Авторегрессионное интегрированное скользящее среднее

'''ARIMA'''

'''AutoRegressive Integrated Moving Average''' 

'''Авторегрессионное интегрированное скользящее среднее''' - линейная стохастическая методология прогнозирования временных рядов. Разработана в середине 1990-х гг. преимущественно Г.Е.П. Боксом (G.E.P. Box) и Г.М. Дженкинсом (G.M. Jenkins). С тех пор построение подобных моделей и получение на их основе прогнозов иногда называется методами Бокса-Дженкинса. 
Алгоритм ARIMA встроен во многие специализированные пакеты программ для прогнозирования. 
В классическом варианте ARIMA не используются независимые переменные. Модели опираются только на информацию, содержащуюся в предыстории прогнозируемых рядов, что ограничивает возможности алгоритма. В научной литературе часто упоминаются варианты моделей ARIMA, позволяющие учитывать независимые переменные.