Адаптивное скользящее среднее Кауфмана
Материал из ForexWiki
Nforce (Обсуждение | вклад) (Новая: '''KAMA''' '''Kaufman's Adaptive Moving Average''' '''Адаптивное скользящее среднее Кауфмана''' - '''История'''. Индикатор впе...) |
Nforce (Обсуждение | вклад) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
'''Адаптивное скользящее среднее Кауфмана''' - '''История'''. [[Индикатор]] впервые представлен рыночным аналитиком Перри Кауфманом (Perry Kaufman) в 1994 году и является разновидностью [[AMA]]. | '''Адаптивное скользящее среднее Кауфмана''' - '''История'''. [[Индикатор]] впервые представлен рыночным аналитиком Перри Кауфманом (Perry Kaufman) в 1994 году и является разновидностью [[AMA]]. | ||
| - | '''Особенности'''. Использование коэффициента эффективности или зашумленности (ER) движения цены для выбора пропорции между 2- | + | '''Особенности'''. Использование коэффициента эффективности или зашумленности (ER) движения цены для выбора пропорции между 2-периодным и 30-[[период|периодным]] [[окно|окном]] [[сглаживание|сглаживания]] при расчёте [[EMA]]. |
| - | '''Торговые сигналы'''. Простейший вариант: покупка при повороте KAMA вверх и продажа при повороте вниз. Для отсеивания ложных сигналов Кауфман рекомендовал применять фильтр на основе минимально необходимых для [[открытия позиции]] отклонений KAMA от точки разворота. | + | '''Торговые сигналы'''. Простейший вариант: покупка при повороте KAMA вверх и продажа при повороте вниз. Для отсеивания ложных сигналов Кауфман рекомендовал применять фильтр на основе минимально необходимых для [[открыть позицию|открытия позиции]] отклонений KAMA от точки разворота. |
'''Преимущества'''. Меньшее запаздывание, чем у [[VIDYA]]. | '''Преимущества'''. Меньшее запаздывание, чем у [[VIDYA]]. | ||
'''Недостатки'''. Слабое сглаживание, невозможность значительно снизить шумы без потери важных сигналов | '''Недостатки'''. Слабое сглаживание, невозможность значительно снизить шумы без потери важных сигналов | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Изображение:KAMA.gif]] | ||
