее пишет, что нет прав для просмотра и перекидывает на первую страницу), может лучше напишешь, в каком разделе форума на КроуФРе эта тема и путь к ней.
     

Поделиться этой страницей