Всё взято из чарта, который Чарикар приводил как пример. Но вот картинки, как это выглядит у меня: <img src="http://img200.imageshack.us/img200/1390/77620673.png" border="0" class="linked-image" /> У меня были случаи когда и R-squared и Correlation на тренировочных данных были равны и 0.95 и 0.99 и 0.999 и 1, но на Out Of Sample ситуация была гораздо хуже. Для себя я просто увеличиваю количество тренировочных данных и ситуация становится лучше. Просто я хотел узнать как действовал Чарикар в этой ситуации. Он писал что свежие данные важнее и небольшого количества тренировочных данных вроде хватает. Кстати у него на Out Of Sample R-squared = около 0.8. Но ведь это только один пример. Хотел узнать было ли у него что-то похожее на мою ситуацию.
For fert Число входов надо поставить - 4-5. Прогноз работает, примерно, 30-40 баров. Всё нормально. Далее: Prefict ( Momentum(JMANSDT(Close,N,0),2) ,2) + JMANSDT(Close,N,0) и смотрим картинку пересечения с медленным МА.
На счёт числа входов пробовал 4-5, при том же небольшом объёме тренировочных данных у меня ситуация лучше не становится. Пробовал на разных чартах одного таймфрейма разных валют. Хотя повторюсь для меня это не проблема. Я просто увеличиваю объём тренировочных данных. Хотел узнать может ты пробовал какими-то ещё способами улучшить R-squared на OOS. На счёт остального мне ясно. Я читал твои посты. И суммировал и пересечения с медленным МА и фильтры крутил так и эдак. В качестве фильтров использовал и положения JMA3 и JMA7, и знак CCI, как ты писал. Идея хорошая, ситуация неплохая, но что-то не очень стабильная. Может какие-то ещё фильтры добавить?
Что поражает во всех этих форумах, так это наивность их участников. Разводятся на фу-фу - легче лёгкого. )) Подсунь любую наукообразную писанину - всё проглатывают. Доверяют, почему-то... А напрасно. Нельзя доверять графоманам, вроде меня. Есть же истина: кто знает - тот молчит, кто не знает - тот ...дит. Одно прогонишь - верят. Другое - опять верят. Третье в башку шмякнет, пропишу - батюшки, опять верят... Это непорядок, господа трейдеры. ))
Хелоу! ))) Так в том то и тема, что использовать другие таймфреймы для принятия решения нужно только по <b><u>сформировавшимся</u></b> свечам. Никто же не говорит обратное. Хотя кто-то может и думает так. ))) Если до кого-то это и не дошло ещё, то эксперименты нужно проводить в живом потоке. Так нагляднее. ))) В NSDT есть возможность торговать именно по сформировавшимся свечам.))) Вот здесь об этом более подробно написано: Посмотреть вложение NST_MTI_Documentation_2003_02_02.pdf Бывает не только несколько дней, но и намного больше. Это точно. ))) И как раз, если использовать высшие таймфреймы. ))) Это я уже проверил. Взял, да и прогнал галопом по Европе. ))) Для меня правда просадки, которые длятся более месяца, тоже нормально. Наблюдаю за ПАММ-счетами других трейдеров в первых рядах. Вот для примера, посмотрите на график ниже. Это результат моего теста, ну очень простой сети. ))) <div align="center"><img src="http://www.easyfoto.ru/20110124211500746.png" border="0" class="linked-image" /></div> Это "сшитые" результаты с участков Out of Sample. Видно, что просадки длятся больше месяца, но в итоге в плюсе. Причём за этот период в плюс вытянул в основном один инструмент. А их там восемь!))) Максимальная просадка (синяя гистограмма) немного больше 40%, ~1100$. Это один год. Поехали дальше. <div align="center"><img src="http://www.easyfoto.ru/20110124212800400.png" border="0" class="linked-image" /></div> Сначала сильный прирост. Затем долгое боковое движение. То подъём, то спад. Но при этом за 2009 год максимальная просадка ~10%. И снова видно, что один инструмент вытянул в плюс. Далее. <div align="center"><img src="http://www.easyfoto.ru/20110124214118484.png" border="0" class="linked-image" /></div> Умеренный рост. За 2010 год максимальная просадка также около ~10%. А теперь прикол. В сети используется только один вход! Один скрытый нейрон! Предсказание Percent Change in Open на 3 свечи. ))) Но, как всегда есть одно но и всё конечно же не так всё просто. ))) Если использовать в торговле просто чистые сигналы сети, то получите такой результат. <div align="center"><img src="http://www.easyfoto.ru/20110124220241975.png" border="0" class="linked-image" /></div> Вот, чтобы такого не было в торговой системе нужно использовать: 1. Диверсификация. 