... 1. Касательно меня. Подумал, что будет не лишним заострить внимание на очевидном (в смысле стратегии) - на твоей последней картинке есть только продажи. Возможно, что неправильная трактовка сигналов. Поясняю: 1. Стратегия переворотная 2. Синий треугольник - сигнал "БАЙ", синий крестик - фактический вход 3. Красный треугольник - сигнал "СЕЛЛ", красный крестик - см. выше 4. Еще на моих картинках могут быть син. и кр. треуг-ки не закрашенные внутри. Так обозначаются выходы, если стр. не пререворотная. Крестики к ним - тот же смысл. 2. Касательно фракталов (если это фракталы, конечно). Странные они какие-то... Меня бы спросили, чего это, я бы сказал - хз. А ещё, если говорить про фракталы, то тут их и половины нет. 1. Билла Вильямса не открывал - нужды пока не было. Целью опытов было построить нескачущие фракталы)) 2. Чтобы они сигналили до полного сформирования НА ЭКРАНЕ. 3. Я реализовал 1 тип его фракталов: а) High на 2 бара назад < High на 1 бар назад < High > High на 1 бар "вперед" > High на 2 бара "вперед" - для СЕЛЛ б) Low на 2 бара назад > Low на 1 бар назад > Low < Low на 1 бар "вперед" < Low на 2 бара "вперед" - для БАЙ 4. Отработал "технологию" более-менее 5. Получил головную боль в виде ложных сигналов (ничто не совершенно, увы) - вопрос фильтрации имхо 6. Возможно, что странными они кажутся потому, что они и не отмечены на этой картинке. + к этому, ГА шелки интересная сука штука: он может расставлять сигналы сделок не точно по изначальным от индюков +/-. Может воткнуть сигнал там, где и близко "сигнализации" нет, короче - самостоятельный. Чем он руководствуется - хз. Как его бороть в этом вопросе - тоже хз. Имхо, фракталы должны быть все. Кто-бы спорил. Более того, они, в моем, понимании (при реализации всего комплекта по БВ), должны подтвердить "цикличность" цены: фрактал бай - фрактал селл - бай - селл - бай - селл... и т.д. 100%-я переворотка. Я заметил, сто на неполном комплекте фракталов они могут идти, да так и есть, "пачками" - мож поэтому ГА сопротивляется и "подглючивает"? Другое дело, каким-то образом фильтровать сигнальные от несигнальных. Но, боюсь, такого фильтра не существует. Есть мыслишка - думаю пока. Подозреваю, что если фракталы будут "все", то и фильтровать мало чего надо будет, не знаю пока. Есть фрактал - есть уровень, а дальше просто событие - наступит/не наступит, т.е. будет пробой фрактала или не будет. Единственный момент, мей би (но это уже мои инсинуации на тему НСДТ) предсказать пробой/непробой фрактала. Ну вот будет возможность, так и читану дядю Билла и попробую др. его модификации. Еще раз: я догадывюсь, как фильтровать, но пока не готов говорить предметно. Собственно, почему и поднял вопрос путем смешных картинок. Глобально, м.б., фильтрация не очень работает именно применительно к стратегии. Но есть вариант, надеюсь. Ну и почему "инсинуации"? Единственно, я не знаю, как в нсдт реализовать отрисовку этих уровней, по фракталу. Итак, дружище - пока не надоело, буду ковыряться.))) Выкл до вечера
Пасиба, Лех-сан)). А то я бы долго собирался даже поискать - мозги-то скачут с нов. мысли на новую. Мог и отвлечься. Вкраце: вообще сейчас башка разваливается. Помимо увлечения фракталами (к чему приведет и не знаю), в ней параллельно склеивается инфа по паттернам, по сеткам (то, что накалякано ранее), фракталам и пр. "низкому" уровню... ну вот в эту-же кучу и фильтрация добавилась в разных вариантах, стратегостроительство (не тупым накидыванием индюков, а в соотв. с перечисленным). Каша, пиф-паф. Что не радует, так это отсутствие оппонентов... тишина. Точно выкл
Вот про фильтрацию скажу (а то есть риск потерять мыслю). Вижу два варианта без конкретных методов. 1. Метода первая. Как все "это" делают, наверное. В соответствии с различными наблюдениями, измышлениями и опытами набирается некий комплект индюков. Сейчас неважно, какие это индюки и в каких наборах конкретно. Стратегостроитель надеется, что этот комплект таки выдаст результат, отличный от 0 и в сторону + по эквити, - по дродауну и т.