Почему ограничиваем? Что значит ограничиваем? В чём ограничиваем? ЗЫ Я согласен получить для начала такое "ограничение".
Бывают системы, которые долго ждут момента для входа, забирают свои 20 пт и снова - сидят и ждут. Архитектура [ OUT>0 => BUY, OUT<0 => SELL ] не подходит для таких систем.
Ну в конце-то концов, мы же не говорим о том, что система состоит из 1-го индюка, основана на нем. Вариантов-то куча комбинаций море и многое зависит от мозгов создателя. Ну еще есть такая штука как фаззи... но врать не буду - не нырял, только общО. Предрагаю "расколоться" и прояснить ситуацию - о чем, в сущности, спич-то.
моделька в nsdt на ренжах с lead eur стратерия base два из трех lead(Slope(25),2)>0 lead(jma(19),2)-jma(38)>0 lead(substract(jma(15),jma(30)),2)>0 для buy для селл в инверсе. периоды индикаторов в base оптимизируем на интервале 3 мес (у меня год) в небольшом диапазоне, чтобы предикты болеее менее адекватные были, чем больше период, тем точнее прогноз. у меня интервалы 20-40 15-20 21-50 15-20 21-50 вверху указанные периоды пока рабочие. ну смотрим equity/drawdown по модели base, в неделю, в мес, в год, если конечно нагенерили ренжей сколько надо. к этой модели base будет стремиться советник в mt4. далее надо генерить индикаторы, заменяющие lead.
На минутном 1-4 переворота. А если даже и 1 раз в день (как вариант, годится в среднем 1 раз в день). 100 п. в неделю. Кому-то, наверное, маловато, а лично мне - выше крыше. ЗЫ 100 п. в неделю я не из воздуха взял. Голимая практика.
то ю-ша Это моделька, не более. На 4-х сетках. Евро н1. Придираться не надо. Время оптимизации - более 4 часов, сделано - 5 мин. Чтобы проверить идею, что ГА растащит входы-выходы
да любые, я использую сети из neurosolution в виде dll ки. там также, как в нсдт, задаешь входы, учитель и тренируешь, потом опрашиваешь натренированную сеть.
dll'ку-индикатор можно сунуть в пользовательский индюк МТ и получить график? dll'ку-сетку можно сунуть в советник, подавать на вход данные и получать выходы сетки? Т.е. сервис подключения библиотек МТ работает с dll'ками?
как угодно, и так и так. я пришел к мнению, что отдельный эксперт должен обслуживать сетки в отдельном потоке. а уже второй эксперт торгует. третий для анализа ситуации качает бары в nsdt (датафид).
Привет. "Я и так тебе и этак, со словами и без слов...". В нейрошелле для любого индюка возможно "лидирование", т.е. через Lead, абсолютно. Но вот формулы его нет в наличии. Ставь шелку и собирай модельки. То, о чем говорит miklelv - это комитет из сеток. Ледом он заменил, для наглядности, реальные сетки-предикты. Выбор индюков обоснован практикой: именно эти лучше всего предсказываются, по крайней мере в нсдт. lead(Slope(25),2)>0 индюк слоп. Computes the slope of the linear regression line. lead(jma(19),2)-jma(38)>0 индюк жма. Продвинутая скользящая средняя, в стандартных пакетах ее нет. Есть опечатка в этой формуле. Индюк = Самописка lead(substract(jma(15),jma(30)),2)>0 индюк разница. От 2-х жма. Ну пожоже, что miklelv цепляет сетки из НС в нсдт. Мож и ошибаюсь)) Как-то так
Я, собссно, про совместимость. Чем мне НШ2 сразу приглянулась? Налепил там сеток, выгрузил в dll, подключил к МТ и никакой лишней писанины. Чего я не обнаружил потом в НСДТ. Ещё и поэтому я с этим пакетом расстался безболезненно. А теперь miklelv мне глаза открыл. Я и понятия не имел... =( Оказывается ещё где-то есть такая возможность. Обалдеть, одним словом.
про МТ не знал - пасиб. Вот теперь-то на картинке все хорошо видно и понятно для МТ-ншников. В терминах НСДТ, Лед и Лаг. И видно, почему лед дает офигительные эквити и льет на реале - пусто, нет индюка на последних 3-х барах. След. логический ход. Раз лед так прекрасен. то его и надо предсказывать? Еще раз, большое человеческое спасибо
все работают. в частности NS 5.07 NS 6.0 Alpha dll ки генерят. только visual studio надо поставить предварительно.