2. Stop Loss. 3. Управление капиталом. 4. Вот здесь я использую дополнительное условие.))) Об этом каждый должен позаботиться сам. Оно звучит буквально так (даже смешно) "Режьте убытки, дайте прибыли расти". Вам скорее всего уже знакомы эти слова. Это заезженная фраза. Подсказка: Чарикар уже написал даже один из вариантов.))) Так вот. Таких вариантов условий не одно на всю вселенную. Просто начните тестировать и Вы обязательно увидите одно или даже несколько из них. Я нашёл несколько. ))) А вот, если ещё вот это прикрутить, то точно ядерная бомба получится. ))) Эксперименты продолжаются... <b>P.S.</b> Согласен также с тем, что ненужно ни в коем случае верить никому на слово. Ни Чарикару, ни мне, ни кому-либо другому. Но почему бы не проверить.))) ----------------- <i>Да, жизнь жестока, но не вечно, Справедлива, но порой абсурдна, А мнение у каждого из нас довольно субъективно И часто внешне даже смысла лишено...</i> <blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><i>tol64</i></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote>
Не могу понять где настраиваються параметры WalkForward , Out of sample тесты - где они находяться , на вкладке dates ничего нету подобного только Optimization , Papertrading , Trading , и где переключаеться Prediction на Prediction Signal , не смейтесь только , я еще в программе не могу разобраться
Ничего смешного в этом нет. Сам буквально пару дней назад задавал подобный вопрос.)) В версии 5.6. настроек, которые перечислены ниже, нет. ----------------- <b>Dates</b> (Даты) <b>Walk-forward testing used to evaluate past prediction performance</b> (Прогулка вперёд на правилах прошлого): <b>Number of walk-forward tests</b> (Количество прогулок вперёд) <b>Size of the walk-forward tests</b> (Длительность прогулок вперёд) <b>Number of optimal walk-forwards</b> (Количество оптимальных прогулок вперёд) Для того, чтобы узнать как на самом деле будут работать правила прогноза, полученные в процессе оптимизации необходимо использовать этот параметр. Здесь следует понять сущность параметра <b>Walk-forward testing</b>. Это ни что иное, как торговля на правилах прошлого (зелёная часть графика). В <b>NSDT</b> классифицируется два отрезка времени training (период обучения сети, создания правил) и <b>eval</b> (период торговли на правилах, полученных при обучении). Например, Вы используете график истории 01.01.2005-30.04.05 (4-е месяца). Ставите: <b>Number of walk-forward tests</b> = 1 walk-forward test, <b>Size of the walk-forward tests</b> = 1 Month, Number of optimal walk-forwards = Optimize on training set. После оптимизации можно будет увидеть, как бы торговала ТС в период последнего 4-го месяца по правилам полученным в течении предыдущих 3-х месяцев в графе eval. Здесь можно бесконечно экспериментировать. Если поставить <b>Number of walk-forward tests</b> = 10 walk-forward test, Size of the walk-forward tests = 1 day, <b>Number of optimal walk-forwards</b> = Optimize on training set, то получим статистику по последним 10-ти дням с ежедневной переоптимизацией ТС. Следует обратить внимание, что при использовании последних параметров, торговлю нужно вести ежесуточно переоптимизируя ТС в одно, и тоже время вручную. <b>Number of optimal walk-forwards</b> (Количество оптимальных прогулок вперёд) фактически производит оптимизацию последнего(их) периода(ов) и даёт результатов в прошлом. Правильнее было бы назвать walk-backwards (прогулка назад). Эту опцию я не использую. --------------- Эти настройки есть в версии 4.4. <b>P.S.</b> Смешон тот, кто думает, что знает всё. ))
1. Разобраться в "понятиях" - хелп в помощь 2. Понять, что непрерывный поток котировок "нарезается" по твоему усмотрению на: - период обучения (обязательный) - период папирной торговли (по желанию-пониманию) - OOS (аналогично) В зависиости от нарезки можно получить разные эффекты 3. И в предикте и в стратегии нарезка на вкладке "Dates". Временная "линейка". Задаются границы периодов. Внизу две галки: - 1-я включает папирку - 2-я включает OOS Сигналы не включаются-переключаются. Они выводятся на чарт: Menu -> Insert -> -> Existing Data/Calculations... -> вываливается окошко с потрохами чарта "Insert Existing Data/Calculations" В этом окне и выбираешь, чего на чарте виддеть хочешь. Для предикта и стратегии (в общем случае), жмакаешь на "+" и начинка их и откроется. тычешь в нужный сигнал... Опоздамши маленько. Слушай дядю Толю, но не верь ему ^tease^