п. Одна из бед в этой ситуации заключается в том, что он, строитель, изрядно ограничен в своем видении, в своих наблюдениях, "окошком" на экране монитора. Очень перекликается со скользящим "окошком" сеток: новое мы видим и пытаемся "распознать", ну а старое благополучно стирается из памяти. Стираются и образы (картинки удачных состояний индикаторов на цене), забываются и идеи, как их использовать... +-ом к этому прет иллюзия, что: "уж в этот-то, 100500-й раз все получится" и совершенно НЕ иллюзия, а суровая реальность: "как-же достало обламываться!". + внешние раздражители. К этому добавляется сложность сбора статистики: когда какая комбина чего "натворила". Опять про паттерны спич получается))), ну и поневоле - про психологию кусочек. Далее комбина индюков закидывается в стратегию (все в рамках нсдт), все настраивается и запускается оптимизация. Самый мой нелюбимиый момент, кстати. Готов упереться и пролинковать параметров 200)) - фиг с ним, но вот этот момент - ужос. И момент ООСа. Чтобы не топтать сильно клаву, сразу перейду к финишу: все отОПТилось и заООСилось. И случилось чудо: нравится результат. Еснно, что не на 100%. Жаба-то не дремлет. Укрупняем график, смотрим, чего и как легло на цену. Ессно, что видим косяки. При неплохой стратегии в основном это будут сделки типа "недобор денех" и "против хода". Вот на этом моменте и возникает у жабы желание "поправить ситуацию": в первом случае "подвигать" входы-выходы, а во втором - изничтожить. И начинаются такцы с бубном, камлания и жертвоприношения. В общем случае ищется уже др. коплект индюков. который "это" может сделать. Пронаблюдать же, описать, понять и сознательно применить "это"... - лично для меня это, наверное, и невозможно. Опять же с принципом "подобия" сталкиваемся, только уже плохих ситуаций, что еще усложняет дело... 2. Метода втОрая (самопридуманная). В процессе осмысления и оборения п.1. стрельнуло в моску, что можно попытаться пойти др. путем. Тоже фильтрация - подвигать и убрать. Видится это примерно след. образом. Вполне понятно, что на уровне стратегии мы работаем не с самими индюками, а с событиями, кот. они генерят. Логика моя в том, что: 1. Идеальных индюков нет - они генерят как полезные, так и вредные события. 2. Использование нескольких индюков усиливает как положит. кач-ва, так, в равной мере и отрицательные. 3. Интуитивно понятно, что большую кучу г..на разгрести труднее, да и неприятнее гораздо, чем несколько кучек на лопату поддеть да и утилизировать ДОСТУПНЫМ и несложным способом. К сосенду за забор)). Смысл - не накапливаем, гадим по чуть-чуть и убираем сразу Вот. Мысль движется дальше. События, о кот. сказал выше - это голая "логика": больше-меньше, да-нет, если-то... и пр. Такой индюк можно назвать как-бэ "составным". Несет в себе и индюк и сигналы. В отличии от "вложенных" индюков, например МА от стохастика, кот. тоже, есссно можно воткнуть в составной... уф. А теперь вопрос, как любят выкрикивать в теле-шоу для дебилов (к читателям моей пурги это не относится ессно): что нам мешает решать проблемы по мере их поступления - в "составные", событийные собственно индючки, вкручивать локальные что-ле фильтры (будь то др. "составные" индючки или даже сетки)? И еще один: что нам мешает разгребать кучки, а не КУЧУ? Как-то так вот все увиделось и выделилось из организма)) Ани комментс? Хотя догадываюсь уже: ноу комментс((
Для бешеной собаки семь вёрст - не крюк. =) Код: И еще один: что нам мешает разгребать кучки, а не КУЧУ? Помнишь, намекал на "торговлю ситуаций"? Не предсказывать, а ловить. На основе какой-никакой опыта, конечно. Или в твоём изложении "кучки". Ещё твоя метОда №1 мысль сгенерировала. А что если от противного?. Мы стараемся найти входы хорошие, подразумевая тем самым избежать входов плохих. А может тогда прямо в лоб и пробовать? Найти входы плохие. А со всем остальным, не попавшем в эту категорию, разбираться отдельно по мере поступления. Так сказать, сразу отделить кучки от кучи =) (это только мысль, может быть и вслух, но всё равно только мысль)
