Автокорреляция
Материал из ForexWiki
Nforce (Обсуждение | вклад) (Новая: '''autocorrelation''' '''serial correlation''' '''автокорреляция''' Корреляционная связь между значениями одного и того ...) |
Nforce (Обсуждение | вклад) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
'''serial correlation''' | '''serial correlation''' | ||
| - | ''' | + | '''Автокорреляция''' - [[корреляция|корреляционная]] связь между значениями одного и того же случайного процесса X(t) в моменты времени t1 и t2. Функция, характеризующая эту связь, называется автокорреляционной функцией. |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
При анализе временных рядов автокорреляционная функция характеризует внутреннюю зависимость между временным рядом и тем же рядом, но сдвинутым на некоторый промежуток времени. Иначе говоря, это корреляция членов ряда и передвинутых на L единиц времени членов того же ряда: x1, x2, x3, ... и x1+L, x2+L, x3+L, ... Запаздывание L называется лагом и является положительным целым числом. | При анализе временных рядов автокорреляционная функция характеризует внутреннюю зависимость между временным рядом и тем же рядом, но сдвинутым на некоторый промежуток времени. Иначе говоря, это корреляция членов ряда и передвинутых на L единиц времени членов того же ряда: x1, x2, x3, ... и x1+L, x2+L, x3+L, ... Запаздывание L называется лагом и является положительным целым числом. | ||