<!--QuoteBegin-pocketmike+--> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%" align="center"> <tr> <td class="vbquote"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tr> <td class="vbquote" width="75" valign="bottom"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="50px"> <tr> <td class="vbquote" width="28" valign="top"><img src="/forum/style_images/<#IMG_DIR#>/quotes/quot-top-left.gif" alt="" /></td> <td class="vbquote" width="100%" style="background-image: url('/forum/style_images/<#IMG_DIR#>/quotes/quote-bg.gif'); background-position: center;" valign="middle"><span class="vbquote">Цитата:</span></td> <td class="vbquote" valign="top"><img src="/forum/style_images/<#IMG_DIR#>/quotes/quot-top-right.gif" alt="" /></td> </tr> </table> </td> <td class="vbquote" align="left" style="background-image: url('/forum/style_images/<#IMG_DIR#>/quotes/quot-lr-bg.gif')" valign="bottom"></td><td class="vbquote" width="0" align="left" valign="bottom"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="200"> <tr> <td class="vbquote" valign="top"><img src="/forum/style_images/<#IMG_DIR#>/quotes/quot-by-left.gif" alt="" /></td> <td class="vbquote" width="100%" style="background-image: url('/forum/style_images/<#IMG_DIR#>/quotes/quot-bye-bg.gif')" align="left" valign="middle" nowrap="nowrap"><span class="vbquote">(pocketmike)</span></td> <td class="vbquote" valign="top"><img src="/forum/style_images/<#IMG_DIR#>/quotes/quot-by-right.gif" alt="" /></td> </tr> </table> </td><td class="vbquote" width="100%" align="right" valign="bottom"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tr> <td class="vbquote" width="100%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tr> <td class="vbquote" style="background-image: url('/forum/style_images/<#IMG_DIR#>/quotes/quot-top-bg.gif')" width="100%" valign="middle"></td> <td class="vbquote" align="left" valign="top"><img src="/forum/style_images/<#IMG_DIR#>/quotes/quot-top-right-10.gif" alt="" /></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tr> <td class="vbquote" width="10" style="background-image: url('/forum/style_images/<#IMG_DIR#>/quotes/quoting-left.gif')"></td> <td class="vbquotemain" width="100%" valign="top"></td> <td class="vbquote" width="10" style="background-image: url('/forum/style_images/<#IMG_DIR#>/quotes/quoting-right.gif')"></td> </tr> <tr> <td class="vbquote" width="10" style="background-image: url('/forum/style_images/<#IMG_DIR#>/quotes/quot-left-bg.gif')"></td> <td class="vbquotemain" width="100%" valign="top"><i><!--QuoteEBegin-->Опоздамши маленько. Слушай дядю Толю, но не верь ему<!--QuoteEnd--></i></td> <td class="vbquote" width="10" style="background-image: url('/forum/style_images/<#IMG_DIR#>/quotes/quot-right-bg.gif')"></td> </tr> <tr> <td class="vbquote" width="10" valign="bottom"><img src="/forum/style_images/<#IMG_DIR#>/quotes/quot-bot-left.gif" alt="" /></td> <td class="vbquote" width="100%" style="background-image: url('/forum/style_images/<#IMG_DIR#>/quotes/quot-bot-bg.gif')"></td> <td class="vbquote" width="10" valign="bottom"><img src="/forum/style_images/<#IMG_DIR#>/quotes/quot-bot-right.gif" alt="" /></td> </tr> </table> </td> </tr> </table><!--QuoteEEnd--> Нет, не так.))) Никому не верь включая и себя в это число. Проверяй всё! )))
Спасибо , а как вы оцениваете результаты после обучения сети на прошлом участке , по результатам PaperTrading или OOC
Еще такое предложение может чат организовать в Скайпе по Нейро сетям ! думаю полезно будет всем и новичкам и опытным :ah:
А можно ли в качестве параметра использовать допустим не Close а например (Close + Open )/2 если можно то напишите пожалуйста пример , а дальше я сображу как остальные делать , спасибо за раннее
Insert => New Indicator => Arithmetic Divide: Numerator: Add2: _______________Operand #1: Close _______________Operand #2: Open Denominator: 2
<div align="center"><img src="http://www.easyfoto.ru/20110128130835385.png" border="0" class="linked-image" /></div> Если не видно в списке, то нужно установить флажки в <u><b>Options</b></u>...