Для бешеной собаки семь вёрст - не крюк. =) Чет не вкурил... Код: И еще один: что нам мешает разгребать кучки, а не КУЧУ? Помнишь, намекал на "торговлю ситуаций"? Не предсказывать, а ловить. На основе какой-никакой опыта, конечно. Или в твоём изложении "кучки". Возможно, что пропустил, номерок-бы, постика Ещё твоя метОда №1 мысль сгенерировала. А что если от противного?. Мы стараемся найти входы хорошие, подразумевая тем самым избежать входов плохих. А может тогда прямо в лоб и пробовать? Найти входы плохие. А со всем остальным, не попавшем в эту категорию, разбираться отдельно по мере поступления. Так сказать, сразу отделить кучки от кучи =) (это только мысль, может быть и вслух, но всё равно только мысль) Тут скажу след.: 1. По закону бутерброда плохие нас сами находят перманентно 2. Что мы выигрываем, усиливая эту перм-ть? 3. Как думается, кривуля "хорошести" - крутобокий колокольчик, где вершина - идеал (фрактал?) 4. "Плохая" же кривуля - глубокая тарелка с широким основанием 5. Мож искать не плохие входы, а плохие области? 6. И тогда таки да: "...со всем остальным, не попавшем в эту категорию, разбираться отдельно по мере поступления." 7. И, возможно: "...Так сказать, сразу отделить кучки от кучи =)" Да, в случае построения областей, напоминает смутно проблему построения фракталов - а это я немного уже умею)). Кста, а вот к плохим входам фракталы ну никак относиться не могут Спс за классика жанра
Код: 5. Мож искать не плохие входы, а плохие области? Согласен с поправкой, хотя, хрен редьки не слаще. А может я просто не видел хороших входов из плохой области. =) Код: 6. И тогда таки да: ...со всем остальным, не попавшем в эту категорию, разбираться отдельно по мере поступления. 7. И, возможно: ...Так сказать, сразу отделить кучки от кучи =) Консенсус.
Превед, Уважаемые ) Я тут у Вас новенький, так что сильно не пинайте за возможно и глупый вопрос (но по моему глупый вопрос тот - который не задан), так как с НШДТ только начал общаться (мне как то с MQL и С++ привычнее). Насколько я понял, в НШДТ нет возможности слепить индюк с 0, только из того, что есть? Так же не нашел возможностей поменять формулы стандартных (хотя кое-что хотелось бы сделать). Методом вложения да, можно много напихать (но кроме вложения и не нахожу там ничего особенного), хотелось бы конечно именно замену параметров и формул расчета в стандартных... оно там есть? На MQL все это кажется проще - что "изобрёл", то и пишешь, а тут что-то в ступоре и не нахожу выхода...
Ну и тебе прееевеед)) Да, как уже неоднократно было говорено, в проге нет своего языка. Идеология у нее такая - амерские домохозяйки не должны сломать себе моск, занимаясь пошивом мешочков для денех. Для чела, владеющего сями это не тяжелый случай. Любой необходимый ему индющок оформляет он как длл-ку в соответствии с пожеланиями проги - и нет проблем. Все, что для этого нужно, так это апи к проге. Вот его достать проблема. В сети болтается где-то для старых версий проги, а вот для свежих - х.з. Да, смутно включается моск, вспоминается, что где-то в пределах этого форума, хороший чел с ником dedok, этот апи кажись вылаживал. Второй вариант - курить прогу. И не поругивая ее слишком уж сильно, из имеющихся комплекта и возможностей попытаться сваять таки что-либо путнее. Как показывает практика отдельных граждан - это вполне возможно. Ну а далее и при наличии желания, действительно перенести полученную модель в мкл и сю. Да, еще на стоксах и комодитисах про прогу много интересного говорят. Архив этих базаров, с 1998 года по начало 2011, опять же валяется где-то тут. Имхо, для чела с сями на "ты" это вообще не недостаток. Есть к сож. др. - гораздо более принципиальные
То лёксус. Спецом завел МТ на евроминутках, качнуть свежей хистори, ну и фракталы глянуть. То-ли лыжи..., то-ли глоза мои подводят: рисуют гады, да еще как! Появляютс и исчезают на 3-5 барах назад. Для автоматики это совершенно не годицца. Для ручника же - мож и ничего, если по пробою, как ты объяснял. Видел в ситуации, когда вставали "против хода", пытаясь нагнуть цену, ну а ей-то понятно - пофиг такие усилия)) Не убиваю Билла, только курю пока. Есть вопросы, но это позже... 1. Как я понимаю, чтобы стать фракталом, "формация" цены должна во всех случаях иметь повышение-понижение на 3-х барах. От центального, 1-ого, кот. выше всех, влево и вправо. Это правило работает всегда, 100%? 2. Если последовательность последовательного (гы) повышения-понижения нарушается, то автор говорит, что это нарушение (фактически - бар) необходимо не учитывать, пропустить, продолжить сравнивать дальше, по след. бару. Непонятно, как далеко от центрального (самого высокого-низкого) он это разрешает делать?
