Коллективный разум

Всем привет

Не знал куда написать, поэтому пусть пока тут будет, ну а если что из этого получится - перенесем тему в нужный раздел.

Многие из Вас наверное слышали про акинатор ? И кто-то наверное даже интересовался как оно работает.. Отгадывает он людей хорошо так. Я в силу своей специфики нынешней диссертации занимаюсь проблематикой моделирования мышления, в т.ч. средствами ИИ. За последние два года я провел много исследований в этой сфере и есть кое-какие результаты, и в связи с этим возникла идея попробовать объединить алгоритмы, подобные акинатору с знаниями трейдеров, и сделать некий "коллективный разум". Смысл его будет заключаться пока в том, что он будет делать (пока) прогноз дневной свечи, на основе той информации, которую получил от трейдеров, участвующих в проекте. Прелесть этой системы в том, что она сама может научиться отбирать трейдеров, на основе прогнозов которых можно точнее всего предсказывать движения. Причем совершенно не важно правильно ли лично Вы предсказываете или нет, главное чтоб информация поступала в программу постоянно. Для начала думаю будет достаточно раз в день трейдеру отвечать на один-два вопроса. В дальнейшем систему можно и усложнить если все будет работать хорошо.


Все это пока как мысли, так что если кто заинтересуется - давайте обсуждать.

 

Дим, привет

Там особо много данных не нужно, достаточно чтобы человек показал от 10-15 раз некоторую определенность, постоянство в своих прогнозах. Если эта определенность обнаружится системой - она в первую очередь будет обращать внимание на его прогнозы. Чем определенность больше - тем больше она будет принимать их во внимание. При этом естественно она будет учитывать далеко не один прогноз, а самые непостоянные просто игнорировать, оценивая все это самостоятельно.

Мониторинг можно наверное тоже использовать, как некий отдельный экспертный прогноз, но как именно - надо будет подумать, чтоб все было точнее и правильнее.

От меня я так полагаю тогда нужен будет код с "входами" и "выходами", только проблемка может быть в том, что я кодю только на матлабе и на MQL, сможем ее решить ? ПХП вообще почти не знаю

 

в принципе многое из функций есть, надо только понять в каком виде объединяться все это с ПХП и опросом или данными с мониторинга.

Система должна учиться, т.е. входные данные ставятся в соответствие выходным, статистика ответов или данных мониторинга должна просто поставиться в соответствие реальным данным с инструмента, который учим систему прогнозировать.

В принципе, если придумаем как использовать данные мониторинга, то можно начать с них, поскольку они есть, и история инструментов тоже есть.

Тут критерии для "входных уникумов мониторинга" те же самые что и для людей, отвечающих на опрос:
1. должны подразумевать только ограниченное количество вариантов, например "вверх-вниз" или "да-нет-не знаю", "поза вверх - поза вниз - нет позы" и т.д. И других вариантов не подразумевать, т.е. полное пространство вариантов, которое всегда одинаковое.
2. должны быть независимыми друг от друга (это вроде как и так есть, поскольку счета все разных людей)

Далее берем код, я его обучаю и смотрю появляются ли там явные фавориты, и насколько это работает в оффлайн режиме на тех данных что есть уже сейчас. Ну а дальше если все ок - надо будет думать как этот код на сервер переписать чтоб он там висел и работал.

Дай тогда знать чего можно, чего не можно, и чего лучше с твоей точки зрения и проще для начала.

 

Дим, давай тогда так сделаем

я сварганю комплект, готовый принять данные в таком формате, и тогда, думаю, станут понятны ограничения, т.е. какие счета можно будет использовать, а какие лучше не надо. На данный момент видится, что пипсовочные вряд ли подойдут, если тока не брать некий более сложный показатель с них, но это думаю если и делать, то после.

Данные тогда возьму прям с веба, чтоб опять же не усложнять пока. как будет готово все - сразу отпишусь

 

Дим, возникли трудности следующего характера:

Для данного способа прогнозирования (направление изменения одного дневного бара) нужны счета, на которых сделки держутся больше 1 дня, либо совершаются в более-менее одинаковый промежуток времени. Дело в том, что для прогнозирования каждый независимый источник должен предоставить сигнал в тот промежуток, который мы заранее зададим, допустим с 01:00 до 03:00, иначе сигнал считается не полученным и ценность
такого источника падает. Периодичность этого сигнала можно поменять, допустим сделать проверку раз в 4 часа, но тогда и счета должны быть соответственными. Таким образом скальпинг счета все-таки не подойдут, потому что ордера там открываются часто и закрываются очень быстро, и вряд ли там будет фиксированная периодичность. Я не смог найти хотя бы 10 одинаковых по этим параметрам счетов, можно ли как-то сделать такой поиск или выборку ? Еще раз назову критерии:

1. Сделки по одному инструменту держутся в среднем больше одного дня
2. Количество счетов с критерием [1] должно быть от 10 штук (100-200 с лихвой хватит)
3. Ордера должны быть открыты в 70-80%+ дней

Такие трудности возникают в связи с тем, что при прогнозировании нелинейного мира (в нашем случае рынка) мы можем
использовать только линейные модели, и нелинейность достигается только с помощью усложнения самой модели, и с помощью
использования различных точек рассмотрения процесса. Пока же усложнять и рассматривать разные масштабы смысла не вижу,
ибо данная простая модель при соблюдении вышеперечисленных условий может дать очень хорошие результаты, если источники
сами достаточно хорошо анализируют нелинейный рынок и выдают адекватный сигнал.

 

Ага сохранил себе, буду вытаскивать данные, посмотрим что получится. Думаю для начала этого более чем достаточно.

Насчет [3] - это для того, чтобы на счете была регулярность открытия сделок. Т.е. если скажем из всего периода за последние 100 дней он только в последние 5 дней открывает сделки - такое тоже будет мало полезным, ибо нерегулярно.

 

Дим привет

Пока не получается с мониторинга снять те данные которые нужны

1. Нашел только 11 счетов (2184, 2229, 4477, 5113, 5582, 5782, 6111, 6291, 7184, 7385, 7627), из которых только 1 (2229) в открытом доступе по сделкам
2. Всячески пытался прикрутить этот счет, но в силу непостоянства сделок, это сделать практически невозможно, не дает нужный эффект - постоянство ответов на вопросы во времени

Если дашь список сделок по остальным - посмотрю что можно оттуда выцепить

В любом случае предлагаю вернуться к идее опроса, устроить некий тестовый опрос, на пару недель, собрать данные и посмотреть чего будет с ними. Их-то точно можно будет прикрутить, поскольку
1. время опроса можно ограничить, т.е. сделать его скажем с 20:00 до 04:00 (по мск), о закрытии завтрашнего дня.
2. сам вопрос однозначен и подразумевает фиксированное количество ответов

Вопрос можно сделать таким : "Где завтра закроется евробакс ?" И ответы "Сильно выше сегодняшнего закрытия", "Сильно ниже сегодняшнего закрытия", "На тех же уровнях". Здесь важны именно относительные ответы, ибо определяем пока только направление одного дня, и будет ли движуха вообще. Можно сделать и 5, и 10 ответов, не принципиально, главное - относительность и "один ответ из одних рук"

Только обязательно надо будет фиксировать ответы от одних и тех же людей, т.е. если этот опрос будет идти пару недель, то от каждого конкретного человека должно быть по 10 ответов. Если человек не успеет ответить в это время - можно поставить "ответ по умолчанию", но он обязательно должен быть.

Скажи что думаешь по этому поводу.