Gartley Patterns и их модификации

Спасибо за пояснение.

Однако, полагаю, подмечено не только мной, что чем старше таймофрейм, тем выше вероятность "правильного полета насекомого". Т.е. вероятность возникновения правильной бабочки конкретно именно на этом тике очень мала, но при этом, после, все таки, ее возникновения, времени на реакцию трейдера предостаточно. Если честно, то она аукается часами, а порой и днями если "совсем правильная".
(Извиняюсь за свою классификацию насекомых, но "неправильные бабочки", в моей классификации, это не те, которые построены неправильно, а те, которые не сработали, как планировалось, хотя построены правильно.)
На фоне этих часов милисекунды тиков не имеют существенного значения.
Я почти уверен, что ZUP ни кто на M1 и даже на M5 не использует, т.к. там правильность выполнения бабочки на фоне рыночного шума близка 50%.

Исходя из этого и Ваших пояснений по работе ZUP вытекает вопрос-предложение: Зачем греть лишний воздух процами? Возможно ли ввести в ZUP дополнительные параметры органичивающие расчет бабочек на каждом тике. Т.е. искать "насекомых" не по каждому тику, а скажем, по последнему тику бара текушего таймофрейма, или, скажем, по первому или последнему тику n-го бара на текущем таймофрейме, но при этом все тики из потока, пусть складываются, например, в буфер для использования в расчете, когда наступит его время?
Пусть ZUP лучше жрет больше памяти, чем процессорного ресурса.

В идеале этот фильр стал бы регулятором потребляемых ресурсов. Те, кому нужна быстрая реакция ZUP крутят "вентиль" на каждый тик, а те, кому нужно много ZUP-ов одновременно, жмут на тормоза в расчетах, но при этом снимают тормоза в общей работе.

Ну, в общем, какая-то такая, вот, идея возникла витающая вокруг фильтрации слишком большого количества приходящих тиков...

Возникла еще одна спонтанная идейка: если этот фильтр тиков все таки будет организован, то в него можно ввести еще один параметр для снижения пиковой нагрузки на проц. Можно организовать смещение вычислений. Например на EURUSD для первого экземпляра ZUP поиск паттерна производится по первому тику бара, для второго экземпляра, если таковой нужен, по 5-му и т.д., для "Кабеля" начинаем со 2-го тика., для "Оззи" с 3-го... Т.е. речь о псевдораспараллеливании вычислений во времени и нормализации загрузки проца.
(Реальность такова, что в настоящее время просчет в пике всего сразу - это задумчивость компа в лучшем случае - это секунд этак на 20, а то и больше... , что есть совсем не Ice )

Естественно, это смещение, если оно ему нужно, каждый настраивает сам под свои задачи. (Лично мне несколько экземпяров ZUP на одном фининструменте не нужно, но если я правильно понял, то основная концепция всего проекта ZUP - это его универсальность и адаптивность)

PS: Теперь я понимаю, почему на потоке котировок от Alpari тормозов существенно больше, чем на потоке котировок от Masterforex - у Alpari поток плотнее и точнее, т.е. тиков существенно больше.

 

Если выхода за посчитанную часть бара нет, то и расчета не будет. Пусть там хоть миллион тиков пройдет. Это в ZUP давно реализовано.
То есть идет обязательный расчет на первом тике нового бара. А далее рассчет происходит, когда цена ушла либо выше достигнутого максимума бара, либо ниже достигнутого миним бара.

Где-то в этой веточке форума более трех лет назад это обсуждалось. Основную идею этого предложил <b>micmed</b>.

 

Это реализовано для всех зигзагов, встроеных в ZUP.
Это разгрузило процессор по максимуму. Если вспомнить стандартный зигзаг для МТ 2005-2006 года, то он даже в единственном экземпляре мог подвесить компьютер. А при поиске бабочек рассчитывается зигзаг на новом тике множество раз. И при этом один экземплюр ZUP компьютер не подвешивает. Только несколько экземпляров индикатора включают тормоза.

 

Можно сделать изменение параметра зигзага не через 1, а через 2-3-4. При этом в соответствующее количество раз сокращается цикл рассчета при поиске бабочек. Наверное, в этом случае и потерь бабочек не будет. Надо попробовать. Значение параметра итерации вывести в настраиваемые параметры. И это может решить Вашу проблему.

 

Спасибо, поищу-почитаю идеи micmed, попробую все рекомендации...

Однако, полагаю, проблема в пиковой загрузке. Кучу финиструментов приодится считать одновременно и разнести нагрузку во времени в настоящий момент нереально...
Либо уменьшать количество фининструментов, на которых стоит ZUP, либо увеличивать дурь проца, либо и то и другое вместе.

Пока грустно получается:
1. Раскинуть разные фининструменты на разные компы. (скажем, по 4-5 инструментов на комп)
2. Поставить на компы топовые игровые камни, максимум - двухголовые...
(Двухголовые - чтобы оставались ресурсы на саму ось и дисковую подсистему. У одноголовых однозначно загрузка проца 100% и полные тормоза )
Так, вроде?

 

Вечером сделаю параметр итерации для расчета бабочек. И заодно для Тимура что-то сделаю.

 

Спасибо, блин, оргомное...
...но проц все равно поменяю :tatice_06:

... не поможет - придется добавлять компы...

 

<b>Dark Mind</b>, лучше нарастить память до максимально возможной.

 

За ранее Спасибо Nen!!!

 

<b>Dark Mind</b>, Версия 87.

Чтобы уменьшить нагрузку на процессор при поиске бабочек Gartley добавлен новый параметр:

<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->IterationStep<!--colorc--></span><!--/colorc--> - шаг изменения параметра загзага <b>Depth</b> при поиске паттернов Gartley.

