Адаптивное скользящее среднее Кауфмана

'''KAMA'''

'''Kaufman's Adaptive Moving Average'''

'''Адаптивное скользящее среднее Кауфмана''' - '''История'''. [[Индикатор]] впервые представлен рыночным аналитиком Перри Кауфманом (Perry Kaufman) в 1994 году и является разновидностью [[AMA]]. 

'''Особенности'''. Использование коэффициента эффективности или зашумленности (ER) движения цены для выбора пропорции между 2-периодным и 30-[[период|периодным]] [[окно|окном]] [[сглаживание|сглаживания]] при расчёте [[EMA]]. 

'''Торговые сигналы'''. Простейший вариант: покупка при повороте KAMA вверх и продажа при повороте вниз. Для отсеивания ложных сигналов Кауфман рекомендовал применять фильтр на основе минимально необходимых для [[открыть позицию|открытия позиции]] отклонений KAMA от точки разворота. 

'''Преимущества'''. Меньшее запаздывание, чем у [[VIDYA]]. 

'''Недостатки'''. Слабое сглаживание, невозможность значительно снизить шумы без потери важных сигналов


[[Изображение:KAMA.gif]]