Два закрытых бара после центрального гарантируют вечную жизнь этому фракталу. Про ЗигЗаг уверенно можно сказать только то, что не перерисуется предпоследняя (и более ранние) вершина(-ы). Вернее так - не должна перерисовываться, если индикатор написан правильно. http://www.mql5.com/ru/code/116
Привет и пасиб)) Да вот у нас с лёксусом спор про это рисование и зашел. Наверное, я был нне слишком корректен: надо сразу было четко обозначить, что зиг и фрактал (и отметить, что с уверенностью МТ-шные) не годяцца для фулл автоторговли. И все. А пробой по лексусу - ну так он, в этом случае, сам "фильтром" выступает, соотв. на ручнике. Принцип: "ждать, пробьет-не пробьет". Кас. последовательности выше-ниже. Наблюдаю. что фрактал ставится, хотя от центрового (0-го как-бы) влево, -1 хай ниже (что соотв.), а -2 хай ниже 0-го но выше -1-го. Вправо все по правилам. Вот про это и интересовался - правило-то нарушено То лёксус Думаю, что ты был прав, и уж если пытаться приделать фракталы в автоторг, то надо их ВСЕ нарисовать. Ходят они пачками и теперь почти уверен, что ГА от этого глючит (об этом говорил выше). Т.е. нарушается последовательность "колебаний". Тем более, что нсдт может сопровождать только одну сделку за раз (т.е. нельзя открыться 2 раза в одну сторону или в разные) - такова ее особенность. Пасиб за наводку
Ну и да, обломился я со своей "колебательной" гипотезой)). Что фракталы со 100%-й вероятностью должны чередоваться. Нифига, это не так. Что радует (облом), в принципе - одной иллюзией на легкую победу меньше
Во первЫх строках свого письма... Про череодование ты упоминал очень вскольз. Сложно было зацепиться. Теперь я понял, что ты имеешь ввиду. Отвечаю. 1. Фракталы есть там, где образовались фрактальные конструкции. Чередование не предполагается в принципе. Может быть много подряд верхних или нижних. 2. Чередование однозначное и единственное, аналогичное фрактальному (в смысле экстремальности) присутствует только у единственного индикатора - зигзага. Про то и другое ya-sha дал четкие определения. 1. Если у фрактала есть 2 правых завершенных бара, этот фрактал останется навсегда. Если он пропадает - кривой софт. 2. У зигзага может перерисоваться только последний (правый) экстремум. Все предыдущие стоят на смерть. Если не стоят - кривой софт. Исходя из вышеперечиленного можно сделать 2 вывода: 1. Поскольку тебе неободимо чередование экстремумов, тебе нужен только зигзаг и ничего более. 2. Тебе нужен не перерисовывающийся зигзаг. Специфический вариант решения такого зигзага напрашивается самособой - это должен быть зигзаг по завершенным фракталам. И 1 момент на закуску. В большинстве вариантов реализации фракталов авторы идут о самому простому пути - центральный экстремум состоит из одного бара. Левые и правые бары выше/ниже этого центрального. Это, однозначно, фрактал, но только это частный случай. По БВ фрактальных конструкций немного больше. Задавай вопросы, Мих-сан. Давай проясним фрактально-зигзагную тему до конца.
Ооооооооооооооо, братья самаритяне, если бы вы знали на СКОЛЬКО вы заблуждаетесь. Я это попробовал - неперерисовывающийся зигзаг. Вреда оказалось больше, чем пользы, во-первых. А, во-вторых, очень часто требуется именно это свойство зигзага - перерисовка последнего экстремума. Но всё это очень длинная тема. Обсуждать я её не буду ни по собственной инициативе, ни по просьбе...
Для взаимного, т.с. благорасположения, пояснительная картинка 1. Вверху, треугольнички - идеальные фракталы по БВ 1-го типа (если принять, что согласно картинке выше их 5) 2. Внизу, тонкими линиями - моя версия 3. Внизу, ярко зеленые - проверка реала с идеалом Забыл добавить, что "идеальные" - значит сольют любое депо))
Вот тута я точно первым скажу: а никто его, зиг этот и не ругает. Просто к автоторговле неприменим, я все об этом пытаюсь))