При поиске бабочек происходит построение загзагов с различным значением параметра Depth.
До 87 версии значение параметра <b>Depth</b> изменялось на число 1. При этом происходил расчет <b>maxDepth - minDepth</b> количества зигзагов. В 87 версии можно задавать шаг итерации параметром <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->IterationStep<!--colorc--></span><!--/colorc-->. Чем больше это число, тем меньшее количество зигзагов будет построено. Значение этого параметра лучше подобрать опытным путем. При слишком большом значении этого параметра может получиться так, что необходимый зигзаг не будет построен и бабочка не будет найдена.

В этой версии крупным шрифтом выводится кроме названия найденного паттерна также и название паттернов Меррилла.
Как и в предыдущей версии крупный шрифт задается параметром <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->bigTetx<!--colorc--></span><!--/colorc-->.

 

<b>nen</b>, Огромное Спасибо!!! ^drink

 

в 87 версии можно настроить вылетающие окно при появлении бабочки?

 

Что это - вылетающие окна?

 

я имел виду что бы по верх рограммы выскакивал алерт желательно со звуковым сигналом с сообщением о появлении бабочки на инструменте (название) таймфр (число) к сожалению зрение уже за два года на бирже подсело и это очень бы помогло не только мне. спасибо за лучшию программу из тех что я знаю!

 

Спасибо огромное!
Завтра, т.е. уже сегодня для чистоты эксперимента, дабы избежать потенциальных косяков не связанных с МТ, выделяю комп с чистой, только поднятой осью и ставлю 8.7 на тест.

По производительности дополнительно выявлено следующее (если кому интересно):
1. Отключение режима Hypertreding на камнях Intel дает небольшой визуальный прирост производительности в работе MT.
(Это отключение производится в BIOS)
Если на этом же компе крутятся еще задачи кроме 1 экземляра MT4, то лучше эту фичу не использовать - будет потеря общей производительности!!!
(Тот же Каспер уже считается другой задачей. Если на компе используется SoftRAID, то этого тоже лучше не делать.)

2. Более интересная фича: отключение диcкового SWAP.
Рекомендую применять там где RAM 2Gb и более. При RAM 1Gb и менее можно легко схлопотать "синий экран смерти" уже при 4-х экземлярах M$ Office из за нехватки SWAP пространства. Т.е. в этом режиме нужно внимательно отслеживать загрузку RAM.

3. Есть еще более интересный вариант: Перенос SWAP на RAM Drive выковырнутый из XPe.
Перед этим рекомендую объем RAM догнать до 4 Gb, а чтобы XP увидел 4Gb нужно перещелкнуть его "спецсредствами" в режим 2k3 Server.
Антивирусник уже должен стоять до перещелкивания, иначе, потом его установить не получится!!!
Для тех, кого не смущают лицензионные ограничения от M$ и т.п., т.е. для "извращенцев", типа меня, рекомендую поэкспериментировать с 2k3 Server и в особенности с 2k3 Server DataCenter Edition - очень неплохие результаты и уже возможность заюзать 8-64Gb RAM в зависимости от модели мамы (См. инструкцию от мамы). Основная проблема - нужен будет, однозначно, серверный антивирусник, который уже за 600 руб. в год честно не купишь. (Мне проще - у меня серверный каспер уже честно куплен, а точнее, честно заныкан кусок корпоративной лицензии, под свои личные задачи, как раз на 1 честный лишний сервак).
(Вариант 3 предназначен только для тех, кто понимает, что делает!!!)

 

Что за проблемы такие?
У меня атлоша 36 года и все ок

 

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как построить "Китайскую игрушку" на последнем 87 зупе?
Скажите пожалуйста Евгений в качестве усовершенствования зупа и в целом системы вы могли бы добавить поиск патернов ab=cd , и три шага? эти патерны часто встречаются на откатах и могли бы принести пользу. Спасибо. Удачи!

 

Воо давай вместе протестируем тоже настриол машину чистый МТ готов к работе. Хочу разобраться с ними. Последний раз сталкивался год назад с версией 36 по-моему, работал по ней, интерпретируя по своему.. Так что предлагаю выбрать пару и начать разбирательство а нен нам поможет, респект ему еще раз!
Если не против конечно. А вообще посоветуй, веточку где можно было бы выкладывать и обсуждать работу ЗУПа.. Система очень интересная.

 

Уважаемый nen, в тысячный раз как и все кто здесь писали приношу свои слова благодарности за непомерный труд в создании этого сложнейшего индикатора!
Не могли бы Вы посоветовать литературу книги, форумы, сайты которая описывала бы методики торговли, тоесть практическое применение, различных фигур ( бабочки и т.д.). Очень буду Вам за это признателен.
Так же подскажите пожалуйста ветку, где ведется обсуждение торговли с помощью Вашего индикатора, т.к. считаю его самодостаточным из за широкого набора функциональных возможностей. Спасибо вам огромное заранее!

 

Здесь, в этой ветке было много ссылок и литературы выложено. Также есть соседние ветки, с описанием ZUP, теоретические основы гармонической торговли. И другие, здесь. Там много ссылок и литературы. Много на Пауке.

Этот вопрос звучит часто. И на него часто давались ответы.

===========

Хотел исчезнуть, но ...


Необходимо дать один исчерпывающий ответ любителям потрепать нервы. Придется и себя в этом ответе не пожалеть. Но и жалости к себе не хотел бы вызвать. В ветке с перлами попозже напишу.

andre... bookkeeper... Вадимча затронул этих людей. Захотел присовокупить и себя каким-то образом... лучше бы не трогал.

Никогда не знаешь, на кого нарвешься. Поэтому необходимо в коллективе вести себя тактично.